Hacmin gerçek hileyi para birimi ile aldatıcı olandan ve çiftlerin hareketinin eşzamanlılığının tanınmasından ayırt etmeye çalışır. - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Orijinal gönderideki yazı tipi düzeltildi.
Resimlerle ilgili bir sorun var: entropi (herhangi bir) görselleştirmek o kadar kolay değil :)
Sizden Valera , resimler son derece yararlı olacaktır: konu sizin.
Topikstarter bu saçmalığa girmediği için aşağıda küçük harflerle yazacağım. Sakıncası yoksa, çıldırmaya devam edeceğiz.
Burada yine birkaç kişinin duymak istediği TI var :( Ama şimdi her şey daha da çarpık: zaten iki farklı entropi var - termodinamik ve bilgi amaçlı.
Resmileştirme sorusuna: Henüz kendimi tanımıyorum. Bir makro imzayı aptalca bir kod toplamı olarak tanımlarsak (örneğin, <+1.0,-1.0,+1,-1,0.0,+1> için bu 1'dir), o zaman bir eğilimi mikro durum olarak düşünmek mantıklıdır. bu, sıfırdan önemli ölçüde farklı makro imzalı bir makrodurumun temsilcisidir.
Terimler hakkında daha fazla bilgi:
Bir mikro durum, tüm çiftler için tüm para birimi kodlarının sıralandığı bir vektördür. Bu, örneğin <+1.0,-1.0,+1,-1.0.0,+1> şeklindedir. Bu mikro durumun imzası {-2,4,+3}, yani. iki -1, dört 0 ve üç +1.
Bir mikro durum her zaman piyasadaki gerçek duruma karşılık gelir ve bunun tersi de geçerlidir. Kesinlikle herhangi bir mikrodurumun olasılığı, kodları hesaplama yönteminden (kuantillere göre) dolayı bir sabittir ve dokuz çift için 3^(-9)'a eşittir. Ancak hepimiz iyi biliyoruz ki, güçlü bir eğilim ve düzenli bir daire, eşit derecede olası durumlar değildir. Bu nedenle olasılıkları hesaplamak için makro durumlara geçmek gerekir.
Bir makro durum, aynı imzalara (=eşdeğer) sahip tüm mikro durumların bir koleksiyonudur. Birçoğu var, ancak açıklığa kavuşturmak için birkaçını verebilirim:
<+1.0,+1.0,+1,-1,0.0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0> vb.
Makro durum, mikro durumun aksine, tamamen imza ile tanımlanır. Olasılıkları değerlendirmek için makro durum gereklidir (bana öyle geliyor).
Eşdeğer mikro durumlar arasındaki geçişler (yani, aynı makro durum içinde, imzayı koruyarak) serbest ve tahmin edilemez.
Makro durumlar arasındaki geçişler de o kadar özgür olmasa da tahmin edilemez.
Bir makrostatın termodinamik entropisinin, eylemsizliğe eğilimli bir karakteristik olduğuna dair bir hipotez vardır, yani. tahmin anlamında bundan bahsetmek mantıklı olabilir.
İşte entropi ataletinin (termodinamik) en tuhaf örneklerinden biri: bazen neredeyse tüm çiftler birkaç pip içinde dalgalandığında, reklamlar gibi çok güçlü haberlerden önce son derece sert bir düzlük (ölü sakinlik) olur. Bir noktada bunun, {-0,8,+1} makro imzalı bir makro duruma karşılık gelen <0,0,0,0,0,0,+1,0,0> mikro durum olduğunu varsayalım. Bu, tipik bir düz {-3,3,+3} olasılığından 130 kat daha düşük bir olasılıkla çok olası olmayan bir makro durumdur. m/d entropisi (eşdeğer mikro durum sayısının logaritması) ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2.20'dir.
Haberin açıklanmasından sonra piyasada dolar patlaması oluyor (örneğin dolar büyüyor). Bu, örneğin, bir <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1> mikro durumudur. Bu, m/d entropisi ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2.20'ye eşit olan {-0,1,+8} makro durumuna karşılık gelir, yani. aynısı!
