Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 17
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Teoride, Hurst bazı veri aralıklarında hesaplanırsa ve bu aralık yeterince büyük sayıda bölüme ayrılırsa ve her biri üzerinde Hurst hesaplanırsa, ortalama değerleri tüm aralık üzerinden hesaplanan Hurst katsayısına yakınsamalıdır. Eğer öyleyse, Hurst'ün hesaplamasındaki tek kısıtlama, N'nin yeterince büyük olmasıdır. Araştırmanıza bakılırsa, N=15'te zaten doğruluk oldukça yüksek. Bu nedenle, bu muhtemelen Hurst'u saymanın mantıklı olduğu kabul edilebilir bir onay sayısıdır. Ve N keneler üzerinden bölümlerin ortalamasını almak gerekli değildir - daha kesin olarak, tüm aralık üzerinden Hurst hesaplanacaktır. imha
Burada doğru olmayan bir şey var. Ya da birbirimizi anlamıyoruz ya da bir yanlışlık var.
Hurst'u tüm menzil için nasıl sayacaksın? Yani tüm seriye sahipsin, aralara bölmeyeceksin ama ne yapacaksın ve Hurst nasıl sayılacak?
Tablo 2a ve 2b'de iki N değeri vardır - aralıktaki örnek sayısı ve n - aslında bu, 2 tabanındaki Log (N)'dir. N=15 - bu durum hiç dikkate alınmadı. Ancak n=15 gerçekten de tablonun son satırıdır. Ancak unutmayın, bu satır N=32768 örnek aralığını inceler. Referans için: çok aktif bir 2009'a göre, günde ortalama 15.000 kene işaretlendi. Yani, N=32768 aralığı 2 günden fazladır.
Böyle bir aralık, aralık ve artış için yalnızca bir değer verecektir (S'nin hesaplanması gereklidir). Ortalamaları hesaplamak için daha ne kadar ihtiyacınız var? Ayrıca referans için: gerçek teorik ortalamayı elde etmek için ortalaması alınması gereken tüm SB yörüngelerinin toplam sayısı 2^N, yani 2^32768'dir.
Vita, bağırmayı kes. Tartışmadaki tonu nasıl koruyacağınızı bilin. Tabii gerçeği bulmak istemiyorsanız. Derin matematik anlayışınızı göstermeye geldiyseniz, o kadar çok çalışmayın, herkes bunu zaten anladı. Seninle gerçekten iyi geçinmek istediğimi hayal etmeye çalış ve birkaç yapıcı soruya cevap vermeye çalış.
1. Yüksek - Düşük = k * sqrt(N) formülünün verildiği ve içerdiği miktarların tanımlandığı kitaba ve içindeki sayfaya tam bir referans verin. Daha da iyisi, bu bağlantıyı ilgili sayfanın bir taramasıyla sağlayın. Sadece bu formülün tüm ders kitaplarında olduğunu söyleme. - Bu benim hipotezim. Yüksek - Düşük sizin R'nizdir, k sadece bir orantı faktörüdür, N sizin N'nizdir
2. Değeri ( Yüksek-Düşük ) dediğiniz şeyi açıklayın - bu sizin R'nizdir, bu formüldeki formülünüzün ortalama aralığı, sizce Yüksek, Düşük nedir. Tüm bu miktarların bir yörüngeye mi, bir örneğe mi yoksa tüm topluluğa mı atıfta bulunduğu. Ortalama mı yoksa yerel değerler mi?
3. Hurst üssünü tanımlayın . Nerede ve nasıl ortaya çıktığını, nasıl hesaplandığını ve ne anlama geldiğini açıklayın. - Wikipedia'yı kullanmaya hazırım.
1/2 "Juriks formülünde" özünü açıkladığınız için size çok minnettarım. Ne yazık ki, bu konudaki merkezi nokta tamamen farklıdır - saf SB için bile 1/2'nin olmaması. Ama yokluğun özünü açıklamaya gerek yok. Kadar. Şimdiye kadar, bu konularda karşılıklı anlayış bulamadık. Lütfen onlara daha iyi cevap verin.
Ve o zamana kadar hiç kimse herhangi bir test senaryosu hesaplamayacak. Özellikle yapay ve anlamsız sıralarda. - Ve Hurst test vakalarından korkmuyordu. Ve test senaryolarından korkmuyorum - dosyayı gönderdim, kontrol ettim. Ama yapay ve anlamsız satırlarla formülünüzü incitmekten korkuyorsunuz. Formülünüzün çalışmazlığını örtbas etmek için güzel bir girişim.
sayfa 10, R/S analizi yapan bir mql4 dosyası içerir. Sağlık için kontrol edin.
Kontrol etmenin bir anlamı yok. Sadece nasıl hesapladığını görmek istedim. Doğru olduğunu düşündüğünüz ve kullandığınız algoritmayı basitçe tarif edemediğiniz için dolaşmak zorundasınız.
Ne yazık ki, kod okunamaz şekilde yazılmıştır. Yorum yok. Değişkenlerin ve dizilerin anlamı hiçbir yerde açıklanmamıştır. Değişkenlerin ve dizilerin adları hiçbir şeyle ilişkili değildir, herhangi bir anımsatıcıya tabi değildirler. Kutsal gerçekleri deşifre etmek ve çıkarmak için zaman kaybetme arzusu yoktur.
Vita, belki sen yazmadın? Sonuçta, yazarın programladığı hesaplamaların algoritmasını tanımlayamaması olamaz.
Ama yine de yapamazsın. Ayrıca basit sorularıma da cevap veremiyorsun. Gerçeği nasıl arayabilirsin? :-))
not
Sonunda sır perdesi kalktı.
Tüm ders kitaplarında olduğunu iddia ettiğiniz bu formül sizin hipotezinizse, onu herhangi bir doğru yolla ispatlayın. Ve bunun doğru olduğunu yüksek sesle bağırırsanız, bunun yardımcı olması pek mümkün değildir.
Çalışmam kesinlikle Hurst'ün daha makul bir formül öne süren hipotezinin doğruluğunu değerlendirmeye ayrılmıştı. Yani, bu test durumunun değerlendirilmesiydi. Sonuç olarak, varsayımının yalnızca asimptotik olarak doğrulandığı ortaya çıktı. N kökünüz hakkında ne söylemek istersiniz? Bu SB için bile geçerli değil.
Ve wiki'de kök yok, ama bir üs var. Ve başka bir dipnot şudur: n -> sonsuzluk için, yani tam olarak belirttiğim şey.
Kontrol etmenin bir anlamı yok. Sadece nasıl hesapladığını görmek istedim. Doğru olduğunu düşündüğünüz ve kullandığınız algoritmayı basitçe tarif edemediğiniz için dolaşmak zorundasınız.
Ne yazık ki, kod okunamaz şekilde yazılmıştır. Yorum yok. Değişkenlerin ve dizilerin anlamı hiçbir yerde açıklanmamıştır. Değişkenlerin ve dizilerin adları hiçbir şeyle ilişkili değildir, herhangi bir anımsatıcıya tabi değildirler. Kutsal gerçekleri deşifre etmek ve çıkarmak için zaman kaybetme arzusu yoktur.
Vita, belki sen yazmadın? Sonuçta, yazarın programladığı hesaplamaların algoritmasını tanımlayamaması olamaz.
Ama yine de yapamazsın. Ayrıca basit sorularıma da cevap veremiyorsun. Gerçeği nasıl arayabilirsin? :-))
Formülünüzün çalışmazlığını örtbas etmeye yönelik ikinci girişim.
Kodunuzu gönderin ve kodunuzda yorum yok diye sızlanmayacağım. ben hallederim Formülünüz için bir Hurst kodunuz var mı?
Test vakaları verin, herkese sonucunuzu tekrarlama fırsatı verin. Aksi takdirde, bir şarlatansınız ve Hurst hesaplamanız sahte.
Burada doğru olmayan bir şey var. Ya birbirimizi anlamıyoruz ya da bir tür yanlışlık var.
Hurst'u tüm menzil için nasıl sayacaksın? Yani tüm seriye sahipsin, aralara bölmeyeceksin ama ne yapacaksın ve Hurst nasıl sayılacak?
Tablo 2a ve 2b'de iki N değeri vardır - aralıktaki örnek sayısı ve n - aslında bu, 2 tabanındaki Log (N)'dir. N=15 - bu durum hiç dikkate alınmadı. Ancak n=15 gerçekten de tablonun son satırıdır. Ancak unutmayın, bu satır N=32768 örnek aralığını inceler. Referans için: çok aktif bir 2009'a göre, günde ortalama 15.000 kene işaretlendi. Yani, N=32768 aralığı 2 günden fazladır.
Böyle bir aralık, aralık ve artış için yalnızca bir değer verecektir (S'nin hesaplanması gereklidir). Ortalamaları hesaplamak için daha ne kadar ihtiyacınız var? Ayrıca referans için: gerçek teorik ortalamayı elde etmek için ortalaması alınması gereken tüm SB yörüngelerinin toplam sayısı 2^N, yani 2^32768'dir.
evet anlaşıldı, aralıklar gerekli. Bu arada, Nyman gibi aynı https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html Eğilim/düzlüğü kabaca tanımlar. orada 3 sigma kuralı ile. Evet ve bilinmeyen katsayı deneysel olarak alındı.
