Genetik optimizasyon sorusu - sayfa 5

Yeni yorum
 

Elde edilen en iyi optimizasyon parametrelerini değiştirdim ve yılın başından beri koştum, resim etkileyici değil:

1 Haziran'dan itibaren bu parametreler üzerinde test yapılırken:

Strateji Test Raporu
ABC_exp
Alpari Demosu (Yapı 225)

sembol GBPUSD (İngiltere Poundu vs ABD Doları)
Dönem 5 dakika (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
modeli Açılış fiyatları ile (yalnızca bar açıklıklarının açık kontrolüne sahip Uzman Danışmanlar için)
Seçenekler lot=0.1; İzleyenDurdur1=3110; StopLoss1=1500; İzleyenStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
Tarihteki barlar 15851 Simüle keneler 30699 simülasyon kalitesi n/a
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Net kazanç 547,44 Toplam kar 1011.62 Toplam kayıp -464.18
karlılık 2.18 kazanma beklentisi 12.44
Mutlak Düşüş 25.90 Maksimum düşüş 141,88 (% 8,51) göreceli düşüş %8.51 (141.88)
Toplam işlemler 44 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 0 (%0,00) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 44 (%61,36)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 27 (%61.36) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 17 (%38.64)
En büyük karlı ticaret 106.60 ticaret kaybetmek -60.50
Orta karlı ticaret 37.47 ticaret kaybetmek -27.30
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 8 (287.40) sürekli kayıplar (kayıp) 4 (-37.38)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 287,40 (8) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -124.68 (3)
Ortalama sürekli kazanç 3 sürekli kayıp 2
Ve bu 1 Temmuz'dan itibaren ileriye dönük bir test, sonuçlar Haziran'da gerçekleştirilen optimizasyondan öncekinden bile daha kötü, yani optimizasyonla ilgili bir şeyler benim için iyi gitmiyor.

Strateji Test Raporu
ABC_exp
Alpari Demosu (Yapı 225)

sembol GBPUSD (İngiltere Poundu vs ABD Doları)
Dönem 5 dakika (M5) 2009.07.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.07.01 - 2009.08.12)
modeli Açılış fiyatları ile (yalnızca bar açıklıklarının açık kontrolüne sahip Uzman Danışmanlar için)
Seçenekler lot=0.1; İzleyenDurdur1=3110; StopLoss1=1500; İzleyenStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
Tarihteki barlar 9564 Simüle keneler 18126 simülasyon kalitesi n/a
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Net kazanç 10.32 Toplam kar 304.42 Toplam kayıp -294.10
karlılık 1.04 kazanma beklentisi 0.47
Mutlak Düşüş 20.50 Maksimum düşüş 141,48 (%12,53) göreceli düşüş %12,53 (141.48)
Toplam işlemler 22 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 0 (%0,00) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 22 (%50,00)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 11 (%50,00) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 11 (%50,00)
En büyük karlı ticaret 103.80 ticaret kaybetmek -60.40
Orta karlı ticaret 27.67 ticaret kaybetmek -26.74
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 4 (84.12) sürekli kayıplar (kayıp) 4 (-36.98)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 136.60 (3) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -124.38 (3)
Ortalama sürekli kazanç 3 sürekli kayıp 3
 
OrlandoMagic писал(а) >>

Kârlı işlemlerin sayısı, kârsız işlemlerin sayısını aşıyor, ortalama kârlı işlem, kaybedenden daha fazla - çok iyi bir işaret. Bence bu sistem terk edilmemeli, davranışını daha uzun bir süre boyunca düzgün bir şekilde incelemek gerekiyor. Başka bir haç üzerine de koyabilirsiniz.

EURUSD için, ilk depozito seviyesinde asılı kalır.

USDUSD için:

Strateji Test Raporu
ABC_exp
Alpari Demosu (Yapı 225)


sembol AUDUSD (Avustralya Doları vs ABD Doları)
Dönem 5 dakika (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.07.24 22:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
modeli Açılış fiyatları ile (yalnızca bar açıklıklarının açık kontrolüne sahip Uzman Danışmanlar için)
Seçenekler lot=0.1; İzleyenDurdur1=3110; StopLoss1=1500; İzleyenStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
Tarihteki barlar 12418 Simüle keneler 23834 simülasyon kalitesi n/a
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Net kazanç 176,38 Toplam kar 315.21 Toplam kayıp -138.83
karlılık 2.27 kazanma beklentisi 7,06
Mutlak Düşüş 29.40 Maksimum düşüş 69,13 (%5,70) göreceli düşüş %5,70 (69,13)
Toplam işlemler 25 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 0 (%0,00) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 25 (%64.00)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 16 (%64.00) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 9 (%36.00)
En büyük karlı ticaret 51.67 ticaret kaybetmek -29.83
Orta karlı ticaret 19.70 ticaret kaybetmek -15.43
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 5 (94.51) sürekli kayıplar (kayıp) 2 (26.50)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 94.51 (5) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -29,83 (1)
Ortalama sürekli kazanç 2 sürekli kayıp 1

EURGBP için:

Strateji Test Raporu
ABC_exp
Alpari Demosu (Yapı 225)


sembol EURGBP (Euro vs Büyük Britanya Poundu)
Dönem 5 dakika (M5) 2009.06.01 00:00 - 2009.08.11 23:59 (2009.06.01 - 2009.08.12)
modeli Açılış fiyatları ile (yalnızca bar açıklıklarının açık kontrolüne sahip Uzman Danışmanlar için)
Seçenekler lot=0.1; İzleyenDurdur1=3110; StopLoss1=1500; İzleyenStop2=3110; StopLoss2=1500; MAGIC_1=12345; MAGIC_2=23456; MA_Period=151; KFK=0.9;
Tarihteki barlar 15851 Simüle keneler 30700 simülasyon kalitesi n/a
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 0
İlk para yatırma 1000,00
Net kazanç 418.67 Toplam kar 446.15 Toplam kayıp -27.48
karlılık 16.24 kazanma beklentisi 38.06
Mutlak Düşüş 13.16 Maksimum düşüş 60.41 (%4.86) göreceli düşüş %4.86 (60.41)
Toplam işlemler on bir Kısa pozisyonlar (% kazandı) 0 (%0,00) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 11 (%81.82)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 9 (%81.82) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 2 (%18.18)
En büyük karlı ticaret 93.62 ticaret kaybetmek -21.89
Orta karlı ticaret 49.57 ticaret kaybetmek -13.74
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 6 (315.81) sürekli kayıplar (kayıp) 1 (21.89)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 315,81 (6) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -21.89 (1)
Ortalama sürekli kazanç 3 sürekli kayıp 1

 

Neden açılış fiyatlarında ? Tüm keneleri deneyebilirsin... Ama en iyisi bir demoya koymak, başka bir sistemle başa çıkabilirsin ve bunun tıkırdamasına izin verebilirsin... Test cihazı sadece bir taklit olduğu için... Demo da bir taklit, ama zaten daha görsel...

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Neden açılış fiyatlarında? Tüm keneleri deneyebilirsin... Ama en iyisi bir demoya koymak, başka bir sistemle başa çıkabilirsin ve bunun tıkır tıkır çalışmasına izin verebilirsin... Test cihazı sadece bir taklit olduğundan... Demo da bir taklit, ama zaten daha görsel...

Tüm keneler için bir şey benim için pek doğru çalışmıyor, bunu çözmem gerekiyor, ayrıca tüm keneler için optimizasyon genellikle bir ay sürecek.

Demo için çok erken, Sat için henüz yapmadım, sistem geri döndürülemez, bire bir ayna sinyallerini alamazsınız, ayrıca Satış mantığı biraz farklı. Evet ve ben sadece giriş/çıkış sinyalleri üzerinde çalışırken bir çok şey henüz tamamlanmadı.

 

Derin kazmak :-)

 
OrlandoMagic писал(а) >>

Derin kazmak :-)

Ne anlamda?

 

Yani, meseleye ciddi bir şekilde yaklaştım ...

 
OrlandoMagic >> :

Neden açılış fiyatlarında? Tüm keneleri deneyebilirsin... Ama en iyisi bir demoya koymak, başka bir sistemle başa çıkabilirsin ve bunun tıkırdamasına izin verebilirsin... Test cihazı sadece bir taklit olduğu için... Demo da bir taklit, ama zaten daha görsel...

Ve eğer uzman (diyelim ki) sadece şekillendirilmiş çubuklara bakarsa, açılış fiyatlarında neden kötü? Tartışılan sistemi bilmiyorum, ama eğer öyleyse, o zaman kenelerle bir anlam ifade etmiyor. Kapalı test çubukları gerçek hayatta kapalı çubuklardan nasıl farklıdır? Test cihazı tutarsızlığı sorunları yalnızca yapay kene neslindedir ve üzerlerine pip yapmazsanız, bu optimizasyon oldukça yeterlidir. Tabii ki, sanal para boşaltmak için üzücü olmasa da, test cihazına sızan bir demo yapmaya değer mi?

 
Anladığım kadarıyla açılış ve kapanış fiyatlarının yanı sıra barların da etkisi olabilecek maksimum ve minimum değerleri var... Neyse yazar daha iyi bilir...
 
OrlandoMagic >> :
Anladığım kadarıyla açılış ve kapanış fiyatlarının yanı sıra barların da etki edebilecek maksimum ve minimum değerleri var... Neyse yazar daha iyi bilir...

Gerçek şu ki, kapalı çubuklar için dört OHLC'nin tümü aynıdır - test cihazına tavandan değil, aynı çevrimiçi olarak düşer. Sıklıkla ortaya çıkan tek sorun, farklı zaman dilimlerinin uyumsuzluğudur, ancak bu, çubukları yeniden hesaplayarak tedavi edilir ve yalnızca test edeni değil, aynı zamanda (düzeltmeler yapılana kadar) gerçeği de etkileyebilir.

12345678910
Yeni yorum
Neden: