Uygun olmayan sistem - ana özellikler - sayfa 7

 

Svinozavr'a

Dürüst olmak gerekirse, seni en sevdiğin tarlada havuçla çiğnemek istemiyorum. Herkesin kendi görüşü olduğunu hatırlamak daha doğru ve sizinkine saygı duyuyorum, en azından hala saygı duyuyorum, adresinizde yaptığım sertliğe rağmen, ama yine de birdenbire değil.

К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете

Anlaşmak daha kolay, gerçekten haklısın. Okul çocukları bunu asla inşa etmeyecek:

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs Ormanda, gölde bununla bir şekilde başa çıkabilecekler, ancak alıntılarla değil. Aslında özlüyorum çünkü alıntı sürecinin en karmaşık analizini kullanıyor. Profesyonelliğimi bağışlayın. Amatör, ne diyeceğim.

içtin mi

Hayır, ama yaklaşımını beğendim, bir şekilde hemen köke bakmaya çalışıyorsun:

Saçmalık? ))) O halde TA sizin için nedir? TAMAM. TA sizin için basit bir MA ise, evet - saçmalık. Gerçi ben neyim? Peki bu matematik - bu TA değil. O zaman hiç net değil. Ve ... Fark ettim - TA yok! Numara. Ayrıca çalışmıyor.

Biliyor musun, bu konuda eski bir fıkra vardır. Genç bir Yahudi, yaşlı, yaşlı bir Yahudi'ye yaklaşır ve "Söyle bana, nasılsın?" diye sorar. Homurdanıyor, muhataba dikkatle bakıyor ve “ehhh genç adam, hala zamanın var mı?” diye yanıtlıyor. Benim için TA nedir? Bu, boşa harcanan dört yıllık zaman ve bunun x%y olduğu anlayışı tamamlandı. Ve senin için, yine de:

Kolayca. Saçma sapan konuşmayı bırakırsan bir uzlaşmaya varırız.

Pekala, tamam, sonunda anladınız - analizinizle istediğiniz kadar eğlenin. Biri seni rahatsız mı ediyor?

 
Reshetov писал(а) >>

Çalışan bir sistemin işaretleri, hem numunede hem de sabit lotlu çift numunede hemen hemen aynı şekilde optimize etmesidir. Örneğin, 10.000 çubuk alalım. Siteyi yaklaşık olarak ikiye böldük, yani. Her biri 5000 bar. Optimizasyonu 5000 bar artırıyoruz. Sonra 10.000'e kadar. Kar faktörü çok değişmediyse veya önemsiz bir şekilde değiştiyse (örnek uzunluğundan bağımsız hale geldi), sistemin ileri testi geçme olasılığı vardır. Doğal olarak, 10.000 barda yaklaşık 600 - 1000 işlem olmalıdır (5000 barda 300 - 500).

Üzgünüm, elimde sadece çıktı var.

"Ki-Kare Testi ile İstatistiksel Önem Kontrolü"

Ki-kare testi, belirli bir göstergenin okumalarının ne kadar güvenilir olduğunu belirlemek için en doğru istatistik yöntemlerinden biridir. Formül: (/a1 - e1/ - 0,5)^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0,5)^2 : e2

// mutlak değer

a1 - pazarın gerçekte gözlemlenen sıklığı (örneğin, büyüme) sonuç 1

e1 - sonucun tahmini (teorik) piyasa sıklığı 1

a2 - 2. sonucun gerçekte gözlemlenen pazar sıklığı (örneğin, büyüme)

e2 - sonucun tahmini (teorik) piyasa sıklığı 2

Misal. piyasa 669 Pazartesi yükseldi

piyasa 865 Pazartesi düştü

Toplam Pazartesi 1534

Ancak piyasa, 799 gün olan günlerin %52,1'i kadar yükseldi (sadece Pazartesi değil), ardından ilk dönem (/669 - 799/ - 0,5)^2:799 +(/865-735/-0.5)^ 2:735 = 129.5 ^2 :799 + 129.5^2 :735 = 43.81

Bu, %99,9 güven düzeyi ile oldukça önemli bir sonuçtur.

 
Sorento писал(а) >>
Ne yazık ki sadece Dou ;)

Bu yöntem hakkında şüpheleriniz mi var?

 
yapı yok....
 
MetaDriver писал(а) >>

Onlar. kişi her sinyal için doğru/yanlış bağlamları ayırmayı öğrenmelidir. Daha doğrusu, böyle bir vurgulayıcı yapmak için onu eğitin (kurun) ve mantıklı kullanın. Ve ps.

Hepsi iştir, daha büyük bir olasılıkla " bazen doğruyu söyler, bazen yalan söyler, bazen doğruyu söyler, bazen saçma sapan konuşur." Neden daha kolay, bana öyle geliyor ki, bunun için aynı olasılıkla "piyasayı nasıl tahmin edeceğinizi" öğrenmeniz gerekiyor ve eğer bunu yapabilirsek, bu "gösterge seti (veya TS - öyle değil) için ne var? bu aşamada önemli değil)"? Başlangıç noktasına dönüyoruz, dolambaçlı yoldan dönüyoruz ve işimizi karmaşıklaştırıyoruz ...

