rastgele düşünceler - sayfa 20
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
EMA ve SMA'nın sistemin davranışını yeterince tanımlayamayacak kadar ilkel olmaları bakımından farklılık gösterir.
Bunlar sadece ilk ve kaba tahminlerdir.Piyasa bu donmuş yapıyı kendi (piyasa) modeliyle çabucak "hesaplayacak" ve mevduatı silip süpürecektir.
Bu, makinelerdeki TS'nin sık sık optimizasyon, yani pazara uyum gerektirdiği gerçeğini açıklar.
Makul (risk açısından kabul edilebilir) zaman aralıklarında adaptasyon-otomatik ayarlamaya (dişleri diken diken eden gerçeğe) ihtiyacımız var.
İki yol vardır - ya sinyal modelini periyodik olarak değiştirin ya da maskotların parametrelerini değiştirin (nispeten konuşursak).
Hatanın nereden alınacağı (normdan sapma), nasıl vurgulanacağı ve otomatik ayarlama için nasıl kullanılacağı - bu algoritmanın işidir.
EMA, SMA veya diğer FIR filtrelerinden daha iyi olan uyarlanabilir bir filtre hiç görmedim. Ne hakkında konuştuğunuzu biliyorsanız, resimlerde böyle uyarlanabilir bir filtre gösterin ve avantajını açıklayın.
EMA, SMA veya diğer FIR filtrelerinden daha iyi olan uyarlanabilir bir filtre hiç görmedim. Ne hakkında konuştuğunuzu biliyorsanız, resimlerde böyle uyarlanabilir bir filtre gösterin ve avantajını açıklayın.
"İlkel" kelimesinin yanlış kullanıldığına katılıyorum.
Bu , teklife doğru bir şekilde eşlik eden karmaşık bir filtre oluşturmakla ilgili değil.
Burada haklısın, bu anlamda diğer filtreler avantaj sağlamaz (güzellik dışında).
Birkaç yıl önce, bu konu forumda çok geniş bir şekilde araştırıldı ve somut bir kazanç sağlamadığı için terk edildi (orada resimler var).
TS'yi zaman içinde piyasanın değişen doğasına göre ayarlamakla ilgilidir.
Birkaç yıl önce, bu konu forumda çok geniş bir şekilde araştırıldı ve somut bir kazanç sağlamadığı için terk edildi (orada resimler var).
... ve aklıma getirmeden yarı yolda terk edildi ...
sergeyalar:
TS'yi zaman içinde piyasanın değişen doğasına göre ayarlamakla ilgilidir.
Oldukça doğru. Aynen öyle. Bir iletişim sistemi olarak TS.
TS'yi zaman içinde piyasanın değişen doğasına göre ayarlamakla ilgilidir.
Çok net olmayan, sürekli, hızlı ve öngörülemeyen bir şekilde değişen bir şeye uyum gerektiriyorsa garip bir sistem.
Çok net olmayan, sürekli, hızlı ve öngörülemeyen bir şekilde değişen bir şeye uyum gerektiriyorsa garip bir sistem.
Bu tür bariz tuhaflık, çoğunlukla düşünmenin ataleti nedeniyle ortaya çıkar. Böyle bir düşünce ataletine canlı bir örnek, aşırı tezahürlerinde her şeyi ve her şeyi militanca reddeden piyasanın tanımına olasılıksal-istatistiksel yaklaşımdır.
Çok net olmayan, sürekli, hızlı ve öngörülemeyen bir şekilde değişen bir şeye uyum gerektiriyorsa garip bir sistem.
Bu tür bariz tuhaflık, çoğunlukla düşünmenin ataleti nedeniyle ortaya çıkar. Böyle bir düşünce ataletine canlı bir örnek, aşırı tezahürlerinde her şeyi ve her şeyi militanca reddeden piyasanın tanımına olasılıksal-istatistiksel yaklaşımdır.
Evet, istatistiksel bir modeli sürecin durağan olmamasına uyarlama girişimi değerli bir örnek olacaktır :(
Bu arada, hiçbir şeyi ve her şeyi reddetmem.
Yaklaşımınızı beğendim (atalet bağlantısı), ancak nasıl uygulanacağını henüz bulamadım.
Bu arada, hiçbir şeyi ve her şeyi reddetmem.
Yaklaşımınızı beğendim (atalet bağlantısı), ancak nasıl uygulanacağını henüz bulamadım.
Alexei, genelde senden veya başkasından bahsetmeden konuştum. Ne de olsa, bu olasılıksal-istatistiksel yaklaşım tüm dünyada çok yaygındır. Bu yaygınlık, kitlelerin (ve sosyal bilgelik terminolojisinde - sürülerin) bilincine her şekilde dövülen “etkin piyasa” etiketli sahte “toplumsal bilgelik” sayesinde sağlanmıştır.
Ayrıca, piyasanın verimliliğine inanmıyorum.
Daha doğrusu, şu şekilde: En basit göstergeler - noktalar, zarflar, RSI vb. - fiyat tekliflerinin akışını o kadar ilkel olarak ele alır ki, bu tür bir kullanım açısından piyasa kesinlikle etkili olacaktır. Bu tür alıntıların kullanılması için başka bir kader yoktur.
Piyasanın verimsizliği, yalnızca yapısını hesaba katan (ki bu yöntemlerin kesinlikle yapmadığı) yeterince incelikli yöntemlerle ortaya çıkar.
Özellik seçimi iş parçacığında daha önce konu başlatıcı tarafından tartışılan bilgi teorisi yönteminden ne olduğu umurumda değil. GARCH modeli ve benzeri tarafından belirlenen sadece öküzün bağımlılığı olsun. Bu modelin piyasanın verimsizliğini dikte etmesi önemlidir.