Filtre katsayılarıyla başa çıkmanın en iyi yolu nedir? - sayfa 6

Yeni yorum
 
Alexey Volchanskiy :

5 uzunluğundaki basit MA, esasen {0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2} katsayılarına sahip bir FIR filtresidir.
Elbette. Bir okuldan bahsediyorsanız, o zaman okul, aralıktaki ortalama değeri nasıl hesaplayacağını zaten biliyor. Evet ve daha zor problemleri çözüyorlar.)) Derste ağırlıklı ortalamayı dolaylı olarak belirlemenin ve ağırlıkları kendimiz belirlemenin önerildiği görevler var.
 
Alexey Volchanskiy :

Bir osilatör zaten bir bant geçiren veya yüksek geçiren filtredir. Bingo, bir bant geçiren filtre alıyoruz, bir dakikalığına dizlerimizin üzerine çöküyoruz, onu onların adını taşıyan mega-graal süper osilatör olarak Pazara veriyoruz. Volchansky! )) Ana şey, eğri rengarenk bölümlerinin kanarya renklerinde renklendirilmesidir))
Bence Jurikov'un zamanı çoktan geçti. Piyasa zaten mucize göstergelerle dolu. Ama alıcılar olacak.
 
Yuriy Asaulenko :
Elbette. Bir okuldan bahsediyorsanız, o zaman okul, aralıktaki ortalama değeri nasıl hesaplayacağını zaten biliyor.

Umarım sınav henüz ortaokula ulaşmamıştır))
 
Alexey Volchanskiy :

Umarım sınav henüz ortaokula ulaşmamıştır))

Bana eski bir şakayı hatırlatıyor.

CPSU tarihinde sınav. Öğrenci hiçbir soruya cevap veremez.

Öğretmen, K. Marx'ın bir portresini çıkarır ve öğrenciye gösterir.

- Bu Karl Marx, EVET?

 
Maxim Dmitrievsky :

Anlıyorum, yani, bu farklı bir yorumda aynı konu
Alexey Volchanskiy :


Onun hakkında konuştum. İşte kendim kullandığım FIR filtre formülü. Ama zaten yazdım - hepsi katsayılara bağlı. Evet, verildiler, ancak herhangi bir açıklama yapılmadı, bu yüzden hemen yargılayamam. Ama şirket için bir reklam var))

bu yazıdan bahsediyorum

----------

Örneğin, Finware'den FATL gibi bir dijital filtre için MQL5 kodu oluşturmayı deneyebilirsiniz.

Genel olarak, bir dijital filtreyi hesaplama formülü şöyledir:

FILTER = SUM (K(i) * KAPAT(i), FilterPeriod)

nerede:

TOPLA - toplam;

K(i) ağırlıklandırma faktörüdür;

KAPAT (i) — mevcut çubuğun kapanış fiyatı;

FilterPeriod — ortalama alınacak çubuk sayısı.

Filtrelere aşina değilim, belki bana söyleyebilirsin? RSI göstergesi "belirli bir süre boyunca bir döviz çiftinin fiyatındaki artışın mutlak değerini, aynı dönemdeki düşüş seviyesiyle karşılaştırır." Henüz hesaplanması için bir formül bulamadık. Ancak ağırlıklar komşu KAPAT (i) arasındaki farkın işaretine bağlı olduğu için SUM (K(i) * CLOSE (i)) olarak temsil edilemez gibi görünüyor. doğru mu anladım
Валютные пары рынка Форекс и их особенности
Валютные пары рынка Форекс и их особенности
  • vsemproblemam.net
На фондовом рынке торгуют акциями компаний. Вы можете покупать или продавать акции. Но как быть, если вы хотите покупать и продавать валюту? На фондовом рынке акции компаний являются товарами, а валюта, которую вы платите, чтобы купить их - это деньги. Те же правила действуют и в любом другом виде торговли. Вы платите деньги, чтобы купить...
 
Vladimir :
Filtrelere aşina değilim, belki bana söyleyebilirsin? RSI göstergesi "belirli bir süre boyunca bir döviz çiftinin fiyatındaki artışın mutlak değerini, aynı dönemdeki düşüş seviyesiyle karşılaştırır." Henüz hesaplanması için bir formül bulamadık. Ancak ağırlıklar komşu KAPAT (i) arasındaki farkın işaretine bağlı olduğu için SUM (K(i) * CLOSE (i)) olarak temsil edilemez gibi görünüyor. doğru mu anladım


RSI'nin en saf haliyle dijital filtrelerle hiçbir ilgisi yoktur. Haklısın, vurgulanmış bir ifade olarak temsil edilemez. En az iki aşama olduğu için formülü türetmek de zordur. Koddaki yorumları görün.

1. RSI dönemi için SumP artışlarının ve SumN düşüşlerinin toplamlarını alın 

       double diff;
//.......
       double SumP= 0.0 ;
       double SumN= 0.0 ;
       for (i= 1 ;i<=ExtPeriodRSI;i++)
        {
         ExtRSIBuffer[i]= 0.0 ;
         ExtPosBuffer[i]= 0.0 ;
         ExtNegBuffer[i]= 0.0 ;
         diff=price[i]-price[i- 1 ];
         SumP+=(diff> 0 ?diff: 0 );     // накапливаются приращения цены в соседних барах
         SumN+=(diff< 0 ?-diff: 0 );   // накапливаются убывания цены
        }

Ayrıca kasvetli işlenirler, ancak bu adım ana adımdır.

 
teşekkürler
 

Malzemenin kendisi yayınlanmadan önce malzemenin tartışmasının devam etmesi harika :-)

Alexey, konu ilginç, makaleyi en kısa sürede tamamlamanı dilerim!

 
Dennis Kirichenko :

Malzemenin kendisinin yayınlanmasından önce malzemenin tartışılması harika :-)

Alexey, konu ilginç, makaleyi en kısa sürede tamamlamanı dilerim!


Denis, bu katsayılarla ne yapılacağı tamamen belirsizdi. Şimdi netlik var - bitmiş biçimde yayınlamak. En basit çözüm en iyisidir.

Mart ayında kesinlikle bitireceğim ve bu yüzden yavaşladım)

 
Alexey Volchanskiy :


Neden MACD bantları? İki Üstel MA'nın farkı alınır, bir histogram (dikey çubuklar) olarak gösterilir, ardından noktalı bir çizgi olarak gösterilen farktan hafifçe değiştirilmiş bir Basit MA alınır.

Dalgacıklar konusunda yanılıyorsun, onlarla ben ilgilenirim. Dalgacıklar dijital filtreler kullanılarak simüle edilemez. Fourier dönüşümünü bant filtreleme ile çok kabaca simüle etmek mümkündür. Ancak FFT daha iyi ve daha hızlıdır.

Belki de bir sonraki makaleyi, dijital filtreyle karşılaştırılamayacak kadar gecikmelerin minimum olduğu dalgacıklar üzerinden filtreleme hakkında yazacağım.

Bu daha çok bir terminoloji (veya felsefe) meselesidir.

MACD, düşük geçişli filtrenin farkı olarak kabul edilir, ancak çıkışta bir bant geçiren filtre yerine filtrelenmiş bir trend ve yüksek frekanslı bir bileşene sahibiz.

Yine dalgacıklar filtrelerin özel bir durumu olarak kabul edilebilir mi? Orijinal sinyalin spektrumu değişiyor mu? Filtre gibi değişiklikler.

Okumak ilginç olurdu, uzun süredir bu konuda hiçbir şey yoktu.

1234567
Yeni yorum