Ayak - sayfa 14
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
OOP, C++, VB.NET, API, MAPI, SHMAPI, MQL4 & 5 çağında, ....... Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamıyorum???----------------------------------
Hayır, sadece bir uçağın (uçak), nükleer santralin, güç kaynağının, silahların vb. Kontrol sisteminde böyle bir "teknik arıza" hayal edin.
----------------------------------
ZY Mütevazı bir ücret karşılığında, bunun gibi teknik aksaklıkları gideren kodlar yazabilirim. ))))))))))))))
Burada. Görünüşe göre uydular son zamanlarda merhametinize düştü.
Çünkü onlar için yok etme kodunu yazmadın. Bütün glanas hayal kırıklığına uğradı ... eh
Bu bir erkek konuşması değil, ama ... bir kızın konuşması değil. )))
Kabul ediyorum. Ama hepsi bu mu?
Madem devam etmeleri gerekiyor, hadi devam edelim.
Uzmanların bu görüşü de var:
Gönderiyi kasten kesin, çünkü söylenenler icat edebileceğiniz herhangi bir türe atıfta bulunuyor. Durdurma görevi, karmaşıklık açısından en karlı parçanın geliştirilmesine eşdeğerdir, ancak ek gereksinimler dikkate alındığında, ilk bakışta göründüğünden daha da zordur.
Durakların her şeyden çok ticaret sistemiyle ilgili olduğu gerçeği göz önüne alındığında, yukarıdakiler mantıklı ve doğru görünüyor. Duraklar, kritik çıkış noktalarını belirler, hangisinin büyük bir başarı olduğunu bulur. Böyle bir noktaya bile dayanarak, pozitif MO ile kolayca bir ticaret sistemi oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, herhangi bir duruşun, etkili olmasa bile (yani, kritik bir pazar noktası kullanmayan bir durdurma), çok küçük de olsa olumlu bir etki getireceğini makul bir şekilde iddia edebilirim.
Neden işe yaradıklarını anlamasam da her zaman stopların destekçisi oldum. Testler, çok zayıf olmasına rağmen sürekli olarak etkinliklerini gösterdi (çok fazla olmasa da pozitif TS'nin MO'su arttı). Aynı zamanda şu an kullandığım ve kullandığım stoplar tek başına etkili olmuyor. Kesme noktaları, diğer rastgele kesme noktalarından daha iyi değildir. Ama nedense kötüler ama işe yaradılar. Neden?
Benim versiyonum basit. Yukarıda belirtildiği gibi, normal dağılım ölçeğinde, durdurmanın genişliği, gerçekleşme olasılığı ile dengelenecektir. Onlar. Durdurma ne kadar geniş olursa, o kadar fazla kayıp getirir, ancak daha az sıklıkla yürütülür. Durdurma ne kadar dar olursa, o kadar az kayıp getirir, ancak daha sık çalışır. Sonuç olarak, ne derse desin, kullanımından sıfır etkimiz var. Ancak bu, rastgele yürüyüş çizimleri gibi yalnızca normal bir dağılım için geçerlidir. Gerçekte, piyasalar rastgele sayı üreteçleri değildir, ekonomik yasalara uyarlar ve dağılımları buna çok yakın olmasına rağmen normal değildir. Herhangi bir pazarın dağılımı gerilecek ve kenarlarında kuyruklar olacak. Bilerek, herhangi bir pazarın dağıtımı için elle temel, çok kaba ve hipertrofik bir şema çizdim. Bu çizimi dizime çizdim ve gözle yaptım (bu arada, reklamlarına göre VAZ arabaları böyle yapılır), bu yüzden kesinlikle yargılamayın:
Bu diyagram ne anlama geliyor? Öncelikle, bu kuyruklardan gerçekten korkmamız gerekiyor. Nadirdirler, ancak onları yanlış yönden yakalarsak çok iyi ve hızlı bir şekilde uçarız. Ne zaman ortaya çıktıklarını, ne güçlerini ne de vektörlerini bilmiyoruz, ama kesinlikle olacaklarını biliyoruz. Yapabileceğimiz tek şey onları sert duraklarla kesmek. Basit bir duraklamadan daha etkili bir şey yoktur: O atkuyruklarını aşmalarına izin vermeden tıraş etme garantilidir . Bir saç kesimi şablonu olarak, herhangi bir değeri alabilirsiniz: belirli sayıda standart sapma veya bir ATR değeri veya puan olarak ifade edilen sabit bir değer. Her neyse, artık o kadar önemli değil, asıl mesele o kuyrukları tıraş etmeleri.
