Enstrümanın potansiyel karlılığı.

Yeni yorum
 

farklı grafiklerde (MN, W1, D1) farklı dönemlerde para birimlerinin (ABD dolarına göre) hareketinin hesaplanması zor olmadı:

120 ay (son 10 yıl), 50 hafta (yıl) ve 80 gün (cari yıl dinamikleri)

şimdi, örneğin Avustralya ve Yeni Zelandalıların neden son derece karlı para birimleri olarak adlandırıldığını açıkça görebilirsiniz.


senaryo:

 //+------------------------------------------------------------------+
int start ( )
{
   int Limit = 50 ;
   double Potential = 0 ;

   for ( int i = 0 ; i < Limit ; i + + ) Potential + = High [ i ] / Low [ i ] - 1 ;
   Print ( "Средняя потенциальная доходность за период " + Limit + " баров: " + DoubleToStr ( Potential / Limit , 8 ) ) ;

   return ( 0 ) ;
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Bu sayma şekli daha doğru görünüyor:

- ZigZag ekstrema boyunca koşuyorum;

- Yüksek ve Düşük - ekstremumların kendileri.

Veya ZigZag'ın tüm "dizlerinin" toplamının min. "diz".

PS Hacimleri hesaba katarsak, ana dallar karlılık açısından öne çıkacak...

 
Ne kadar akıllısın!)
 

sab1uk , göreli fiyatlardan (EUR/USD gibi) mutlak değerlere (grafiklerdeki x ekseni) nasıl geçtiniz yoksa bir şeyi mi kaçırıyorum?

Genel olarak, enstrümanın potansiyel karlılığı sorusu ilginçtir, ancak önerilen yöntemlerle belirlenemez. Örneğin, entegre SW'yi (Brown tek boyutlu hareketi) alıyoruz. Böyle bir enstrümanın potansiyel karlılığı sıfırdır (tanım gereği) ve oynaklık herhangi biri olabilir. Bu nedenle, karlılığın bir özelliği değildir.

 
Burada potansiyel getiri, enstrümandaki varsayımsal maksimum getiriyi ifade eder.
 
mql4com >> :

Bu sayma şekli daha doğru görünüyor:

- ZigZag ekstrema boyunca koşuyorum;

- Yüksek ve Düşük - ekstremumların kendileri.

Veya ZigZag'ın tüm "dizlerinin" toplamının min. "diz".

PS Hacimleri hesaba katarsak, ana dallar karlılık açısından öne çıkacak...

Hacimler hakkında bilgim yok (işaret değilse ama kastettikleri işlem hacimleri) .. muhtemelen daha çok likidite ile ilgililer

iki ucu keskin kılıç - likidite risklerle değil, aynı zamanda potansiyel karlılıkla da ters orantılıdır

 

sab1uk , а как ты от относительных цен (типа EUR/USD) перешёл к абсолютным значениям (ось абсцисс на графиках), или я чего-то не догоняю?

Genel olarak, enstrümanın potansiyel karlılığı sorusu ilginçtir, ancak önerilen yöntemlerle belirlenemez. Örneğin, entegre SW'yi (Brown tek boyutlu hareketi) alıyoruz. Böyle bir enstrümanın potansiyel karlılığı sıfırdır (tanım gereği) ve oynaklık herhangi biri olabilir. Bu nedenle, karlılığın bir özelliği değildir.

yüzde kümesinin türüne göre, fark yerine bölme eksi bir alırız: Yüksek[i]/Düşük[i]-1

bana öyle geliyor ki likidite ve hareket arasında altın bir ortalama var (buna volatilite diyebilirsiniz)

 
mql4com писал(а) >>

Bu sayma şekli daha doğru görünüyor:

- ZigZag ekstrema boyunca koşuyorum;

- Yüksek ve Düşük - ekstremumların kendileri.

Veya ZigZag'ın tüm "dizlerinin" toplamının min. "diz".

PS Hacimleri hesaba katarsak, ana dallar karlılık açısından öne çıkacak...

Yayılma ile azalan tüm dizlerin toplamı ve ardından her şey noktanın değeri ile çarpılır.

 
Integer >> :

Yayılma ile azalan tüm dizlerin toplamı ve ardından her şey noktanın değeri ile çarpılır.

O zaman mayınların boyutuna en güçlü bağımlılığı elde edersiniz. diz:

Daha az dk. diz - miktar ne kadar büyükse.

 
mql4com писал(а) >>

O zaman mayınların boyutuna en güçlü bağımlılığı elde edersiniz. diz:

Daha az dk. diz - miktar ne kadar büyükse.

Minimum diz = yayılma + 1 puan yapıyoruz - alabileceğimiz her şeyi alıyoruz.

 
Integer писал(а) >>

Minimum diz = yayılma + 1 puan yapıyoruz - alabileceğimiz her şeyi alıyoruz.

Hayır. Geçmiş verilere göre, optimal CL, ortalama diz boyutunun yayılmanın iki katı olduğu zamandır. Dünyada daha büyük bir varsayımsal verim yok! Bir yan adım daha düşük bir getiri sağlayacaktır (kesinlikle kanıtlanmıştır).

Burada sadece böyle bir değerlendirmenin değeri sıfırdır ...

123456789
Yeni yorum