Bir FOREX grafiğini bir PRNG'den nasıl ayırt edebilirim? - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1. sözde ile ilgili. piyasanın fraktallığı - Tüm zaman dilimlerini oluşturacağım, böylece forex fraktal ders kitaplarında yayınlanabilmesi için böyle bir sözde tarih M1 alacağım - Mandelbrot mezardan yükselecek.
Ana şey daha özgün bir dizi oluşturmaktır.
Otokorelasyonu (saymaktan ziyade) hesaplama sorunu, pencere boyutunun seçimindedir.
Vay, bu kadar. Ve sonra, çözüm sürecinde, ortaya çıktı ki ... bu genel olarak aynı şey.
Büyükbaba Krylov (bir matematikçi, şair değil) bu sorunu basitçe ve Rusça olarak çözdü: o .... onları eşitledi ve şimdi DSP'de on kat doğruluk elde ediyorlar.
Burada, forumda belirli bir Stanislav Kravchenko, teorik ve matematiksel "Tanrı kompleksi" temelinde bir model oluşturmaya ve çözmeye çalıştı (evet, şu anda, ayrıca ters septum probleminin yanı sıra, bir saniyeliğine) "... ve öyleyse, o zaman ... her zaman olacak..." gibi, ancak tüm kaynakların sınırlı olduğunu hesaba katmadı ve GERÇEK bir SORUNU çözme algoritması bunu hesaba katmalı .
Ve ben sadece işaret veriyorum - nereye bakmanız ve özellikle - NEREYE BAKMAMANIZ GEREKEN. O halde, belki bir insan yorgunken 1-2 saat ilham eksikliği yaşar, değil mi? Ve ne yani, bu kadar uzun zaman önce geçtiysem, bu çarpışmaya bakarak sadece esnememi mi emredeceksin? Prensip olarak, burada "geçilecek" özel bir şey yoktur, ekonomistlere enstitüde bile "olasılık teorisine nihilizm" öğretilir.
Profesör Orlov neredeyse doğrudan bu konuda yazıyor.
Evet, genel olarak matematik, radyo mühendisliği vb. belirli bir pazarda fiyatlandırmanın arkasında ne tür süreçlerin olduğunu anlamadan, kazmak GEREKLİ DEĞİLDİR. İşte deniz feneri de ;)
1. sözde ile ilgili. piyasanın fraktallığı - Tüm zaman dilimlerini oluşturacağım, böylece forex fraktal ders kitaplarında yayınlanabilmesi için böyle bir sözde tarih M1 alacağım - Mandelbrot mezardan yükselecek.
Ana şey daha özgün bir dizi oluşturmaktır.
Peki, hayal gücünüzü açın, başka bir deyişle tekrar edeceğim:
İngiltere kıyılarının uzunluğunu nerede ölçtüğünüz önemli değil, 1 metre veya 1 kilometre, her zaman sonsuz olacak ve İskoçya'dan İngiltere'nin güneyine gelen biri şöyle diyecek: “Biliyorsunuz, dağdan baktığımızda, tam olarak aynı koy, nasılsın!". Dünya kendini tekrar ediyor, ancak öncekinden biraz farklı. Galileo dünyanın bu yapısını "spiral" kelimesiyle tanımlamıştır.
Burada anahtar kelime "daha otantik" değil, "RNG her yerde aynıdır ve süreklidir, ancak değerlerinin dikkate alınma ölçeği her yerde farklıdır". Privalov burada daha önce yazdı - basitlik için piyasayı bilinmeyen bir analog sürecin ADC'si olarak düşünebilirsiniz. Ancak şimdi daha derine inmedi ve diğerleri onu desteklemedi. Ama boşuna.
Evet, genel olarak matematik, radyo mühendisliği vb. belirli bir pazarda fiyatlandırmanın arkasında ne tür süreçlerin olduğunu anlamadan, kazmak GEREKLİ DEĞİLDİR. İşte deniz feneri de ;)
Dur dur. Bunun gibi? Bu forumda benden başka hiç kimse forex fiyatlandırması hakkında gerçek kitaplar yayınlamadı. "Fiyatlandırma" konusunda kimse bana cevap vermedi. Orada kimse yok. İşte bu yüzden burada konuşuyorum, ORADA bir gözüm var.
Dur dur. Bunun gibi? Bu forumda benden başka hiç kimse forex fiyatlandırması hakkında gerçek kitaplar yayınlamadı. "Fiyatlandırma" konusunda kimse bana cevap vermedi. Orada kimse yok. İşte bu yüzden burada konuşuyorum, ORADA bir gözüm var.
Bu başlıkta (özellikle sizin tarafınızdan) fiyatlandırma ile ilgili nasıl yazılır?
Peki, hayal gücünüzü açın, başka bir deyişle tekrar edeceğim:
İngiltere kıyılarının uzunluğunu nerede ölçtüğünüz önemli değil, 1 metre veya 1 kilometre, her zaman sonsuz olacak ve İskoçya'dan İngiltere'nin güneyine gelen biri şöyle diyecek: “Biliyorsunuz, dağdan baktığımızda, tam olarak aynı koy, nasılsın!". Dünya kendini tekrar ediyor, ancak öncekinden biraz farklı. Galileo dünyanın bu yapısını "spiral" kelimesiyle tanımlamıştır.
Burada anahtar kelime "daha otantik" değil, "RNG her yerde aynıdır ve süreklidir, ancak değerlerinin dikkate alınma ölçeği her yerde farklıdır". Privalov burada daha önce yazdı - basitlik için piyasayı bilinmeyen bir analog sürecin ADC'si olarak düşünebilirsiniz. Ancak şimdi daha derine inmedi ve diğerleri onu desteklemedi. Ama boşuna.
evet....
Burayı dinle:
"İngiltere kıyıları ne kadardır?" - bu "Schwager'ın kitabından tüccar" tarafından söylenmedi, ancak bu Mandelbrot tarafından yazılmış ve fraktal geometriyi popülerleştiren bir makale.
Mesajınızda yazdığınız şey, fraktal geometriyi kendi düşüncelerinizin meyvesi olarak yayarak yorumlama girişimidir. TEŞEKKÜRLER AMA İHTİYACIM YOK.
E; Konuya girer mi girmez mi bilmiyorum ama bilimsel olarak gelişmiş insanları tatmin etmek gerektiğinden, gerçek olmasa da belki ilginç olabilir).
forex club forumunda UP'nin forex'te karlı ticaretin mümkün olduğuna dair matematiksel kanıtını yayınladığı bir gönderiye bağlantı. Ve (!) sürecin Markov özelliğinin ihlalinin bir sonucu olarak değil, tam olarak tamamen rastgele olduğu varsayımına dayanarak, yani. Markov süreci.
Aslında bağlantı http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Yüksek meclise sıcak selamlar!
Konunun yazarına söz verdiğim gibi, karlı Forex ticareti olasılığının matematiksel bir kanıtını gönderiyorum.
Ancak son gönderiden bu yana böyle bir kanıtın uzun süredir var olduğu fikri akıllara geldi. Martingal! Oyunun sistemi, uzun zaman önce matematiksel olarak kesinlikle kanıtlanmıştır ve krupiyenin veya kumarhanenin sahibinin yukarıdan ve aşağıdan bahisleri sınırlandırdığı ve oyuncuları oyun fırsatından mahrum bıraktığı gerçeğini araştırmak matematiğin işi değildir. martingaleyi sonuna kadar kullanın. Martingale oynayacak kadar paraları olsa bile...
Ancak söz verdiğim için, özellikle sistem hala Forex'in özelliklerini hesaba kattığı için yapmak zorunda kalacağım.
Başlangıç olarak, döviz kurunun saat içindeki hareketinin doğasını düşünün. Siparişin çalışması için maksimum sapma değerinin ayarlanan siparişten az olmaması gerekir. Bu nedenle, döviz kurunun maksimum saatlik değerinin olasılık dağılımı ile ilgileniyoruz. Yeterince uzun bir süre için saatlik döviz kuru çubuklarını alırsak, aynı yükseklikteki tüm çubukları sayarsak ve ortaya çıkan bırakma frekanslarını çubuğun değerine göre düzenlersek, böyle bir dağılımı bir histogram şeklinde elde etmek kolaydır. Böyle bir histogram Şekil 1'de gösterilmektedir. Apsis, çubuğun boyutunu (Yüksek – Açık) gösterir ve ordinat, incelenen dönem için bu tür çubukların sayısını gösterir. Ne yazık ki, histogramın hangi para birimi için ve hangi dönem için hesaplandığını hatırlamıyorum. 16 Aralık 1998'den yaklaşık olarak bu yılın Nisan ayına kadar olan dönem için EUR için büyük olasılıkla. Sonunda, bu kanıt için önemli olmasa da, çünkü bu dağılımın doğası tüm döviz çiftleri için hemen hemen aynıdır ve yalnızca belirli sayısal parametrelerde farklılık gösterir.
Resim 1.
Histograma yakından bakarsanız, N'nin sonsuzluğa eğilimi olduğu için dağılımın binom dağılımına çok benzer olduğunu fark edeceksiniz. N sonsuza eşit olan ayrık bir rastgele değişkenin binom dağılımının sınırlayıcı durumu, sürekli bir rastgele değişkenin üstel dağılımıdır. Bir saatlik çubuk boyutunun prensipte ne kadar maksimum değer alabileceğini bilmediğimiz için bu değerin hiçbir şeyle sınırlı olmadığını varsayma ve üstel dağılım yasasını kullanma hakkımız vardır. Böyle bir değiştirme oldukça haklı çünkü. binom ve üstel dağılımları açıklayan formüller, "bisikletten lokomotif" gibi karmaşıklık bakımından farklılık gösterir. üstel dağılım -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
sadece bir üs, entegrasyondan sonra ve türevden sonra aynı üs olarak kalır. Kullanışlı küçük şey.
Ayrıca, her iki yasa da rastgele değişkenin tarihten bağımsız olduğu varsayımından türetilmiştir. Başka bir deyişle, kesinlikle öngörülemeyen süreçleri karakterize ederler. Ve mevcut istatistiksel dağılıma - üstel - yaklaşırsak, o zaman, bu nedenle, tahminin imkansız olduğu bir süreci zaten ele alacağız, yani. Markovski.
Şekil 2, döviz çiftinin (muhtemelen EUR/USD) kahverengi renkte normalleştirilmiş istatistiksel dağılımını ve mavi renkte buna yaklaşan üstel dağılım gösterir.
Şekil 2.
Şekil, istatistiksel dağılımın üstel olandan maksimum sapmasının, yaklaşık 13 puana kadar küçük değerler bölgesinde yoğunlaştığını göstermektedir. Daha büyük değerler bölgesinde, çakışma neredeyse tamamlanmıştır ve “çok büyük değerler” bölgesinde, dağılım yoğunlukları tekrar farklılaşır, çünkü istatistiksel olan basitçe sona erer ve üstel “sonsuza kadar” sürer.
İstatistiksel dağılımın “öngörülemeyen” üstel olandan sapma derecesi ve alanı, döviz kuru tahmin edilebilirlik derecesini karakterize ettiğinden, tahmin yönteminden bağımsız olarak döviz kuru tahmin edilebilirliğinin çok, çok düşük olduğu sonucuna varılabilir, neredeyse hiç. Çok küçük değerler (pipserlerin keyfine göre) ve çok büyük değerler dışında. Onlar. Mevcut fiyattan diyelim ki sekiz rakam uzaklıkta verilen bir stop emrinin önümüzdeki bir saat içinde fiyatın ulaşamayacağını güvenle tahmin edebiliriz ...
Ve “fakir” tüccar nereye gitmeli? Tahmin imkansız, ama bir denushka istiyorum!
Ticaret sisteminin karlılığının matematiksel beklentisinin denklemini ele alalım:
M(sys) = M(T) – M(L),
nerede M(T) – kar beklentisi;
M(L) – kayıp beklentisi.
Rastgele bir değişkenin matematiksel beklentisinin bu değer ile olasılığının çarpımı olarak hesaplanabileceği bilinmektedir.
M(x) = x * p(x), sonra
M(sys) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),
T, kâr emrinin değeridir;
L, durdurma emrinin boyutudur;
S – yayılma değeri;
p(T) – kar al emrini tetikleme olasılığı;
p(L) – bir yan zarar emrini tetikleme olasılığı.
Orijinal denklemi hafifçe dönüştürün:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
ve p(T) + p(L)'nin tam bir olaylar grubu olduğu gerçeğini dikkate alarak, yani. 1'e eşittir, çünkü ya stop edene ya da kâr çalışana kadar “yüzümüz maviye dönene kadar” duracağız. En sonunda:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S veya
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)
Geriye sadece p(T) hesaplamak kalıyor ve cebimizde bir kazan-kazan sistemimiz var...
Şimdi üstel dağılıma tekrar bakmanın zamanı geldi.
Figür 3
Şekil 3 siparişleri gösterir: kar - A noktası ve durma noktası B. Bu noktaların apsis eksenindeki projeksiyonları, verilen siparişin değerine ve ordinat ekseninde - tetiklenme olasılığına eşittir. Matematiksel beklentiyi hesaplama formülüne göre, oluşturulan dikdörtgenlerin alanı, karşılık gelen sıranın matematiksel beklentisine eşittir. Kırmızı - kar, mavi - dur, yeşil - yayılma. Geriye sadece bu dikdörtgenler için bir maksimum olup olmadığına karar vermek kalıyor ve balon orada kâr alıyor.
Stop ve kar emirlerinin boyutunun ne olduğunun bir önemi olmadığına dair yaygın bir kanaat olduğunu zaten söylemiştim çünkü. sipariş boyutu ne kadar büyükse, tetiklenme ve bunun tersi olma olasılığı o kadar düşüktür ve sonuç olarak, sipariş boyutunu değiştirmekten ne kazanç ne de kayıp elde ederiz.
Konunun yazarı bile bir yerde şunu söyledi:
Alıntı: M. Jobbaryannik'ten mesaj
Gerçekten de, eğer kar stop'tan daha kısaysa, o zaman daha sık çalışmaya başlar, ancak aynı zamanda pozisyonun en yüksek hareket olasılığına doğru yönlendirilmesi gerekir, aksi takdirde bir dizi küçük stop'un arkasında büyük bir stop görünecektir. tüm kârları yok edecek kârlar...
, ve diğerinde, şöyle:
Alıntı: M. Jobbaryannik'ten mesaj
Bana öyle geliyor ki, kayıptan daha büyük hedeflerin varlığına ilişkin açıklama yeterli değil.
Bunu şu şekilde kontrol edebilirsiniz - sistemi, beklenen kârın boyutunun beklenen zararın boyutundan 2-3 kat daha büyük olduğu rastgele girişlerle test edin.
Bununla birlikte, böyle bir sistemin testleri kesin bir eksi gösterir, çünkü kayıp kardan daha kısaysa, istatistiklere göre kardan daha sık çalışacaktır.
Sonunda, neyin daha iyi olduğuna "dün, beş - ama büyük veya bugün üç - ama küçük" karar vereceksiniz. (c) M. Zhvanetsky
Ancak gerçek, düşündükleri kadar korkunç değil, çünkü yazılı dikdörtgenin alanı (Şekil 3) sabitse
x * y = Const - o zaman bu bir hiperbolün denklemidir.
Ve hiperbolik dağılım yoktur, çünkü rastgele bir değişkenin olasılık yoğunluğunun grafiği, kaderin istediği gibi herhangi bir şekle sahip olmasına rağmen, vazgeçilmez bir koşul vardır: bu grafiğin integrali bire eşit olmalıdır. Bir hiperbolün sonsuza eşit bir integrali vardır. Ayrıca, bir hiperbolden daha büyük bir eğriliğe sahip tüm düzgün eğriler, kenarlarında bir artış ve daha küçük bir eğrilik ile ortada yazılı dikdörtgenin minimum alanına sahiptir - merkezde maksimum ve kenarlarda bir azalma.
Aslında, ispat neredeyse tamamlanmış sayılabilir. Sadece üstel yasanın dağılım yoğunluğunu ayırt etmek, onu sıfıra eşitlemek, denklemi çözmek ve doğal olarak beklenen değeri elde etmek için kalır:
T(opt) = 1/ λ .
Ancak bu karar bize uymuyor çünkü. siparişleri işe yarayana kadar “yüz maviye kadar” tutmayı kabul ettik ve bir saat içinde bir işin olasılığını hesapladık. Bu işe yaramayacak! Doğru çözümü elde etmek için, işe yarayana kadar zamanı hesaba katmadan emirleri tetikleme olasılıklarına gitmeniz gerekir.
Çalışma kitabımda, bu formüllerin türetilmesi üç sayfadan fazla "hiyerogliflerle hokkabazlık" gerektiriyor, bu yüzden türetmeyi burada vermeyeceğim. Ama kendi başına yapmak isteyenler için yolu anlatacağım. Bir önceki saat boyunca çalışmadığını varsayarak, emrin tetiklenme olasılığı için özyinelemeli bir ifade yapmak gerekir. Sonuç olarak, toplamı hesaplanan geometrik bir ilerleme elde ederiz. Bu miktar hesaplandıktan sonra aşağıdaki sıra tetik olasılık formülleri elde edilmelidir:
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
nerede
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);
ve sonunda
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Şimdi, elde edilen formülleri, sistemin beklentisinin formül (1) ile yerine koyabiliriz ve çözümü bulmak için, T'ye ve L'ye göre kısmi türevler alabiliriz. Elde edilen her iki denklemi de sıfıra eşitlersek, şunu buluruz: elde edilen denklem sisteminin analitik biçimde çözümü yoktur. Onun hiçbir çözümü yok! Ve bu doğal çünkü. üstel dağılımla, sistemin maksimum karı açısından en karlı çözüm, sonsuza eşit stop-loss alanında yatmaktadır. Ama buna ihtiyacımız yok!
O zaman gerçek, istatistiksel dağılımın sınırlı olduğunu ve sonsuza uzanmadığını biliyoruz - bu nedenle çözüm var, ancak sayısal yöntemlerle aranması gerekiyor. Artık ispatın tamamlandığını düşünebiliriz. Sonuç grafiğini rafine formüllere göre sunmuyorum, çünkü sıra tetikleme için olasılık eğrisinin doğası değişmedi, ancak çözümden bu yana ihtiyacımız olmayan sadece eğrinin belirli dijital ifadesi değişti. yine de sayısal yöntemlerle aranması gerekir. Evet ve bu görüntü uzayda bir yüzey tarafından tasvir edilmesi gerektiği için çok güzel görünmüyor.
M(sys) = f(T, S).
Bulgular:
1. Tahmini yöntemler kullanmadan karlı Forex ticareti yapma olasılığı kanıtlanmıştır. Bunu yapmak için, yaklaşık olarak kullanılan döviz çiftinin dağılım olasılık yasasının matematiksel beklentisi alanında veya zararı durdur veya yeterince büyük değerler alanında, istatistiksel olarak yeterli miktarda kar elde etmek gerekir. döviz çiftinin dağılımı biter veya küçük değerler alanında. Bu durumda açılan pozisyonun yönü önemli değildir. Sistemin ikinci versiyonu (kısa bir duraklama ile) belki de daha ilginç çünkü. sistemin varyansı çok yüksek ve kimsenin onun türbülansından kurtulmak için yeterli depozitoya sahip olacağını düşünmüyorum. Ancak, “kârla ilgilenmeyenler” için bu önemli değil ...
