Pazar etkileşimi. - sayfa 12
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
3. Korelasyon 1 ve X'e yakınsa değiştiyse, Y'nin de değişeceğini varsayabiliriz. Bunun tersi de doğrudur, bu nedenle master slave yoktur.
4. Tüm borsalar arasında korelasyon > 0, çünkü tüm ülkeler ihracat-ithalat ile birbirine bağlı.
5. Hisse senetlerinde takipçiler ve liderler olduğu önerisi de bir o kadar mantıksız.
3. Seçtiğim kulakları çektim.Doğal olarak, korelasyonu zaman kayması olmadan yani I (0) olarak hesaplarsanız, o zaman "lider" - "köle" olanların varlığını tespit etmek imkansızdır.Bir kez daha , bunun için bir VAR (p) modeli var.
4. Hamur denizi istatistiksel arbitraj ve çift ticarette döner - korelasyonların ana nedeni budur.Korelasyonun kendisi ve eşbütünleşme, aynı zamanda karar vermenin bir nedenidir, yani korelasyon da kendisinin nedenidir Örneğin, 6 Mayıs - ana hisse senedi endekslerinin ani çöküşü Nedir, ihracat-ithalat işe yaradı?İhracat-ithalat ne, Çin'den kot pantolon mu?
5. Hisse senetlerinde değil, endekslerde olabilir... Her şeyi rakamlarla hesaplayabiliyorken, sürekli bir şeyi varsaymak ve ruh halinize göre tahminde bulunmak gülünçtür.
3. Seçtiğim kulakları çektim.Doğal olarak, korelasyonu zaman kayması olmadan yani I (0) olarak hesaplarsanız, o zaman "lider" - "köle" olanların varlığını tespit etmek imkansızdır.Bir kez daha , bunun için bir VAR (p) modeli var.
4. Hamur denizi istatistiksel arbitraj ve çift ticarette dönüyor - korelasyonların ana nedeni bu. Örneğin, 6 Mayıs - ana hisse senedi endekslerinin anında çöküşü. İhracat-ithalat işe yaradı mı? İhracat-ithalat neyin , kot pantolon Çin'den mi?
5. Hisse senetlerinde değil, endekslerde olabilir... Her şeyi rakamlarla hesaplayabiliyorken, sürekli bir şeyi varsaymak ve ruh halinize göre tahminde bulunmak gülünçtür.
3. Siz matematiği ekonomi ile açıklayanlardansınız ve ben .. ekonomiyi matematikle açıklıyorum. Farkı Hisset?
4. Hamur denizi falan filan ... iddialar.
6 Mayıs'taki çöküşü çift ticaret veya arbitrajla ilişkilendirdiyseniz, SİZ BİR APTALSINIZ. Ama bu konuda yalnız değilsin :) (hmm iyi oldu)
Bir grup aptal, olayların bu gelişimine yol açan yüksek frekanslı ticaret hakkında çığlık atmaya başladı ... arbitrajın özünü anlamadan, çift ticareti bir yana.
Bence bu çöküşün nedeni, Fed üyelerinden birinin, Fed için asıl meselenin enflasyonla mücadele olması gerektiği yönündeki açıklamasıydı - oranların artmasının bir sonucu olarak, piyasalar bunu abarttı. Bu kadar :)
Gerçekten de, ihracat-ithalat... nerede gösteriş yapmaya karar verir? ;)
5. Bir lyashka için Masha yapabilirsiniz, ancak bu sizin için zayıftır.
6 Mayıs'taki çöküşü çift ticaret veya arbitrajla ilişkilendirdiyseniz, SİZ BİR APTALSINIZ. Ama bu konuda yalnız değilsin :) (hmm iyi oldu)
1. Korelasyon bir sonuçtur, sebep değil. -1 veya 1'e yakınsa, iki satırın ilişkili olmasının bir nedeni vardır.
2. Korelasyon formülü R ( x , y ) = COV ( x , y ) / (( D ( x )* D ( y ) )^1/2) - yani, korelasyon sadece x serisine bağlıdır ve y , aynı zamanda, dizideki ilk sayıların R'ye katkısı sonuncusu ile tamamen aynıdır. Bu ne anlama geliyor ? Gün içindeki korelasyonu yeniden hesaplamak genellikle işe yaramaz bir alıştırmadır.
