Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Modelin yeterli olması için tahmin değerinin fiyata doğru hareket etmesi değil, fiyatın tahmin değerine dönmesi gerekir. Onlar. bu "adil")) fiyatına ortalama reversiyon özelliği gereklidir. O zaman artıkların normalliği kendi başına olacaktır.
Fikir yeni, ancak net değil. Fiyat olmadığında bir tahmin yapılır. Ve fiyat tahmin hatasından kanalda hareket eder.
Ve "gürültüyü yumuşatmak" ne anlama geliyor? Piyasalar gürültüyle karışık eğrinizi takip ediyor olsaydı bu gerçekten işe yarardı, ancak piyasalar düşündüğünüz trend bileşeninin farkında değil gibi görünüyor.
Benim için, ekstrapolasyonlu modeller pazar için geçerli değil
Piyasa çöküşleri gibi geçmişten neyin gelmediğini tahmin edemeyiz.
Ve "gürültüyü yumuşatmak" ne anlama geliyor?
Tabii ki değil. Cotir rastgele bir değişkendir, ancak kotada deterministik bileşen yoksa matematiksel istatistikler uygulanabilir. Eğer mevcutsa, rastgelelik puanı alır. Bu nedenle, deterministik bileşeni tanımlamak ve ardından deterministik bir bileşenden yoksun olduğunu umarak kalanı analiz etmek gerekir.
Bu aslında, piyasalar gürültüyle karışık eğrinizi takip ediyor olsaydı işe yarardı, ancak piyasalar, düşündüğünüz trend bileşeninin farkında değil gibi görünüyor .
Gitmiyorlar. Tahminimde, deterministik bileşenin bir adım önde kalacağına inanıyorum. Bu nedenle birkaç adım ilerideki tahminleri tanımıyorum.
Rastgele bir yürüyüş çizelgesi alıyoruz ve fiyatın değişmeyeceğini tahmin ediyoruz - yani. son değeri tahmin et.
Tamamen rastgele bir yürüyüş (sürüklenme veya kaldıraç yok) tahmin edilemez - Yapabilirsem bir bağlantı duymadım.
tahmin etmek mümkündür, ancak tahmin hatası normal olarak dağıtılacak olsa da, yalnızca tahmin anlamsızdır. Tahminin anlamsız olduğu gerçeğiyle ilgili bir bağlantım yok, ancak bu rastgele yürüyüşün tanımından geliyor (ortak bağımsızlık https://ru.wikipedia.org/wiki/Random_walk )
Piyasa çöküşleri gibi geçmişten neyin gelmediğini tahmin edemeyiz.
Eh, yapamazsınız, ancak diğer ekonometristler şunları yapabilir:
Finansal piyasa çöküşleri nasıl tahmin edilir ?Tahminin yeterliliği için yeterli koşullar henüz icat edilmedi. Gerekli - fazlasıyla yeterli. Bu yüzden rastgele yeni tuğlalar seçiyoruz, yani. gerekli koşullar, bir gün onların kümelerinin yeterli olacağı umuduyla.
Bu, ekonometrinin tüm derin anlamı gibi görünüyor. Ama aslında, bunlar sadece boşlukta küresel bir at modelleriyle oynanan oyunlar: tamamen iğdiş edilmiş bir anlam - ama tüm bu aktiviteye bilimsel bir görünüm veren bir dizi istatistiksel test .
Birkaç para birimi için bile yalnızca son birkaç değeri dikkate alan bir modeli nasıl ciddiye alabileceğinizi anlamıyorum. Burada "birkaç" bir veya iki anlamına gelir.
Güçlü istatistiksel aygıtıyla ekonometriye hiç karşı değilim. Ama bırakın anlamlı modellerle çalışsın - bazı genelleştirilmiş (G)ARCH, ARIMA ve diğer regresyon saçmalıklarıyla değil!
faa , aslında Yusufkhodzha ile aynı şeyi yapıyorsunuz, aynı gerileme. Bununla birlikte, ikincisi onları hiçbir şekilde doğrulamaz (üzgünüm, anlaşılmaz bir şeyden türetilmiş (18) var), ancak istatistiksel testler şeklinde bir sürü gerekçeniz var.
Bunların hepsi benim alçakgönüllü ve küçük imho , lütfen çok ciddiye almayın.
Чистое случайное блуждание (без сноса или левериджа) не прогнозируется - я не слышал, если можно, то ссылку.
Bağlantıyı bilmiyorum. Bu Terver ders kitaplarında var. Ve bu, Wiener sürecinin bir martingale olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır.
tahmin etmek mümkündür, ancak tahmin hatası normal olarak dağıtılacak olsa da, yalnızca tahmin anlamsızdır.
Kesinlikle katılıyorum, ancak kotir rastgele bir yürüyüş değil, çıplak gözle görülebilir, çok spesifik trendler görülebilir. Onları tahmin ediyoruz. Ve ekstrapolasyon, yalnızca artık durağansa (sabit mo ve varyans) ve rastgele dağıtılmamışsa güvenilirdir.
Eh, yapamazsınız, ancak diğer ekonometristler şunları yapabilir:
Finansal piyasa çöküşleri nasıl tahmin edilir ?Bağlantı için teşekkürler. İlk bakışta ilginç, ama işe yaramaz.
Bir adım ilerisini tahmin etmeye çalışıyorum. TS'min sadece trendi değil, aynı zamanda aykırı değerleri de tahmin edebileceğini varsayalım. Ne olmuş? Bu tür bilgileri kullanacak mısınız yoksa piyasadan çıkacak mısınız? Gideceğim çünkü bu istikrar değil. Böyle bir tahmin, önümüzdeki birkaç yıl için makroekonomik tahminler çerçevesinde politikacıların ilgisini çekiyor. Yapmıyorum.