Bu şema ile normal dağılım arasındaki ikinci fark, gergin olmasıdır, yani. piyasa tekrarlama özelliği sergiler. Fiyatın hareketini sürdürmektense tersine dönmesi daha olasıdır. Durdurma emirleri, mevcut fiyatın üstünde veya altında alım veya satım emirleri olduğundan, büyük olasılıkla fiyat durma seviyesine ulaşmadan önce tersine dönecektir (maksimalistler için: "büyük olasılıkla" - %75'lik bir olasılık anlamına gelmez, daha ziyade %51 ile %49). Eğer öyleyse, stop, normal bir dağılımda olması gerekenden biraz daha az miktarda kayıp üretecektir. Bu, koruma duraklarını kullanmanın ikinci faydasıdır.
Aynı nedenle, Take Profit seviyelerini kullanmak, koruyucu stopları kullanmaktan çok daha az etkilidir. Çünkü birincisi hiç bir zaman lehimize gelişen yazıları yakalayamıyoruz (sonuçta aynı şekilde kesiyoruz) ve ikincisi fiyatın istenilen miktara ulaşıp dönmeme ihtimali normalden az olduğu için, normal normal dağılımda kaybedeceğimizden daha fazla getiri kaybedeceğiz. Aynı nedenle, stopu yukarı çekmek de etkisizdir. Fiyat rastgele daha fazla dönecek ve sıkışık durağımızı dolduracak, sonuç olarak normalden daha sık kar elde etmeyeceğiz.
Genel olarak, bu teori ustalar Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick ve Larry Williams tarafından "Ticaret Stratejileri Ansiklopedisi" ve "Kısa Vadeli Ticaretin Uzun Vadeli Başarıları" kitaplarında keşfedilen etkileri çok doğru bir şekilde tahmin eder . Özellikle, Katz için, girişlerin limit emirleriyle değiştirildiği hemen hemen tüm stratejiler, durdurma emirlerinden çok daha iyi sonuçlar verdi (nedenini kendin düşün). Larry Williams'ın da net bir cevabı var: herhangi bir kar limiti (Take Profit) nihai sonucu düşürür, pratik testleri bunu doğrular (bkz. Bölüm 3 "Kısa vadeli ticaretin ana sırrı").
Madem devam etmeleri gerekiyor, hadi devam edelim.
Uzmanların bu görüşü de var:
Durdurmaların her şeyden çok ticaret sistemiyle ilgili olduğu gerçeği göz önüne alındığında, yukarıdakiler mantıklı ve doğru görünüyor. Duraklar, kritik çıkış noktalarını belirler, hangisinin büyük bir başarı olduğunu bulur. Böyle bir noktaya bile dayanarak, pozitif MO ile kolayca bir ticaret sistemi oluşturabilirsiniz. Ancak, herhangi bir duruşun, etkili olmasa bile (yani, kritik bir pazar noktası kullanmayan bir duruşun) çok küçük de olsa olumlu bir etki getireceğini makul bir şekilde kanıtlayabilirim.
Neden işe yaradıklarını anlamasam da her zaman stopların destekçisi oldum. Testler, çok zayıf olmasına rağmen sürekli olarak etkinliklerini gösterdi (çok fazla olmasa da pozitif TS'nin MO'su arttı). Aynı zamanda şu an kullandığım ve kullandığım stoplar tek başına etkili olmuyor. Kesme noktaları, diğer rastgele kesme noktalarından daha iyi değildir. Ama nedense kötüler ama işe yaradılar. Neden?
