ForumBölümler

Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 163

Yeni yorum

Lot oranını hesaplarken şunu yaparım:

1. İlk olarak, iki harici değişkene (iki FI'nın "volatilite katsayıları" diyelim) 1 değerleri atanır.

2. istenen zaman noktasından (dış değişkenlerde ayarlanmış) - aynı zamanda, "sol" aykırı değerlerin yokluğu için her iki grafiğe de bakıyorum: kural olarak, M5, M15'te geçen ay aşağı yukarı normal - ayrı bir pencerede çiftin hareketini keneler halinde oluşturuyoruz:

 extern datetime start = D'2011.01.19 03:00' ; //время начала отрисовки тиковых графиков
extern double K1= 1.0 ; //коэффициенты пропорциональности (для волатильности) устанавливаем визуально
extern double K2= 1.0 ;
extern double Y_shift= 0 ; //смещение по вертикали тикового графика второго инструмента

TickSize_1=MarketInfo( Symbol (),MODE_TICKSIZE); 
TickSize_2=MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKSIZE);

int bar2_1=iBarShift(Symbol_2, 0 ,Time[i],false); //для синхронизации
int bar2_2=iBarShift(Symbol_2, 0 ,Time[i+ 1 ],false);
double Close2_1=iClose(Symbol_2, 0 ,bar2_1);
double Close2_2=iClose(Symbol_2, 0 ,bar2_2);

StartBar=iBarShift( NULL , 0 ,start,false);


     if (i==StartBar)
      {
      TM_1[i]=K1*(Close[i]-Close[i+ 1 ])/TickSize_1;
      TM_2[i]=(K2*(Close2_1-Close2_2)/TickSize_2)+Y_shift;
      }
     else
      {
       if (i<StartBar)
        {
        TM_1[i]=K1*((Close[i]-Close[i+ 1 ])/TickSize_1)+TM_1[i+ 1 ];
        TM_2[i]=K2*((Close2_1-Close2_2)/TickSize_2)+TM_2[i+ 1 ];
        }
      }

bu sürecin başlangıcı:

lotların ön değeri şuradan belirlenir (bunun kontrol edilmesi gerekse de - örneğin, mevduat para birimi $ ve onay işareti FDAX = 12,5 EUR ): 

TV_Sym1=MarketInfo( Symbol (),MODE_TICKVALUE);
TV_Sym2=MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKVALUE);

sonra benzer 2 şekil seçin ve her birinin yüksekliğini kene cinsinden ölçün:

yağ QM için BRN yağı için

Grafiğin bu bölümünde görebileceğiniz gibi, BRN kenelerinin 88'ini ve QM - 56.5'lik bir hamle yaptı (bu şekilde, benzer birçok rakam / düzinelerce oldukça yeterli olacaktır / ve böylece oranını yapabilirsiniz. bir enstrümanın hamlelerinin toplamı diğerinin hamlelerinin toplamına) Bu örnekte, bunu yapmayacağım, sadece 88 / 56.6 = 1.56 değerini K2 katsayısına atayacağım

bu hareketin sonucu (aynı zamanda, bu yerdeki grafiklerdeki farkı yükseklikte ölçüyoruz - 43.8 kene):

şimdi Y_shift=43.8 harici değişkenini ayarlıyoruz ve şunları kontrol ediyoruz:

bu durumda, lotların hesaplanması aşağıdaki koda göre otomatik olarak gerçekleşir:

 //---- расчет соотношений объемов по паре (TICK_VALUE предварительно проверять!)
   double L1= 1 ,L2= 1 ; //предварительно для обоих инструментов установим объемы по 1 лоту
  
   if (K1>K2) L1= NormalizeDouble (K1/K2, 2 );
   else if (K1<K2) L2= NormalizeDouble (K2/K1, 2 );
  
   if (TV_Sym1>TV_Sym2) L2*= NormalizeDouble (TV_Sym1/TV_Sym2, 2 );
   else if (TV_Sym1<TV_Sym2) L1*= NormalizeDouble (TV_Sym2/TV_Sym1, 2 );
  
   if (L1>L2) {L1/=L2; L2= 1 ;}
   else if (L1<L2) {L2/=L1; L1= 1 ;}

Gördüğünüz gibi, sonuç değişti: onlar. 1.25 / 1 (1 rakamın yeterli olmadığı gerçeğine bir kez daha dikkatinizi çekiyorum!)

Leonid ile herhangi bir tutarsızlığım olmadığını belirtmeliyim (birkaç çifti bu şekilde kontrol ettim)

ZY araçlardan birinin yapıştırdığına dikkat etmeyin - bu örnek için gerekli değildir

PPC :

lotların ön değeri şuradan belirlenir (bunun kontrol edilmesi gerekse de - örneğin, mevduat para birimi $ ve onay işareti FDAX = 12,5 EUR ):

Buna benzer bir sorunu şöyle çözdüm:

 double TrueTickValue( string Symb )
{
   double TickValue = MarketInfo(Symb, MODE_TICKVALUE);
   double Tmp = MarketInfo(Symb, MODE_MARGININIT);
 
   if ((MarketInfo(Symb, MODE_MARGINCALCMODE) > 0 ) && (Tmp > 0 ))
    TickValue *=  MarketInfo(Symb, MODE_MARGINREQUIRED) / Tmp;
 
   return (TickValue);
}
Yayılmayı bulma yöntemim bir optimizasyon problemini çözmeye dayanıyor ve herhangi bir sayıda FI için tamamen otomatik.
hrenfx :

Buna benzer bir sorunu şöyle çözdüm:

Kesinlikle katılıyorum. %100 çalışacaktır. Çok basit ve mantıklı tasarım. (izninizle kumbaraya götüreceğim)

hrenfx :
Yayılmayı bulma yöntemim bir optimizasyon problemini çözmeye dayanıyor ve herhangi bir sayıda FI için tamamen otomatik.
peki, burada - yorum yok, çünkü fikriniz tanımaktan onur duymaz :)
PPC :
peki, burada - yorum yok, çünkü fikrinizle tanışmaktan onur duymadım :)

İşte sorun ifadesi ve işte çözüm.
hrenfx :

İşte sorun ifadesi ve işte çözüm.
Bilgi için ATP - orada materyali incelemeniz gerekiyor, tk. çok var.

Bu arada, petrol - BRN için CL (veya WTI) dağılımını arbitraj etmek daha mantıklı

Boyutlar eşleşiyor. Evet ve analistlerin yorumları BRN - CL yayılmasının boyutu için yapılıyor.

Bu arada - bugün sabahtan ilginç bir yorum. http://top.rbc.ru/finances/07/02/2011/539457.shtml

Genel olarak, birçok "emtia" analisti, bu yayılmanın ( BRN-CL ) 11 rakama ulaştığını, daha fazla büyümeyeceğini ve uzun vadeli bir daralma için yukarı çıkmak için bir neden olduğunu varsayıyor.

Mevcut durum BRNH1-CLH1=1^1 , H1

leonid553 :

Bu arada, petrol - BRN için CL (veya WTI) dağılımını arbitraj etmek daha mantıklı

Ben sadece hesaplama tekniğinin kendisine bir örnek verdim ...

Eh, bu yığına bağlı - mevcut olanlara küçük bir hediye.

Takvim domuz eti yayıldı HEJ1-HEK1 (Nisan-Mayıs).

Çok yıllık mevsimsel trendler. Yorum yok!

Ancak yine de yorumlar olacaktır. Amerika seansında Moskova saatinden 18:30'dan sonra ticaretin ortasında bu spread üzerinde pozisyon açmak daha iyidir. Şu anda, bu domuz enstrümanlarının satış teklifi önemli ölçüde ve önemli ölçüde daha azdır - düzinelerce kez!

1...156157158159160161162163164165166167168169170...254
Yeni yorum