Forumu kirletmemek için herhangi bir acemi sorusu. Profesyonel, kaçırmayın. Sensiz, hiçbir yerde - 6. - sayfa 1113
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hafta sonu için bir senaryoya ihtiyacınız var.
Hafta içi çalışıyorum. Bu yüzden bir gösterge kullanıyorum. Ona enstrümanların bir listesini veriyorum ve o, çizelgesinde asılı olduğu o zaman dilimi için teklifler istiyor. Hata işleme ile uğraşmıyorum. On dakika sonra her şey yerine oturur.
Evet, tamamen unutmuşum. Geçmişi kaydetmek istiyorsanız, sembol tablosu açık olmalıdır.
Piyasa başladı. Ancak ne CopyTime çağrısı ne de ArrayCopySeries, MarketWatch'tan sembollerin geçmişini otomatik olarak indirmez...
Enstrüman çizelgeleri hiç açılmamıştır.
Bir çözüm olmalı.
İşte AUDCAD sembolüne bir örnek. Bunun için açık grafikler yoktu. AUDCAD H1 grafiğini manuel olarak açar ve düğmelere basarsanız, geçmiş indirilir. Diğer zaman dilimlerinde de aynı - sadece manuel modda, otomatik modda istemiyor.
Yani, bir koltuk değneği ile olsa da, işe yarıyor ve yeni karakterler için geçmiş değiş tokuş ediliyor.
İyi günler, sevgili forum kullanıcıları. Beni incitmemenizi rica ediyorum, sadece bir diploma yazıyorum ve küçük bir sosyolojik çalışma yapmak istiyorum. Muhtemelen burada bir veya birkaç kez danışman satın almış insanlar vardır. Lütfen bize satın alırken hangi kriterlerin sizin için önemli ve belirleyici olduğunu söyleyin? Örneğin, şunlar olabilir:
- danışman türü (trend, grid, martingale, scalper...)
-strateji test cihazında geçmiş
- danışmanın bazı özel işlevleri
- danışmanın çalışmasının ve ayarlarının ayrıntılı açıklaması
- satıcı oranı
- danışman maliyeti
-promosyonlar ve indirimler
ya da belki başka bir şey.
Ve satın aldığınız üründen memnun kaldınız mı?
Anlayışınız ve cevaplarınız için çok teşekkür ederim
İyi günler, sevgili forum kullanıcıları. Beni incitmemenizi rica ediyorum, sadece bir diploma yazıyorum ve küçük bir sosyolojik çalışma yapmak istiyorum. Muhtemelen burada bir veya birkaç kez danışman satın almış insanlar vardır. Lütfen bize satın alırken hangi kriterlerin sizin için önemli ve belirleyici olduğunu söyleyin? Örneğin, şunlar olabilir:
- danışman türü (trend, ızgara, martingale, scalper...)
-strateji test cihazında geçmiş
- danışmanın bazı özel işlevleri
- danışmanın çalışmasının ve ayarlarının ayrıntılı açıklaması
- satıcı oranı
- danışman maliyeti
-promosyonlar ve indirimler
ya da belki başka bir şey.
Ve satın aldığınız üründen memnun kaldınız mı?
Anlayışınız ve cevaplarınız için çok teşekkür ederim
Söyle bana, hata nerede? Koef[] dizisinin elemanlarının değerleri hesaplanır, her elemana bir değer atanır. Buffer1[] neden atanmamış???