Benim versiyonum basit. Yukarıda belirtildiği gibi, normal dağılım ölçeğinde, durdurmanın genişliği, gerçekleşme olasılığı ile dengelenecektir. Onlar. Durdurma ne kadar geniş olursa, o kadar fazla kayıp getirir, ancak daha az sıklıkla yürütülür. Durdurma ne kadar dar olursa, o kadar az kayıp getirir, ancak daha sık çalışır. Sonuç olarak, ne derse desin, kullanımından sıfır etkimiz var. Ancak bu, rastgele yürüyüş çizimleri gibi yalnızca normal bir dağılım için geçerlidir. Gerçekte, piyasalar rastgele sayı üreteçleri değildir, ekonomik yasalara uyarlar ve dağılımları buna çok yakın olmasına rağmen normal değildir. Herhangi bir pazarın dağılımı gerilecek ve kenarlarında kuyruklar olacak. Bilerek, herhangi bir pazarın dağıtımı için elle temel, çok kaba ve hipertrofik bir şema çizdim. Bu çizimi dizime çizdim ve gözle yaptım (bu arada, reklamlarına göre VAZ arabaları böyle yapılır), bu yüzden kesinlikle yargılamayın:
Bu diyagram ne anlama geliyor? Öncelikle, bu kuyruklardan gerçekten korkmamız gerekiyor. Nadirdirler, ancak onları yanlış yönden yakalarsak çok iyi ve hızlı bir şekilde uçarız. Ne zaman ortaya çıktıklarını, ne güçlerini ne de vektörlerini bilmiyoruz, ama kesinlikle olacaklarını biliyoruz. Yapabileceğimiz tek şey onları sert duraklarla kesmek. Basit bir duraklamadan daha etkili bir şey yoktur: O atkuyruklarını aşmalarına izin vermeden tıraş etme garantilidir . Saç kesimi için bir şablon olarak, herhangi bir değeri alabilirsiniz: belirli sayıda standart sapma veya bir ATR değeri veya puan olarak ifade edilen sabit bir değer. Her neyse, artık o kadar önemli değil, asıl mesele o kuyrukları tıraş etmeleri.
Bu şema ile normal dağılım arasındaki ikinci fark, gergin olmasıdır, yani. piyasa tekrarlama özelliği sergiler. Fiyatın hareketini sürdürmektense tersine dönmesi daha olasıdır. Durdurma emirleri, mevcut fiyatın üstünde veya altında alım veya satım emirleri olduğundan, büyük olasılıkla fiyat durma seviyesine ulaşmadan önce tersine dönecektir (maksimalistler için: "büyük olasılıkla" - %75'lik bir olasılık anlamına gelmez, daha ziyade %51 ile %49). Eğer öyleyse, stop, normal bir dağılımda olması gerekenden biraz daha az miktarda kayıp üretecektir. Bu, koruma duraklarını kullanmanın ikinci faydasıdır.
Aynı nedenle, Take Profit seviyelerini kullanmak, koruyucu stopları kullanmaktan çok daha az etkilidir. Çünkü birincisi hiç bir zaman lehimize gelişen yazıları yakalayamıyoruz (sonuçta aynı şekilde kesiyoruz) ve ikincisi fiyatın istenilen miktara ulaşıp dönmeme ihtimali normalden az olduğu için, normal normal dağılımda kaybedeceğimizden daha fazla getiri kaybedeceğiz. Aynı nedenle, stopu yukarı çekmek de etkisizdir. Fiyat rastgele daha fazla dönecek ve sıkışık durağımızı dolduracak, sonuç olarak normalden daha sık kar elde etmeyeceğiz.
Genel olarak, bu teori ustalar Jeffrey Owen Katz, Donna McCormick ve Larry Williams tarafından "Ticaret Stratejileri Ansiklopedisi" ve "Kısa Vadeli Ticaretin Uzun Vadeli Başarıları" kitaplarında keşfedilen etkileri çok doğru bir şekilde tahmin eder . Özellikle, Katz için, girişlerin limit emirleriyle değiştirildiği hemen hemen tüm stratejiler, durdurma emirlerinden çok daha iyi sonuçlar verdi (nedenini kendin düşün). Larry Williams'ın da net bir cevabı var: herhangi bir kar limiti (Take Profit) nihai sonucu düşürür, pratik testleri bunu doğrular (bkz. Bölüm 3 "Kısa vadeli ticaretin ana sırrı").
. Sadece kodu eklemek için kalır, böylece en azından biraz kâr gösterir. Ve evet. :)))
Eski eşyalarım var. Kazacağım, belki resimler bulacağım (duraksız ve duraklı). Olumlu MO'lu kodun kendisi yayılma planlarıma dahil değil, bu yüzden beni suçlamayın.
Eski eşyalarım var. Kazacağım, belki resimler bulacağım (duraksız ve duraklı). Olumlu MO'lu kodun kendisi onu yükleme planlarıma dahil değil, bu yüzden beni suçlamayın.
Evet, pozitif gerekli değildir. En azından dikkat çekici olması gerekiyor. :))
İyi niyetle, rastgele koruyucu durdurmaların etkinliğini araştırmak için özel bir uzmana ihtiyaç vardır. Amaçlı ticaret sistemleri bu amaçlar için tamamen uygun değildir, çünkü sonuçlar ticaret sisteminin rastgele olmayan özellikleri tarafından bozulabilir. Bu Uzman Danışmanın çalışması rastgele bir sayı üretecine dayalı olmalıdır. Genel olarak, bu oldukça basit bir çözüm, gerçekten onu oluşturmak için birkaç gün harcayamam. Birisi programlama pratiği yapmak ve gerçekten uzmanların konuşmasını desteklemekle ilgileniyorsa, ancak teknik bir görev vermeye hazırım. Durakları kullanırken, teorinin öngördüğü belirli etkileri gözlemlemeliyiz. Genel olarak, bilim uğruna kodlamayla ilgilenenler - buraya yazın.
ps Dürüst olmak gerekirse, bu teorinin ne kadar sağlam temellere dayandığını kendim bilmiyorum, ancak dolaylı pratik doğrulaması var.
Bazıları Kaybı Durdur'u önerir, diğerleri Sınırlı Durdur'dan daha iyi bağırır ve yine de diğerleri - kötülüğü kilitle!
IMHO - stratejiye bağlı, eğer strateji tersine çevriliyorsa - bu, strateji 10-20 pip alıyorsa, Kaybı Durdur anlamına gelir - kilitleri kullanabilirsiniz
Madem devam etmeleri gerekiyor, hadi devam edelim.
Uzmanların böyle bir görüşü de var: ...
Hala ifademden tam olarak neyi tartıştığınızı anlamıyorum.
Bu şema ile normal dağılım arasındaki ikinci fark, gergin olmasıdır, yani. piyasa tekrarlama özelliği sergiler. Fiyatın hareketine devam etmektense tersine dönmesi daha olası...
Kabul edilen zaman serisi sınıflandırmasına bağlıdır. 33 yaklaşıma dayalı geri dönüşleri araştırırsanız, evet, tersine dönüşler daha sık/her zaman olacaktır. Ancak, rastgele noktalarda duraklar gibi başka sınıflandırmalar kullanırsanız veya 33 segmentin istatistiklerini karşılaştırırsanız, yaklaşık 50/50 elde edersiniz.
Grafiğiniz dönüş istatistikleridir, yani. x(n)-x(n-1)? Eğer öyleyse, bunun iadelerle ne ilgisi var? Yoksa işlemin süresi bir sayımı geçmeyen var mı? Bana öyle geliyor ki, bu tür bir akıl yürütme için sürecin yapısal işlevini veya çift logaritma yasasını kullanmak ilk okumaların GLISTogramını değil doğru.
Not: ve özellikle Katz soyadlarına güvenmeyin, bu soyadların amaçları tamamen farklı olabilir :o)
Hala ifademden tam olarak neyi tartıştığınızı anlamıyorum.
Zaman serilerinin kabul edilen sınıflandırmasına bağlıdır. 33 yaklaşıma dayalı geri dönüşleri araştırırsanız, evet, tersine dönüşler daha sık/her zaman olacaktır. Ancak, rastgele noktalarda duraklar gibi başka sınıflandırmalar kullanırsanız veya 33 segmentin istatistiklerini karşılaştırırsanız, yaklaşık 50/50 elde edersiniz.
Grafiğiniz dönüş istatistikleridir, yani. x(n)-x(n-1)? Eğer öyleyse, bunun iadelerle ne ilgisi var? Yoksa işlemin süresi bir sayımı geçmeyen var mı? Bana öyle geliyor ki, bu tür bir akıl yürütme için sürecin yapısal işlevini veya çift logaritma yasasını kullanmak ilk okumaların GLISTogramını değil doğru.
Not: ve özellikle Katz soyadlarına güvenmeyin, bu soyadların amaçları tamamen farklı olabilir :o)
Katz'ı aramak ister misin?
“Biliyor musun Shura,” diye devam etti Panikovsky, “Bender'a bir şekilde güvenmeyi bıraktım. O bir şey yapmaz.
-- Oh iyi! dedi Balaganov tehditkar bir tavırla. - Sana sormadılar.
-- Yok gerçekten. Ostap Ibragimovich'e büyük saygım var: öyle bir insan ki!.. Pound bile -Pound'a ne kadar saygı duyduğumu biliyorsun- Bender için onun bir kafa olduğunu söyledi. Ama sana söyleyeceğim, Shura:
Pound eşek! Aman tanrım, bu tam bir aptallık. Sadece zavallı, önemsiz bir insan! Ve Bender umurumda değil. Ama sevmediğim bir şey var. Sana Shura, her şeyi kendimmiş gibi anlatacağım...
Yani, bir yerli olarak size söyleyeceğim, hayır, Katz'a ihtiyacım yok, ben kendi Katz'ım: o)