Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 25
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
1. Geri alma ile, yönünü değiştirmeye yol açmayan bir 3Z segmenti oluşturma sürecindeki herhangi bir ters hareketi kastediyorum. Bu üst sınırdır. Aşağıdan, gerçekten de sınırladım, böylece çöpe atılmazdım. Genel olarak, bu dağılım tahmin edilmektedir, aslında, geri alma istatistikleri, görünüşe göre, biraz farklı bir şekilde toplanmalıdır. Ama gerekli mi? :)
3. Hayır, ben yapmadım. Neden inşa edilmesi gerektiğine dair bir sebep verebilir misiniz? Bir şey inşa etmek uzun sürmez, ancak ona bakarak hangi ticaret fikirleri test edilebilir?
1. Yani, elbette, düşündüğüm şey bu değildi. Ardından aşağıdakileri açıklayın. Segment oluşumu sırasında fiyat birden fazla kez geri dönebilir. İstatistik için hangisini alıyorsunuz? Yoksa hepsi mi? Grafikte, geri alma %% olarak sunulur. Neyle ilgili? Segmentin minimum değeri olan tek parametreli basit, normal bir ZZ ile çalışıyorsunuz. Yüzdeleri bununla mı yoksa segmentin önceden oluşturulmuş kısmıyla mı ölçüyorsunuz? Yoksa nasıl?
3. Bilmiyorum. Bu oran beni şaşırttı. Nedense o yöne bakmadım. TP/SL puanı olabilir. Ve belki Hurst yerine bir oynaklık tahmini. Sonuçta, şimdi bildiğimiz gibi, bu değer 0,5'e eğilimlidir. Bana öyle geliyor ki, sürekli olarak 0,5'ten düşükse, piyasanın geri döndüğünü varsaymak oldukça uygun. Ve eğer daha fazlaysa, o zaman moda. 0 ve 1 limit değerlerinden hareket edersek, olan budur.
Mesele şu ki, yerel önlemleri aramanın iki yolu var. Bunlardan biri, Hurst hesaplama yönteminin oldukça yerel hale geldiği böyle bir dönüşümüdür. İkincisi, piyasanın doğasını yansıtmak için gerekli özelliğe sahip bir gösterge olan yeni bir değerin oluşmasıdır.
2. Herhangi bir geri dönüşün gerçek değerinin %23 olduğunu varsayarsak, ancak bu şekilde, geri dönüşün ötesine geçemeyeceği %90 kesinlikte bir seviye bulabiliriz. Bu varsayım ne kadar ciddi - kendiniz karar verin :)
1. Yani, elbette, düşündüğüm şey bu değildi. Ardından aşağıdakileri açıklayın. Segment oluşumu sırasında fiyat birden fazla kez geri dönebilir. İstatistik için hangisini alıyorsunuz? Yoksa hepsi mi? Grafikte, geri alma %% olarak sunulur. Neyle ilgili? Tek parametreli basit, normal bir ZZ ile çalışıyorsunuz - segmentin minimum değeri. Yüzdeleri öfkeyle mi yoksa bölümün önceden oluşturulmuş kısmıyla mı ölçüyorsunuz? Yoksa nasıl?
3. Bilmiyorum. Bu oran beni şaşırttı. Nedense o yöne bakmadım. TP/SL puanı olabilir. Ve belki Hurst yerine bir oynaklık tahmini. Sonuçta, şimdi bildiğimiz gibi, bu değer 0,5'e eğilimlidir. Bana öyle geliyor ki, sürekli olarak 0,5'ten düşükse, piyasanın geri döndüğünü varsaymak oldukça uygun. Ve eğer daha fazlaysa, o zaman moda. 0 ve 1 limit değerlerinden hareket edersek, olan budur.
Mesele şu ki, yerel önlemleri aramanın iki yolu var. Biri, Hurst hesaplama yönteminin oldukça yerel hale geldiği böyle bir dönüşümüdür. İkincisi, piyasanın doğasını yansıtmak için gerekli özelliğe sahip bir gösterge olan yeni bir değerin oluşmasıdır.
1. Her şeyi alıyorum. Hareketin devamı açısından bir geri çekilme bizi ilgilendirdiği için, sadece sonuncusundan değil, herhangi birinden memnun olacağız.
Yüzde - segmentin zaten oluşturulmuş kısmına, elbette, geleceğe bakmanın anlamı nedir.
2. TP/SL için - barlarda çalışmayı düşünüyor musunuz? Yoksa dinamik mi demek istiyorsun? Barlar bana hep kaba gelmiştir.
Piyasanın doğasını değerlendirmek için mi? Dağılım, Hurst üssü IMHO'dan bile daha az yerel bir ölçüdür. Ve neden, ortalama değer yeterli.
Ancak bina ile ilgili sorunları gerçekten anlamıyorum, sadece değerleri bir dosyaya yazın, ardından excel / matcad / matlab / ... içine alın ve görün. Yani, sadece Matlab için kesin olarak biliyorum ama diğer paketlerde gerekli fonksiyon eksik olamaz.
Ciddi olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir geri dönüş, herhangi bir anda ZZ yönünde bir değişikliğe dönüşebilir. Ve sonra ne ? O zaman istatistiklerinize düşmez. Bu açıdan bakıldığında, bu tür istatistiklere dayanarak bir şeyi yargılamak zordur.
Tabii ki herhangi birinde, sadece farklı olasılıklarla. Bu yüzden dağıtıma ihtiyaç var. Yukarıda pratik anlamını belirttim - hareketin devam etmesi beklentisine girmek.
1. Teşekkürler, anladım. Bir seçenek olarak, geleceği değil, ZZ parametresinin değerini düşünüyordum. Parametre ile ilgili olarak, bu da ilginç olabilir: ulaşıldığında, belirli bir olasılıkla bir geri dönüşün gerçekleşeceği bir sınır çizilebilir. Yani, belirli bir olasılıkla bir tersine dönüşün daha erken bir tanımlaması elde edilebilir. Ve böyle bir dağılımın tanım alanı yine [0,1] olacaktır.
2. Sadece "yulafın cesur bir taslağı"ydı. :-) Sana söylüyorum, o yöne bakmadım bile. Yani, hazırlıksız fikirler. Ve iş için dağılım gerekli değildir, sadece oranı hesaplamanız gerekir. Ve dağıtım, RMS'nin ne olacağını anlamak için gereklidir. Çok büyükse, kazanç olmayacak ve bu sayılara güven olmayacak. Hatırlarsanız, bence bu amaçlar için RMS R, D ve DD'yi düşündüm.
Yapı sorunu yok. Bunu yaptım, kaç kez hatırlamıyorum, ancak diğer değerler için. Ama bu ilişkiyle uğraşmadı. Ve nişanlı görünüyorsun, bu yüzden meraktan sordun. :-)
Tabii ki herhangi birinde, sadece farklı olasılıklarla. Bu yüzden dağıtıma ihtiyaç var. Yukarıdaki pratik anlamı işaret ettim - hareketin devamının hesaplanmasına girmek.
Ahhh, şimdi olasılığın ne olduğunu anlıyorum. Geri çekilme olasılığı = Devam etme olasılığı. Evet, bu anlamda 0,6 rahatlatıcı değil. Ama itiraf etmelisin - bu Fiba! Tabii ki, bir geri dönüş oluşmadıkça. :-)
Burada gerçek benzerlikten bahsediyorsunuz, aslında kalıplardan.
Gerçekte, görünüşe göre, benzerlikten yerel özellikler için değil, ortalama değerleri için konuşabiliriz (örneğin, bu konudaki Yüksek-Düşük/|Açık-Kapalı| sayfa 14'teki verilere bakın). Bununla birlikte, istatistiklerle çalışma deneyimi, bana ondan bir ticaret sistemi (istatistik) çıkarma olasılığı konusunda belirli bir şüphecilik aşıladı. Güven aralıkları, bilirsiniz, her zaman yanlış çıkıyor ve bunda temel bir yasadan şüphelenmeye başlıyorum.
Fraktal analizin (FA) önemli bir özelliğinden bahsediyorum - kendine benzerlik. FA, "kalıplar" kavramını tanıtmaz ve örneğin 0,9 katsayısı herhangi bir özel sinyal şekli hakkında hiçbir şey söylemez. FA esasen kendine benzerliğe yol açan kalıpları inceler. Elbette, model stokastik unsurları içerebilir ve daha sonra onu bir şekilde istatistiksel olarak değerlendirmek gerekir.
Ancak daha önce yazdığım gibi, alıntı dizilerinin kendileri pratik olarak herhangi bir benzerlik taşımazlar ve bu benzerliğe ulaşmak için orijinal sinyali dönüştürmeniz gerekir. Genel olarak, biraz zaman alacağını düşünüyorum.
Not : Modeller de kullanışlı olabilir, en azından ilk yaklaşımda modeli tanımlamak için kullanılabilirler.
Fraktal analizin (FA) önemli bir özelliğinden bahsediyorum - kendine benzerlik.
Ne tesadüf - ondan bahsediyorum :)
Ahhh, şimdi olasılığın ne olduğunu anlıyorum. Geri çekilme olasılığı = Devam etme olasılığı. Evet, bu anlamda 0,6 rahatlatıcı değil. Ama itiraf etmelisin - bu Fiba! Tabii ki, bir geri dönüş oluşmadıkça. :-)
Gerekli değil. Trende %23 geri çekilme ile girersiniz. SL'yi nereye koyuyorsun? Böyle bir dağıtım hakkında düşündüğünüz yer burasıdır.
Ve geri alma zaten 0,6 olduğunda, orada 50/50 açıktır.
Ne tesadüf - ondan bahsediyorum :)
evet ama bahsettiğin kalıplardan bahsetmiyorum :o)
Burada gerçek benzerlikten bahsediyorsunuz, aslında kalıplardan.
Bir kalıbın ne olduğunu tanımlayalım mı? Onu, görünüşe ilişkin olası bir değerlendirmeye de sahip olan bir tür istikrarlı yapı olarak anlarsak, bu bir şey mi yoksa başka bir şey mi?
Kararlılık, kanıtlanması gereken bir özelliktir. Kararlı yapılar (yani örüntüler) için ilk adaylardan biri tekrarlayan yapılardır. Bahsettiğiniz yüksek düzeyde ilişkili yamalar, tekrar eden kalıplardır. Her durumda, kalıplar kesinlikle yüksek derecede bir korelasyona sahip olacak ve bu nedenle benzerlik tanımınıza girecektir.
FA, bence, kendine benzerliği çok daha geniş yorumluyor.