2. Şekil 3'ün küçük kar al değerleri alanındaki analizi, borulama sistemlerinin “güçlü olumsuz” bir kar beklentisine sahip olduğunu göstermektedir (pipserler için dağda). Gerçekten de, kırmızı dikdörtgene bakarsak ve zihinsel olarak A noktasını orijine yönlendirirsek, kırmızı ve yeşil dikdörtgenlerin alanları arasındaki farkın sıfıra, yani. kâr sıfır olma eğilimindedir. Ancak kayıp, durdurma kaybını ne kadar küçük yaparsak yapalım, sıfıra eğilimli değildir, çünkü. mavi ve yeşil dikdörtgenlerin alanlarının toplamına eşittir. Şimdi, borulamanın yüksek karlılığı hakkındaki efsanenin neye dayandığı açık: küçük değerler alanında döviz kurunun öngörülebilirliği. Ancak özetle şunu söyleyebiliriz: Güçlü bir zihin (tahmin için), çevik eller (daha hızlı girip çıkmak için) ve ÇOK arkadaş canlısı bir satıcı çünkü. Satıcı, yanlışlıkla monitörün arkasına hapşırsa bile, piyasadan bütün bir pips sürüsünü fırlatıp atabilir...
3. Göstergeleri ve TA'yı azarlamaktan hoşlananları derhal uyarmak istiyorum, böylece döviz kurunun öngörülemezliğini kanıtladığım iddiasıyla bana başvurmazlar. Döviz kuru gerçekten tahmin edilemez, hatta sinir ağları ile, hatta dijital filtrelerle, hatta Caterpillar ile, hatta astroloji ile bile, ama (!) Sadece mevcut fiyattan 15-150 puanlık alanda . 100-150 puandan fazla olan alanda istatistiksel dağılım ve üstel dağılım yeniden birbirinden uzaklaşır ve oran öngörülebilirliği artar. Saatlik olmayan, diyelim ki günlük ve daha fazla çubuğun istatistiksel dağılımını alırsak, oradaki dağılım üstel olana hiç benzemez ve Cauchy dağılımı ile çok daha doğru bir şekilde tahmin edilir. Ve bana gün içinde trendleri çizecek yetkin bir analist gösterin? "Birisi" saatte üç ila beş bar arasında bir sapma arıyorsa; on dakikalık MACD'de çıkmayı önerir; Evet, aynı zamanda, boşlukları çözerken durmamanızı da tavsiye ediyor (!), Ve Vasya Pupkin'e benzediği ima edildiğinde, karşılaştırma noktasını anlamıyor; “Falanca bir dolandırıcıdır!” gibi isimlerle şubelerin ortaya çıkması şaşırtıcı değil.
Bu başlıkta (özellikle sizin tarafınızdan) fiyatlandırma ile ilgili nasıl yazılır?
Ve işte nasıl: bu konunun 8. sayfasında
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
ALSU tanımlar verdi, ancak bir serinin otokorelasyonunun ve ardışık rastgele değişkenler arasındaki korelasyonun burada hangi rolü oynadığını netleştirmeyi "unuttu" (bunlar biraz farklı şeyler, ancak buradaki konu bu değil).
Bu nedenle, başlangıç olarak, sözde rastgele fiyat teklifleri arasında bir korelasyon olduğu dikkate alınmalı ve gelecekte bundan yola çıkılmalıdır.
Neden oradalar - fiyatlandırmayla ilgili konularda.
Bu neden dikkate alınmalı - peki, dostum, olasılık teorisinde, NEREDEYSE TÜM sonuçlar ".... rasgele ilişkisiz değerler ......." ile başlar.