T/D entropisi, pazarın doğası çarpıcı biçimde değişmesine rağmen hiç değişmedi. Ancak bir şey değişti: bu bir makro imzası. Sıfıra yakındı (ölü sakin) ve 8'e eşit oldu.
Sistemin mikro durumunun zaman içinde nasıl değiştiğini görmenin çok ilginç olacağını düşünüyorum. Belki bazı desenler vardır.
Resmileştirme sorusuna: Henüz kendimi tanımıyorum. Bir makro imzayı aptalca bir kod toplamı olarak tanımlarsak (örneğin, <+1.0,-1.0,+1,-1,0.0,+1> için bu 1'dir), o zaman bir eğilimi mikro durum olarak düşünmek mantıklıdır. bu, sıfırdan önemli ölçüde farklı makro imzalı bir makrodurumun temsilcisidir.
Alexey, neden başlangıçta +1 / -1 / 0 ayrık sinyalleri seçelim, çünkü bu zaten gelecekteki stratejileri önceden belirler / sınırlar? Böyle bir seçim, bir referans noktası, bir yanıt eşiği gerektirir - genel olarak, bu zaten bir tür algoritmadır.
Onlar. özünde, her bir döviz çifti üzerinde test edilecek bir fiyat hareketi sinyali uygulamaya ve bu sinyallerin bir vektörü olarak para birimindeki mevcut durumu veya konvolüsyonunu belirlemeye çalışıyorsunuz. Ve 3 sinyal değeri vardır: sinyal yukarı, aşağı ve sinyal yok.
Bu zaten belirli bir ticaret sisteminin parçasıdır, yani. özel karar. Ve genel olarak konuşan sinyaller olabilir. farklı çiftler için farklı (veya farklı eşiklerle). Bu sinyallerle yapılan işlemlerin yanı sıra. Tabii ki en basit seçenek hepsini toplamaktır ve belirli bir eşiğin toplamı aşıldığında başka seçenekler olsa da yeni bir makro sinyalimiz olur.
Yazım, resmileştirmenize bir itiraz değil, zaten belirli bir sistemden bahsettiğimize açıklık getiriyor. Ve burada seçenekler m. birçok ve sadece 2 şey belirli bir tanesinin uygulanabilirliğini doğrulayabilir: istatistikler ve ticaret mantığı. İstatistiklerle her şey açıksa, ticaret mantığıyla daha zordur. Endekslerin ataletinin veya yinelenmesinin arkasında ne tür süreçler vardır ve buna göre hangi koşullarda beklenmelidir? Sonuçta, grafiği dar bir aralıkta sonsuz bir daireyi temsil edecek ideal bir getiri endeksi yaratmanın mümkün olacağını varsaymak saflık olur, tıpkı süper moda bir varyant gibi. Sonuç olarak, çoklu para birimi ticareti , iyi özelliklere sahip yeni sentetik enstrümanlar oluşturmaya ve bunlara ticaret sistemleri uygulamaya gelir.
Resimde şöyle görünüyor ama bilgisayarın kaynakları allahsıza yiyor.
Avals : Алексей, а зачем изначально выделять дискретные сигналы +1/-1/0, ведь это уже предпоределяет/ограничивает будущие стратегии? Такое выделение требует точки отсчёта, порога срабатывания - в общем это уже какой-то алгоритм.
Onlar. özünde, her bir döviz çifti üzerinde test edilecek ve bu sinyallerin bir vektörü olarak para birimindeki mevcut durumu veya konvolüsyonunu belirleyecek bir fiyat hareketi sinyali uygulamaya çalışıyorsunuz. Ve 3 sinyal değeri vardır: sinyal yukarı, aşağı ve sinyal yok.
Evet, eşikler, çiftin pdf dönüşleriyle benzersiz bir şekilde belirlenir. Dağılımı 3 kuantile bölmek yeterlidir. Alt ve üst eşikler sırasıyla q_0.333 ve q_0.667 kantilleridir. Modulo mutlaka eşit değildirler ve zaman içinde oldukça iyi yüzerler.
Evet, bu zaten bir tür algoritmadır ve bir sinyalin olmaması, Semenych tarafından önerilenin bir tür iyileştirmesidir. Ama henüz kuantizasyon olmadan nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben sadece bir grup hareketinin başladığına dair net bir istatistiksel kriter arıyordum. Bu arada, saat üzerinde birkaç 4 basamaklı nokta mertebesinde, eşik nicelikleri sıfıra oldukça yakındır. Diğer bir deyişle, tüm chifo çiftleri (örneğin) son bir saatte chifo'yu 1 puan yukarı taşıdıysa, insanların büyük çoğunluğu bu grup hareketini bir trendin başlangıcı olarak algılamaz. Bu gürültü. Ancak hepsi 5 puan hareket ederse (bir saat içinde), bu neredeyse kesinlikle şefe güçlü bir grup saldırısıdır. İşte o zaman harekete girmeniz gerekir. Semenych'in önerdiği gibi ona karşı değil, tam olarak ona göre.
Her çiftte 5 pip zayıf bir hamle gibi görünüyor, ama değil. İşte burada istatistikler devreye giriyor, bu da bunun zaten pek olası olmayan bir grup hareketi olduğunu söylüyor, normal bir daireden çok daha az olası.
Bu zaten belirli bir ticaret sisteminin parçasıdır, yani. özel karar. Ve genel olarak konuşan sinyaller olabilir. farklı çiftler için farklı (veya farklı eşiklerle). Bu sinyallerle yapılan işlemlerin yanı sıra. Tabii ki en basit seçenek hepsini toplamaktır ve belirli bir eşiğin toplamı aşıldığında başka seçenekler olsa da yeni bir makro sinyalimiz olur.
Evet, en basiti, Semenych'in önerdiği şey bu - ve bu benim sevmediğim bir özet. Açık bir istatistiksel anlamı yoktur. Daha doğrusu termodinamik. Ve Semenych eliyle her şeyi okşar. İşte bu hiç hoşuma gitmiyor. Demir, elbette her şeyi pürüzsüz ve güzel kılar, ancak aynı zamanda değerli bilgileri de yok eder. Piyasanın demir olmayan bazı hareketsiz özelliklerini bulmak çok daha zor ama aynı zamanda daha verimli.
İstatistiklerle her şey açıksa, ticaret mantığıyla daha zordur.
Şüphesiz. Ticaret mantığında daha pek çok hoş olmayan nüans var.
Endekslerin ataletinin veya yinelenmesinin arkasında ne tür süreçler vardır ve buna göre hangi koşullarda beklenmelidir? Sonuçta, grafiği dar bir aralıkta sonsuz bir daireyi temsil edecek ideal bir getiri endeksi yaratmanın mümkün olacağını varsaymak saflık olur, tıpkı süper moda bir varyant gibi. Sonuç olarak, çoklu para birimi ticareti, iyi özelliklere sahip yeni sentetik enstrümanlar oluşturmaya ve bunlara ticaret sistemleri uygulamaya gelir.
Bu bana göründüğü gibi başka bir operadan bir şey. Ben sentetik yapmıyorum. Süper moda sentetikler benim diğer gizli projem :) Ve zaten iade edilebilir sentetiklerde puan aldım: çok kalın dönüş kuyrukları var.
Uyumalıyım, erken kalkmalıyım. Daha fazla düşüneceğim.
2 ULAD: T101 ya da ne?
2 ULAD: T101 ya da ne?
Numara.
Googling, ne olduğunu anladım.
Fikrin kendisi yaklaşık bir yıl önce ortaya çıktı. Bunu sevdim. geliştiririm.
Yazınızı okuduktan sonra günahkâr bir şekilde fikirlerimi çaldığınızı düşündüm. (gülümseyen)
İlginç bir saçmalık ortaya çıktı (aşağıda yukarıdaki çizelgelerle aynı aralıktaki Eurobucks tablosu var), ama yine de ham - size göstereceğim
Ah, keneleri kontrol et. oh iyi, önce bir dakika deneyeceğim
Ciltler = soyut bir şey. Yazık ama işlem yönergelerine göre ayıramazsınız.
Ya da belki bir şekilde mümkün?