3. Korelasyon 1 ve X'e yakınsa değiştiyse, Y'nin de değişeceğini varsayabiliriz. Bunun tersi de doğrudur, dolayısıyla master slave yoktur.
4. Tüm borsalar arasında korelasyon > 0, çünkü tüm ülkeler ihracat-ithalat ile birbirine bağlı.
Dolar ve yen en düşük riske sahip para birimleri olarak kabul edildiğinden ve ekonomik durum kötüleştiğinde yatırımcılar bunlara yöneldiğinden, hemen hemen tüm para birimlerinin dolar ve yen < 0 ile bir korelasyonu vardır. bu nedenle ekonomik büyüme ile birlikte (ABD'de başlamış olsa bile) riskli para birimleri büyür.
Dow yükselir, xxx / USD yükselir, USD / xxx düşer
Ancak, bundan para kazanamazsınız - çünkü korelasyon, aralarındaki yayılmanın ne olması gerektiğine dair bir cevap vermeyecektir ve genel olarak, ekonomide, aptallığınıza ve açgözlülüğünüze dayanan bu lanet olası sahte bilimde, hiç kimse kimseye bir şey borçlu değildir. Herhangi biri ve herhangi bir borcu varsa, o kadar hızlı geri kazanır ki, siz ve mt4'ünüz sonuncular olacaksınız.
Dow'u NYSE açılmadan yarım saat önce hesaplıyorum ve alım satım sırasında hesaplamam borsanın kendisinin hesapladığından daha doğru, ancak bu bana bir avantaj sağlamıyor. Prensipte o yüzden söyledi çünkü vermiyor :)
5. Hisse senetlerinde takipçiler ve liderler olduğu önerisi de bir o kadar mantıksız. Tabii ki, bir endüstri içindeki korelasyon, farklı endüstrilerdeki farklı hisse senetlerinden daha güçlüdür. Tasarruflarla ilgili güçlü bir rapor yayınlandı, VTB tasarruflarla aynı anda toparlanacak, bunun tersi de geçerli. Ayrıca, amers açık artırmadan sonra raporlar yayınlar ve açılışta her şey hemen telafi edilir.
Söylesene, piyasalardan hangi yollarla kâr edebileceğinizi düşünüyorsunuz? bu analizler? Yapı temeli? başka bir şey?
1. Korelasyon bir sonuçtur, sebep değil. -1 veya 1'e yakınsa, iki satırın ilişkili olmasının bir nedeni vardır.
2. Korelasyon formülü R ( x , y ) = COV ( x , y ) / (( D ( x )* D ( y ) )^1/2) - yani, korelasyon sadece x serisine bağlıdır ve y , aynı zamanda, dizideki ilk sayıların R'ye katkısı sonuncusu ile tamamen aynıdır. Bu ne anlama geliyor ? Gün içindeki korelasyonu yeniden hesaplamak genellikle işe yaramaz bir alıştırmadır.
3. Korelasyon 1 ve X'e yakınsa değiştiyse, Y'nin de değişeceğini varsayabiliriz. Bunun tersi de doğrudur, dolayısıyla master slave yoktur.
4. Tüm borsalar arasında korelasyon > 0, çünkü tüm ülkeler ihracat-ithalat ile birbirine bağlı.
Dolar ve yen en düşük riske sahip para birimleri olarak kabul edildiğinden ve ekonomik durum kötüleştiğinde yatırımcılar bunlara yöneldiğinden, hemen hemen tüm para birimlerinin dolar ve yen < 0 ile bir korelasyonu vardır. bu nedenle ekonomik büyüme ile birlikte (ABD'de başlamış olsa bile) riskli para birimleri büyür.
Dow yükselir, xxx / USD yükselir, USD / xxx düşer
Ancak, bundan para kazanamazsınız - çünkü korelasyon, aralarındaki yayılmanın ne olması gerektiğine dair bir cevap vermeyecektir ve genel olarak, ekonomide, aptallığınıza ve açgözlülüğünüze dayanan bu lanet olası sahte bilimde, hiç kimse kimseye bir şey borçlu değildir. Herhangi biri ve herhangi bir borcu varsa, o kadar hızlı geri kazanır ki, siz ve mt4'ünüz sonuncusu olursunuz.
Dow'u NYSE açılmadan yarım saat önce hesaplıyorum ve alım satım sırasında hesaplamam borsanın kendisinin hesapladığından daha doğru, ancak bu bana bir avantaj sağlamıyor. Prensipte o yüzden söyledi çünkü vermiyor :)
5. Hisse senetlerinde takipçiler ve liderler olduğu önerisi de bir o kadar mantıksız. Tabii ki, bir endüstri içindeki korelasyon, farklı endüstrilerdeki farklı hisse senetlerinden daha güçlüdür. Tasarruflarla ilgili güçlü bir rapor yayınlandı, VTB tasarruflarla aynı anda toparlanacak, bunun tersi de geçerli. Ayrıca, amers açık artırmadan sonra raporlar yayınlar ve açılışta her şey hemen telafi edilir.
Ah harika!
Sana kıyasla biz önemsiziz! Bilgeliğiniz sınır tanımıyor! Ama senin değersiz müritlerinin soruları var. Onlara inin ve aydınlatın:
1. derin düşünce. Bununla, BÜYÜK, korelasyonun iki veya daha fazla gösterge arasındaki istatistiksel ilişkiyi karakterize eden bir gösterge olduğu fikrini ifade etmek istediniz.
2. Üzgünüm, ey MASTER, önemsiz öğrencileriniz - gün içindeki korelasyonu yeniden hesaplamanın faydasız olduğu ne anlama geliyor? işe yaramaz ne demek? Yanlış? Ve neden? Ve hangi zaman dilimleri için doğru? Ve yararlı bir korelasyon hesaplaması ne anlama geliyor? Nasıl uygulanır? Ve eğer H1 için korelasyonu hesaplarsam ve bunun yüksek olduğu ortaya çıkarsa (0.7-0.9)? Faydasız?
3. Derin bilgeliğinizdir! Ama önemsizliğimde, daha da kategorik olarak söyleyebilirim - eğer X ve Y arasındaki korelasyon 1'e yakınsa, o zaman X değiştiğinde, Y sadece değişmekle kalmayacak, aynı zamanda X'teki değişime ÇOK YAKIN bir oranda değişecektir. 0.95-0.9999999).
4. peki, buraya yazmak bile istemiyorum. Finans ve emtia piyasalarının birbirine bağlı olduğu gerçeği - zhdlozshchrshtsusdlyu3amrshshch3g!!!!!!! Öğrencilerinize üniversitedeki ilk yıllarında bundan bahsedildi. Hatırlattığın için teşekkür ederim ey MÜDÜR.
5. Dow yükselir, xxx / USD yükselir ve USD / x x düşer - bizi sınayın, ey MASTER! Ne de olsa, bu piyasa davranışı modelinin esas olarak kriz zamanları için tipik olduğunu biliyorsunuz! Ve krizden önce, bu bağımlılık KESİNLİKLE zayıfladı ve bazen bazı para birimleri için KARŞI işareti vardı!