 
Figar0 >> :

Her şey iştir, daha büyük bir olasılıkla "bazen doğruyu söyler, bazen yalan söyler, bazen doğruyu söyler, bazen saçma sapan konuşur". Neden daha kolay, bana öyle geliyor ki, bunun için aynı olasılıkla "piyasayı nasıl tahmin edeceğinizi" öğrenmeniz gerekiyor ve eğer bunu yapabilirsek, bu "gösterge seti (veya TS - öyle değil) için ne var? bu aşamada önemli değil)"? Başlangıç noktasına dönüyoruz, dolambaçlı yoldan dönüyoruz ve işimizi karmaşıklaştırıyoruz ...

Görüyorsunuz, bu kancanın bir sonucu olarak, tahmin değeri hiçbir şekilde %50 olmayan, ancak diyelim ki 60 olan bir dizi gösterge alırsam, o zaman daha fazla çalışmamın daha karmaşık hale gelmesi olası değildir.

Belki bu kancalardan birkaç tane daha başlatırım. :) Bu arada, yaklaşık olarak gerçek sayıları adlandırıyorum. bende tam olarak bu var

Ve vapche elbette bozuk para atabilir (MACD'a veya RSI gibi). Veya bir harita üzerinde meditasyon yapın. Varsa başarılar dilerim. :)

 

İnsanların çapraz çiftlerde kanal içinde gece ticareti stratejisini nispeten başarılı bir şekilde kullandıkları ilk yıl değil. Göstergelerin iyileştirilmesi, kural olarak, optimize edici tarafından yapılır.

Aynı zamanda, optimize edici, stratejinin sağlamlığı hakkında hiçbir şey söyleyemez. Ancak bu strateji (kâra bakılırsa) hala çalışıyor ve ne kadar süre böyle kalacağı bilinmiyor.

Yukarıdakiler, optimizasyonun hiçbir şeyi garanti edemediğinin gerçek bir örneğidir. Ancak, karlılık göstergelerini etkileyebilir.

Ayrıca HER ZAMAN karlı özel bir sistem vardır - tahkim. Bu stratejinin benzersiz özellikleri vardır:

1. TA kullanılmaz (fiyat geçmişi analizi)

2. Giriş parametresi yok.

3. Piyasanın doğası ile ilgisi yoktur. Verimsizliği kullanılır.

Onlar. optimize edilemeyen en az bir sağlam strateji vardır.

 
MetaDriver писал(а) >>

Görüyorsunuz, bu kancanın bir sonucu olarak, tahmin değeri hiçbir şekilde %50 olmayan, ancak diyelim ki 60 olan bir dizi gösterge alırsam, o zaman daha fazla çalışmamın daha karmaşık hale gelmesi olası değildir.

Belki bu kancalardan birkaç tane daha başlatırım. :) Bu arada, yaklaşık olarak gerçek sayıları adlandırıyorum. bende tam olarak bu var

Ve vapche elbette bozuk para atabilir (MACD'a veya RSI gibi). Veya bir harita üzerinde meditasyon yapın. Varsa başarılar dilerim. :)

Ve sana iyi şanslar :), ama yine katılmıyorum)

Göstergelerin tahmin değeri yoktur, göstergeler ATS'nin afyonudur. Göstergeler (kesinlikle MACD ve RSI) manuel ticaretin bir kalıntısıdır (acı bir noktaya basarsam özür dilerim). Otomatik telefon santralleri, birincil kaynak olan fiyatla çalışabilir. Benimle hemen aynı fikirde olman pek olası değil, ama evet, bu senin işin ve kendime böyle bir hedef koymuyorum)

 
Figar0 >> :

Ve sana iyi şanslar :), ama yine katılmıyorum)

Göstergelerin tahmin değeri yoktur, göstergeler ATS'nin afyonudur. Göstergeler (kesinlikle MACD ve RSI) manuel ticaretin bir kalıntısıdır (acı bir noktaya basarsam özür dilerim). Otomatik telefon santralleri, birincil kaynak olan fiyatla çalışabilir. Benimle hemen aynı fikirde olman pek olası değil, ama evet, bu senin işin ve kendime böyle bir hedef koymuyorum)

Tabii ki katılmıyorum, kesinlikle haklısın. burada güldüm. Ne kadar inatla göstergeleri ve TS'yi yan yana koymadıysam da yine anlamadım. Evet, fark nedir? Göstergeler ayrıca orijinal kaynakla da çalışır. Ya da değil? Burada, bağlamdan bağımsız sağlam bir sistem oluşturmak için katmanlı bir ilke formüle etmeye çalıştım ve siz bana sistemin girişinde fiyatın olduğunu açıklıyorsunuz.

Evet, hiç umursamıyorum. Girişte fiyat, çıkışta kar. Ve arada ne var? :) :)

 
grasn писал(а) >>

Tartışılan sistemlerin çok basit bir işareti olmalıdır - bu, optimize edilmiş parametrelerin tamamen yokluğudur.

+1, belki MM ve risk parametreleri hariç.

Neden: