Hodrick-Prescott filtresi - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
20 yıl önce sinir ağlarını yarattım. Ayrıca adı da yoktu. Bunlar tanıma üzerine araştırma çalışmalarıydı, o zaman bu prosedürlerin matematiği yazıldı. Daha sonra bu prosedürleri, insan beyninin yerini alacaklarını umarak düşündüğümüz ve yarattığımız bulucuda gördüm, ama hayır, yapmadılar. Başkalarının sizden daha akıllı olduğunu önceden düşünün, bu bir kayıp.
Tahminle ilgili olarak, şimdiye kadar sadece bir argüman var - yönü tahmin etmek daha kolay, evet, katılıyorum, daha kolay. Ama bu daha iyi olduğu anlamına gelmez.
Benim düşünceme göre - eğer daha kolaysa, o zaman adnaznachno (Zhirik'in aksanıyla :)) daha iyidir, özellikle de Forex gibi zor bir piyasada ....... Düz gidebilirseniz neden oluklardan geçelim - bir asfalt boyunca yol?
Sanırım aynı şeyden bahsediyorsunuz.
Anladığım kadarıyla, hareketin yönünü tahmin eden Leonid,
Kapat[0] - [fcastbars]'ı kapat,
0'dan büyükse, o zaman yukarı, daha az - aşağı.
Onlar. sınıflandırma problemini çözer.
Prival, bu artışın büyüklüğünü tahmin etmekten bahsediyor. NN kullanmasa bile, bu bir regresyon görevidir.
Her iki görev de aynı mimaride çözülebilir. Örneğin, PNN'ye, regresyona - GRNN'ye sınıflandırıyorum, temelde farklı değiller.
Sınıflandırmak daha kolay olabilir ama Leov, bu yeterli değil. Test ettiğimde mql'deki ilk VNS'yi hatırlıyorum, birkaç girdi ve yüz nöronda doğru yönlerin% 70'inden fazlasını aldım.
Ancak sınıflandırıcı Uzman Danışmana eklendiğinde, ortalama karlı ticaretin ortalama kaybeden ticaretten çok daha az olduğu ortaya çıktı ve m.o.'yu azalttı. pratik olarak sıfıra.
Bu, doğru yönün kâr etmek için yeterli olmayabileceğinin basit bir örneğidir.
-------------
Bu arada, Kapat[0] - Kapat[fcastbars], ilk fiyat farkından itibaren fcastbars döneminin işaretidir. Her yerde yeniden çalar.
Nötron, hareketli ortalamaların farkının hareketli ortalamanın türevine nasıl eşit olduğunu yazabilir misin? EMA ne demek?
birkaç girdi ve yüz nöronda, doğru yönlerin %70'inden fazlasını aldım.
Ancak sınıflandırıcı Uzman Danışmana eklendiğinde, ortalama karlı ticaretin ortalama kaybeden ticaretten çok daha az olduğu ortaya çıktı ve m.o.'yu azalttı. neredeyse sıfıra
Bu, doğru yönün kâr etmek için yeterli olmayabileceğinin basit bir örneğidir.
Aşırı antrenman olmalı veya zaman serilerinde büyük olasılıkla ortak bir etki olmalı - "yarın bugün gibi olacak, bugün dün gibi olacak"....)))))
Buradaki kimsenin nasıl düşündüğünü ve düşündüğünü bilmiyorum, ama benim düşünce ve kavramlarıma göre, bir fiyat aralığı veya bir fiyat aralığında bir artış öngörmek, bu eylemin yararsızlığı ve düşük karlılığı nedeniyle 10 yıl önce terk edildi ... ...))))
Kesinlikle katılıyorum! Formülü genel düşüncelerden yola çıkarak verdim.
Piyasa serileri gibi fiyat serileri için tahminin alaka düzeyi hakkında konuşursak, o zaman SADECE teklifin beklenen hareketinin işaretini tahmin etmek mantıklı olur. Bu, ticarete ayrılmış bilimsel literatürde defalarca belirtilmiştir, bu benim kişisel deneyimim tarafından kanıtlanmıştır.
Nötron, hareketli ortalamaların farkının hareketli ortalamanın türevine nasıl eşit olduğunu yazabilir misin? EMA ne demek?
Evet, değişen derecelerde matematiksel titizlik ile üç şekilde. sadece kendiniz görün ..." ile başlayarak ve iki düşük geçişli filtreden ideal bir farklılaşma operatörünün bant genişliğinin (AFC) senteziyle sona erer, ancak biraz sonra - bu konuyla ilgili literatür bulmanız gerekir. . Yumuşatma parametresinde son derece küçük bir değerle farklılık gösteren iki hareketli ortalamanın farkından bahsettiğimizi hatırlatmama izin verin. Bu bir EMA ise, normal hareketli ortalama - yumuşatma periyotlarındaki fark bire eşitse, a1-a2 farkı sıfıra eğilimli olmalıdır.
Garip.
Otokorelasyondan bahsediyorsunuz. Ama neredeyse hiçbir şey anlamıyorum. Belki sizinki, iyi bilinen 'Otokorelasyon işlevinden' farklıdır.
Böyle 0,9-0,6 veya negatif "her zaman" nereden alıyorsunuz? Karşıdan karşıya geç, yardımcı olacağını düşünüyorum.
Fiyat serisinin ACF'si ve ilk farkı çok güzel bir görünüme sahip olması serinin tahmin edilebilir olduğunu gösteriyor. (delta işlevi değil).
İşte EUR/USD 2006 dakikasından oluşturulan ACF.Algoritma verilmiştir.
ACF'nin herhangi bir TF için ortalama olarak küçük ve negatif (neredeyse) olduğu görülebilir. Apsis, TF'yi dakikalar içinde gösterir.
Ve bu durumda MM'yi nasıl gözlemliyorsunuz? Sonuçta, para biriminin ne kadar değişeceğini de bilmeniz gerekir.
Şu anda asma kata tırmanacağım (kitaplar için))) - 20 yıldır enstrüman şeklinde bir korelometre görmedim ((
İkinci Dünya Savaşı'ndaki eski otokorelasyon görevlerini size hatırlatmama izin verin:
1. bir konumlandırıcımız var, ÜFE'de bir grup hedefi var, yani her şey birleşti, aydınlatma büyük bir nokta, çünkü diyagram 3 derece)))
Soru şu ki orada neler oluyor? Bu hala bir Baskın mı yoksa zaten bir Hava Muharebesi mi?
2. Gece üzerimizden bir uçak(lar) uçtu.Okyanusa düşse bile kaç motoru var.
Size otokorelasyonun "formülünü" hatırlatmama izin verin - bu, çekirdeğin segmentte (pencerede) alınan fonksiyonun kendisi olduğu bir evrişimdir.
Bu nedenle, ACF'nin istatistiksel yorumu, fiziksel anlamda ve çıktı korelogramını elde etme anlamında biraz farklıdır,
hangi korelogram sırayla pencerenin genişliğine sahiptir, yani. ayrık okumalarda, korelogramın genişliği çekirdeğin genişliğine eşittir)))
onlar. korelogram, bu pencerenin otokorelatif çarpımlarının) bölümlerinin toplamlarının toplamıdır.
Bu nedenle, okumalar pozitifse, korelogram her zaman pozitiftir ve bir fonksiyondur (eğri, grafik, diyagram).
-Bir korelogram diyagramının özelliklerinden biri, bir pencere segmentinin tüm veri akışına benzerliğinin bir gösterimidir)))
kabaca bir tahminde alım satım yapmak için, bu biraz model arayışını andırıyor,
ve kabaca, korelogramın, VR'nin penceredeki kendisine benzerliğinin bir grafiği olduğunu söyleyebiliriz.
..
Not: Açıklamaya gülümseyerek gülümsedim parmaklarıma.
PPS Hareketin işaretini tahmin etme görevini belirlersek, orijinal VR buna göre dönüştürülmelidir,
aksi takdirde dejenere bir sonuç elde ederiz.
PPS Hareketin işaretini tahmin etme görevini belirlersek, orijinal VR buna göre dönüştürülmelidir,
aksi takdirde dejenere bir sonuç elde ederiz.
Deneyiminizi paylaşın, sakıncası yoksa, ne tür bir dönüşümü "uygun" olarak değerlendirdiğinizi merak ediyorum.
Şu anda asma kata tırmanacağım (kitaplar için))) - 20 yıldır enstrüman şeklinde bir korelometre görmedim ((
İkinci Dünya Savaşı'ndaki eski otokorelasyon görevlerini size hatırlatmama izin verin:
1. bir konumlandırıcımız var, ÜFE'de bir grup hedefi var, yani. her şey birleşti, aydınlatma büyük bir nokta, çünkü diyagram 3 derece)))
Soru şu ki orada neler oluyor? Bu hala bir Baskın mı yoksa zaten bir Hava Muharebesi mi?
2. Gece üzerimizden bir uçak(lar) uçtu.Okyanusa düşse bile kaç motoru var.
Size otokorelasyonun "formülünü" hatırlatmama izin verin - bu, çekirdeğin segmentte (pencerede) alınan fonksiyonun kendisi olduğu bir evrişimdir.
Bu nedenle, ACF'nin istatistiksel yorumu, fiziksel anlamda ve çıktı korelogramını elde etme anlamında biraz farklıdır,
hangi korelogram sırayla pencerenin genişliğine sahiptir, yani. ayrık okumalarda, korelogramın genişliği çekirdeğin genişliğine eşittir)))
onlar. korelogram, bu pencerenin otokorelasyon çarpımlarının) bölümlerinin toplamlarının toplamıdır.
Pek çok akıllı kelimeyi hemen anlamıyorum - anlamak için zamana ihtiyacım var :-)
Bu nedenle, okumalar pozitifse, korelogram her zaman pozitiftir ve bir fonksiyondur (eğri, grafik, diyagram).
Bir dizi birinci farkta, sayılar değişiyor, Ne hakkında yazıyorsun?
Ve bu durumda MM'yi nasıl gözlemliyorsunuz? Sonuçta, para biriminin ne kadar değişeceğini de bilmeniz gerekir.
buradasın .
Şimdi, iki hareketli ortalamayı geçerek birinci türevin sentezine gelince.
Mümkün olan tüm hareketli ortalamaların, ilk tahmin olarak, fiyat serisini normal hareketli ortalamadan daha kötü ve daha iyi olmayacak şekilde düzeltmesine izin verin. Mevcut değerin (üst denklem) solunda yer alan n kota değerlerinin ortalaması olarak hareketli ortalama tanımlayalım.
Hareketli ortalamanın birinci türevini klasik olarak tanımlayalım (ikinci denklem). Daha sonra, yumuşatma penceresinin genişliğine göre 1 ile farklılık gösteren iki hareketli ortalamanın farkı, bize 1/n mertebesinde bir küçüklük terimine kadar birinci türevi verecektir (üçüncü denklem).
Biri periyodu 100, diğeri periyodu 70 olan iki hareketli ortalama çizerek (Şek. solda, kırmızı çizgi - kotir, mavi çizgi - hareketler), bu ifadenin geçerliliğini grafiksel olarak gösterebiliriz.
Sağda, 100 periyodu olan MA'nın türevi kırmızı ile, periyodu 100 ve 70 olan hareketli ortalamalar arasındaki fark mavi, 100 ve 99 yeşil ile gösterilmiştir.
Anlaşmanın iyi olduğu görülebilir. Q.E.D. Çeşitli hareket uygulamalarını içeren diğer tüm durumlar, ifadenin özünü değiştirmez, sadece ispat yöntemi değişir.
nötron için
.... Hareket işareti için bir tahmin arıyorsanız, BP bir dizi okumadan yünlü olmayan bir dizi eğime dönüştürülmelidir,
örneğin, n çubuktan bir dizi regresyon veya başka bir seçenek = bu dalda ele alınan HP'nin çıktısı,
....
Olsaydı paylaşırdım, ama öyle - Ben eski hafızadanım. Elekronika 60'dan yontulmuş korelometreler)))
Ancak, modern koşullarda, ticaret görevlerinden uzaklaşmamak için matlab bile yıkıldı,
aşağıdaki nedenlerle yıkılan matlab:
Anladığım kadarıyla ACF birikimdir, yani. ancak 100. pencereyi geçtikten sonra sonuca güvenilebilir,
ticarette, bu sadece klasiklere göre oyundaki büyük depolar için ilginçtir, poz tutma süresi = aylar,
ama şahsen benim için bir tavşan tüccarı olarak (((uygun değil.
Otokorelogramdan, oluşum frekansları alınabilir, yani. ipliği getiren bir frekans dağılımı olarak otokorelogramı kullanın,
ama bunun belirli bir araç için herhangi bir faydası olup olmadığı - bundan şüpheliyim.
PS, evrişim şüpheli bir şekilde bir algılayıcı gibi görünse de (görünüyordu)))