6. Ama bundan para kazanamazsınız - oh MASTER! Ve neden 2. paragrafta günün üzerindeki zaman dilimleri için korelasyon hesaplamasının YARARLI olduğuna dair güvence verdiniz? MASTER, ticaretin tüm derinliğini, geçmişini, bugününü ve geleceğini ve bu nihai KULLANIM'dan biliyor muydu? Usta emin misin? Ya da belki bu sadece onun fikridir? Ya da belki de "Sanırım öyle, öyle düşünüyorum" yazmak gerekli olabilir mi?
7. Hisse senetlerinde takipçiler ve liderler olduğu iddiası da bir o kadar mantıksız. Tabii ki, bir endüstri içindeki korelasyon, farklı endüstrilerdeki farklı hisse senetlerinden daha güçlüdür. Tasarruflarla ilgili güçlü bir rapor yayınlandı, VTB tasarruflarla aynı anda toparlanacak, bunun tersi de geçerli. Ayrıca, amers açık artırmadan sonra raporlar yayınlar ve açılışta her şey hemen telafi edilir. - MASTER, MT4'te Sberbank'ı buldu mu? MASTER tüm bunları borsa için mi yazdı? Ve forex için?
Bağışlayın, MASTER, önemsiz öğrencilerinizi! Onları şu anda cevapsız bırakmayın, onlar için zor! Aydınlat - daha fazla yak
Ve genel olarak - sizden, korelasyon formülleri ve hangi para birimlerinin güvenli liman para birimleri olduğu hakkında bir hikaye değil, ayrıntılar bekleniyordu. Spesifik olalım!
4. Tüm borsalar arasında korelasyon > 0, çünkü tüm ülkeler ihracat-ithalat ile birbirine bağlı.
Hatta şunu söyleyeceğim, ey BÜYÜK, modern dünyada gerçek süreçleri bir korelasyon = 0 ile karakterize eden iki sayısal diziyi almak neredeyse imkansız. Bu dünyadaki her şey birbirine bağlıdır. Tsuryupinsk hastanesindeki veremli bir hastanın sıcaklık dinamikleri ile Forex'teki EUR tablosu arasında bir korelasyon bulunabilir, O WISE
5. Dow yükselir, xxx / USD yükselir ve USD / x x düşer - bizi sınayın ey MASTER! Ne de olsa, bu piyasa davranışı modelinin esas olarak kriz zamanları için tipik olduğunu biliyorsunuz! Ve krizden önce, bu bağımlılık KESİNLİKLE zayıfladı ve bazen bazı para birimleri için KARŞI işareti vardı!
İlgi çekici olan tam da bu kalıplardır. Daha ve daha detaylı olabilir mi, emtia piyasaları hakkında da ilginç.
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
mucize, mucize! Erkekkardeşler ve kızkardeşler! Büyük bir mucize - ateş çemberinde MASTER önümde belirdi ve şöyle dedi:
Aptallar mantıksız! Size gerçekten söylüyorum - krizden önce, bazı yatırımcılar hisse senedi endeksleri büyüyen ülkelerin varlıklarına yatırım yapıyorlar. Bunun için bu ülkelerin para birimlerini satın alıyorlar. Büyüyen Dow - bir dolar satın alın. Krizden önce de olsa Dow ve EURUSD arasındaki negatif korelasyon ayrı bir konu. Krizden önce, kural olarak, zayıf bir pozitif korelasyon vardı.
Üstad böyle söyledi ve duman ve alev içinde gözden kayboldu.
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
daha sonra MASTER tekrar ortaya çıktı ve ekledi - ve kriz sırasında yatırımcı davranışının klişesi değişti. ABD dünya ekonomisinin lokomotifi olarak görülüyor, dolayısıyla Dow'un yükselişi küresel ekonominin krizden çıkması için bir sinyal olarak görülüyor. Yatırımcılar dolar nakitinden ve riskli para birimlerine geçmeye başlıyor.
Bundan sonra, MASTER is ve dumanlar içinde hapşırdı ve ortadan kayboldu.....
Ve genel olarak, MASTER hakkında, neden korelasyona sarıldınız? Piyasaların etkileşimi hakkında yanık!