Hareketli Ortalama Uzman Danışman örneğinde mts'nin aktivite spektrumu ve frekans yanıtı - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Uzun zamandır buna benzer bir şey yapılıyor. 'Kendi Kendine Öğrenen UZMAN(lsv)'
Hayır, başka bir şarkı daha var - kalıplar ve eğitim.
Bir uzman yetiştirmiyoruz, ancak yalnızca belirli kuantum frekanslarında işlem yapmasına izin veriyoruz. Bu onu daha akıllı yapmaz.
Onlar. döneme bağımlılık içeren belirli bir MTS vardır. Aslında, MTS'nin (ticaret sistemi) dönemin tanımlanmış koşuluna göre davranışının doğru değişmez olduğunu iddia ediyorsunuz... Yani. periyodu belirleyip MTS'ye rakamı girersem, MTS *doğru* ve önceki verilerdeki gibi çalışır mı?
Mts'niz sinyallere göre değil, zamana bağlı olarak işlem görse bile - örneğin: işlemler her Salı 14:00'te açılıyor - frekans filtrelemesi hala mümkün. Yalnızca bir durumda sistem güçsüzdür - sinyaller rastgele sayı üreteci tarafından üretilir, çünkü bu tür sinyallerin tekrarlanabilirliği rastgeledir.
===
Ve gelecekte bu frekanslardan bir kazanç olup olmayacağından bahsediyorsanız, peki, "para nerede"? Neredeyse hiç ve çoğunlukla - Evet. Daha önce kârsız olan bazı frekanslar kârlı hale gelebilirken, diğerleri bunun tersi olabilir. Her şey geliştirme aşamasında.
{...} Neredeyse hiç ve çoğunlukla - Evet. {...}
Bir karşı soru: Ortalama olarak, kaç kez karlı frekans devam ediyor?
karlı kalmak? Ve hangi zaman aralığında, toplanan istatistiklerin ortalama pencere boyutu nedir?
Gerçek şu ki, burada genel olarak, herhangi bir frekansı dahil etmenize bile gerek yok.
Burada farklı bir düşünce türüne geçişten bahsediyoruz - parametrelere sahip belirli bir MTS değil, bir dizi MTS.
Ve onları nasıl numaralandırdığınız - frekanslar, indeksler - genel olarak, hiçbir fark yaratmaz.
Belirli bir alanda, sonucu verirler - OOS'ta daha fazla çalışma - ileriye doğru koşma (gerçek).
Doğal olarak en iyiler seçilir. Sisteminizde en az bir yıl boyunca bu tür çalıştırmaların istatistikleri var mı?
jartmailru yazdı >>
jartmailru yazdı >>
16 saat biraz fazla. İstatistikleri manuel olarak mı topluyorsunuz? İşte, örneğin, benim verilerim: farklı girdi verisi kombinasyonları için 3000 sonuç toplayın (3000 ticaret sistemi :-) ), en iyi 20 tanesini alın ve bunları "optimizasyon" üzerinde çalıştırın ve ardından en iyi 5 tanesini - "ileri" üzerinde çalıştırın. " - bu tam olarak bir dakikalık zaman! Olasılıksal bir ağda girdi verilerini seçme problemini çözen bendim. Doğruyu söylemek gerekirse, ne veri seçiminde ne de öğretmen seçiminde gerekli hayal gücünü göstermedim, bu yüzden hesaplama hızı dışında övünecek bir şey yok ;-)
16 saat biraz fazla.
Ve bu, aynı anda çalışan optimize ediciler i7 965 ve 6'da.
Belki de "tüm onaylar" modunda test ediyorsunuz? Test cihazım "barın açılışında" çalışıyor.
Bu iki yöntemin sonuçlarını karşılaştırdım: süre neredeyse 2 kat azaldı, ancak hesaplamanın kalitesi beni tatmin etmedi.
Orijinal Hareketli Ortalama Uzman Danışman
Aynı Uzman Danışman, ancak frekans filtresini uyguladıktan sonra
Orijinal Hareketli Ortalama Uzman Danışmanı Aynı Uzman Danışman, ancak frekans filtresi uygulandıktan sonra
Onlar. Orijinal Expert Advisor'ın sonuçları alınır, bunlara dayalı olarak bir filtre oluşturulur.
Ve sonra, işlemlerin dağılımını önceden bilerek, sonuç elde edilir mi?
Ve bunun kopya sayısıyla ilgili istatistik toplamaktan farkı nedir?
bir dizi başarılı ve başarısız işlemde?
.
O zaman neden basitçe tasarruf sağlayan olasılıklı bir ağ almıyorsunuz?
açmanız ve onu uzaklaştırmamanız gereken tüm anlar?
Veya alım satımları Reshetov'un EA :-) algılayıcısından filtreleyebilirsiniz.
Algılayıcının katsayılarını biliyor olsanız da, neden orijinal danışmana ihtiyacınız var :-).
Sonuçlar çok daha iyi olabilir.
.
Kurallara göre oynuyorsanız, lütfen spektrumu ölçün
yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında başvurun.