Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 51
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
alsu, anonim çözmeme yardım et. Bu ortaya çıkıyor. Herhangi bir sembolün Teklif ve Talep arasındaki belirgin pozitif korelasyonun bir kurgu olduğu ortaya çıktı . Ve doğrudan ve ters alıntılar arasındaki negatif korelasyon, ne durağanlık ne de ergodiklik olduğu için atılabilecek bir şeydir?
1. Verilen örneklerdeki serilerin nasıl elde edildiğini bilmiyor olsaydınız, bunların %100 korelasyon değerleri değil, eşdoğrusal değerler olduğunu (örnek olarak daha iyi) nasıl anlardınız? Benzer bir kısıtlama (eşdoğrusallık çalışması) otokorelasyona uzanıyor mu?
2. Bid ve Ask arasındaki aritmetik ilişki nedir?
Not "Ormanın içine ne kadar uzak olursa, partizanlar o kadar kalın olur." Görünüşe göre bir ilişki arıyoruz ve şimdi bu ilişkinin en keskin şekilde tezahür ettiği yerde ... bir pusu. Ama ben sadece geçmişte bazı alanlarda iki sıranın ilişkisini değerlendirmek istedim.
Herhangi bir sembolün Teklif ve Talep arasındaki belirgin pozitif korelasyonun bir kurgu olduğu ortaya çıktı . Ve doğrudan ve ters alıntılar arasındaki negatif korelasyon, durağanlık olmadığı için atılabilecek aynı şeydir.
Atılabilir. Sabit satırlar kullanın.
(3) Veriler nasıl nicelenir
Mumlar arasındaki ilk farkı alın, HP HP değildir. Ve bir mumda X anlaşma ve diğerinde 100X anlaşma varsa ve hepsi farklı hacimlerdeyse, neden normal olarak dağıtılsın ki? Kene geçmişi, seviye II geçmişi kazmak mı? Ne kadar derin olursa, brokerler arasındaki fark o kadar fazla olur.
Onlara erişiminiz varsa, hacimlerle nicelenebilir.
Hiç nicelleştirilmeyebilir. O zaman korelasyon formülü farklı olacaktır.
Her durumda, getiriler yalnızca fiyat niceleme ile normalleştirilemez.
teklif ve talep sadece en iyi teklifler ve, ... ve sırada ne var. Ticaretin yokluğunda değişebilirler mi? Kolay. Ticaretin varlığında değişemezler mi? Kolayca (kısmen yürütülür). orta fiyat! Peki ya yayılmanın birkaç kat arttığı anlar, orta fiyat veya en iyi gruplar ne alınır?
İşlem fiyatlarına dayalı hesaplamalar yaparsanız, bir teklif/satış sıçramasının varlığı nedeniyle sonuçlar gürültülü olacaktır.
Enstrüman yeterince likit ise orta fiyata göre sayabilirsiniz.
Önceden belirlenmiş bir hacme sahip iki piyasa emrinin (alış ve satış) beklenen uygulama fiyatları arasındaki aritmetik ortalamayı kullanmak en iyisidir. Ancak bu, Düzey2 verilerini gerektirir.
Doğrusal büyüklükler istatistik hesaplamalarında kullanılamaz.
Doğru değil :P Sadece farklı yöntemler kullanılıyor. Örneğin, doğrusal regresyon yerine temel bileşen regresyonu kullanılabilir.
Korelasyon bir sabittir. Korelasyonun hesaplandığı iki RV'nin her bir örneği, bu RV'lerin genel popülasyonundan alınan diğer örneklerle istatistiksel olarak aynıysa, bu iki RV'nin bağımlı olduğu söylenebilir. Daha doğrusu, davranışları benzer. Bu, normal olarak dağıtılan SW'ler için geçerlidir.
CV'ler normal değilse, iki CV'nin karşılıklı bağımlılığının özelliği bir sayı değil, belirli özelliklere sahip bir dizi olduğunda eşbütünleşme kullanılır.
Korelasyon ve eşbütünleşmenin uygulanabilirlik koşulları yanlış yazılmıştır. Korelasyon (özellikle sıralama yöntemleri) dağılımın biçiminden bağımsız olarak uygulanabilir; rastgele değişkenlerin durağanlığı ve ergodikliği yeterlidir. Eşbütünleşme testleri de dağılım biçimine bağlı değildir, sadece rastgele süreçlerin aynı sıradaki entegrasyonları gereklidir (sıra sıfırdan büyük olmalıdır).
Atılabilir. Sabit satırlar kullanın.
Onlara erişiminiz varsa, hacimlerle nicelenebilir.
Hiç nicelleştirilmeyebilir. O zaman korelasyon formülü farklı olacaktır.
Her durumda, getiriler yalnızca fiyat niceleme ile normalleştirilemez.
İşlem fiyatlarına dayalı hesaplamalar yaparsanız, bir teklif/satış sıçramasının varlığı nedeniyle sonuçlar gürültülü olacaktır.
Enstrüman yeterince likit ise orta fiyata göre sayabilirsiniz.
Önceden belirlenmiş bir hacme sahip iki piyasa emrinin (alış ve satış) beklenen uygulama fiyatları arasındaki aritmetik ortalamayı kullanmak en iyisidir. Ancak bu, Düzey2 verilerini gerektirir.
Doğru değil :P Sadece farklı yöntemler kullanılıyor. Örneğin, doğrusal regresyon yerine temel bileşen regresyonu kullanılabilir.
Korelasyon ve eşbütünleşmenin uygulanabilirlik koşulları yanlış yazılmıştır. Korelasyon (özellikle sıralama yöntemleri) dağılımın biçiminden bağımsız olarak uygulanabilir; rastgele değişkenlerin durağanlığı ve ergodikliği yeterlidir. Eşbütünleşme testleri de dağılım biçimine bağlı değildir, sadece rastgele süreçlerin aynı sıradaki entegrasyonları gereklidir (sıra sıfırdan büyük olmalıdır).
Tabii ki, yorumlarınız benimkinden daha doğru.
Ancak.
Uygulama ondan daha net göründüğü için tanımımın daha doğru olduğunu düşünüyorum ve benim için bu, tanımların saflığından çok daha önemli. Genel olarak, enstitüde içimi dolduran tüm bu tanımları unutmaya ve terimin anlamını bir program kodu şeklinde almaya çalışıyorum. Belirli bir kod alıyoruz, örneğin R ve bu kodun eşbütünleşmeyi hesaplamak için yürütülmesi bu kelimenin tanımıdır. Kanımca bu, kendisini Rus biliminde gelişen sahte bilimsel çeşitlilikten ayırmanın tek yolu. Bu benim kâr etme arzumu yansıtıyor, bir tez değil.
Bu nedenle, sözlerinizi desteklemek için herhangi bir paketin özelliklerini verirseniz, benim için R tercih edilir, benim için son derece değerli olur.
Beyler ticarette burada yazılanlardan en azından bazılarını uygulayın ve sonucu istatistiksel olarak değerlendirin :)
Beyler, söyler misiniz, bu veri dizisi durağan mı yoksa durağan değil mi?
Beyler, söyler misiniz, bu veri dizisi durağan mı yoksa durağan değil mi?
Kaç gözlem gösteriliyor? Sadece iki mi yoksa on mu var?
Kaç gözlem gösteriliyor? Sadece iki mi yoksa on mu var?
Çok güzelsin. Bir çok.
O halde I(1), durağan değil.