Fiyat VR'den Sabit VR Türetme - sayfa 23
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
SB için, evet Beyaz gürültü de zamanla ilişkili değildir - bu onun ana koşuludur, ancak varyansı sınırlıdır.Örneğin, SB'nin ilk farkı gürültüdür.Bu farklılıkların kümülatif toplamı rastgele bir yürüyüştür, her şey doğru Ve şimdi iki veya daha fazla satır alıyoruz ( SB - cum. sum) yüksek korelasyonla, regresyon analizi yapıyoruz - artıkları alıyoruz (beyaz gürültü - cum. toplam).
artıklar cumm değildir. toplam, regresyon hatasıdır (fark). Ve mutlaka beyaz gürültü değiller ve mutlaka durağan da değiller. Ancak durum böyle olsa bile bu, bu dizide bağımlılık kalmadığı anlamına gelmez. Onların m.b. keyfi olarak çok sayıda ve hatta deterministik. Bu açıdan, bu bağımlılıkların süresi önemlidir - zaman içinde ne kadar uzun oldukları. Ömürleri ne kadar kısa olursa, dizide o kadar az öne çıkarlar ve bu da onu durağan hale getirir. Sınırlayıcı durumda, bir sayım sırasında hareket ettiklerinde, varlıkları dağılımın şeklini ve parametrelerini hiçbir şekilde etkilemez. Onlar. burada örnekleme hızının oranı ve bağımlılıkların süresi önemlidir.
Durağan olmama, zaman açısından yeterince uzun (belirli bir örnekleme hızında) serilerde bağımlılıklar olduğu anlamına gelir. Ancak bir bağımlılık, mutlaka serinin önceki değerlerine bir bağımlılık değildir. Zamandaki referans noktasına bağımlılık (durağanlık ve durağan olmama tanımında olduğu gibi). Örneğin, işlemlerin bağımlı olduğu ortaya çıktıysa, bu, pazarın büyüklüklerini veya sırasını hatırladığı anlamına gelmez, ancak zamanla kontrol sürecinin gelişiminin belirli bir aşamasına (örneğin, bir yukarı-dönüş) düştükleri anlamına gelir. akım). Onlar. bağımlılık, bazen serinin tamamen farklı bir dağılıma göre dağılmasıyla kendini gösterir ve bu oldukça uzun sürebilir. Ve çoğu, bunu bağımlı işlemlerde olduğu gibi algılar - iki kârsız olanın büyük olasılıkla kârlı olacağı, ancak kural olarak, bu, kontrol sürecinin belirli bir aşamasında tesadüfi bir vuruştur ve zamanla böyle bir senkronizasyon olmayacaktır. gelecekte mutlaka tekrar meydana gelir.
Aslında, herhangi bir TS, dağılımın maksimumda durağan olduğu ve pozitif bir mo'ya sahip olduğu anları arar.
Piyasa sizi en hafif tabirle sertçe aldatma hakkını her zaman saklı tutar.
artıklar cumm değildir. toplam, regresyon hatasıdır (fark). Ve mutlaka beyaz gürültü değiller ve mutlaka durağan da değiller. Ancak durum böyle olsa bile bu, bu dizide bağımlılık kalmadığı anlamına gelmez. Onların m.b. keyfi olarak çok sayıda ve hatta deterministik. Bu açıdan, bu bağımlılıkların süresi önemlidir - zaman içinde ne kadar uzun oldukları. Ömürleri ne kadar kısa olursa, dizide o kadar az öne çıkarlar ve bu da onu durağan hale getirir. Sınırlayıcı durumda, bir sayım sırasında hareket ettiklerinde, varlıkları dağılımın şeklini ve parametrelerini hiçbir şekilde etkilemez. Onlar. burada örnekleme hızının oranı ve bağımlılıkların süresi önemlidir.
Durağan olmama, zaman açısından yeterince uzun (belirli bir örnekleme hızında) serilerde bağımlılıklar olduğu anlamına gelir. Ancak bir bağımlılık, mutlaka serinin önceki değerlerine bir bağımlılık değildir. Zamandaki referans noktasına bağımlılık (durağanlık ve durağan olmama tanımında olduğu gibi). Örneğin, işlemlerin bağımlı olduğu ortaya çıktıysa, bu, pazarın büyüklüklerini veya sırasını hatırladığı anlamına gelmez, ancak zamanla kontrol sürecinin gelişiminin belirli bir aşamasına (örneğin, bir yukarı-dönüş) düştükleri anlamına gelir. akım). Onlar. bağımlılık, bazen serinin tamamen farklı bir dağılıma göre dağılmasıyla kendini gösterir ve bu oldukça uzun sürebilir. Ve çoğu, bunu bağımlı işlemlerde olduğu gibi algılar - iki kârsız olanın büyük olasılıkla kârlı olacağı, ancak kural olarak, bu, kontrol sürecinin belirli bir aşamasında tesadüfi bir vuruştur ve zamanla böyle bir senkronizasyon olmayacaktır. gelecekte mutlaka tekrar meydana gelir.
Aslında, herhangi bir TS, dağılımın maksimumda durağan olduğu ve pozitif bir mo'ya sahip olduğu anları arar.
Konunuzu okudum ve anlamadım.
Ama nasıl sabit bir sıra elde edeceğimi anladım. Sıfır dalgalanma etrafında ilk kez sürdü.
İkinci, üçüncü, dördüncü, yirminci - Programdaki döngüyü kopyalarım ..
Miktardaki dalgalanmalar büyür, görünüşte fazla değişmezler.
Birkaç sıçrama ortaya çıktı, zaman içinde sabitler. Geri kalanı benzer.
Ve nasıl anlaşılır? ).
Ben tersini yaptım, dönüşüm durağan olana çevirinin tersidir.
çok döngüleri kopyalamaya başladı.
21 kez başladığım fiyat aralığını aldım.
22 hiperbolde..
Nasıl anlaşılacağı da belirsiz.
Konunuzu okudum ve anlamadım.
Ama nasıl sabit bir sıra elde edeceğimi anladım. Sıfır dalgalanma etrafında ilk kez sürdü.
İkinci, üçüncü, dördüncü, yirminci - Programdaki döngüyü kopyalarım ..
Miktardaki dalgalanmalar büyür, görünüşte fazla değişmezler.
Birkaç sıçrama ortaya çıktı, zaman içinde sabitler. Geri kalanı benzer.
Ve nasıl anlaşılır? ).
Ben tersini yaptım, dönüşüm durağan olana çevirinin tersidir.
çok döngüleri kopyalamaya başladı.
21 kez başladığım fiyat aralığını aldım.
22 hiperbolde..
Nasıl anlaşılacağı da belirsiz.
Ben de ne demek istediğini gerçekten anlamıyorum. Ne tür döngüler, rütbeleri nasıl aldınız vs. Ve prensipte ne yapıldığı için
1) Bir yandan diğer yana sallanıp, "Bu, bunun hiçbir şey ifade etmediğini gösteriyor" gibi diziler vermeyelim. Rastgele bir gezintide yerel kalıpları kanıtlama sorunu size geçer.
2) Tankta olanlar için, benim için her şey zaten 500 kez aktarıldı.Cevap "evet" - Yapabilirim.
1. İki ifade arasındaki farkı anlamamanız üzücü: "dağılımın şekli ve parametreleri, bağımlılık olmadığı konusunda net bir cevap vermiyor" ve "dağılımın şekli ve parametreleri, orada olduğunu gösteriyor. yerel kalıplardır." Ama bunlar senin problemlerin.
2. Madem "A" dedin, o halde konuşmaya devam et. İspat et.
3. İlginç bir durum ortaya çıkıyor. Bir yandan, rastgele bir yürüyüşte yerel kalıplar olmadığını kanıtlayabilirsiniz. Bu açıkça, küresel bir kalıp olmadığını ve hatta daha fazlasını gösteriyor. Yani, kesinlikle kazanılacak bir şey yok. Öte yandan, bu forumda ve muhtemelen Forex'te bulunuyorsunuz. Doğal soru: Burada ne yapıyorsun? :-)
Yurixx'e
Yura , merhaba!
