Bu ilginç - sayfa 17
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Karıştırılan verilerde, karıştırma öncesinde olduğu gibi aynı model puanları kalacaktır.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
Piyasa modelleri, toplamsal ve çarpımsal karıştırmayı dikkate alır.
Okuduğun yere link at. Fikrin kendisi iyi, ancak her zamanki gibi bağlamı dışarıda bırakıyorsunuz ya da kendinize ait bir demet buluyorsunuz.
Zaman serileri üzerindeki herhangi bir işlem, kendi değişmezlerini ifade eder. Ve bu "karıştırma" da onlara sahip.
Okuduğun yere link at. Fikrin kendisi iyi, ancak her zamanki gibi bağlamı dışarıda bırakıyorsunuz.
Zaman serileri üzerindeki herhangi bir işlem, kendi değişmezlerini ifade eder. Ve bu "karıştırma" da onlara sahip.
Nerede okuduğumu takip etmedim. Ama mantıklı görünüyor. Başlangıçta, Fin'in bütünlüğü hakkında bir çalışma yapmayı önerdi. aletler.
Bir aydan daha uzun bir süre önce önerilen uygulanan analiz yöntemi, karıştırmayı atlar - sonuçları etkilemez.
Piyasada belirli kalıplar vardır. Bazı verileri birbirimizle karıştırdığımızdan, kalıpların kaybolmadığı açıktır.
Karışımlar tersine çevrilebilir olmalıdır ve bu nedenle esas olarak toplamalı ve çarpmalı türlerden bahsediyoruz.
Ve eğer sadece bir yüzgeci analiz ederseniz. alet. Diğerini genel olarak saçmalık gösterecek şekilde karıştırmak mümkündür. Bu nedenle, tüm nüfusu analiz etme ihtiyacından bahsediyorum.
ah, modelin aynı parametrelerini kastediyorsunuz. Peki, piyasa bilinen parametrelere sahip bir sinüzoidler kümesiyse, rastgele karıştırın - yeni verilerde aynı parametreleri alacak mıyız?
Benim derin inancım, bunun bir çıkmaz sokak olduğudur. Fiyatın "parçalarının" arkasındaki süreçleri analiz etmeniz gerekiyor. O zaman model, en azından bazı şeylerin özünü yansıtan "fiziksel olarak anlamlı" olacaktır. Sadece açıklayıcı değil. Burada, şu anda sahip olduğunuz formda, fiyatın "resmini" (bunu yapmaya çalışırken) anlatıyor. Bunun arkasında "fizik" yoktur. Ve olmalı. Neden, çünkü fiyat piyasanın durumunu tam olarak karakterize etmiyor. Sadece fiyata baktığınızda, kötü bir martingale benzeyen küçük bir bilgiye sahipsiniz. Ve burada alnınızı Meşe'ye çarpacaksınız, çünkü martingali "parçalara" nasıl bölerseniz bölün - şiş olacağı biliniyor. Aynı zamanda, piyasadaki süreçlerin martingale olmadığını unutmayın. Böylece.
Bu tam olarak yaptığım şey, yani. asıl görev, "parçaları" kontrol eden süreci tanımlamaktır. Zaman serisindeyken . Şimdilik olsun. Gelecekte şekillenirsek, o zaman etkileyen faktörleri bağlayacağım, ama yine zaman serisi olarak. Belki de bireysel olayları ve bunların seri üzerindeki etkisini değerlendirirken Bayes mantığını bozacağım. Ancak yakın gelecekte karmaşık temel modeller oluşturmam pek olası değil; gerçek fizik. Bunu gerçekten yapmak istemiyorum, çünkü tüm bunlar zor.
. Evet, ince yapılara ihtiyaç yoktur.
yorgun...
Piyasada bilmeniz gereken tek şey ne zaman dipten alıp ne zaman yüksekten satacağınızdır. Her şey.
"İşte burada - bir ren geyiği" (C) Teşekkürler. Bilmiyordum. Her şey çok basit.
Not: neden her zaman paragrafın başına bir nokta koyarsın? Umarım bu bir ticari sır değildir?
MQL ile uzun süredir çalışıyorum. Ardından, Yuri mümkün olan tüm yardımı sağlayacağına söz verdi.
Bunun için söz verebileceğim zaman mı bu? (şaşkın yüz)
Sergey, şimdi sana pek yardımcı olamam. Bir aydır kendimi basit bir şeyi bitirmeye ikna edemiyorum. Bu ay tek bir kod satırı yok. Burada Hurst ile uğraşmanın ne kadar zararlı olduğu ortaya çıkıyor. :-((
Alexey'nin bunu benden daha iyi çözeceğini düşünüyorum. Sadece, her bir komisyoncunun kotasyona başladığı ve bittiği zamanı tam olarak bildiğini hesaba katmak gerekir. Bu göz önüne alındığında, Pazartesi (veya Pazar) günü ticaretin başlangıcını Cuma gününün sonundan ayırt etmek çok kolaydır.
