Ayaklar başarıya giden yoldur. - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Durakların etkinliği, girişin doğruluğu ile sıkı bir şekilde bağlantılıdır. Giriş doğruluğu düşükse, duraklar tasarruf etmeyecek, aksine tahliyeyi hızlandıracaktır. Duraksız düşük giriş doğruluğuna sahip TS, oldukça uzun bir süre birleşmeyebilir (örneğin, hafif eğimli bir yan trendde). Böyle bir araca stoplar takarsanız tahliye daha erken gelir. Ancak TS'deki duraklar küçükse ve nadiren çalışıyorsa, bu, girişin doğruluğunun çok iyi olduğu anlamına gelir. İşte bunun için çaba göstermeliyiz.
Ltd. Böyle bir bağımlılığa bile dikkat etmedim, ama boşuna. Ve çok yüzeyde yattı, ama görmedi. Oldukça doğru. Bu açıdan, durakları nereye koyamayacağınızı veya onları uzağa koyamayacağınızı ve bir yere sadece kısa olanları düşünmek mantıklıdır ve her zaman böyle yerler vardır. İyi bir nokta.
Ayaklar başarıya giden yoldur.
Koruyucu duraklar olmadan ticaret başarısızlığa mahkumdur. Bu, finansal piyasalardaki çoğu oyuncu tarafından bilinir.
Stop emri optimizasyonu, uzun yıllardır benim endişem olmuştur. sadece ben değil düşünüyorum.
Bu yönde deneyimli tüccarların ve programcıların görüşlerini duymak isterim, çünkü ne olduğunu biliyorsunuz))).
"Durdur" değerinin optimizasyonu, yalnızca bir Durdurma satın alınması durumunda mümkündür :). Diğer tüm durumlarda, herhangi bir "durdurma", mevduatın "boşalma" hızını artırır. Ne zaman, "tahliye" hızının doğrusal olmayan bir bağımlılığı vardır.
İlköğretim kontrol edildi. Bir finansal aracın zaman serisi (eğer dağıtılmayacaksa, o zaman bir finansal varlık) bir ticaret sisteminin özüdür. Bu nedenle, ne olursa olsun, mevduatın tek bir işlemde boşaltılması bile, bu durumda, daha önce açılan pozisyonun "stop"ta kapatılmasıdır :). O halde, kıyas yoluyla, kesinlikle değil, elbette, Açık fiyattan bir pozisyon açmak ve onu Kapanış fiyatından kapatmak bir TS olarak gösterilebilir. Klasik diyebilir. Belirtilen fiyatlar, tüccar tarafından icat edilen hemen hemen tüm TS ile eşleştirilebilir. Yine, bu elbette çok katı değil. Ama bir gerçek olarak, kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Elde edilen TS'nin optimizasyonu, klasik yorumunda STOP'un SUPIDITY olduğunu açıkça göstermektedir :). Niye ya? :) Aynı yerde TS'yi sıfıra eşit "stop" değeri ile optimize ediyoruz. Finansal varlıkların zaman serilerinin "setini" test etmeye dayalı bir sonuç çıkarıyoruz. Sonuç nedir? :)
Yine de, "yıldan yıla, yüzyıldan yüzyıla", kayıp miktarını satın almak yerine DURDUR olarak sınırlamanın ve optimize etmenin bir nimet olduğuna inanılıyor. :)
"Durdur" değerinin optimizasyonu, yalnızca bir Durdurma satın alınması durumunda mümkündür :). Diğer tüm durumlarda, herhangi bir "durdurma", mevduatın "boşalma" hızını artırır. Ne zaman, "tahliye" hızının doğrusal olmayan bir bağımlılığı vardır.
İlköğretim kontrol edildi. Bir finansal aracın zaman serisi (eğer dağıtılmayacaksa, o zaman bir finansal varlık) bir ticaret sisteminin özüdür. Bu nedenle, ne olursa olsun, mevduatın tek bir işlemde boşaltılması bile, bu durumda, daha önce açılan pozisyonun "stop"ta kapatılmasıdır :). O halde, kıyas yoluyla, kesinlikle değil, elbette, Açık fiyattan bir pozisyon açmak ve onu Kapanış fiyatından kapatmak bir TS olarak gösterilebilir. Klasik diyebilir. Belirtilen fiyatlar, tüccar tarafından icat edilen hemen hemen tüm TS ile eşleştirilebilir. Yine, bu elbette çok katı değil. Ancak, bir gerçek olarak, kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Elde edilen TS'nin optimizasyonu, klasik yorumunda STOP'un SUPIDITY olduğunu açıkça göstermektedir :). Niye ya? :) Aynı yerde TS'yi sıfıra eşit "stop" değeri ile optimize ediyoruz. Finansal varlıkların zaman serilerinin "setini" test etmeye dayalı bir sonuç çıkarıyoruz. Sonuç nedir? :)
Yine de, "yıldan yıla, yüzyıldan yüzyıla", kaybın boyutunu satın almak yerine DURDUR olarak sınırlamanın ve optimize etmenin bir nimet olduğuna inanılıyor. :)
Bir zamanlar frankta olduğu gibi, iletişimin kesilmesi, elektrik, fiyatlarda feci bir artış gibi sadece mücbir sebepler için durdurmalar koydum. Ve böylece algoritmaya göre kapatıyorum.
