R-Portfolio - çeşitlendirme yöntemi
R-Portföyün potansiyel minimum getirisi ile potansiyel risk arasındaki ilişki ters orantılıdır. Onlar. Aynı portföyün potansiyel minimum getirisi ne kadar yüksekse, potansiyel risk o kadar düşük olur.
Getiri ne kadar yüksek olursa, risk de o kadar yüksek olur. Portföy getirisi ne kadar düşükse, orada yavaş büyüme gösteren daha güvenilir menkul kıymetler (IMHO)
Ben de öyle düşünürdüm. Tobin-Markowitz portföyünde, potansiyel getiri ile potansiyel risk arasında gerçekten doğrudan bir ilişki vardır. Ve bu durumda, tam tersi. Onlar. örneğin, belirli bir süre boyunca tek bir portföy için minimum potansiyel getiri x $ 'dır. Belirli bir süre boyunca bir portföy için minimum potansiyel getiri $y'dir.
Bu durumda, x > y > 0
Maksimum getiri minimumdan sonsuza kadar olduğundan (Sortino katsayısı sonsuzdur) ve risk bölgesi sıfır getiriden ve altında başladığından, m.p.d ile bir portföy. $x, m.p.d'li bir portföyden daha az risklidir. $y çünkü barı risk bölgesinden daha uzakta.
Anlaşmaya göre, zorunlu n'inci tutarı (mevduatın %'si) + her mudi için isteğe bağlı primi aylık olarak ödeyen bir banka olsun. Onlar. banka çok iyi yapıyorsa, o zaman n'inci tutarı ödemekle yükümlüdür. İşler yokuş yukarı giderse, ek gelirden bir bonus öder.
Sözleşme kapsamında mudi için risk nerede? Anlaşma kapsamında mevduat sahipleri için herhangi bir risk olmadığı oldukça açıktır. Ancak bankanın yükümlülüklerini yerine getirememesi ve hatta iflas etmesi gibi potansiyel bir risk vardır.
Bu banka nasıl çalışır? Potansiyel pozitif getirisi olan varlıkları satın alır. Ancak aynı varlıkların getirisi kararsızdır, yani. bazı kısa vadeli dönemlerde zarar verebilirler. Banka, bu menkul kıymetlerden , her dönem geliri belirli bir sabit tutardan - minimum potansiyel getiriden - az olmayacak şekilde bir portföy oluşturur. Bu durumda maksimum karlılık dikkate alınmaz - hesaplamak imkansızdır, yani. o kararsız. Ve bu çok dk. p.d. ve mudiler için zorunlu n'inci ödeme tutarı hesaplanır. Portföy geliri min. vb. durumlarda mudilere ek gelirden prim ödenir. Herkes mutlu, herkes gülüyor.
R-Portföy tekniği, istikrarsız, potansiyel olarak karlı varlıklardan potansiyel olarak risksiz portföylerin oluşturulması için bir algoritmadır.
Sonuç olarak, portföydeki bireysel varlıkların kotasyonlarının durağan olmaması, maksimum potansiyel getirinin durağan olmama durumunu artırarak, durağan bir minimum potansiyel getiriye dönüştürülür. Portföy getirisi, bir dereceye kadar, hisse senetlerine bağlı olarak, portföyde yer alan varlıkların ortalama getirisidir.
Onlar. sürekli hareket eden bir makine değil. Durağanlığın ortadan kaldırılması - bir yerde risk, başka bir yerde artması nedeniyle ortaya çıkar.
То есть алгоритм комбинирует кривульки цен акций таким образом, чтобы синтетика имела ровный ап-тренд?
Hayır, yükseliş trendi düşüş olmadan kademeli. Her adım için yalnızca sabit bir minimum yükseklik vardır. Bundan dolayı adımların maksimum yüksekliği, portföye dahil edilen bireysel varlıklardan bile daha tahmin edilemez.
Ek olarak, Martin'in denge doğrusallığı, elverişsiz anlarda lotları (oranları) artırarak elde edilir.
Çalışma son derece ilgi çekici ancak bu tekniğin döviz piyasalarına uygulanması yönünde herhangi bir araştırma yapıldı mı?
Bu nedenle, bu yöntemi para birimlerine, kuyuya veya CFD'lere uygulamanın nasıl mümkün olduğu (ve mümkün olup olmadığı) son derece ilginç olurdu.
Полность с Вами. Но Маэсто мы на форе. И вот вопрос(вы его и ждете?) это можно применить к форексу? К его нестабильности? К отсутвию надежных безрисковых активов?
Herkes adına konuşmak zorunda değilsin. Bu forumda sadece para birimleriyle değil, aynı zamanda hisse senedi, vadeli işlem sözleşmeleri ve spot metal ticareti yapan tüccarlar var.
Dininiz para dışında herhangi bir ticaret yapmanıza izin vermiyorsa, lütfen alev için başka dallar arayın.
Присоединюсь к предыдущему оратору.
Работа чрезвычайно интересная, но делались ли какие либо исследования в направлении применения данной методики к валютным рынкам?
Numara. Para birimleri için geçmişe uyum sağlamaktan başka bir şey elde edilemedi. Nedeni banal. Para birimleri parmaklarda sayılabilir, ancak onlardan kombinasyonlarla çok sayıda döviz çifti elde edilir.
Bu yöntemi uygulamak için, bir para biriminde kote edilmiş en az birkaç düzine finansal araç ve tercihen birkaç yüz gereklidir, çünkü portföy çeşitli yatırım varlıklarından oluşturulmalıdır, çünkü bunların çoğu içine girmeyecektir - aşağıdakiler nedeniyle elimine edilecektir. düşük güvenilirlik. Bu nedenle sadece borsalarda olumlu sonuçlar alındı, çünkü. üzerlerinde en az 30 finansal araç sunulmaktadır.
Numara. Para birimleri için geçmişe uyum sağlamaktan başka bir şey elde edilemedi. Nedeni banal. Para birimleri parmaklarda sayılabilir, ancak onlardan kombinasyonlarla çok sayıda döviz çifti elde edilir.
Bu yöntemi uygulamak için, bir para biriminde kote edilmiş en az birkaç düzine finansal araç ve tercihen birkaç yüz gereklidir, çünkü portföy çeşitli yatırım varlıklarından oluşturulmalıdır, çünkü bunların çoğu içine girmeyecektir - aşağıdakiler nedeniyle elimine edilecektir. düşük güvenilirlik. Bu nedenle sadece borsalarda olumlu sonuçlar alındı, çünkü. üzerlerinde en az 30 finansal araç sunulmaktadır.
yön, bu arada, fonlar için umut verici.
Sadece neden “Reshetov yöntemi” denildiğini anlamıyorum :)))
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Herkese iyi tatiller ve Mutlu Yıllar!
Daha önceki gelişimini az çok aklına getirdi. Yerlilere gönderiyorum.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------
R-Portföy ile Modern Portföy Teorisi yöntemleri arasındaki temel fark nedir?
Modern Portföy Teorisinin ana varsayımlarını düşünün:
1. Bireysel menkul kıymet portföylerini değerlendirmek ve bireysel menkul kıymetleri değerlendirmek için, genellikle finansal araçların potansiyel karlılığının standart sapma - riske oranına dayanan aynı yöntemler kullanılır.
2. Modern portföy teorisine göre, risksiz menkul kıymetler ile aynı menkul kıymetlerden oluşturulan portföylerin riski hiçbir koşulda negatif olamaz.
3. Bir menkul kıymet portföyü, getirileri azaltarak riski azaltır. Onlar. potansiyel getiriyi artırmak için daha fazla risk almanız gerekir.
Kısacası, Modern Portföy Teorisi, bir menkul kıymetler listesi seçen ve istatistiksel özelliklerini hesaplayan bir yatırımcının şunları yapabileceği yöntemler sunar:
1. Potansiyel risk miktarını belirleyin ve bir portföy alın. Portföyün paylarını menkul kıymet getirisi ile çarparak ve sonuçları ekleyerek portföyün potansiyel getirisini elde edebilirsiniz.
2. Potansiyel getiriyi belirleyin ve portföyü alın. Ortaya çıkan portföy için riski hesaplayın.
Şimdi aynı noktaları R-Portföy ile ilgili olarak düşünün:
1. R-Portföy portföyleri, menkul kıymetlerden oluşan ayrı bir portföy grubuna aittir ve düşüşler (düşüşler) olmaksızın kesinlikle yukarı doğru bir adım eğilimi ile diğer finansal araçlardan olumlu şekilde ayrılan sentetik finansal araçlardır. Portföye dahil edilen bireysel menkul kıymetlerin tekliflerinin zaman serisi, Bernoulli şemasına göre rastgele bir yürüyüş ise, yani. Bu gövdelerden gelen farklı iniş ve çıkışlara sahip çeşitli renklerde birçok Japon şamdandan oluşur, o zaman R-Portfolio yalnızca gövdeleri her zaman beyaza boyanmış - büyüyen mumlardan oluşan sentetik bir araçtır. R-Portfolio'da mum düşüşü yok. Bu portföyün Bernoulli Rastgele Yürüyüşü yalnızca getiri maksimumları için geçerlidir, çünkü öngörülemez ve sınırsızdırlar. R-Portfolio için mum gövdesi belirli bir değerden az olamaz.
2. Herhangi bir R-Portföyü için potansiyel risk, aynı portföylerde risksiz menkul kıymetler olmasa bile her zaman negatiftir.
3. R-Portföyü için potansiyel risk kavramı yoktur, çünkü bu risk her zaman negatiftir, yani. Portföy herhangi bir zaman diliminde yalnızca potansiyel kar verebilir. Potansiyel risk yerine, belirli bir süre boyunca potansiyel minimum portföy getirisi kavramı tanıtılmaktadır. Maksimum potansiyel getiri tahmin edilemez ve yukarıdan sınırlı değildir. R-Portföy portföylerinin geometrik alanı tek boyutludur ve yalnızca belirli bir dönem için bireysel portföylerin potansiyel minimum getirilerinin değerleri ile karakterize edilir. R-Portföyün potansiyel minimum getirisi ile potansiyel risk arasındaki ilişki ters orantılıdır. Onlar. Aynı portföyün potansiyel minimum getirisi ne kadar yüksekse, potansiyel risk o kadar düşük olur. Bu nedenle yatırımcının başka seçeneği yoktur, çünkü Menkul kıymetler listesine göre, R-Portföy hesaplama yöntemi sonucunda, potansiyel minimum getirisi en yüksek ve dolayısıyla en düşük riskli portföyü geri getirecektir.
Kısacası, R-Portföy elde etme yöntemi, alt getiri çubuğunda potansiyel olarak en yüksek limitle, tekliflerini dönüştürerek menkul kıymetler listesinden bir portföy elde etmenizi sağlar. Potansiyel olarak bundan daha kötü bir portföy elde etmek için, bir önceki portföyün oluşturulduğu menkul kıymetler listesinden, tam listeye göre oluşturulan R-Portföyde yer alan bir veya daha fazla varlığın çıkarılması gerekir.
----------------------------
Bu, "geleneksel tozlardan farklı" ruhu içinde R-Portfolio'nun sadece bir tanımıdır. Daha ayrıntılı bilgi, ör. algoritma, yazılım uygulaması ve açık kaynaklı yazılım web sitesinde bulunabilir: http://r-portfolio.ru
Şu anda MT4 ile uyumlu bir Java uygulaması var. Ardından, tamamen MQL5 ile yazılmış, MT5 için tam teşekküllü bir Uzman Danışman oluşturulması planlanmaktadır.
----------------------------
Şu anda yukarıdaki siteyle ilgili herhangi bir geri bildirim fırsatı bulunmadığından, lütfen: tartışmaları, iddiaları veya dilekleri bu başlık altında bırakın.