Ve tarihsel veriler elbette hrenfx'in önerdiği şekilde işlenmelidir. Yalnızca tatiller önceki değerle (delikler gibi) değil, sıfırlarla puanlanmalıdır. Ve programı sıfırları işlemeyecek şekilde yazın.
Aynı parametreleri alacağınızı düşünüyorum.
hayır. Karıştırmadan sonra temelde aynı sinüzoidleri alamayacağım (karıştırmadan önce "piyasayı" mükemmel bir şekilde tanımladığımı hayal edin). Bu kadar basit nesneler üzerinde çalışmıyorsa, daha karmaşık bir şey üzerinde çalışması pek mümkün değildir.
Belki biraz kafan karıştı. Karıştırma genellikle bulunan kalıpları kontrol etmek için ve daha sonra bazı çekincelerle kullanılır.
Bu tam olarak yaptığım şey, yani. asıl görev, "parçaları" kontrol eden süreci tanımlamaktır. Zaman serisindeyken. Şimdilik olsun. Gelecekte şekillenirsek, o zaman etkileyen faktörleri bağlayacağım, ama yine zaman serisi olarak. Belki de bireysel olayları ve bunların dizi üzerindeki etkisini değerlendirirken Bayes mantığını bozacağım. Ancak yakın gelecekte karmaşık temel modeller oluşturmam pek olası değil; gerçek fizik. Bunu gerçekten yapmak istemiyorum, çünkü tüm bunlar zor.
. Ve eğer zaman serisi martingale ise, bir zaman serisindeki "parçaları" tanımlama problemini nasıl çözmek istersiniz?
yorgun...
. Yanından geçip tekmelememek imkansızdı.
"İşte burada - bir ren geyiği" (C) Teşekkürler. Bilmiyordum. Her şey çok basit.
. Sayıları oldukça sağlam olan, tesadüfen başarılı olmayan bir grup tüccarın ifşaatları üzerine yapılan bir araştırma, bunun böyle olduğunu gösteriyor. Karmaşık matematiksel aparatlara sahip başarılı tüccarlar hakkında nadir hikayeler doğrulanmadı. Bu arada, bu sadece benim gözlemim değil, forumda başka biri bunu kaydetti.
. Ancak, elbette, hiç kimse, son derece bilimsel başarılı ilk tüccar olmanızı engelleyemez. Eh, belki ikincisi, aynısı fena değil. Ana şey, bunun 80 yıldan önce gerçekleşmesidir. :)
Not: neden her zaman paragrafın başına bir nokta koyarsın? Umarım bu bir ticari sır değildir?
. Bilmiyorum, her seferinde şaşırıyorum.
Bu ay tek bir kod satırı yok. Burada Hurst ile uğraşmanın ne kadar zararlı olduğu ortaya çıkıyor. :-((
Bunun için çok daha fazla zaman harcadım. Ve tartışmamız üzerindeki çalışma henüz başlamadı bile. :hakkında(
Bunun için söz verebileceğim zaman mı bu? (şaşırmış yüz)
Bu yüzden bir şekilde bunu yanlış yorumladım:
O kadar da karmaşık olmayan başka bir işkence bul. :-))
matematiğe
Alexei'nin benden daha iyi çözeceğini düşünüyorum.
Alexey , ... her türlü saçmalığı kontrol etmek için bir komut dosyası ver
(Umarım Mishek bunun için telif hakkı talep etmez... bu da kim?).
Not : Bence zamanınız yok. Öyleyse bu saçmalığın canı cehenneme.
hayır. Karıştırmadan sonra temelde aynı sinüzoidleri alamayacağım (karıştırmadan önce "piyasayı" mükemmel bir şekilde tanımladığımı hayal edin). Bu kadar basit nesneler üzerinde çalışmıyorsa, daha karmaşık bir şey üzerinde çalışması pek mümkün değildir.
Diyelim ki elimizde bazı veriler var - N uzunluğunda sonlu bir VR. Modelin anlamı, VR'nin davranışını N'den çok daha az olan parametrelerle tanımlamaktır. Aksi takdirde, herhangi bir VR N sinüzoid olarak temsil edilebilir ve bu , elbette meşgul olacak. VR'deki desenler her zaman orijinal N'den daha az parametreyle tanımlanır.
Bir başlıkta, VR'yi tanımlayan minimum parametre sayısı olarak "bilgi" kavramından bahsetti. Ancak terminolojik tartışmaya geri dönmeyeceğim.
Yukarıdaki teklifiniz hakkında. Bir dizi sinüzoid gibi bir piyasa modeli bir model değildir. Yani her şey hakkında onun bir sinüzoidler kümesi olduğunu söyleyebilirsiniz ve yanlış gidemezsiniz. Bir ağaç aynı zamanda bir sinüzoidler kümesidir. Sadece ağacı sinüzoidlerle tanımlamak için, ağacı polinomlarla tanımlamak istediğinizde olduğu kadar sinüzoid parametresi kullanmanız gerekecektir.
Onlar. "Bir şey kümesi" ifadesi bir modeldir, ancak berbat bir şeydir.