Vita, soğuk su iç ve ağzını çalkala. Ondan bir şey çok fazla kir dökülüyor.
Algoritmayı çok detaylı anlattım, tüm formülleri verdim. Bu arada, kendi hipotezini reddetti. Kontrol örneğinin hesaplamalarının sonuçları çok detaylıdır. Biraz mql4 bilgisi olan herkes benim yaptığımı tekrar edebilir. Kodu düzenleyebilirim, yeni bir şey getirmeyecek.
Soruları yanıtlamadığınız için (?) kodunuzun algoritmasını tanımlayamazsınız, masum şakanızı zaten kabul ettiniz - hipotezinizi bir ders kitabından banal bir formül olarak geçtiniz ve dahası hazırsınız. Hurst'un ilk başta kullandığım Wikipedia'daki tanımını kullanmak için, o zaman ne hakkında konuşalım?
Kendinle yap (ki senindir, herkes tarafından kabul edilenle değil) Ne istersen onu al. Seni vazgeçirmek ve hatalarını aramak gibi bir niyetim yok. Ve beni bazı hatalarım olduğuna ikna edemedin - bunu kanıtlamak için hiçbir argümanın yoktu.
evet anlaşıldı, aralıklar gerekli. Bu arada, Nyman gibi aynı https://www.mql5.com/go?link=http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-30.html Eğilim/düzlüğü kabaca tanımlar. orada 3 sigma kuralı ile. Evet ve bilinmeyen katsayı deneysel olarak alındı.
İlginç, bir bakacağım. Ama iş büyük, bugün değil. Önsözdeki ifadeyi beğendim "bir trendi belirlemek için en az 21 gözleme ihtiyacınız var." :-)
1. h = 3 formülün saçmalık olduğu anlamına gelir, yazar bir cahildir.
2. 1 eski pip = 10 yeni bir ikame yapmanızı öneririm. Q=10R.
Her iki durum için formül sonuçlarını karşılaştırın. Sonuçların farklı olacağına eminim.
1. Versiyonunuzu bilmek merak uyandırıyor, kendi örneğiniz için Hurst üssü nedir.
2. Bir değeri logaritmik koordinatlarda bir sabitle çarpmak sabit bir offset verir, yani eğimi hiçbir şekilde etkilemez. Bu nedenle h, ölçekteki bir değişiklikten değişmeyecektir. Düzenleri kendiniz yapabilirsiniz.
Başka bir şey, onu "çubuklara" bölmeye başlarsak. Yuri'nin hesaplamasından görülebileceği gibi, "zaman çerçevesinin" büyümesiyle (yani, N'nin büyümesiyle) Hurst üssü sabit hale gelecektir, yani Bernoulli süreci tarafından üretilen seri, deyim yerindeyse, kendine benzerlik kazanır, ancak sonunda onu yalnızca N sonsuza eşit olduğunda elde eder.
Buradaki ahlak basittir - Hurst üssü yalnızca kendine benzerlik özelliğine sahip seriler için sabit olacaktır. Yani formal olarak herhangi bir dizi için hesaplayabiliriz ancak bu hesaplama sadece kendine benzerlik özelliğine sahip diziler için anlamlı sonuçlar verecektir.
Not: İşte Yuri ve bu ikilemin cevabı - çubuklar veya keneler için Hurst üssünü hesaplamanız gerekir. Görünen o ki, kene sürecinin Bernoulli sürecine yakınlığı, onu öz-benzerlik özelliğinden yoksun bırakıyor, en azından küçük N için. Yani, "kene" Hurst üssünün değeri bize herhangi bir bilgi vermeyecektir.
Ancak "çubuk" Hurst göstergesinin bilgilendiricilik derecesi, belirli bir zaman diliminde serilerin kendi kendine benzerlik derecesine göre belirlenecektir.
PPS Bu konu hakkında düşünmeye sebep olan sorular için Vita'ya şükranlarımı sunarım :)
Gerçek enstrümanlar için High-Low/|Open-Close|
Kabaca söylemek gerekirse, ortalama bir mum için her gölge vücudun yarısına eşittir. SB için, çalışma uzunluğu arttıkça ikiye yakınsıyor gibi görünüyor (Tablo 2a Yurixx R/M'ye göre). Düşük TF'de olmasına rağmen, gerçek verilerin sapması önemlidir. Az sayıda kene ile açıklanabilir (küçük N ile SB'de olduğu gibi), ancak örneğin h1'de bunlar zaten yeterli olmalıdır. Ve SB'de, aksine, oran ikiliye aşağıdan yukarıya doğru yaklaşır: