Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 85
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kusura bakmayın, görmedim... Maymun yaşlılığa.... Toplu alıyorum.
Kârları nasıl yok edeceğimin ayrıntılı bir açıklamasını almam koşuluyla kişisel olarak koydum (alıntı yapıyorum) - "Kelimenin tam anlamıyla her gün, haç ve yayılmanın farklı yönlerde nasıl hareket edebileceğini gözlemleme onuruna sahibim - mükemmel fırsatlar kar etmek için."
https://forum.mql4.com/en/25966 Makale: "Hata" sıfır bölme ".......... aptal kim????" Belki yardım edersin?Konunun adresi burada. Kaybolmasın diye buraya bırakıyorum.
"Ama! Piyasa piyasa, piyasa olmadan sıkıldım ve bir süre arbitraj'a spor bahis piyasası açısından bakmaya karar verdim. İşin tuhafı bu da bir piyasa ve oldukça likit. Tabii ki, terminoloji farklıdır, örneğin, arbitraj denir surebet, tüccarlar - rahipler, komisyoncular (bu durumda bahisçiler) - kayınlar vb. Ama bunun özü değişmez - orada ne var, ne var orada - bu çarpıtma ticareti, yani arbitraj. Spor arbitrajına basit bir örnek - insanlar tenis oynuyor A ve B Oyuncuları. Ve bu maç için bahisleri kabul eden iki ofis var - x ve y.. X ofisinde, oyuncu A için katsayı B oyuncusu için 2.10, 1.80 Y ofisinde, A oyuncusu için katsayı 1.80, B oyuncusu için - 2.10 .. Her birine 1000, X'e - A, Y'ye - B'ye bahse gireriz.. Sadece 2000 bahse gireriz, ama maçın herhangi bir sonucunda 2100 alacağız.. 2000 - 5%'den 100r.Buna %5 surebet denir.Gördüğünüz gibi strateji basit..Ve tüzüğümle garip bir manastıra girdiğimden beri , hemen boynuna girdim)) Bazı kayınlar kazanç ödemezler. gıcırdıyor - insanlar aylardır bekliyor. Bunlardan biri bana biraz para sıkıştırdı. Ve ödeyenler daha az karlı surebet verirler. %30 kar. Bunun böyle olup olmadığını söylemeye cüret etmiyorum.. Bekleyip görelim. Ben de bu şekilde forex ve fonlara ara vermenin yolunu seçtim..."
Arbitraj çatalları - http://www.livelines.ru/index4.shtml
Konunun adresi burada. . .
sadece fark açıktır, hangi surebetlerin piyasada kabul edilmediğine göre: örnekte her işlem için 50/50 (kazan-kaybet) ve piyasada sonsuz sayıda sonuç seçeneği vardır
birkaç alet çiftine işkence ettikten ve kendi göstergemi veya daha doğrusu 2'yi yazarak, gösterge için kullanmanın en iyisi olduğu sonucuna vardım - "Düzeltilmiş hareketli ortalama" yöntemi, üstel işlev için en az belirgin sapmaya sahiptir. Ne deneyim gösterdi. resimde anlaşılır sanırım
Alıntıların gerçek matematiksel mutlak farkı ile görebileceğiniz gibi, bu fark gece aralıklarında değişmez. Aynı zamanda, doğal olarak, iki enstrüman arasındaki yayılma da değişmemelidir. ANCAK! EMA kullanırken, göreli birimler tablosunda yayılma yavaş yavaş azalacaktır ve aslında yayılma aynı seviyede kalacaktır, bu da göstergenin yanlış sinyaller göstereceği anlamına gelir.
SONUÇ: "Düzeltilmiş hareketli ortalama"yı kullanarak yayılma göstergesini mümkün olduğunca gerçek sonuçlara yaklaştırıyoruz.
İşte anlamadığım bir tane. Arbitraj yayılmasını neden düzeltelim? IMHO bu çok abartı...Arkadaşlar!
Tartışmayı, ticarete girmek ve ticaretten çıkmak için resmi kriterler geliştirme alanına kaydıralım. Neden tüm bu resimler, eğer iki araç her zaman onların üzerinde kesişecekse? Belki ben aptalım ve sen daha yetkin yapıyorsun. Size bir örnekle göstereceğim.
1. Göstergelere göre: Sapma - altın çizgi, altının ortalama fiyatından yüzde olarak sapmasıdır; gümüş çizgi - gümüşün ortalama fiyatının yüzdesi olarak sapması; histogram bu yüzde sapmaları arasındaki farktır (burada kedili kirpilerin çıkarıldığını anlıyorum ve bu beni endişelendiriyor)
Yayılmış kâr, grafik üzerine oklar yerleştirilerek kontrol edilen ticaret başına kârı gösterir.
2. Parti seçimi. Kar eğrisi altın(XAU) 0.1 : 0.12 gümüş(XAG) lotları için hesaplanır. Burada, her iki enstrümanın fiyatlarının genellikle yaklaşık aynı oranda değiştiği hipotezine dayanıyorum. Bu nedenle, her enstrüman için %1 fiyat değişiminin maliyetini hesaplıyoruz ve pip değerine çevirerek vb. bu oranı elde ediyoruz. Ancak, daha sonra enstrümanların oynaklığına güvenmek bana mantıklı geldi (örneğin, ATR'ye dayanarak), ancak henüz kontrol etmedim.
3. Hipotez "döviz spread ticareti = çapraz ticaret". Artı burada, çaprazın temel para birimleriyle ilgisi yok (bu bana saçma geliyor, buradaki fark bazen 2-3 puan, kayma ile öldürülecek). Bu nedenle, bu hipotez yalnızca enstrümanlar için lot sayısı tam kilide karşılık geldiğinde geçerlidir (örneğin, EUR ve CHF için - 1 ila 1.36 [veya şu anda euro'nun değeri ne kadardır]). O zaman gerçekten de tek bir hareketli ortalama üzerinde sistem tabanlı çapraz alım satım yapıyoruz (sonuçta ortaya çıkan tüm tahliyelerle birlikte). Ancak, lotların oranı farklıysa (burada bana en makul seçenek volatiliteye dayanıyor gibi görünüyor), o zaman artık saf çapraz ticaret olarak adlandırılamaz.
4. Son olarak, en ilginç olana. Gösterge çizgilerinin kesişimi ve sapması ile ilgili. HERHANGİ iki enstrüman için HER ZAMAN üst üste gelirler, çünkü her biri ortalama fiyatına göre inşa edilmiştir. (burada bence bazı eğrilerin birbirine göre ağırlıklandırılması hakkında yazdım - lütfen açıklayın) En büyük yanlış anlamam burada yatıyor - söyle bana. Giriş kuralları? - "yeterli" mesafede çizgilerin ayrılması? çıkış kuralları? - geçiş hatları? veya "yeterli" bir mesafede diğer yönde sapmaları. Devrimci sistem? Düşüncelerin nelerdir? Evet, grafikteki oklar giriş noktalarını gösterir. İlkine girerseniz, girebilirsiniz. İkincisi kazanmaksa.
PS Konuyu kazıyorum ve henüz kazmadım. Test cihazının sonuçları, optimizasyonla bile etkileyici değil. (ve test etmek daha zordur)
PPS burada işlemin kârının göstergesini sordular. - Ben benimkini yayınlıyorum. Grafikteki oklarla kontrol edilir: yukarı ok ilk enstrümanın satın alınması, aşağı ok ise satıştır. (açılış fiyatından) çapraz kapanış pozisyonları (ayrıca açılış fiyatından). Parametre same_direction=1 - fırsatlar bir yönde açılır, same_direction=-1 - farklı yönlerde. Bir öncekini kapatmadan yeni işlemlerin art arda açılmasından hoşlanmaz. Bazen grafikten kaybolur - özelliklere gitmeniz ve çıkmanız (yeniden yüklemeniz) gerekir.
Arkadaşlar!
Tartışmayı, ticarete girmek ve ticaretten çıkmak için resmi kriterler geliştirme alanına kaydıralım. Neden tüm bu resimler, eğer iki araç her zaman onların üzerinde kesişecekse? Belki ben aptalım ve sen daha yetkin yapıyorsun. Size bir örnekle göstereceğim.
