Yararlı bir sinyali tanımlamak için optimal geçmiş derinliği nedir? - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1999'dan beri tam sistemi test ederken, net kar 18.000 mikro lottan fazla, düşüş 100 dolardan fazla değil, bu bir mikro lot
durağın en az 1,5 katı kadar alın
maksimum durma 100 puan
1999'dan beri tam sistemi test ederken, net kar 18.000 mikro lottan fazla, düşüş 100 dolardan fazla değil, bu bir mikro lot
durağın en az 1,5 katı kadar alın
maksimum durma 100 puan
İyi günler... Sistem herhangi bir gösterge kullanmıyor .. Grafik okumaları bile piyasaya girmek için ilginç değil .. sadece stop ve alım yaparken fiyat tablosunu kullanıyorum ..
Konuya gelince, buraya doğru geldim..Çünkü benim açımdan maksimum derinliği buldum.Örneğin, bir opt-in danışmanı yapacağım.
Strateji Test Raporu
hareketli ortalama
(Yapı 765)
sembol
EURUSD (Euro vs USD)
dönem
4 Saat (H4)
modeli
Her onay işareti (mevcut tüm minimum zaman dilimlerini temel alan en kesin yöntem)
parametreler
lot=0.1;
testteki çubuklar
1489
Modellenmiş keneler
1210061
modelleme kalitesi
n/a
Uyumsuz grafik hataları
277
ilk para yatırma
1000,00
Yayılmış
Akım (1)
toplam net kar
658.89
Brüt kazanç
909.16
Brüt kayıp
-250.27
kar faktörü
3.63
beklenen getiri
50.68
Mutlak düşüş
102.50
maksimum düşüş
275,92 (%20,84)
göreceli düşüş
%20.84 (275.92)
toplam işlemler
on üç
Kısa pozisyonlar (kazanılan %)
9 (%55.56)
Uzun pozisyonlar (% kazandı)
4 (%50,00)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi)
7 (%53,85)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi)
6 (%46.15)
En büyük
kar ticareti
342.78
zarar ticareti
-65.46
Ortalama
kar ticareti
129.88
zarar ticareti
-41.71
Maksimum
ardışık kazançlar (para olarak kar)
4 (286.99)
ardışık kayıplar (para kaybı)
3 (-125.31)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı)
431.08 (2)
ardışık kayıplar (kayıp sayısı)
-125.31 (3)
Ortalama
ardışık kazançlar
2
ardışık kayıplar
2
Strateji Test Raporu
hareketli ortalama
(Yapı 765)
sembol
EURUSD (Euro vs USD)
dönem
4 Saat (H4) 2015.01.06 00:00 - 2015.01.30 08:00 (2015.01.06 - 2016.01.01)
modeli
Her onay işareti (mevcut tüm minimum zaman dilimlerini temel alan en kesin yöntem)
parametreler
sürü = 0.1
testteki çubuklar
1111
Modellenmiş keneler
283171
modelleme kalitesi
%90.00
Uyumsuz grafik hataları
0
ilk para yatırma
1000,00
Yayılmış
Akım (1)
toplam net kar
233.63
Brüt kazanç
281.63
Brüt kayıp
-48.00
kar faktörü
5.87
beklenen getiri
58.41
Mutlak düşüş
77.23
maksimum düşüş
325,23 (%22,11)
göreceli düşüş
%22.11 (325.23)
toplam işlemler
4
Kısa pozisyonlar (kazanılan %)
4 (%75,00)
Uzun pozisyonlar (% kazandı)
0 (%0,00)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi)
3 (%75,00)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi)
1 (%25,00)
En büyük
kar ticareti
145.47
zarar ticareti
-48.00
Ortalama
kar ticareti
93.88
zarar ticareti
-48.00
maksimum
ardışık kazançlar (para olarak kar)
2 (153.47)
ardışık kayıplar (para kaybı)
1 (-48.00)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı)
153.47 (2)
ardışık kayıplar (kayıp sayısı)
-48.00 (1)
Ortalama
ardışık kazançlar
2
ardışık kayıplar
1
Yani, kayan bir pencereyle optimizasyon parametrelerinin mevcut aya göre daha yavaş değiştiği bir geçmiş derinliği seçtiniz. Bütün bunlar geleneksel bir tahmin fonksiyonuna yerleştirilebilir.