Sultonov'un regresyon modeli (RMS) - pazarın matematiksel bir modeliymiş gibi davranmak. - sayfa 3

Yeni yorum
 
orb :

Sultanov modeline dayalı makaleyi okudunuz mu? ÇUŞ'lar var, sadece bilmiyorum?) İki öğe ÇUŞ'lar ve Kalıntılar tarafından tanımlanır.

Bu arada durağanlık konusunda, boşuna, faa eşbütünleşmeyi harekete geçiriyor (çift ticareti buna dayanıyor, bence, peki, kendisi için konuşacak, kendim için konuştum).


durağan olmayan zaman serileri için geliştirilmiştir.

Benim düşünceme göre, orada ÇUŞ'lar var ve bu sadece ÇUŞ'lar - tam olarak yalnızca normal dağılıma sahip diziler için.

 
Demi :

durağan olmayan zaman serileri için geliştirilmiş eşbütünleşme
Tamam, beni yanlış anladın ya da kendini yanlış anladın. “ Bak dinle yani normalliğe gerek yok durağanlığa gerek yok” diye yazmışsın, kullanılan eşbütünleşme zaman serisi durağanlığı diye bir şey değil mi?
 

OFTOP İÇİN ÜZGÜNÜM.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Evet, dalıyoruz...

Yusuf'u yak! Çakallar havlar - kervan hareket eder.

 

Şimdi RMS'den Y = a + bx^2 parabolünü tanımasını isteyelim ve bu görevle a=0 ve b=1 için 4.78013E-07 hatasıyla mükemmel bir şekilde başa çıkıyor:

ׂ

ׂ

a=10000 ve b=10 ile:



:

 
yosuf :

Sevgili forum kullanıcıları, bu bir sır değil. ilgili olan, piyasanın ana kalıplarını tanımlayan bağımlılıkları bulma sorunudur. Burada, katılımcıların bu konudaki çeşitli önerileri ve bu noktaya kadar çeşitli kaynaklardan biriken teorik ve pratik materyal dahil olmak üzere mevcut tüm analiz araçlarıyla bu sorunun çözümüne yaklaşmaya çalışacağız. Bu çalışmanın sonucunda, bu işlevin şekli üzerinde bile duracak olursak, zaman ve emeğin boşa gitmediğini düşüneceğimizi düşünüyorum.

İyi bilinen kalıpları tanımlamanın basit örneklerini kullanarak RMS'nin yeteneklerini göstererek başlayacağım: doğrusal bağımlılık, parabol, hiperbol, üstel, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant ve bunların kombinasyonları, kuşkusuz mevcut olan kombinasyonları. Market. Gerektiğinde yapıcı öneriler ve sağlıklı eleştirilerle bu dürtüde bana destek olmanızı rica ediyorum.

Peki, fiyat aralığını alalım. bir polinom, sinir ağı veya Fourier ile tanımlayın. bu seriyi hemen hemen her doğrulukta tanımlayan bir model elde ederiz. ancak bu model hiçbir şekilde bir sonraki bar, aynı yazılar ve yazılar için öngörücü olmayacaktır. belki de başlangıçlarının ilk aşamalarında trendi ve düzlüğü belirleyen bir piyasa durumu modeli oluşturmak daha iyidir. piyasa koşulları da çok olsa da kâr açısından yaklaşılırsa bu set büyük ihtimalle 5 - 10 eyaletle sınırlı olacaktır.
 

Şimdi, RMS'nin 6.34693E-14% gibi fevkalade küçük bir hatayla keyfi b=10 için ideal bir Y = b/x hiperbolü nasıl "dönüştüğünü" görelim:

ׂ

:

 
Ve şimdi gerçek hayatta sihirli eşitlik parabolünü gösterin.
 
Haydi, ideal bir fiyata dönüştüğünde ya da pozitif bir denge eğrisi altında şaşı kaldığında pes etme?
 
ivandurak :
Peki, fiyat aralığını alalım. bir polinom, sinir ağı veya Fourier ile tanımlayın. bu seriyi hemen hemen her doğrulukta tanımlayan bir model elde ederiz. ancak bu model hiçbir şekilde bir sonraki bar, aynı yazılar ve yazılar için öngörücü olmayacaktır. belki de başlangıçlarının ilk aşamalarında trendi ve düzlüğü belirleyen bir piyasa durumu modeli oluşturmak daha iyidir. piyasa koşulları da çok olsa da kâr açısından yaklaşılırsa bu set büyük ihtimalle 5 - 10 eyaletle sınırlı olacaktır.
Fourier'e gidelim, bekle.
12345678910...47
Yeni yorum
Neden: