Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 6

Yeni yorum
 
Tablo 2a
n N K R M D
2 4 52000 2.3818 1.5070 4.0252
3 sekiz 56000 3.6364 2.1770 7.9456
4 on altı 95000 5.4861 3.1450 15.9989
5 32 134000 8.150 4.4831 32.0493
6 64 185000 11.8046 6.3378 63.6909
7 128 250000 17.1001 9.0244 128.6451
sekiz 256 317000 24.5862 12.7986 257.5228
dokuz 512 481000 35.1518 18.0730 513.5267
on 1024 639000 50.0614 25.5199 1022.8466
on bir 2048 936000 71.2224 36.1104 2048.1000
12 4096 1381000 101.1421 51.0515 4097.8097
on üç 8192 1640000 143.4602 72.2285 8198.6059
on dört 16384 2452000 203.3874 102.2592 16425.9632
on beş 32768 3183000 287.8928 144.5695 32858.2299
 
Tablo 2b
n N GÜNLÜK(R) GÜNLÜK(M) GÜNLÜK(D) GÜNLÜK(N) acele
2 4 1.2520 0.5917 2.0090 2,0000
3 sekiz 1.8625 1.1224 2.9902 3.000 0.6105
4 on altı 2.4558 1.6531 3.9999 4.0000 0,5932
5 32 3.0188 2.1645 5.0022 5.0000 0.5630
6 64 3.5613 2.6640 5.9930 6.0000 0.5425
7 128 4.0959 3.1738 7.0073 7.0000 0.5346
sekiz 256 4.6198 3.6779 8.0086 8.0000 0.5238
dokuz 512 5.1355 4.1758 9.0043 9.0000 0.5158
on 1024 5.6456 4.6735 9.9984 10.0000 0.5101
on bir 2048 6.1543 5.1743 11.0001 11.0000 0,5086
12 4096 6.6602 5.6739 12.0006 12.0000 0.5060
on üç 8192 7.1645 6.1745 13.0012 13.0000 0,5043
on dört 16384 7.6681 6.6761 14.0037 14.0000 0,5036
on beş 32768 8.1694 7.1756 15.0040 15.0000 0,5013
 

Tablo 2a'nın üçüncü sütunu, K değerini gösterir - belirtilen doğruluğu acc =0.001 elde etmek için üretilmesi gereken aralıkların sayısı. Tüm olası yörüngelerin toplam sayısının 2^ N olduğunu hesaba katarsak, o zaman N =32'den başlayarak K sayısı bu toplam sayının önemsiz bir kısmıdır. Ve N'nin büyümesiyle bu pay hızla azalır.

Bununla birlikte, pratik bir bakış açısından, bunda çok az neşe vardır. 2009 yılında kene akışının yoğunluğuna odaklanan N =16384 aralığı yaklaşık bir güne karşılık gelmektedir. Ortalama aralığı hesaplamak için R Durağan bir piyasada 0.001 doğrulukla 2.452.000 işlem günü (yani 9430 yıl) alacaktır. Kimsenin ilgi göstermesi olası değildir. Bununla birlikte, doğruluk önemli ölçüde azaltılırsa, yeterli istatistik dizileri ile elde edilebilir ve elde edilebilir. veri.

Tablo 2a'nın altıncı sütunu ( D ), formüle uygun olması gerektiği gibi, ikinci ( N ) ve 9. ile 10. ( LOG ( D )= LOG ( N ) arasındaki değerlerde çok doğru bir şekilde çakışmaktadır. artımlı varyanslar için daha önce verilmiştir. ve R değerleri N = 4, 8 ve 16'da, ortalama aralığın tam teorik değerlerini gösteren önceki tablodaki karşılık gelen değerlerle çakışmaktadır. Yani, seçilen doğruluk düzeyi ve karşılık gelen örnek boyutları K , elde edilen verilerin güvenilirliğini sağlar.

