Bir FOREX grafiğini bir PRNG'den nasıl ayırt edebilirim? - sayfa 19

Yeni yorum
 
AlexEro :

3. Size daha detaylı anlatacağım. Normal olarak dağıtılmış bir rastgele değişken zaman serisi için otokorelasyon formülünü verdiniz. Standart sapma, yalnızca bir Gauss dağılımı için ortalamanın iyi bir ölçüsüdür. Fiyat serisinin genel durumunda, standart sapma yalnızca sözde matematiksel beklentinin optimalliği için en iyi kriter olmakla kalmaz, aynı zamanda genellikle yanlış yöne yol açar. Bu yüzden ticarette arabalar (MA) bazen çalışır, bazen çalışmaz.


Göndermeden önce tüm hesaplamaları dikkatlice kontrol ettim. ACF'yi hesaplamanın üç yolunu biliyorum, üçü de aşağıda, ekranda ve Matkade dosyasında (ekli) verilmiştir. Hesaplamaların sonuçları, her üç yöntem için de çakıştı. Daha doğru bir ACF hesaplaması biliyorsanız, lütfen formülü paylaşın. Bais kodundaki sadece üçüncü hesaplama seçeneğini, alnındakini yayınladım. Ayrıca kodu aktarırken MQL'de bir hata yakaladım ve doğrusal regresyon hesaplamanın daha gelişmiş bir versiyonunu sundum https://www.mql5.com/en/forum/107017/page6

Dosyalar:
akf.zip  45 kb
 

Privalov, bunlar otokorelasyon yöntemleridir - rastgele değişkeninizin dağılımının normal olduğunu TAM OLARAK BİLİYORSANIZ. Ancak o zaman bu formüller, serinin istatistiksel tekrarlanabilirliği olan "otokorelasyon"un aşağı yukarı güvenilir bir tahminini verir. Kaba bir tahmin için (serinin tekrarlanabilirlik derecesi veya seri ondan çıkarıldığında modelin artıklarında tekrarlanabilirlik olmaması yani modelin doğruluğunu kontrol etmek için - ARIMA'da olduğu gibi, veya başka bir şey için), elbette bunları kullanabilirsiniz (tüm Fourier türleri hariç). Ancak çok uçucu sistemler için bu yöntemler büyük bir hata veriyor. Ancak bu hatanın ne kadar büyük olduğu ve bu formüllerin sonuçlarındaki hatanın 1:100 kaldıraç ve günlük %1-2 volatilite ile işlem yapmak için kabul edilebilir olup olmadığı ayrı bir tartışma.

Rastgele bir değişkenin dağılımı bilinmiyorsa (fiyat serisi), korelasyonları (ve otomatik korelasyonları) hesaplamak için diğer, daha karmaşık parametrik olmayan (sıra, sıralı) yöntemlerin kullanılması GEREKİR.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Correlation

Sosyal bilimlerde genellikle "bağıntılar" için kullanılırlar, çünkü orada uzun zamandır teknik "kök-ortalama-kare" teori yöntemlerinin aptalca bir şekilde işe yaramadığı bilinmektedir. Bu insanlar için özel bir parametrik olmayan istatistik SPSS paketi bile var.

https://ru.wikipedia.org/wiki/SPSS

Aynı şey otomatik korelasyonlar için de yapılmalıdır.

http://www.hr-portal.ru/statistica/gl13/gl13.php

İstatistikte , parametrik olmayan istatistik teriminin en az iki farklı anlamı vardır:

  1. Parametrik olmayanın ilk anlamı, herhangi bir belirli dağılıma ait verilere dayanmayan teknikleri kapsar. Bunlar, diğerleri arasında şunları içerir:
  2. Parametrik olmayanın ikinci anlamı, bir modelin yapısının sabit olduğunu varsaymayan teknikleri kapsar. Tipik olarak, model, verilerin karmaşıklığına uyum sağlamak için boyut olarak büyür. Bu tekniklerde, bireysel değişkenlerin tipik olarak parametrik dağılımlara ait olduğu varsayılır ve değişkenler arasındaki bağlantı türleri hakkında da varsayımlar yapılır. Bu teknikler, diğerleri arasında şunları içerir:
    • değişkenler arasındaki ilişkinin yapısının parametrik olmayan bir şekilde ele alındığı, ancak yine de model artıklarının dağılımı hakkında parametrik varsayımların olabileceği modellemeye atıfta bulunan parametrik olmayan regresyon .
    • Gizli değişkenlerin sayısının verilere uyması için gerektiği kadar artmasına izin veren, ancak bireysel değişkenlerin hala parametrik dağılımları takip ettiği ve hatta sürecin büyüme oranını kontrol ettiği Dirichlet sürecine dayalı modeller gibi parametrik olmayan hiyerarşik Bayes modelleri . gizli değişkenler parametrik bir dağılım izler.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric

 
AlexEro :

Sosyal bilimlerde genellikle "bağıntılar" için kullanılırlar, çünkü orada uzun zamandır teknik "kök-ortalama-kare" teori yöntemlerinin aptalca bir şekilde işe yaramadığı bilinmektedir. Bu insanlar için özel bir parametrik olmayan istatistik paketi bile var.


Bütün bunların ticaretle ne ilgisi var?
 
Avals :
Bütün bunların ticaretle ne ilgisi var?
Birbirlerini uzun zamandır görmemişlerdi ve birbirlerini özlemişlerdi. Ve terminolojide kimin daha havalı olduğunu nasıl kanıtlayamazsın?
 
AlexEro :

...

Rastgele bir değişkenin dağılımı bilinmiyorsa (fiyat serisi), korelasyonları (ve otomatik korelasyonları) hesaplamak için diğer, daha karmaşık parametrik olmayan (sıra, sıralı) yöntemlerin kullanılması GEREKİR.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Korelasyon

...

Profesör! (bir öğrencinin eli çekinerek son sıraya uzanır) Korelasyon piyasada para kazanmaya nasıl yardımcı olabilir? Dolar ve euro endeksi arasındaki korelasyon -0.98'dir. Ne yapmalıyız? euro sat? Dolar endeksini al?
 

Bir dizi artışın dağılımı. Bir satır - PRNG, ikincisi - forex.

not " Birkaç RNG'nin bölünmesi, çarpması vb. " kullanılmadı. Excel'den aynı aptal gpsch.

 
sol forex? Forex'e daha çok benzese de doğru olmalı.
 
C-4 :
Profesör! (bir öğrencinin eli çekinerek son sıraya uzanır) Korelasyon piyasada para kazanmaya nasıl yardımcı olabilir? Dolar ve euro endeksi arasındaki korelasyon -0.98'dir. Ne yapmalıyız? euro sat? Dolar endeksini al?

En ufak bir fikrim bile yok. Yasadışı para birimi "euro" ile hesaplanan "korelasyonun", benim için bilinmeyen, belirtilmemiş bir ticaret sisteminde "piyasada para kazanmaya" nasıl ve nasıl yardımcı olabileceğini bilmiyorum, bilmiyorum.

İstatistik bilimi hipotezleri test eder.

 
AlexEro :

En ufak bir fikrim bile yok. Yasadışı para birimi "euro" ile hesaplanan "korelasyonun", benim için bilinmeyen, belirtilmemiş bir ticaret sisteminde "piyasada para kazanmaya" nasıl ve nasıl yardımcı olabileceğini bilmiyorum, bilmiyorum.

İstatistik bilimi hipotezleri test eder.

Profesör, en azından sadece "meşru" para birimleriyle uğraşmayı öğretin. "Euro" gibi yasa dışı para birimlerini yasa dışı olanlardan nasıl ayırt edebilirim?
 
C-4 :


Korelasyon piyasada para kazanmaya nasıl yardımcı olabilir?



Korelasyon kullanarak pozitif takaslardan nasıl kar elde edileceğine dair bir İstatistiksel Taşıma Ticareti makalesi var.

Teorik olarak, karmaşık ve karmaşık bir şey yok. Ve makalenin ekranında bile, sorunun cevabı çizilir: "para nerede?".

Bir başka kompostosu da, korelasyonların işareti tam tersi olarak değiştirebilmesi ve sonra kazanmak yerine bir kayıp alacağımızdır.

Basitçe söylemek gerekirse, bir sorunun çözümü başka bir sorunu içerir: "bağıntının işareti nasıl tahmin edilir?".

1...121314151617181920212223242526...30
Yeni yorum