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_level1 0.8
#property indicator_level2 - 0.8
#property indicator_levelcolor Black
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_minimum - 1
#property indicator_width1 2
#property indicator_style1 0
#property indicator_maximum 1
double Buffer1[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer ( 0 , Buffer1);
SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE );
return ( 0 );
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int n= 25 ; // количество элементов в массиве(для периода H1 n=25, тк i<n)
int m= 24 ; // количество массивов(для периода H1 m=24, тк p=0, p<m)
int w= 18 ; // количество заков после запятой
double Price_CloseX[][ 24 ]; // Массив цен закрытия 1 пары
double Price_CloseY[][ 24 ]; // Массив цен закрытия 2 пары
double dx[][ 24 ]; // Отклонение от среднего значения для пары 1 dx
double dy[][ 24 ]; // Отклонение от среднего значения для пары 2 dy
double dx2[][ 24 ]; // Квадрат отклонения ср.значения dx2
double dy2[][ 24 ]; // Квадрат отклонения ср.значения dy2
double dxdy[][ 24 ]; // Произведение dx и dy
double sum_x[][ 24 ];
double sum_y[][ 24 ];
double Mx[][ 24 ]; // Массив среднего значения цен закрытия пары 1 Mx
double My[][ 24 ]; // Массив среднего значения цен закрытия пары 2 My
double Edx2[][ 24 ]; // Сумма квадратов отклонений Edx2
double Edy2[][ 24 ]; // Сумма квадратов отклонений Edy2
double Edxdy[][ 24 ]; // Сумма произведений отклонений Edxdy
double Koef[];
ArrayResize (Price_CloseX, n);
ArrayResize (Price_CloseY, n);
ArrayResize (dx, n);
ArrayResize (dy, n);
ArrayResize (dx2, n);
ArrayResize (dy2, n);
ArrayResize (dxdy, n);
ArrayResize (sum_x, n);
ArrayResize (sum_y, n);
ArrayResize (Mx, n);
ArrayResize (My, n);
ArrayResize (Edx2, n);
ArrayResize (Edy2, n);
ArrayResize (Edxdy, n);
ArrayResize (Koef, n);
string sym_x= "EURUSD" ;
string sym_y= "GBPUSD" ;
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
Price_CloseX[i][p]= iClose (sym_x, PERIOD_H1 , i+p);
Price_CloseY[i][p]= iClose (sym_y, PERIOD_H1 , i+p);
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
sum_x[i][p]=sum_x[i][p- 1 ]+Price_CloseX[i][p];
sum_y[i][p]=sum_y[i][p- 1 ]+Price_CloseY[i][p];
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
Mx[i][p]=sum_x[p+ 1 ][m- 1 ]/(n- 1 );
My[i][p]=sum_y[p+ 1 ][m- 1 ]/(n- 1 );
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
dx[i][p]=Price_CloseX[i][p]-Mx[i][p];
dy[i][p]=Price_CloseY[i][p]-My[i][p];
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
dx2[i][p]=(dx[i][p]*dx[i][p])* 1000000 ;
dy2[i][p]=(dy[i][p]*dy[i][p])* 1000000 ;
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
dxdy[i][p]=(dx[i][p]*dy[i][p])* 1000000 ;
}
}
for ( int i= 1 ; i<n; i++)
{
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
Edx2[i][p]=(Edx2[i- 1 ][p]+dx2[i][p]);
Edy2[i][p]=(Edy2[i- 1 ][p]+dy2[i][p]);
Edxdy[i][p]=(Edxdy[i- 1 ][p]+dxdy[i][p]);
}
}
for ( int p= 0 ; p<m; p++)
{
Koef[p]=Edxdy[n- 1 ][p]/ sqrt (Edx2[n- 1 ][p]*Edy2[n- 1 ][p]);
Buffer1[p]=Koef[p];
Alert ( "Коэффициент корреляции Пирсона между " , sym_x, " и " , sym_y, " равен " , DoubleToString (Koef[p], w));
Alert ( "Значение буфера " , p, " равно " , Buffer1[p]);
}
return ( 0 );
}
Güzel gün! tp=2, sl=20 ve spread=2 ile olasılığın tp=(2+2)/(20-2)=0.22... olduğunu doğru mu anlıyorum yoksa yine de bir katsayı ile çarpmanız mı gerekiyor? ? Ve eğer ver. tp=0.22, o zaman ideal olarak bu parametrelerle arka arkaya 3 fırsat açıp 4. anlaşmayı atlayabilirsiniz?
Link vermeyeceğim, insanlar farklı düşünüyor. Kase'yi inşa etmenin umutsuzluğu ilkesinden hareket etmenizi öneririm. Bu durumda, TP ve SL verildiğinde aşağıdaki gibi formüle edilebilir:
bir spread olmaması durumunda, aynı SL ve aynı TP'ye sahip herhangi bir işlem dizisinde beklenen kâr sıfırdır.
Yayılma olmadan kar beklentisi P(TP)*TP-P(SL)*SL=0'dır, burada SL ve TP, ticaret açılış seviyesinden seviyelerine olan mesafelerdir, P, işlemi SL veya TP ile tamamlama olasılığıdır, sırasıyla.
Tüm işlemlerin tamamlanması koşuluyla P(TP)+P(SL)=1, bu durumda P(TP)*TP-(1-P(TP))*SL=0, P(TP)*(TP+SL) )=SL ve
P(TP)=SL/(SL+TP).
Farkı hesaba katmak için sıfır kar beklentisini, spread büyüklüğündeki kayıp beklentisi olan P(TP)*TP-P(SL)*SL=-Spread ile değiştirmeli ve gerekli formülü türetmelisiniz.
Link vermeyeceğim, insanlar farklı düşünüyor. Kase'yi inşa etmenin umutsuzluğu ilkesinden hareket etmenizi öneririm. Bu durumda, TP ve SL verildiğinde aşağıdaki gibi formüle edilebilir:
bir spread olmaması durumunda, aynı SL ve aynı TP'ye sahip herhangi bir işlem dizisinde beklenen kâr sıfırdır.
Yayılma olmadan kar beklentisi P(TP)*TP-P(SL)*SL=0'dır, burada SL ve TP, ticaret açılış seviyesinden seviyelerine olan mesafelerdir, P, işlemi SL veya TP ile tamamlama olasılığıdır, sırasıyla.
Tüm işlemlerin tamamlanması koşuluyla P(TP)+P(SL)=1, bu durumda P(TP)*TP-(1-P(TP))*SL=0, P(TP)*(TP+SL) )=SL ve
P(TP)=SL/(SL+TP).
Farkı hesaba katmak için sıfır kar beklentisini, spread büyüklüğündeki kayıp beklentisi olan P(TP)*TP-P(SL)*SL=-Spread ile değiştirmeli ve gerekli formülü türetmelisiniz.
Katsayıyı sorduğumda, C(n,k) gibi bir şey hatırlıyorum, yani. P(x)=C(n,k)*P(y/x).... Genel olarak kafam karıştı... Kitabı gözden geçirmem gerekiyor.
Olasılık teorisi üzerine kitaplardan bahsediyorsak ve n'den k'ye C(n,k) kombinasyonlarının sayısındaki ipucuna bakılırsa, bu bir kombinatoriktir, o zaman olasılık teorisinde sorunun cevabı yoktur. . Spesifik olarak, P(TP)*TP-P(SL)*SL=0 formülü
ampirik olarak aldım. Sıfırdan en azından istatistiksel olarak anlamlı en küçük sapmayı verecek böyle bir SL ve TP kombinasyonu arayışı içinde. 25 döviz çifti için kene geçmişlerinin temeli, 50-60 işlem merkezinden yaklaşık 300 hafta boyunca toplandı, daha sonra 50 milyar kene vardı. Düzenli veya sözde rastgele anlaşmalar açmak için düzinelerce yoldan geçtim. Yayılma olmaksızın oran, Bid ve Ask'ın aritmetik ortalamasıydı.
Olasılık teorisi üzerine kitaplardan bahsediyorsak ve n'den k'ye C(n,k) kombinasyonlarının sayısındaki ipucuna bakılırsa, bu bir kombinatoriktir, o zaman olasılık teorisinde sorunun cevabı yoktur. . Spesifik olarak, P(TP)*TP-P(SL)*SL=0 formülü
ampirik olarak aldım. Sıfırdan en azından istatistiksel olarak anlamlı en küçük sapmayı verecek böyle bir SL ve TP kombinasyonu arayışı içinde. 25 döviz çifti için kene geçmişlerinin veri tabanı, 50-60 işlem merkezinden yaklaşık 300 hafta boyunca toplandı, daha sonra 50 milyar tike sahipti. Düzenli veya sözde rastgele anlaşmalar açmak için düzinelerce yoldan geçtim. Yayılma olmaksızın oran, Bid ve Ask'ın aritmetik ortalamasıydı.