Bir zamanlar frankta olduğu gibi, iletişimin kesilmesi, elektrik, fiyatlarda feci bir artış gibi sadece mücbir sebepler için durdurmalar koydum. Ve böylece algoritmaya göre kapatıyorum.
Yani hepimiz böyleyiz, en azından takas edecek diğer Zaman Serisi Modellerini fark edene veya bulana kadar. :)
"Dur" değerinin optimizasyonu, yalnızca bir Stop satın alınması durumunda mümkündür :). Diğer tüm durumlarda, herhangi bir "durdurma", mevduatın "boşalma" hızını artırır. Ne zaman, "tahliye" hızının doğrusal olmayan bir bağımlılığı vardır.
İlköğretim kontrol edildi. Bir finansal aracın zaman serisi (eğer dağıtılmayacaksa, o zaman bir finansal varlık) bir ticaret sisteminin özüdür. Bu nedenle, ne olursa olsun, mevduatın tek bir işlemde boşaltılması bile, bu durumda, daha önce açılan pozisyonun "stop"ta kapatılmasıdır :). O halde, kıyas yoluyla, kesinlikle değil, elbette, Açık fiyattan bir pozisyon açmak ve onu Kapanış fiyatından kapatmak bir TS olarak gösterilebilir. Klasik diyebilir. Belirtilen fiyatlar, tüccar tarafından icat edilen hemen hemen tüm TS ile eşleştirilebilir. Yine, bu elbette çok katı değil. Ancak, bir gerçek olarak, kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Elde edilen TS'nin optimizasyonu, klasik yorumunda STOP'un SUPIDITY olduğunu açıkça göstermektedir :). Niye ya? :) Aynı yerde TS'yi sıfıra eşit "stop" değeri ile optimize ediyoruz. Finansal varlıkların zaman serisinin "setini" test etmeye dayalı bir sonuç çıkarıyoruz. Sonuç nedir? :)
Yine de, "yıldan yıla, yüzyıldan yüzyıla", kaybın boyutunu satın almak yerine DURDUR olarak sınırlamanın ve optimize etmenin bir nimet olduğuna inanılıyor. :)
Girişlerin kalitesinden eminseniz, "belki de patlar" diyebilir ve durmayabilirsiniz, ancak er ya da geç kesinlikle siyah bir kuğuya dönüşecektir.
En iyi sonuçlar, güvenilir girişler ve kısa bir duraklama ile bir TS tarafından gösterilecektir. Tabii ki, çok şey piyasada pozisyon tutma süresine, piyasa oynaklığına vb. bağlıdır. Benim için stoplara ihtiyaç var. Doğru girdilerimin yüzdesi onları hiç kullanmamak için yeterli değil. Kârsız pozisyonları kilitlemeyi zaman kaybı olarak görüyorum. Ayaklar daha iyi.
Alexei ile kimsenin mücbir sebepleri iptal edemeyeceği konusunda hemfikirim.
Ayaklar başarıya giden yoldur.
Koruyucu duraklar olmadan ticaret başarısızlığa mahkumdur. Bu, finansal piyasalardaki çoğu oyuncu tarafından bilinir.
... ve bu çoğunluk güvenle birleşir. Önceden, çılgınca şaşırtıcıydı, ancak durmadan ticaret nasıl yapılır.
Ayaklar başarıya giden yoldur.
Koruyucu duraklar olmadan ticaret başarısızlığa mahkumdur. Bu, finansal piyasalardaki çoğu oyuncu tarafından bilinir.
Stop emri optimizasyonu, uzun yıllardır benim endişem olmuştur. sadece ben değil düşünüyorum.
Bu yönde deneyimli tüccarların ve programcıların görüşlerini duymak isterim, çünkü ne olduğunu biliyorsunuz))).
Örneğin, bu istatistikleri kendi duraklarınızla hesaplayabilirsiniz: fiyat durmadan önce zaten %70'i geçtiyse ve buna yakınsa, böyle bir işlem %kaçta zararla kapanır? ve bu işlemlerin çoğunun aslında bir eksi ile kapandığı ortaya çıkabilir, böylece durma boyutunu güvenle azaltabilirsiniz, çok sayıda işlemde bu, mevduattan birkaç yüzde puanı tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.