TS, piyasa katılımcılarının çoğunluğu için açık hale geldiğinde neden çalışmayı bırakıyor? - sayfa 9
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet güzel fikir. Tüm yumurtalarınızı bir sepete koymayın.
Aslında, yollardan biri çoklu para birimidir. Ama mantıklı hale getirmek, oh ne kadar zor ...
Bir kâse yaratmanın tek yolu, birçok araçta işe yarayan vasat stratejileri tek bir bütün halinde birleştirmektir .
Clark bir yerde benzer bir düşünceye sahipti.
Bir formül oluşturun. Bazen tamamen küstah, - aşkın formülü. Şemaya göre - iyi - ve daha fazla içmek için Kase'yi aramak gelenekseldir.
Vasat hakkında * N: N * vasat'a eşit olacaktır. Bir sonraki sepette bir yumurta ile.
Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
Burada yanılıyorsunuz ... ve testler bunu doğruluyor. Vasat bir stratejiyi 10-15 enstrümanla çarparak 10 yılda 60.000 puan aldım, düz bir çizgiye çok benzeyen bir denge eğrisi ile. Tek bir enstrüman üzerinde çalışırken bu kadar süreklilik ve miktarda kâr getirebilecek en az bir Büyük Strateji var mı? düşünmüyorum. Bu grafiğe yetkili bir büyük harf uygulayarak, birkaç on milyonlarca dolar alabilirsiniz ve bunların hepsi on yıl içinde. Bu boş bir ifade değil, saçma ama istikrarlı kararlara uygulanan basit matematik ve istatistiktir .
Kapitalizasyon (yeniden yatırım) karlılığı biraz artıracak, ancak fazla değil.
Kaybederken bahisleri ikiye katlamaktan (martingale ve varyasyonları) Vince'in optimal f ile biten birçok para yönetimi yöntemi vardır. Bazıları etkilidir, çoğu değildir. Yeniden yatırım yaparak, "ticaret başına %2 risk" gibi pozisyonlar oluşturmak için zayıf ve basit tehlikeli sabit-kesirli bir yöntemin kullanımını kastediyorsanız, evet, elbette, sonuç vasat olacaktır ve bu stratejiyi kullanmanın ek kazancı olacaktır. artan maksimum düşüşler tarafından gölgede bırakılacaktır.
Şahsen, on yılda elde edilen 10.000 puan kârı, 0.1 lot ve 10.000 $'lık bir ilk depodan başlayarak 500.000 - 700.000 dolara hızlandırabildim. Şahsen ben Ryan Jones'un sabit orantılı büyük harf kullanma yöntemini kullandım ve hala kullanıyorum.
Aynı zamanda, diğer enstrümanların bağlantısında olduğu gibi, riskler de orantılı olarak artacaktır (bu arada, üzerlerindeki sonuçlar da olumludur, ancak biraz daha kötüdür).
Ah sevgili meslektaşım, belki de güçlü, sürdürülebilir sonuçlar almanızı engelleyen en acımasız yanılgılardan biridir bu! Bütün mesele şu ki, çeşitlendirme (ek enstrümanları bağlama) sırasında riskler orantılı olarak değil, ortalama formüle yakın kendi bilinmeyen formüllerine göre artar. Aynı Ryan Jones bu konuda çok iyi yazdı. Mesele şu ki, EURUSD üzerinde maksimum %5 düşüşle 10.000 pip yapan ve aynı strateji altından 15.000 pip kazanan, ancak maksimum %11 düşüşle karlı bir stratejimiz varsa, o zaman nefesinizi tutun , toplam kâr toplanır ve 25.000 puana eşittir ve toplam maksimum düşüş, enstrümanlar için ortalama düşüşe veya (%5 + %11) / 2 enstrüman = %8'e yakın olacaktır. Onlar. bunlar farklı artış yasalarıdır, sonuç olarak kar ve risk fonksiyonları birbirinden ayrılacaktır!!!
Önemli Not. Her bir enstrüman için maksimum düşüş noktalarının zaman ekseni boyunca birbiriyle örtüşmemesi için korelasyonsuz enstrümanların seçilmesi gerekir. Bu nedenle, tek başına Forex'e odaklanmanın bile tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
Burada yanılıyorsunuz ... ve testler bunu doğruluyor. Vasat bir stratejiyi 10-15 enstrümanla çarparak 10 yılda 60.000 puan aldım, düz bir çizgiye çok benzeyen bir denge eğrisi ile. Tek bir enstrüman üzerinde çalışırken bu kadar süreklilik ve miktarda kâr getirebilecek en az bir Büyük Strateji var mı? düşünmüyorum. Bu grafiğe yetkili bir büyük harf uygulayarak, birkaç on milyonlarca dolar alabilirsiniz ve bunların hepsi on yıl içinde.
Ah sevgili meslektaşım, belki de güçlü, sürdürülebilir sonuçlar almanızı engelleyen en acımasız yanılgılardan biridir bu! Bütün mesele şu ki, çeşitlendirme (ek enstrümanları bağlama) sırasında riskler orantılı olarak değil, ortalama formüle yakın kendi bilinmeyen formüllerine göre artar. Aynı Ryan Jones bu konuda çok iyi yazdı. Mesele şu ki, EURUSD üzerinde maksimum %5 düşüşle 10.000 pip yapan ve aynı strateji altından 15.000 pip kazanan, ancak maksimum %11 düşüşle karlı bir stratejimiz varsa, o zaman nefesinizi tutun , toplam kâr toplanır ve 25.000 puana eşittir ve toplam maksimum düşüş, enstrümanlar için ortalama düşüşe veya (%5 + %11) / 2 enstrüman = %8'e yakın olacaktır. Onlar. bunlar farklı artış yasalarıdır, sonuç olarak kâr ve risk işlevleri birbirinden ayrılacaktır!!!
Önemli Not. Her bir enstrüman için maksimum düşüş noktalarının zaman ekseni boyunca birbiriyle örtüşmemesi için ilişkili enstrümanların seçilmesi gerekir.
Teşekkür ederim meslektaşım. Her nasılsa henüz bu yönde kazmadım, görünüşe göre zamanı geldi. Faydalı açıklamalar.
Bu nedenle, tek başına Forex'e odaklanmanın bile tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
Araçlar neden zamanla çalışmayı bırakır?
Bir örnek verebilir misin. TS falan filan önce .... çalışır ve sonra çalışmaz ....
Ve çoğu için bariz olan ne anlama geliyor?
Bir örnek verebilir misin. TS falan filan önce .... çalışır ve sonra çalışmaz ....
Ve çoğu için bariz olan ne anlama geliyor?
Tüm şubeyi dikkatlice okursanız, neyin tehlikede olduğu netleşir, ancak daha dar anlamda, o CodeBase'den biraz MTS alın, 2008 için optimize edin ve 2009 için çalıştırın, aynı sonucu gösterecek mi? Bundan şüpheliyim ... 2008'de kazandığı ortaya çıktı, ancak 2009'da değil, işte "daha önce çalıştı .... ve sonra çalışmıyor ... " örneği, bu gerçekten olmasa da bununla ilgili, burada "çalışmayı durdurur" ifadesi benim değil, birçok insan öyle düşünüyor, bu yüzden kimlerin bu şekilde düşündüğünü ve kimin düşünmediğini duymak istedim.
2008'de kazandığı ve 2009'da kazanmadığı ortaya çıktı, işte “önce çalışmak .... ve sonra çalışmamak ....
Tabandan bir strateji ile örnek başarılı değil. Bu stratejiye göre, MOST'un 2008'de gerçekten işe yaradığından (ve kazanıldığından) şüpheliyim, ancak 2009'da artık mevcut değil.
Anlaşılan birbirimizi anlamamışız. Ve dahası, tam olarak Forex ve MTS demek istemedim. Ve görünüşe göre sen vardın.
Konu doğru formüle edilmemiş. Çoğunluk tek bir sistemde ticaret yapamaz. Çoğunluğun bazı genel, temel ilkeleri kullanabileceğinden şüpheliyim (örneğin, enflasyonu düşürmek - hisse satın almak için bir sinyal (ABD'de) 80-90'larda geçerliydi ve 1998'den günümüze (şimdi) kesinlikle zararlıydı. tersine)).
Forex'te, döviz kurlarının hareketinin motorunun faiz oranlarındaki fark olduğu iddiası doğrudur (örneğin, euro-buck için LIBOR'a göre hesaplayın). Ve bu ilke asla çalışmayı bırakmayacak. Ama çoğunluk bunu kullanacak mı (her ne kadar açık olsa da) - bundan şüpheliyim.
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
Genel olarak, enflasyondaki bir düşüş, daha yüksek bir fiyattan yeniden satış amacıyla tahvil satın alma sinyalidir (tahvil getirileri düşer, fiyat yükselir) ve hisse satın alma sinyali değildir. Tahvil getirilerindeki düşüş, likiditenin daha riskli hisse senetlerine akması anlamına gelir ve bu da onların yükselmesine neden olur. Pazarlar arası analizin neden-sonuç ilişkilerinin mekanizmasını bile anlamadıysanız, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını temelsiz bir şekilde iddia etmeye gerek yoktur.
Herkes tarafından bilinen ticaret stratejisi çalışmayı bırakmaz, ancak karlılığı sistemin yaygınlık derecesi ile ters orantılı olarak azalır ve aynı zamanda piyasanın verimliliğini arttırır. Bir zamanlar vadeli işlemler / vadeli işlemler ve spot piyasa arasında arbitraj imkanı "icat edildi". Bu sürecin çok ilkel matematiğinde ustalaşan herkes, ölçülemeyen büyükanneler kazanabilir ve gerçekten kazanabilirdi. Zaman geçti. Strateji hala çalışıyor, ancak bugün sadece çok hızlı olanlar onu kullanabilir ve biraz ateş ederler. Ve diğer herkes için basit bir kural, arbitrajın imkansız olduğudur. Piyasa daha verimli hale geldi.
Buna göre, evet, piyasa iyi bilinen stratejilerin etkisi altında değişiyor, ancak stratejilerin kendileri çalışmayı bırakmıyor. Pazar değişikliğinin ve yeni değiştirilmiş bir biçimde korunmasının garantisi, tam olarak işin devamı ve bu stratejilerin aktif kullanımıdır. Piyasa değişiklikleri çok yavaştır ve aslında tarihsel grafiklerde görülebilir. Piyasa, klasiklerin tarif ettiği verimlilik için çabalıyor, ancak insanlardan - irrasyonel varlıklardan oluşması nedeniyle buna asla ulaşamayacak. Sıfıra meyleden ama asla ona ulaşmayan bir fonksiyon (kâr fonksiyonu?) gibi.
Bu arada, daha önce aynı şekilde çalışan ve şimdi çalışan - karlılık seviyesini düşürmeden "ebedi" stratejiler de var. Bu gerçekten harika, ama öyleler.