zenci! - sayfa 52
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Neden siyah olduğunu anladım. Anlaşmada eskisinden daha fazla bilgi sızdırdığını varsayarak Martin'i teslim ettiler. Belirli bir durumda, evet, belki, AMA bir deponun ömrünün boşaltmadan önce ortalama olarak ne kadar sürdüğünü ölçersek, o zaman varsayımsal olarak, deponun boyutunun dağılımını elde edeceğimiz böyle bir sayı olacaktır. . Ortalama varsa, standart sapma da vardır. Fikri anladın mı?
Neden siyah olduğunu anladım. Anlaşmada eskisinden daha fazla bilgi sızdırdığını varsayarak Martin'i teslim ettiler. Belirli bir durumda, evet, belki, ANCAK bir deponun ömrünün boşaltmadan önce ortalama olarak ne kadar sürdüğünü ölçersek, o zaman, öyle bir sayı olacağını varsayıyorum ki, deponun büyüklüğüne bölünerek, yayılmış. Ortalama varsa, standart sapma da vardır. Fikri anladın mı?
Aslında, sonuçlardaki varyansı artıran bahsin iki katına çıkması değil, karlı ve kaybedilen işlemlerin değerlerindeki asimetridir. Aralarındaki oran ne kadar büyük olursa, varyans o kadar büyük olur - istatistik tahminlerinin (örneğin MO gibi) gerçek değerlerinden yayılması.
Örneğin, sabit sl=tp'li bir stratejide 100 işlem varsa, o zaman sl=2tp sistemi istatistikleri aynı doğrulukta değerlendirmek için 400 işleme ihtiyaç duyar.
Martinler için bu oran çok büyük. hedef genellikle küçüktür ve kaybedilen ticaretin boyutu mevduata eşittir. Bu nedenle, sonuçların dağılımı büyüktür ve bunları değerlendirmek için çok sayıda işleme ihtiyaç vardır. Bunu topladığınızda, stat avantajı zaten ortadan kalkmış olabilir.
Neden siyah olduğunu anladım. Anlaşmada eskisinden daha fazla bilgi sızdırdığını varsayarak Martin'i teslim ettiler. Belirli bir durumda, evet, belki, ANCAK bir deponun ömrünün boşaltmadan önce ortalama olarak ne kadar sürdüğünü ölçersek, o zaman, öyle bir sayı olacağını varsayıyorum ki, deponun büyüklüğüne bölünerek, yayılmış. Ortalama varsa, standart sapma da vardır. Fikri anladın mı?
İlginç bir şekilde, martinin üzerinde çalıştığı 100'lük bir deponun ortalama ömrünü (başarısız bir sonuç durumunda ortalama işlem sayısı : depo birleşmesi) nasıl ölçebilirsiniz?
Not: konu öndeyse, o zaman spread'in bir kısmı ortaklık programı aracılığıyla iade edilebilir.
Ölçebilirsin... Böylece yayılmadan kurtulursun. Ama bu ortalama...
100 dolar, 0.1 lot ve 2 puan farkı = bir lottan 2 dolar.
100/2=50
50*0.1=5 grup
sonuç olarak, spreade göre 100 dolarlık bir depoyu birleştirmek için 5 lotluk bir ciro yapmanız gerekiyor.
Aslında, sonuçlardaki varyansı artıran bahsin iki katına çıkması değil, karlı ve kaybedilen işlemlerin değerlerindeki asimetridir. Aralarındaki oran ne kadar büyük olursa, varyans o kadar büyük olur - istatistik tahminlerinin (örneğin MO gibi) gerçek değerlerinden yayılması.
Örneğin, sabit sl=tp'li bir stratejide 100 işlem varsa, o zaman sl=2tp sistemi istatistikleri aynı doğrulukta değerlendirmek için 400 işleme ihtiyaç duyar.
Martinler için bu oran çok büyük. hedef genellikle küçüktür ve kaybedilen ticaretin boyutu mevduata eşittir. Bu nedenle, sonuçların dağılımı büyüktür ve bunları değerlendirmek için çok sayıda işleme ihtiyaç vardır. Bunu topladığınızda, stat avantajı zaten ortadan kalkmış olabilir.
3-4 işlemden sonra martin boşaltma olasılığının ne olduğunu hesaplayabilir misiniz? )
tabii ki - kaç puan sonra ikiye katlanırız?