Herkes ne arıyor? - sayfa 31
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
......
2) Zevk meselesi - istediğiniz gibi değerlendirin. Başka bir soru, bir tür "evrensel" test oluşturmanın önerilmesidir. Sistem verimliliğinin kaba tahminleri için.
Problemin durumuna göre test gerçek/ideal oranı göstermelidir. ZigZag üstleri şeklindeki bir dizi işlemin teorik idealinin ortaya çıktığı yer burasıdır.
Evet. CR bir enerji akışı olarak düşünülmeli ve pip cinsinden %100 boyutsuz bir değer olarak sayılmalıdır. Herhangi bir TS, toplamda biriken pip sayısı ile değerlendirilebilir, yani. yeterlik.
Farklı parametrelere sahip aynı araç, farklı verimliliğe sahip olacaktır ve elbette daha yüksek verimliliğe sahip parametreleri seçmeye değer. Bununla birlikte, böyle bir göstergenin, dikkate alınan TS'nin karlılığı ile hiçbir ilgisi yoktur ve bu, araştırmanın başka bir yönüdür - MM sorusu.
Elbette, sırayla ters yönde giden işlemlere sahip ters TS'lerden bahsediyoruz.
Ancak bu, TS tarafından alınan kararların ayrıklığından dolayı CR'nin görünür ve genellikle tartışılan enerjisinin yalnızca küçük bir zirvesidir. Aslında, çok daha büyüktür ve aynı anda farklı yönlerde inanılmaz derecede büyük, ancak yine de sınırlı sayıda açık pozisyon tarafından tahmin edilebilir. Ve burada sadece bir kısıtlama var - DC tarafından empoze edilen en fazla eşzamanlı açık pozisyon sayısı üzerindeki kısıtlama. Aynı anda çok sayıda açık pozisyonun böyle bir akışı, CR enerjisinin pürüzsüz, neredeyse benzer bir "akışını" verecektir.
Bütün sorun burada. İdeal bir TS - 1000 işlemde, gerçek hayatta - 1400. Farklı sayılardaki bir dizi işlem nasıl karşılaştırılır? İdeal bir TS'nin girdi/çıktılarının hiçbir şekilde iTS için olanlara karşılık gelmediğinden bahsetmiyorum bile.
bu sadece bir sorun değil. Sonuçta, farklı TS'leri değil, ideale göre BİR TS'nin farklı parametrelerini karşılaştırmanız gerekiyor ..... (böyle bir şey yok gibi görünüyor, ancak yukarıda yazdığım gibi "kârlılık" kelimesi buraya uymuyor. ) CR'nin enerjisi.
Programcı, muhtemelen karşılaştırma fikrini buldunuz, ama neden?
Bütün sorun burada. İdeal bir TS - 1000 işlemde, gerçek hayatta - 1400. Farklı sayılardaki bir dizi işlem nasıl karşılaştırılır? İdeal TS'nin girdi/çıktılarının ITS için olanlara karşılık gelmediğinden bahsetmiyorum.
Ama şimdi, bu konuyla ilgili önceki yazılarımı okumanız için sizi göndermenin zamanı geldi. Tamam yapmayacağım. Burada noktayı tekrar edeceğim.
Gösterge tamponuna alım satım sinyalleri DEĞİL, ancak önerilen (TS) piyasa pozisyonunu yazmayı önerdim. Onlar. karşılaştırılan sinyaller itici değil, dikdörtgen, kademeli veya kavisli hale gelir (eğer TS küçük bir lot derecesi ile işlem görürse).
Örneğin, piyasa pozisyonu al-1-lot şeklindeyken - gösterge ==+1 çizgisini çizer, ardından kapalı al == 0, açık sat-2.3-lot == - 2.3, vb.
Sinyalleşmenin bu versiyonunda, Pearson korelasyonu verimliliği ölçmek için uygundur. İkinci seçenek (açık) bir test cihazıdır. Ancak iki işlem ve sonraki hesaplamalar gerektirir.
Ve burada çıktıda - verimlilik \u003d abs (korelasyon (ideal, gerçek)) * 100 formülüne göre hemen verimlilik;
Herhangi bir itiraz var mı?
Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
Elbette, sırayla ters yönde giden işlemlere sahip ters TS'lerden bahsediyoruz.
Evet, bunun gibi bir şey.
Ancak bu, TS tarafından alınan kararların ayrıklığından dolayı görünen ve genellikle tartışılan CR enerjisinin yalnızca küçük bir zirvesidir. Aslında, çok daha büyüktür ve aynı anda farklı yönlerde inanılmaz derecede büyük, ancak yine de sınırlı sayıda açık pozisyon tarafından tahmin edilebilir. Ve burada sadece bir kısıtlama var - DC tarafından empoze edilen en fazla eşzamanlı açık pozisyon sayısı üzerindeki kısıtlama. Aynı anda çok sayıda açık pozisyonun böyle bir akışı, CR enerjisinin pürüzsüz, neredeyse benzer bir "akışını" verecektir.
Bu sadece bir sorun değil. Sonuçta, farklı TS'leri değil, ideale göre BİR TS'nin farklı parametrelerini karşılaştırmanız gerekiyor ..... (böyle bir şey yok gibi görünüyor, ancak yukarıda yazdığım gibi "kârlılık" kelimesi buraya uymuyor. ) CR'nin enerjisi.
Bu da genel olarak anlaşılabilir. Muhtemelen "gösterge" kelimesinin tartışmada görünmeye başlamasının nedeni budur - MM ve diğer çanları ve ıslıkları içermeyen birincil bir tahmin sinyali olarak.
А зачем надо сравнивать ?
Программер, это наверняка ты придумал сравнивать, а зачем ?
Ve orada dalın başında - alçakgönüllülüğün gelişimi için yazılmıştır.
;)
Ve orada dalın başında - alçakgönüllülüğün gelişimi için yazılmıştır.
;)
okumanÖyleyse, Programcının standart olarak zz'yi almasına izin vermeyin, ancak başarılı bir şekilde ticaret yaptığı kendi standartını alsın.
Gün boyunca buraya hızlı bir şekilde sinyaller gönderir ve günün sonunda herkes kendi alçakgönüllülüğünün gelişimi için karşılaştırır ve sonuçlar çıkarır.
Örneğin, piyasa pozisyonu al-1-lot şeklindeyken - gösterge ==+1 çizgisini çizer, ardından kapalı al == 0, açık sat-2.3-lot == - 2.3, vb.
Sinyalleşmenin bu versiyonunda, Pearson korelasyonu verimliliği ölçmek için uygundur. İkinci seçenek (açık) bir test cihazıdır. Ancak iki işlem ve sonraki hesaplamalar gerektirir.
Ve burada çıktıda - verimlilik \u003d abs (korelasyon (ideal, gerçek)) * 100 formülüne göre hemen verimlilik;
Herhangi bir itiraz var mı?
Evet, anlaşılabilir. Tamam, daha fazla konuşalım.
İşte tarihin bir parçası - diyelim ki 15 bar. İlk 5 çubuk için fiyat artar, sonra 3 çubuk düşer ve kalan 7 çubuk yükselir. İdeal (ZZ) 15 çubukta tüm +1'leri gösterir (peki biz ZZ parametresini böyle seçtik), i. Sadece al.
Gerçek olan, üç yeni pozun kilidini açar. Sinyaller:
-1, -1 (bu daha önce açılan pozdan),
+1, +1, +1, +1, +1 (sonunda fiyatın yükseldiğini gördüm),
-1, -1, -1 (akut düşme, ancak gecikmeli reaksiyon),
+1, +1, +1, +1, +1 (fiyat artışına gecikmeli tepki).
Verimliliği formülünüze göre hesaplıyoruz. Elbette 100'den az alın. Ancak, ideal sistem bu 15 çubukta 100 puan ve gerçek olanı - 110 getirdiyse, bu verimliliğin finansal sonuçla ne ilgisi var (bu iyi olabilir, çünkü gerçek olan tüm ana fiyatlara cevap verebildi. 15 çubuktaki hareketler ve ideal olanı birlikte hareket eden her şeyi gördü ve aptalca bir satın alma açtı)?
Evet ve sorunun kendisi aslında MD'ye aitti . Pekala, şimdi de Candid'e .
"İki araba" sisteminin etkinliğinin 33-ideal ile karşılaştırılamayacağı açıktır. Korkarım hiçbir gerçek sistem bunu sağlamayacak. ("Keşfedilen TS") ne olduğu fikrini zorlamaya çalışıyorum.
Veya sistemi daha önce önerdiğim şekilde değerlendirmeye çalışın - her pozisyon için giriş ve çıkış kalitesinin kalitesi ve ardından tüm sistemin genel kalitesi. Ancak burada idealin inşa edilmesine gerek yoktur: O, deyim yerindeyse kendi başına görünürdür ve ITS'nin kendisine tam olarak tekabül eder.
Aslında, nasıl düşünürseniz düşünün, herhangi bir gerçekçi sistemin ihmal edilebilir bir verimliliğe sahip olacağına da inanıyorum. Bu nedenle, hesaplamada pek bir nokta görmüyorum. Sadece belirli bir soru sorduğun için girdin. Ve neden benim önerdiğim inşaat algoritmasının sizin durumunuza uymadığını düşünüyorsunuz: "idealin kendisi, ITS'nin özellikleri dikkate alınarak inşa edilmelidir"?
Bana gelince, hiçbir şey bir TS'yi öz sermaye eğrisi kadar karakterize edemez :) .
..........
.... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
Mükemmel karlı bir zikzak oluşturabilirsiniz. H=Spread+1pip formülüne göre hesaplanır. %100 verim olarak alınabilir. Ve onu geçemeyeceksin.
// Bu, "idealler" ve "standart idealler üzerinde standart testler" ile ilgilidir.
Böyle bir test işine yarayabilir. Tamamen ticaret sisteminin bazı standart "zig-göstergelerini" (c) hesaplamak için.
:)