Regresyon Denklemi

hrenfx 2010.10.07 08:18 #111

Prival :

bunun gibi başka bir şey var mı? linkleri paylaşın lütfen Uzun zamandır bu bölgede dolaşıyorum. orası ilginç

Bilgi teorisinin temelleri ve sinyal iletimi

Ulusal ekonominin matematiksel modellemesi ve araştırması

Alexey Subbotin 2010.10.07 10:31 #112

Evet, bunların hepsi çok yardımcı oluyor.

Söz verildiği gibi, resim. Saf fiyat serisinin analizi (ön işleme olmadan, trendlerin kaldırılması, vb.) - AR (3) modeli 11 örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Grafiklerde - tahmin hatası: üstteki grafik LSM içindir, alttaki grafik kantil regresyondur. Çizgiler: Kapat için mavi, yeşil yüksek, kırmızı düşük (QR için sırasıyla medyan ve 0,9 ve 0,1 kantilleri alınır). Mavi çizgiler - ölçek için günlük ATP.

Burada şunları görüyorum:

a) Sakin bir piyasada LSM için hatanın mutlak değerleri QR ile hemen hemen aynıdır, ancak (!) bir aykırı değer göründüğünde, LSM'nin hatası daha kaotik bir şekilde değişir ve genellikle ona daha zayıf tepki verir. ikinci grafiğin hatası daha düzenli görünüyor. Bu, genel olarak, görevdi: QR'nin bu emisyonlara yanıt vermeme yeteneği nedeniyle "durağanlık bozulmalarını" tespit etme olasılığını göstermek. Ve algılanabildiklerinden, bu, bunların artık arızalar olmadığı, dahası, onu ayırdığımız AR(3)'ten daha az durağan olmayan, rastgele bir eklemeli süreç olduğu anlamına gelir.

b) Aykırı değerlerin tespitini faydalı bir sinyal olarak kabul edersek, ikinci grafiğin birçok kat daha fazla SNR'si vardır, bu nedenle bu etki üzerine kurulmuş varsayımsal bir :) ticaret sistemi aynı sayıda daha az yanlış sinyal verecektir.

Burada, elbette, tartışılabilir, ancak M5'te (AP (3), 21 sayı üzerinde) olan şey şudur:

Burada, çok daha net.

Genel olarak, söylediklerim yavaş yavaş doğrulanıyor gibi geliyor bana. Bu yönde daha fazla kazacağım.

QR'yi hesaplamak için bir lib (derlenmiş Gallant kitaplığı, iki sayfa önceki bağlantıya bakın) ve açıklama içeren bir başlık dosyası ekliyorum. Göstergeleri dahil etmiyorum, diğerlerinden ayıramıyorum :)) ama karmaşık bir şey yok, formül zaten yazılmış

Dosyalar:

qr.rar 22 kb

Ticarette makine öğrenimi: teori, Pazar Modellerini Bulma MT5, tüccarlar için değil,

Alexey Subbotin 2010.10.07 10:34 #113

kahretsin, resimlerde ne var???

hrenfx 2010.10.07 10:47 #114

alsu :

a) Sakin bir pazarda LSM için hatanın mutlak değerleri neredeyse QR ile aynıdır, ancak (!) bir aykırı değer göründüğünde, LSM'nin hatası daha kaotik bir şekilde değişir ve genel olarak buna tepki verir daha zayıf, ikinci grafiğin hatası ise daha düzenli görünüyor . Bu, genel olarak, görevdi: QR'nin bu emisyonlara yanıt vermeme yeteneği nedeniyle "durağanlık bozulmalarını" tespit etme olasılığını göstermek. Ve algılanabildiklerinden, bu, bunların artık arızalar olmadığı, dahası, onu ayırdığımız AR(3)'ten daha az durağan olmayan, rastgele bir eklemeli süreç olduğu anlamına gelir.

Bu, niceliklerin, özellikle medyanın bir özelliğidir. Bunu medyan korelasyon katsayısıyla ilgili olarak konuştum .

Çalışmanız için teşekkürler!

Victor Nikolaev 2010.10.07 16:05 #115

alsu :

Evet, bunların hepsi çok yardımcı oluyor.

Söz verildiği gibi, resim. Saf fiyat serisinin analizi (ön işleme olmadan, trendlerin kaldırılması, vb.) - AR (3) modeli 11 örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Grafiklerde - tahmin hatası: üstteki grafik LSM içindir, alttaki grafik kantil regresyondur. Çizgiler: Kapat için mavi, yeşil yüksek, kırmızı düşük (QR için sırasıyla medyan ve 0,9 ve 0,1 kantilleri alınır). Mavi çizgiler - ölçek için günlük ATP.

Resimler görünmüyor