Ama eğer hafızam bana doğru hizmet ediyorsa, VR fiyatından sabit (veya normal bir forma getirme) RPR fikrinin Baba, Oğul ve Kutsal Ruhusunuz. Bana ana fikri verir misin? İltihaplı sivrisineğimde her şeyi düzene sokar mısın?
Ne yapıyorsun, Sergey? Ne için ! :-)
Bu tür fikirleri ne zaman ifade ettim? Şey, bilinçsiz bir durum dışında.
Genel olarak, sen ve ben, olasılık teorisinin güzel model serisine - durağan, normal dağılımlı, vb. - uyacak şekilde VR fiyatını birleştirme girişimlerini uzun zamandır terk ettik. Kesin olmak gerekirse, en başından beri dinamik bir yaklaşımla yönlendirildim. Ve Pastukhov'dan sonra nihayet kendini bu konuda kurdu.
Bu pasajınıza ekleyecek hiçbir şeyim yok:
Fiyat serisinden birinci fark serisi (RDS) hiçbir şekilde durağan değildir. MO'su en öngörülemeyen bir şekilde yürüyor (sıfır civarında da olsa), bizi MO RPR>0, MO<0 olduğunda aşağı doğru ve MO->0 olduğunda düz VR fiyatında bir yükseliş trendi "görmeye" zorluyor. Günlük periyot ile standart bir sapmaya (volatilite) sahiptir. Neden ve onu nasıl durduracağımızı anlamıyorum? Ondan sıfır MO ile normal dağılıma ve sabite eşit bir varyansa sahip bir CV almak istiyor muyuz? Bilinmeyen bir yolla bu "mucizelerle" ne yapacağımızı bilsek bile mi?
Durağanlık fikrini ancak bu formda kabul edebilirim.
Belirli bir fiyat VR modeli varsa, o zaman bir dizi artık, yani gerçek fiyat ile model arasındaki farklar oluşturmak mümkündür. Bu artık serisi durağan ve normal dağılmışsa, model yeterli kabul edilebilir.
Hemen belirtmek isterim ki, mutluluk için gerekli olan tek şey bu yeterlilik değildir. Bu artıklar dizisinin dağılımı, durağan olsa bile, o kadar büyük olabilir ki, model sadece kârlı değil, hatta kârsız da olacaktır. Dolayısıyla bu varyans, modelin yeterliliğinin bir ölçüsü olabilir. Yani, tam mutluluk için, bir dizi artıkların varyansının, modelin sıfır karlılığına karşılık gelen belirli bir kritik değerden küçük olması gerekir.
Ne yapıyorsun, Sergey? Ne için ! :-)
Bu tür fikirleri ne zaman ifade ettim? Şey, bilinçsiz bir durum dışında.
Genel olarak, sen ve ben, olasılık teorisinin güzel model serisine - durağan, normal dağılımlı, vb. - uyacak şekilde VR fiyatını birleştirme girişimlerini uzun zamandır terk ettik. Kesin olmak gerekirse, en başından beri dinamik bir yaklaşımla yönlendirildim. Ve Pastukhov'dan sonra nihayet kendini bu konuda kurdu.
Durağanlık fikrini ancak bu formda kabul edebilirim.
Belirli bir fiyat VR modeli varsa, o zaman bir dizi artık, yani gerçek fiyat ile model arasındaki farklar oluşturmak mümkündür. Bu artık serisi durağan ve normal dağılmışsa, model yeterli kabul edilebilir.
Teşekkürler arkadaşım!
Gerçekten daha iyi hissettim. Aksi takdirde, kendimi forumun akıllı yarısının ciddi bir şekilde önemli bir şeyi tartıştığı bir durumda buldum ve sadece herkes için zaten net olanı anlamakla kalmıyorum, tartışma konusunu bile görmüyorum.
Tartışılan konunun pratik yararlılığının olmaması nedeniyle konunun şimdi kapatılabileceğinden eminim.
:-)
Forum üyelerinin görüşlerini duymak ilginç olurdu. Yeterli bir fiyatlandırma modelinin mevcudiyeti, döviz kuru dinamiklerinin gizli mekanizmalarını anlamayı mümkün kılacaktır, bu da onların karlı bir şekilde sömürülme olasılığının sıfırdan farklı olduğu anlamına gelir.
Neutron писал(а) >>
En genel algoritmaya göre işlem yapan keyfi bir TS'ye sahip olalım.
Analiz birimi:
1. piyasaya giriş noktasını ve açılan pozisyonun yönünü belirler;
2. Çıkış noktasını tanımlar, yani. açık pozisyonu kapatır.
Alım satım algoritmasının böyle bir tanımıyla, fiyat VR'sini piyasada bulunduğumuz zamana bağlı bölümlere ayırdığımız açıktır. TS - k'nin optimallik parametresini, DC komisyon ödemelerinin sayısının tamamlanan işlem sayısına oranını arayacağız. Bu durumda, her zaman k = 1 olduğu ve işlem serisinin keyfi uzunlukta tek yönlü seriler içerdiği açıktır. k parametresini minimize eden "optimal" TS'yi arayacağız.
Her adımda yayılmayı kaybederek tek yönlü sıralı pozisyonları kapatmaya ve açmaya gerek olmadığı ortaya çıktı. Optimizasyon parametresinin en aza indirilmesine yol açacak şekilde, serinin her bir üyesinde değil, bir dizi "sanal" işlemde zaten piyasadan "çıkmamak" ve bir spread kaybetmek suretiyle ardışık tek yönlü işlemleri birleştirmek mümkündür. Şimdi k <=1.
Böyle bir TS, diğer tüm şeyler eşit olduğunda (aynı analitik kontrol ünitesi farklı TS'ler için çalıştığında), işlem başına puan olarak tanımlanan (ortalama olarak) mümkün olan maksimum karlılığı verecek ve belirtilen anlamda optimal olacaktır.
Şimdi, "sanatsal" hayal gücünü açarsanız, gözlerinizin önünde her zaman piyasada olan bir ters TS görebilirsiniz. Q.E.D.
Ve ne, "DC komisyon ödemelerinin işlem sayısına oranı" parametresi gerçekten iyi bir parametre mi? Ve anladığım kadarıyla minimum değeri arıyoruz. komisyon ne demek? Forex DC'leri bunun neredeyse sıfır olduğunu beyan ediyor, bazı DC'ler spread üzerinde "baskı yapıyor". Yoksa sadece yayılmayı mı kastediyorsunuz? Bir yayılma varsa, o zaman her zaman orada gibi görünür (ancak yayılmadan ticaret yapan bazı DC'ler olduğunu söyleseler de). Yoksa işlemden elde edilen kârı mı kastediyorsunuz? Ancak bu durumda bile, parametre oldukça tartışmalıdır.
Yurixx'e , Nötron
Ne yapıyorsun, Sergey? Ne için ! :-)
Bu tür fikirleri ne zaman dile getirdim? Belki bilinçsiz...
Teşekkürler arkadaşım!
Gerçekten daha iyi hissettim. Aksi takdirde, kendimi forumun akıllı yarısının ciddi bir şekilde önemli bir şeyi tartıştığı bir durumda buldum ve sadece herkes için zaten net olanı anlamakla kalmıyorum, tartışma konusunu bile görmüyorum.
Tartışılan konunun pratik yararlılığının olmaması nedeniyle konunun şimdi kapatılabileceğinden eminim.
Vypedrezhniki (kelimenin tam anlamıyla): o) Meslektaşlarım, elbette bazı kısıtlamalarla böyle bir dönüşüm elde etmek mümkündür. Ve ihtiyaç duyulan şey için - cevap çok basit, bu maksimum olabilirlik yöntemini uygulamayı mümkün kılar.