Bir FOREX grafiğini bir PRNG'den nasıl ayırt edebilirim? - sayfa 30
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Konunun yazarı görünüşte çok basit (formülasyonda) ama derin bir soru ortaya koydu: gerçek bir kotiri PRSG'den nasıl ayırt edebilirim?
Yerel sızıntının akademisyenleri çok hızlı bir şekilde kenara çekildi ve bir sonraki bisikletin icadı ve kod tabanının yerleştirilmesine kadar bazı küçük ayrıntılar hakkındaki bilgilerini göstermeye başladı.
ACF'nin hesaplandığı formüle göre ne fark eder? Çok daha önemlisi, çoğu ekonomist tarafından ekonomik verileri analiz ederken kullanılan ACF hesaplama programıdır. Numara. Matlabs ile bir DSP uzmanı olan Matkada'dan bir tür gösterge. Bunların hepsi ekonomik veri analizi için özel paketler mi? Numara. Sonuç olarak, bu paketleri kullanan ekonomistlerin çemberi son derece dardır. ACF hesaplamasının sonuçları, milyonlarca kullanıcısı olan ve tüm hataları uzun zaman önce yakalayan özel paketlerden neden gelmiyor? Yerleşik algoritmalar ve doğru uygulamaları?
Özel paketlerden bahsetmemek mümkün değil. Ancak konu, ortak bir sorunun tartışılmasına açıktır ve ACF, bu ortak sorunu çözmede yalnızca bir adımdır. Özel paketler (EViews, R ....) çerçevesinde tartışıyor olsaydık, analizin ilk adımlarında ACF'nin küçük bir şey olduğu hemen anlaşılırdı ve bu, sorulan soruya potansiyel olarak cevap verebilirdi: başka hesaplamalar var. Ayrıca ACF'yi hesapladıktan sonra konunun sorusunu cevaplamak için birkaç adım daha atmanız gerekecek.
Ve en önemlisi, herhangi bir rakam hakkında her zaman şüphe uyandıran bir istatistik metodolojisi benimserdik. ACF ile ilgiliyse, ACF'deki korelasyon değerlerine mutlaka elde edilen korelasyon değerlerindeki güven seviyesini gösteren bir olasılık eşlik etmelidir. ACF'yi bu formda kullanma deneyimi, bu olasılığın sıklıkla 0,5 civarında döndüğünü göstermektedir, yani. belirli bir gecikmede mevcut korelasyon değerine güvenmenin veya güvenmemenin mümkün olup olmadığı açık değildir.
Konunun ilk gönderisine dönmeyi öneriyorum. En azından konuyla ilgili soruyu cevaplamanıza izin verecek bir eylemler listesi çizin. Ve ip bunu hak ediyor.
Kesin bir kanıt yok.
Oynaklıktaki değişim sıklığı - bir varsayımda bulunabilirsiniz. Ancak sıra yeterince uzun ve TF 4N'den az olmalıdır. Grafiklerde olduğu gibi 500 gözlemlik bir örnek üzerinde gerçek fiyat serisinin böyle bir etki yaratacağı bir gerçek değil. Ve gpsch'nin aynı etkiye sahip tek bir uygulama vermeyeceği bir gerçek değil. Daha doğrusu böyle bir etki ya da daha fazlasını vereceği gerçeği.
Kötü şöhretli şişman kuyruklar aslında "aykırı değerlerin" varlığıdır. Satır da yeterince uzun olmalıdır. Nispeten kısa bir örnekte, bu kadar net bir etki vermeyecek bir araç seçebilirsiniz. Normal hpc elbette böyle bir etki göstermeyecektir.
Otokorelasyon - hem orada hem de orada. Bu çok saçma.
Veya önerilen - belirli araçlar için bir fark kriteri bulmak.
1. Bu sadece yanlış. Otokorelasyon fonksiyonunun tanımı gerçekten birdir:
2. Ve işte onu değerlendirmenin (hesaplamamanın) yolları, yani. seçici ACF'yi sayarsak, en az kırk iki tane bulabilirsin.
2. 2. noktada, yukarıda Privalov'a söylediğim gibi haklısınız, ancak bu forum başlığının yazarının açıkça görme sorunları var.
1. Paragraf (1)'de yanılıyorsunuz ve dahası, korkunç derecede yanılıyorsunuz.
Önce ACF'yi icat ettiler, sonra bunun için bir formül buldular ve sonra modern bir istatistiksel "tanım" buldular.
Otokorelasyonun "tanımı" yoktur. Yukarıda belirttiğiniz, Kolmogorovizm'in kafası karışmış bir gevezeliğidir.
Druzhban Karla - Yul, 1926'da KELİMELERDE otokorelasyonu - bir zaman serisinin veya bir sinüzoidin PARÇALARININ korelasyon-benzerliği olarak tanımladı (yukarıda, o zamanın matematikçileri için doğal olan bu kavramı WORDS'de tekrarladım). Yule'nin o makalede dediği gibi "seri korelasyon" için herhangi bir formülü bile yok . Sadece ACF'nin grafiklerinden alıntı yaptı. Yöntemin yararlı olduğu ortaya çıktı ve daha sonra Walker onu biraz resmileştirdi ve iyi bilinen modern formüller, Kolmogorovism'den sonra, 1942 civarında, Anderson tarafından ortaya çıktı.
İşte dünyada ilk kez seri korelasyondan bahsedildiği orijinal sayfa:
Tek bir "kalıp tanıma formülü" olmadığı ve olamayacağı gibi, otokorelasyon için tek bir "formül" yoktur. Tüm bu modern formüller, bir işlevin kendisine benzerliğini tanımanın çeşitli özel yollarının basitçe uygulamalarıdır.
Yazarın - Yul - dediği gibi seri korelasyon veya otokorelasyon - basit KELİMELERDE - sadece bir fonksiyonun kendine benzerliğinin bir ölçüsüdür. Ve bu önlemin nasıl hesaplanacağı - evet, burada haklısın - en az yüz kırk iki yol. Ana şey, sonucun olmasıdır.
1942:
İşte buna karar verdiler.
İşte buna karar verdiler.
Ah, keşke o kadar kolay olsaydı!
Yakında Karl'ı ve arkadaşı Yurla'yı ortaya çıkaracak ve sözlerini doğrulamak için onu buraya getirecek ....
Ah, keşke o kadar kolay olsaydı!
Sadece basit değil: Kitaplarda sahip olduğumuz her şeyin ya son derece genel formülasyonlar olduğu ya da dar özel durumlar olduğu ortaya çıkıyor (ve gerçekten de öyle) handikaplara uyuyorlarsa, o zaman büyük çekinceler ve kısıtlamalar ile. Özellikle lineer korelasyon analizine ek olarak (parametrik olmayan bir uzamaya da atfedilebilir), lineer olmayan bir tane de var, örneğin, bu forumda zaten ortaya çıkan dinamik zaman atlama algoritması. Ve bu sadece buzdağının görünen kısmı.
Açılış.
Doğal olarak, tüm matematiksel istatistik yöntemlerinin kullanılan girdi verilerinin özellikleri üzerinde sınırlamaları vardır. Ve finansal piyasaların fiyat serilerinin, geri bildirimin varlığı nedeniyle, bu yöntemlerde dönüştürülmeden doğrudan kullanılamayacağı açıktır.
DTW? Belki zamanla doğrusal olmayan bozulma ve desen arayışında bir şeyler verecektir. Ama şimdilik hepsi teori.
Sorun burada çözüldü: https://forum.mql4.com/en/54199/page38
faa1947 :
..... Kodunuzun metni bu soruya cevap vermiyor .......
Yanıtlar. "Dönem" kelimesi var. Ancak tüccar net "dönem" ile ilgilenmiyor. Mark Twain'in dediği gibi " Tarih tekerrür etmez, kafiye yapar ."
George Marsaglia rap "müzik" parçalarını karıştırdı ve onları mükemmel bir rastgele dizi olarak sundu. Tüm PRNG testlerini geçen rap'e "kara gürültü" adını verdi.
https://tams.informatik.uni-hamburg.de/paper/2001/SA_Witt_Hartmann/cdrom/Internetseiten/stat.fsu.edu/diehard.html
veya
http://www.robertnz.net/true_rng.html
Bu nasıl "rastgele gürültü" olabilir - eğer onları oynatıcıda enterpolasyon yapabilir ve az çok anlamlı bir periyodik poliharmonik sinyal duyabilirsek? Her şey yetersiz örnekleme ve nicelemenin yanı sıra "siyah gürültünün" iç yapısının cehaleti ile ilgilidir. Herhangi bir şeyden periyodikliği çıkaran DIEHARD testi, dahili sinyal yapısı olmadığını düşündüğü için rap'ten periyodikliği çıkaramaz. Ve o orada. Forex ile aynı - tüm ticaret sistemleri (bizimki hariç) sinyalin iç yapısını çıkaramaz.
Çünkü çok kısa.
"TK" dedikleri gibi radyo teknisyenleri - teknik görevler asla hayal edilmedi. Telsiz operatörlerinin hiçbiri böyle bir görevi üstlenmeyecektir - BİR DÖNEMİ İÇİN yetersiz örneklenmiş bir sinyalin parametrelerini belirlemek.
"Gösterge Nedir?" dalının kavramlarını kullanarak biraz genelleyelim.
https://www.mql5.com/ru/forum/137416
1. Aslında, ticaret amaçları için, sadece NEREDE - yukarı veya aşağı - fiyatın ortalama olarak gideceği önemlidir. Tüccar, ticaret pozisyonunun rastgele fiyat dalgalanmalarına karşı koyabilmesi için komisyoncu ile olan fonlarının bir kısmını ("marj") önceden dondurmayı kabul eder - bu tüccarın tam olarak bu fiyatın ortalama olarak bu fiyatın en yüksek seviyeye çıkacağını bilmesi şartıyla. ticaret pozisyonunun yönü.
Bu açıklamada yeni bir şey yok, sadece tüm acemi tüccarlar bunu tam olarak anlamıyor, ne yaptıklarını anlıyorlar.
2. Bu nedenle, ticaret sözleşmesinin YASAL temellerine ve ayrıca ticaretin ekonomik hedeflerine dayanarak, bir tüccarın fiyat yönünün İKİ konumundan başka bir şey bilmemesi önemlidir - yukarı veya aşağı. Buna dayanarak, ticaret için iyi veya "ideal" bir gösterge, yukarı veya aşağı yalnızca iki sinyal (semafor gibi) göstermelidir. Kırmızı veya yeşil. Ekrandaki diğer tüm görsel sanatlar ticaret amaçlı anlamsızdır. Ayrıca insan gözü yanılsamalar ve vizyonlarla şaka yapmayı sever. Ticaret için bir gösterge, nispeten konuşursak, kırmızı bir çubuğun ve yeşilin bir değişimi - yukarı veya aşağı olmalıdır. Ve böyle bir bant, fiyat aralığının belirli bir "iyi ortalama" değerini gösterir.
3. Fiyatın ortalama değeri şu anda teknikte kullanılan hareketli ortalamalar (MA) ile hesaplanmaktadır. Ve bu yaklaşımın, en öngörülemeyen fiyat hareketleriyle en değişken piyasa olan Forex'te çalışmadığı bilinmektedir. Bu nedenle, aritmetik ortalama, forex piyasasının ortalama pozisyonunun iyi bir göstergesi DEĞİLDİR. Burada başka ortalamalara ihtiyacımız var. Forex piyasasının kendisi karmaşık olduğu için bu diğer ortalamalar basit olamaz.
4. Böyle karmaşık bir durumda "diğer" ortalamalar, karmaşık yöntemlerle - istatistiksel olarak hesaplanmalıdır. Üstelik, bu çok "iyi ortalamadan" rastgele sapmaların kare-ortalama-kök doğasına güvene dayanmayanlar .