1. Göstergelere göre: Sapma - altın çizgi, altının ortalama fiyatından yüzde olarak sapmasıdır; gümüş çizgi - gümüşün ortalama fiyatının yüzdesi olarak sapması; histogram bu yüzde sapmaları arasındaki farktır (burada kedili kirpilerin çıkarıldığını anlıyorum ve bu beni endişelendiriyor)
Yayılmış kâr, grafik üzerine oklar yerleştirilerek kontrol edilen işlem başına kârı gösterir.
2. Parti seçimi. Kar eğrisi altın(XAU) 0.1 : 0.12 gümüş(XAG) lotları için hesaplanır. Burada, her iki enstrümanın fiyatlarının da genellikle yaklaşık aynı oranda değiştiği hipotezine dayanıyorum. Bu nedenle, her enstrüman için %1 fiyat değişiminin maliyetini hesaplıyoruz ve pip değerine çevirerek vb. bu oranı elde ediyoruz. Ancak, daha sonra enstrümanların oynaklığına güvenmek bana mantıklı geldi (örneğin, ATR'ye dayanarak), ancak henüz kontrol etmedim.
3. Hipotez "döviz spread ticareti = çapraz ticaret". Artı burada, çaprazın temel para birimleriyle ilgisi yok (bu bana saçma geliyor, buradaki fark bazen 2-3 puan, kayma ile öldürülecek). Bu nedenle, bu hipotez yalnızca enstrümanlar için lot sayısı tam kilide karşılık geldiğinde geçerlidir (örneğin, EUR ve CHF için - 1 ila 1.36 [veya şu anda euro'nun değeri ne kadardır]). O zaman gerçekten de tek bir hareketli ortalama üzerinde sistem tabanlı çapraz alım satım yapıyoruz (sonuçta ortaya çıkan tüm tahliyelerle birlikte). Ancak, lotların oranı farklıysa (burada bana en makul seçenek volatiliteye dayanıyor gibi görünüyor), o zaman artık saf çapraz ticaret olarak adlandırılamaz.
4. Son olarak, en ilginç olana. Gösterge çizgilerinin kesişimi ve sapması ile ilgili. HERHANGİ iki enstrüman için HER ZAMAN üst üste gelirler, çünkü her biri ortalama fiyatına göre inşa edilmiştir. (burada bence bazı eğrilerin birbirine göre ağırlıklandırılması hakkında yazdım - lütfen açıklayın) En büyük yanlış anlamam burada yatıyor - söyle bana. Giriş kuralları? - "yeterli" mesafede çizgilerin ayrılması? çıkış kuralları? - geçiş hatları? veya "yeterli" bir mesafede diğer yönde sapmaları. Devrimci sistem? Düşüncelerin nelerdir? Evet, grafikteki oklar giriş noktalarını gösterir. İlkine girerseniz, girebilirsiniz. İkincisi kazanmaksa.
PS Konuyu kazıyorum ve henüz kazmadım. Test cihazının sonuçları, optimizasyonla bile etkileyici değil. (ve test etmek daha zordur)
PPS burada işlemin kârının göstergesini sordular. - Ben benimkini gönderiyorum. Grafikteki oklarla kontrol edilir: yukarı ok ilk enstrümanın satın alınması, aşağı ok ise satıştır. (açılış fiyatından) çapraz kapanış pozisyonları (ayrıca açılış fiyatından). Parametre same_direction=1 - fırsatlar tek yönde, same_direction=-1 - farklı yönlerde açılır. Daha öncekileri kapatmadan yeni işlemlerin art arda açılmasından hoşlanmaz. Bazen grafikten kaybolur - özelliklere gitmeniz ve çıkmanız (yeniden yüklemeniz) gerekir.
Nedense MT'de görünmüyor((
Nedense MT'de görünmüyor((
Hayır, işe yarıyor. Şu anda kontrol edildi. Belki her iki enstrüman için de tarih yüklenmemiştir veya ok ve çarpı çizelgeye yerleştirilmemiştir (şeklin üst kısmına bakınız).