Asıl ilgi çekici olan , Hurst üssünün değerlerini gösteren son sütundur. N'inci satırdaki sonuç iki noktadan hesaplandı - n'inci ve bir önceki. Teorik olarak, incelenen SB için Hurst üssü 0,5'e eşit olmalıdır. Ancak, gördüğümüz gibi, bu gözlemlenmiyor. N aralığının küçük değerleri için, üs 0,5'ten önemli ölçüde farklıdır ve yalnızca artan N ile görünüşe göre asimptotik olarak 0,5'e eğilimlidir. Bu noktanın temel yapısını vurgulamak istiyorum: Hurst üssünü hesaplamak için serileri böleceğimiz farklı aralıklar seçerek tamamen farklı değerler elde ederiz. Bu nedenle, Hurst üssü ile SR'nin doğasını değerlendirmeye çalışırken, ya deneysel verileri karşılaştırmak için saf SB için tablolaştırılmış bir eğriye sahip olmalıyız (bu istenen kalibrasyondur) ya da çok büyük aralıklar kullanmalıyız. Her iki seçenek de gerçek kullanım için pratik olarak kabul edilemez.

 

Örnek olarak, R , M grafikleri ve N'den Günlüğe D - Günlüğe koordinatlar.

LOG ( R ) ile LOG ( N ) arasındaki kırmızı çizgi düz değil. Bunu göstermek için çizelgede Çizgi -1 ve Çizgi -2 olmak üzere iki düz çizgi çizilir. Birincisi - kırmızı eğrinin ilk nokta çifti boyunca, ikincisi - son çift boyunca. Hurst üssü , eğim açısının X eksenine tanjantı olarak tanımlanır ve grafikten de anlaşılacağı gibi bu eğim açısı noktaya göre değişir.

LOG ( M ) çizgisi de eğridir ve LOG ( R ) kadar olmasa da eğridir. Aynı asimptotik 0,5'e sahiptir ve bu nedenle asla kırmızı eğri ile kesişmez. Üçünden yalnızca LOG ( D ) çizgisi düz bir çizgidir.

Prensipte, Hurst üssünü hesaplamak için bu üç çizgiden herhangi biri kullanılabilir. Ancak ne yazık ki tercih edilecek kimse yok. Her satırın avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Dezavantajlar, ne yazık ki, ticarette pratik kullanımı etkisiz kılacak kadar önemlidir.

Böylece aşağıdaki sonuçlara ulaşılır.

Hurst üssü, zaman serilerini aralıklara bölme parametrelerine bağlı olduğundan, piyasanın "iyi" bir özelliği değildir. Doğru sonuçları elde etmek için bu bağımlılığın mevcut olması ve bunları normal bir forma getirmek için kullanılması gerekir.

Hurst üssü, yeterince büyük istatistiklere sahip durağan serilerin global bir özelliği olarak anlamlıdır. Piyasa süreci durağanlık özelliğine sahip değildir ve tanımlanması için küçük bir gecikme süresi olan yerel özellikler gerektirir. Hurst üssünün bu kapasitede kullanımı çok problemlidir.

 
Yine de forumdaki biri ısrarla Hurst'ün faydalı olabileceğini savundu. O kimdi?
 

Puan faydalı, klasörü temizledim - bir düzine buçuk için daha az gösterge vardı ...

 
Mathemat :
Yine de forumdaki biri ısrarla Hurst'ün faydalı olabileceğini savundu. O kimdi?


Ben miyim? :-)

 
Ve durum Nötron değil mi?
 
joo :
Ve durum Nötron değil mi?

Bir kere düşünmüyorum sanırım hala nasıl doğru hesaplayacağımız sonucuna varamadık (yani klasik) https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page13
 
Bu durumda ele alınan SB model yelpazesine gelince, hesaplamanın doğru olduğundan eminim. Ancak, keyfi dizilerden bahsediyorsak, yine de onları uygun forma getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, saçmalık olduğu ortaya çıkabilir. Hala bu azaltma prosedürünü düşünmemiz gerekiyor.
12345678910111213...37
Yeni yorum
Neden: