Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 22

 
getch писал(а) >>
Aylık en uygun puan sayısının ayın boyutuna bağlı olmadığını anlamıyorsunuz.

Bu neden en uygun nokta sayısıdır? Bir sistem var, çalışıyor ve gelir getiriyor. Optimalliğe ne önem veririm?

Analizdeki zaman pahasına, yalnızca hacimler ve oynaklık nedeniyle işe yaramaz. Bu tür sistemlerim var ve bir yıldan fazla süredir çalışıyorum. Aynı zamanda, oynaklık ve hacmin muhasebeleştirilmesine yönelik yaklaşımlar, bu sistemler için gerekli verimliliği sağlamamaktadır.

Spekülatif kazançlar, birinin kaybı veya kar kaybıdır. Kararlarında birçok katılımcı, çalışma süresi, bir pozisyona sahip olmak için maksimum süre, belirli oturumların kapanışı, standart fiyat sunumu vb. tarafından yönlendirilir. Evet, her şey zaman odaklı. Bankalar, çünkü müşterilerle yapılan en karmaşık işlemlerin çok belirli zaman çerçeveleri, raporlama dönemleri vb. vardır. Para kaynağı belirli dönemler için getiriler hakkında rapor verirler. Borsalar ve üzerlerinde işlem gören birçok enstrüman (örneğin, vadeli işlemler veya opsiyonlar) dolaşım ve vade tarihlerinde bir takvim referansına sahiptir. Herkes için vergi raporlama dönemleri vardır ve bazı vergilerin miktarı, kârın alındığı takvim anına bağlıdır. Pek çok şey astronomik zamanla bağlantılıdır ve çoğu katılımcı bunu hesaba katmak zorunda kalır. Bu da spekülatörlerin başkalarının pahasına kâr etmeye çalıştığı anlamına geliyor.

 

Avals , söyledikleriniz Borsa için geçerli.

Fore'de , ana görevi ulusal döviz kurunu dengelemek olan ATM'ler günün her saatinde çalışır . Bunu iyi bilinen algoritmalara göre yaparlar ve piyasa verimliliğine uyulmasını yakından izlerler. Bu nedenle, birinin kazancı denizde köpüktür.

 

Nötron , optimal nokta sayısının tahmininin zamana bağlı olduğu en az bir örnek.

Avals , "istikrarlı bir kar var, neden rahatsız" yaklaşımıyla genellikle kendini geliştirme ve iyileştirmeyi unutabilirsiniz. Ancak yine de sistemin verimliliğini artırmaya çalışıyorsanız, diğer hususlardan yola çıkmalısınız.

 
Neutron писал(а) >>

Avals , dediğiniz borsa için geçerli.

Fore'de, ana görevi ulusal döviz kurunu dengelemek olan ATM'ler 24 saat çalışır. Bunu iyi bilinen algoritmalara göre yaparlar ve piyasa verimliliğine uyulmasını yakından izlerler. Bu nedenle, birinin kazancı denizde köpüktür.

Boşuna hepiniz tek bedensiniz. Farklı ilgi alanları ve FX oldukça spekülatiftir. Bir yerde detaylı bir çalışmanın linki vardı, gerekirse bakarım.

Astronomik zamana atıfta bulunulması çok önemli olan FX'te. Tamamen teoriden değil, kendim bununla çalıştığım ve buna çok dikkat eden ve çok başarılı insanlar tanıdığım için konuşuyorum. Kesinlikle zamanla ilgili bazı şeylerin neden işe yaradığını tam olarak bilmiyorum, sadece spekülasyon. Ancak bu, mümkün ve temel olmasına rağmen, yalnızca bir faaliyet değişikliği değildir. Örneğin, belirli dönemlerin ve çok daha fazlasının kapanmasıyla açık bir bağlantı var. Bu gerçekten kazmaya değer bir şey. Ve başkalarının veya kendi klişelerine dayanarak görmezden gelmeyin.

 
getch >> :

Nötron, optimal nokta sayısının tahmininin zamana bağlı olduğu en az bir örnek.

Sadece matematiksel olarak gösterebilirim, çünkü "ile" ve "olmayan" iki hesabı sunmanın bir yolu yoktur.

Öte yandan matematik, yukarıda dile getirdiğim mantıksal yapının yalnızca resmileştirilmesidir... Anlamaya yeni bir şey getirmeyecek.

 
getch писал(а) >>

Avals , "istikrarlı bir kar var, neden rahatsız" yaklaşımıyla genellikle kendini geliştirme ve iyileştirmeyi unutabilirsiniz. Ancak yine de sistemin verimliliğini artırmaya çalışıyorsanız, diğer hususlardan yola çıkmalısınız.

Sürekli olarak farklı pazarlarda yeni fikirler arıyor ve test ediyorum. FX için, test ettiğim başarılı gün içi fikirlerin çoğu zamanla ilgili.

Neyse, bulduğumu buldum. En iyisi için çabalıyoruz, ancak elimizde olanı takas ediyoruz. Ve mükemmel getiriler veya diğer tüccarların getirileri umurumda değil.

 
Neutron >> :

Grafiğimde yatay eksen, dakikalardan aşağıdaki algoritmaya göre elde edilen TF'dir: TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFc a(n )-a(n+k). Yani meslektaşım, tam olarak tavsiye ettiğin şeyi yapıyoruz.

İşte a(n)-a(n+1) dağılım grafiği


Ve bu aynı TF, ama a(n)-a(n+10)

Çok daha iyi, değil mi?

Yeni TF'ler oluşturmaktan bahsetmiyorum, ancak önceki çubukla değil, örneğin onuncu çubukla artışlar almaktan bahsediyorum.

x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........

Adım attıysam söyle. Utanç içinde ayrılıyorum...

 

Bir sorum var - fiyatı bu şekilde yatay bir düzleme çevirmek mümkün mü? Ardından, bu verilere dayanarak fiyat hareketinin trendini tahmin etmek. Tahmin, verilen rakam temelinde mümkündür - kırık eğri verileri rastgele değişkenlerdir.

 
tartışmayı bırakıyorum.
 
getch писал(а) >>

Bu tür kavramsal farklılıklarla, hedefler bile farklıdır.

Hepsi aynı Expert Advisor'da , optimal yaklaşım küçük adımlarla birçok kezdir .

Nötron, Avals

Bu reklamı yapılan "danışman"a boşuna bakmadınız. Bu, geleceğe bakarak, zikzağın doruklarında anlaşmalar yapılırsa kaç puan kazanılabileceğini sayan bir çocuk sayma kafiyesidir. Bu nedenle, spread+1 parametresiyle zikzak ticaretinin optimal olduğu "mükemmel" fikir.

Bu başarıya bakıldığında, getch'in verimliliği optimallikle anladığı anlaşılabilir, yani. sayma kafiyesinin verdiği maksimum ile karşılaştırıldığında kazanılabilecek yüzde. Prensipte bundan daha fazlasını kazanmanın imkansız olduğu açıktır.

Ve verimliliği en iyi ihtimalle yüzde birkaça ulaşan gerçek Uzman Danışmanlardan bahsediyorsunuz ve görevi tamamen farklı bir şekilde belirliyorsunuz. Küçük kurguların çocuklukta okunduğu açıktır. :-)))

Neden: