Pazar etkileşimi. - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Очень просто, так как корреляция это следствие, а не причина, то на основании этого можно сделать предположение (вероятность предположения можно увязать со значением корреляции), что если какой-то из двух активов начал движение, то и второй последует за ним.
Haklısınız, ancak sorun şu ki, korelasyon hala geri yüklenirken ikinci birinciyi takip etmeyebilir. Ve çoğu durumda, hangi araca sahip olduğumuzun "öncü" ve hangisinin "köle" olduğunu bilmiyoruz . Böyle bir şey biliyorsanız, lütfen bir örnek verin. yapabileceğini sanmıyorum çünkü onlar için temel ve türev araçlar dışında hiçbiri yoktur, ancak sıradan tüccarlar için bunlar üzerinde arbitraj imkansızdır. Pratik olarak kontrol ettim.
Ve genel olarak, eğer korelasyon, temel nedenlere dayanan doğrusal bir bağımlılığın bir sonucuysa, bu tür çiftler üzerinde çalışabilirsiniz. Ama sonuçta, örneği analiz edersek, cor katsayısını elde ederiz. r->1 ama bunun temel bir nedeni yok, bize stat arbitrajı yapma hakkı vermiyor. İşte sana katılıyorum. Biri, euro büyürse sterlin de büyür diye yazdı. Bağımlılık da ne? Tamamen farklı iki para birimi ... Veya altın - gümüş .. nerede o burada? Veya aynı S&P_500 vs Dow_Jones ... yapı (toplam hacim) açısından bu endekslerdeki paylar aynıdır, ancak! Bunlar farklı enstrümanlardır ve farklı borsalarda işlem görürler. Bu nedenle, prensipte, herhangi iki (hatta oldukça ilişkili) enstrüman için çok yönlü pozlar açmanın, aynı zamanda büyük bir risk aldığınıza inanıyorum. Ve bu tahkim değil.
Risk, arbitraj konusunda iyiyseniz, sizden daha yapıcı geri bildirimler duymak güzel olurdu. Veya bir kaynağa bağlantı. Aptal kabalık saygıyı emretmez.
Haklısınız, ancak sorun şu ki, korelasyon hala geri yüklenirken ikinci birinciyi takip etmeyebilir. Ve çoğu durumda, hangi araca sahip olduğumuzun "öncü" ve hangisinin "köle" olduğunu bilmiyoruz . Böyle bir şey biliyorsanız, lütfen bir örnek verin. yapabileceğini sanmıyorum çünkü onlar için temel ve türev araçlar dışında hiçbiri yoktur, ancak sıradan tüccarlar için bunlar üzerinde arbitraj imkansızdır. Pratik olarak kontrol ettim.
Ve genel olarak, eğer korelasyon, temel nedenlere dayanan doğrusal bir bağımlılığın bir sonucuysa, bu tür çiftler üzerinde çalışabilirsiniz. Ama sonuçta, örneği analiz edersek, cor katsayısını elde ederiz. r->1 ama bunun temel bir nedeni yok, bize stat arbitrajı yapma hakkı vermiyor. İşte sana katılıyorum. Biri, euro büyürse sterlin de büyür diye yazdı. Bağımlılık da ne? Tamamen farklı iki para birimi ... Veya altın - gümüş .. nerede o burada? Veya aynı S&P_500 vs Dow_Jones ... yapı (toplam hacim) açısından bu endekslerdeki paylar aynıdır, ancak! Bunlar farklı enstrümanlardır ve farklı borsalarda işlem görürler. Bu nedenle, prensipte, herhangi iki (hatta oldukça ilişkili) enstrüman için çok yönlü pozlar açmanın, aynı zamanda büyük bir risk aldığınıza inanıyorum. Ve bu tahkim değil.
Risk, arbitraj konusunda iyiyseniz, sizden daha yapıcı geri bildirimler duymak güzel olurdu. Veya bir kaynağa bağlantı. Aptal kabalık saygıyı emretmez.
Bakın ne var, "lider" ve "köle" hakkında saçma bir mesaj var - Bunu nereye yazdım?
Ayrıca - "Bunu biliyorsanız, lütfen bir örnek verin. Bence yapamazsınız" - perde.
Ve burada neyi açıklamalıyım - orada bir yerde bir şeyi yanlış anladığınızı, yapamayacağımı bana aktarıyorsunuz? (hmm, ne dedim? Kendimi anlamadım :)), ama aynı şekilde)
Peki, o zaman anlaşılmaz falan filan ... kendimle ve bir korelasyonunuz varsa > 1 hakkında ne düşünmeliyim? Söyle bana ne? Adınız ne?
"Veya aynı S&P_500 vs Dow_Jones ... bu endekslerdeki paylar göreceli yapı değerlerinde (toplam hacmin) aynıdır" - göreceli yapı değerlerinde, yapı değerlerinde, SESSİZ DREAM ... kavramı var endeksteki ağırlığı ve aynı hisselerin bu endekslerdeki ağırlığı farklıdır.
ve sonra ... "Ve bu tahkim değil" :))))))))))))))) EVET NET STUMP, bunun tahkim olduğunu nerede söyledim?
Neyse neydi? ;))))
Bakın ne var, "lider" ve "köle" hakkında saçma bir mesaj var - Bunu nereye yazdım?
Ayrıca - "Bunu biliyorsanız, lütfen bir örnek verin. Sanırım yapamazsınız" - perde.
Ve burada neyi açıklamalıyım - orada bir yerde bir şeyi yanlış anladığınızı, yapamayacağımı bana aktarıyorsunuz? (hmm, ne dedim? Kendimi anlamadım :)), ama aynı şekilde)
Peki, o zaman anlaşılmaz falan filan ... kendimle ve bir korelasyonunuz varsa > 1 hakkında ne düşünmeliyim? Söyle bana ne? Adınız ne?
"Veya aynı S&P_500 vs Dow_Jones ... bu endekslerdeki paylar göreceli yapı değerlerinde (toplam hacmin) aynıdır" - göreceli yapı değerlerinde, yapı değerlerinde, SESSİZ DREAM ... kavramı var endeksteki ağırlığı ve aynı payların bu endekslerdeki ağırlığı farklıdır.
ve sonra ... "Ve bu tahkim değil" :))))))))))))))) EVET NET STUMP, bunun tahkim olduğunu nerede söyledim?
Neyse neydi? ;))))
Bakın ne var, "lider" ve "köle" hakkında saçma bir mesaj var - Bunu nereye yazdım?
Kelimelerin :
"İlişkinin ne olduğunu biliyor musun?
"Bir varsayımda bulunabilirsiniz" ve "Olumlu" kelimelerini ayırt ediyor musunuz?
Aletin nereye gittiği umurumda değil çünkü ikincisinin ondan sonra nereye gittiğini biliyorum. "
Evet ... hepsi aynı, senin için bir birinci ve bir ikinci var. Ama liderin ve takipçinin ne olduğunu bilmiyorsun ... beni ve ne demek istediğimi anlamadığın gibi enayi gibi davranma.
Korelasyon hakkında, r harfi ile 1 harfi arasındaki ilintili ikonu (->) yazdım, dikkatlice okuyun.
İstatistikte böyle bir kavram vardır, Yapının göreli değeri . OBC, toplamdaki kurucu unsurların paylarını, özgül ağırlığını karakterize eder. Kural olarak, yüzde şeklinde alınırlar. Bu, endeksteki ağırlıktır. Sadece bu tür literatüre aşina değilsiniz ... beni indeksler hakkında da ovuşturuyorsunuz, dişlerimi üzerlerinde yedim ..
EVET CLEAR STUMP, bunun tahkim olduğunu söylediğim yer?
Ah, yine, bu talihsiz arbitrajcılar uyandı :) Henüz onların spreadleri hakkında bir şeyler sızdırmadılar mı?
Senin akıllı bir insan olduğunu sanıyordum. Diğer şubelerde bir yerlerde akıllı düşünceler okursunuz. Ama burada senden yapıcı bir şey çıkmadığı için cevap veremiyorsun. Zaman çok değerli. Sana cevap yazmam 10 dakikamı aldı.
Genel olarak, bu forumdaki katılımcıların çoğunluğunun aptallığına hayret ediyorum (bu Risk için geçerli değildir).
all Risk konuyu kapattı.
Ve sonra arbitraj var. Örnek olarak altın ve gümüşü ele alalım. Bana öyle geliyor ki, aralarında temel bir ilişki var çünkü bu iki değerli metal bir anlamda birbirinin yerine geçebilir ve muhtemelen altın ile gümüşün fiyatı arasında piyasanın korumaya çalıştığı bir tür ortalama oran vardır. Veya farklı derecelerde yağ. Bu bağımlılıklardan bahsediyorum. Ve onlar gibi.
Bakın ne var, "öncü" ve "köle" hakkında saçma bir mesaj var - Bunu nereye yazdım?
Kelimelerin :
"İlişkinin ne olduğunu biliyor musun?
"Bir varsayımda bulunabilirsiniz" ve "Olumlu" kelimelerini ayırt ediyor musunuz?
Aletin nereye gittiği umurumda değil çünkü ikincisinin ondan sonra nereye gittiğini biliyorum. "
Evet ... hepsi aynı, senin için bir birinci ve bir ikinci var. Ama liderin ve takipçinin ne olduğunu bilmiyorsun ... beni ve ne demek istediğimi anlamadığın gibi enayi gibi davranma.
Korelasyon hakkında, r ile 1 harfi arasındaki meyilleri (->) yazdım, dikkatlice okuyun.
İstatistikte böyle bir kavram vardır, Yapının göreli değeri . OBC, toplamdaki kurucu unsurların paylarını, özgül ağırlığını karakterize eder. Kural olarak, yüzde şeklinde alınırlar. Bu, endeksteki ağırlıktır. Sadece bu tür literatüre aşina değilsiniz ... beni indeksler hakkında da ovuşturuyorsunuz, dişlerimi üzerlerinde yedim ..
EVET CLEAR STUMP, bunun tahkim olduğunu söylediğim yer?
Ah, yine, bu talihsiz arbitrajcılar uyandı :) Henüz onların spreadleri hakkında bir şeyler sızdırmadılar mı?
Senin akıllı bir insan olduğunu sanıyordum. Diğer şubelerde bir yerlerde akıllı düşünceler okursunuz. Ama burada senden yapıcı bir şey çıkmadığı için cevap veremiyorsun. Zaman çok değerli. Sana cevap yazmam 10 dakikamı aldı.
Genel olarak, bu forumdaki katılımcıların çoğunluğunun aptallığına hayret ediyorum (bu Risk için geçerli değildir).
all Risk konuyu kapattı.
İfadeler beni her zaman kızdırır - AMA SADECE BİLMİYORSUNUZ, SİZİN aptalca SONUÇLARINIZ bağlamında. Borsada LİDERLER VE LİDERLER sadece sizin kafanızdadır, bu değer zamana bağlı olmadığında bir şeye yönelen sadece sizin korelasyonunuzdur!, sadece farklı endekslerdeki hisse payınız AYNIDIR.
Endeks uzmanı, yaban turpu. Uyum sağlamasan daha iyi olurdu, ama her zamanki gibi sessizce otur, yoksa tırmandın ... ve tüm şüpheleri ortadan kaldırdın.
İşte kendinizi haklı çıkarmak için son şansınız: SP500'den DOW endeksinin hesaplanmasındaki iki temel fark nedir?
Genel olarak, konuyu gerçekten kapatmak daha iyidir, aksi takdirde sizin için daha kötü çünkü boşluklar ve yanlış anlamalar hayal edebileceğimden çok daha ciddi.
İfadeler beni her zaman kızdırır - AMA SADECE BİLMİYORSUNUZ, SİZİN aptalca SONUÇLARINIZ bağlamında. Borsada LİDERLER VE LİDERLER sadece sizin kafanızdadır, bu değer zamana bağlı olmadığında bir şeye yönelen sadece sizin korelasyonunuzdur!, sadece farklı endekslerdeki hisse payınız AYNIDIR.
Doğru, korelasyon hiçbir şey için çabalamaz, ancak sabit değildir ve zamana bağlıdır.Borsada "köle" ve "lider" olabilir , ancak gecikme bağımlılığı zayıf olacaktır, ancak şudur: tespit edildi VAR (Vektör Otoregresyon Modeli) kullanarak - Granger Nedensellik.
Öyle olsaydı, şimdiye kadar milyarder olurdum.
Şu kavramları ayırt ediyor musunuz: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Öyle olsaydı, şimdiye kadar milyarder olurdum.
Şu kavramları ayırt ediyor musunuz: const, f(x1, x2, ...), f(x1, x2, ... t) - ?
Bir kez daha - korelasyon zamana bağlı, çünkü değişiyor.Evet ise, sadece - bu benim kişisel deneyimim, gecikme bağımlılığı% 30'a kadar çıktı, bu, bu bir gerçek, akıllı kitaplarda bile yazılmış Endişelenme, her şeyi bilmek imkansız - sadece hatayı kabul etmen gerekiyor.
Ne kahrolası bir hata?
Korelasyondan bahsediyorduk ve mesele şu ki, neye bağlı olduğunu ve ne için çabaladığını bilmiyorsanız, bunlar sizin küçük problemleriniz.
Bir gecikme bağımlılığı varsa ve milyoner değilseniz, o zaman bir YALANCISINIZ!
"Kişisel deneyimim ...% 30'a varan gecikme bağımlılığı" - bir aptal, gecikme aslında zaman birimlerinde ifade edilir. Ne düşündün ki?? ;))))
Ne kahrolası bir hata?
Korelasyondan bahsediyorduk ve mesele şu ki, neye bağlı olduğunu ve ne için çabaladığını bilmiyorsanız, bunlar sizin küçük problemleriniz.
Bir gecikme bağımlılığı varsa ve milyoner değilseniz, o zaman bir YALANCISINIZ!
Evet, ama kendisi korelasyonun hiçbir şey için çabalamadığını yazdı, ama işte bir mucize - sizin için zamana bağlı değil. Durum böyle olsaydı, korelasyon belirli bir değere yönelirdi.
Ve konudan sapmayın: aynı zamanda "liderler" - "takipçiler" ile ilgiliydi.% 99.9 I (0) varken neden bu% 30 I (1)'e ihtiyacım var?