Kase değil, sıradan bir tane - Bablokos !!! - sayfa 86
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir sorum var, neden "IKVITI" ???
Sanırım Albany'de kulağa böyle geliyor :)
Burada başka bir fikrim var. Pek konuyla ilgili değil, ama nedense eşitlik ve TA hakkında düşünürken birkaç kez karşılaştım. İlkel bir NOT sistemi alırız (Close[OPT1]>Close[OPT2] ve OPT3 günlerinde kapanır), aralıkta optimize ederiz, sonra aynısını yaparız, ancak Close[OPT1]<Close[OPT2]. Aynı seçeneklere sahip iki karlı öz sermayeye sahip olduğumuz bir değişken buluyoruz. Bu, örneğin bir trendle olur. Öz sermaye, daha az karlı bir seçenek tarafından, işlemler daha karlı bir seçenek tarafından izlenir. Buradaki fikir, herhangi bir kombinasyonla iyi bir trendin iyi olduğudur, çünkü "şişman kururken zayıf olan ölecektir"
Modelin özsermayeye sahip olacağı ve üzerinde bir sinyalin olacağı böyle bir öz sermaye çeşidi (seçme seçenekleri) arıyoruz - alınan seçenekleri takas ediyoruz.
Ardından işlemi tekrarlıyoruz.
Kenelerden mumları zamana göre değil, sayılarına göre toplayın. Bu nedenle, trendler esnetilir, daireler sıkıştırılır, bu da daha fazla analizi geliştirir.
Ve soldan sağa değil, sağdan sola toplarım, böylece analiz anında son mum tamamen oluşur, burada son tik mumun kapanışıdır.
sistem her zaman piyasadadır - sadece darbeler.
Hangi TF olduğunu söylemek zor. Bir mum 400 kenedir.
Her 800 tıklamada bir piyasa analizi .
Yani makine farklı modeller çizdi ve istatistiksel avantajlarını analiz etti...
Her şeyin banal ve basit olduğu ortaya çıktı ...
Bir model ne kadar istatistiksel avantaja sahipse, o kadar az yaygındı...
Her analizde, istatistikleri tahmin etmek için 10.000 adet bulunan model vardı. Faydalar...
Yani, model daha az yaygın olsaydı, bu aynı en az 10.000 işlemi ayarlamak için daha fazla geçmişe ihtiyaç vardı...
İlişkinin üstel olduğu ortaya çıktı ...
Yani modelin istatistiksel avantajındaki doğrusal bir artışla, aynı sayıda fiyat örneğinde işlem sayısı katlanarak düştü...
Sağduyuya çok yakışıyor...
Yılda bir kez derler ve sopa vurur...
Yani teorik olarak %100'lük bir model sonsuz bir örnek üzerinde bir kez çalışacaktır...
Yani özünde imkansız bir olay...
Ve sık sık karşılaşılan modeller burada ve şimdi 50 ila 50 arasında çalışılıyor ...
Ama bu sorunu aşmanıza izin veren bir fikir olduğunu söyleyeceğim ...
Yani, burada ve şimdi nadir modeller için istatistiksel bir avantaja sahip olmak ...
Ve katsayıların tahminini nereden aldınız, belki dağılımları ölçülmedi veya mo'larına yakınsamıyorlar mı?
RLS, uyarlanabilir bir filtredir. Matematik beklenti katsayıları sabit değildir, çünkü fiyat serileri arasındaki etkileşim güçleri sürekli değişmektedir.
NEO
o zaman bu kısmen doğrudur, ancak geleneksel olarak SB'yi bir tür ayrılmaz sürekli süreç olarak görmeleri koşuluyla, pratik bir modelin yaratılması genel olarak son derece olası değildir. Bununla birlikte, belirli bir ayrık SB'den bahsediyorsak ve bir bütün olarak süreçten değil, yalnızca onun bazılarından, ancak belirli parçalarından veya isterseniz bölümleri hakkında konuşuyorsak, o zaman bazı nispeten kısa ayrı bölümler için, bir model oluşturmak gibi görünüyor. mümkün ve bu tür modellerin pratik değeri gerçek ticaretle kanıtlanmıştır.
İlginç fikirler koleksiyonu. ekli adnaka
İlk bakışta sorunlar 2 veya daha fazla, bir değil.
1- Çok uzun bir örneğe kıyasla küçük durumlarda doğal olarak ihmal edilebilecek bir stat avantajı elde edin, ancak bu sorunun yarısıdır.
2- Durum sayısını artıracak, yani nadirlik sorununu atlayacak şekilde yapın.
İkinci sorun için, bir düzineden fazla sayfası olan bir adam, sorunun nasıl çözüleceğini ima etti.
iyi günler beyler Lütfen yukarıya bakın, yorumların gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bunlar benim testimin sonuçları. Şubenin yazarı değilim ve yazarlığıyla hiçbir ilgim yok.
Moderatörler veya yazarın hesaplarını kesenler - lütfen durun.
İskender (ya da her neyse...) - Sözüm yok, saygılar!
iyi günler beyler Lütfen yukarıya bakın, yorumların gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bunlar benim testimin sonuçları. Şubenin yazarı değilim ve yazarlığıyla hiçbir ilgim yok.
Moderatörler veya yazarın hesaplarını kesenler - lütfen durun.
İskender (ya da her neyse...) - Sözüm yok, saygılar!
Nadiren kullandığım otomasyonuma yazarın sistemine göre filtreyi çektim. Piyasanın durumuna ilişkin yaklaşık 100 sinyal girdiye sunuldu. filtre işleminin bir sonucu olarak, sinyallerin yaklaşık %80'i çöp kutusuna gitti ve gerçekte sadece 1'inin kârsız olduğu ortaya çıkan 18 işlemden oluşan bir seçim aldı. Herhangi bir optimizasyon veya herhangi bir şey kullanmadım.