kesinlikle rastgele süreç ve FOREX. - sayfa 4

Yeni yorum
 
lna01 :
D.Will şunu yazdı:

Grafikte - tamamen deterministik bir dizi , sadece istatistiksel özellikler açısından rastgeleden ayırt edilemez. Yani bu sadece kaotik bir diziye güzel bir örnek :) .

Sorun nedir??

bizi karıştırmayın lütfen

Rastgele bir süreç, tanımı gereği, bir rasgele değişkenler dizisidir. Rastgele bir süreç tanımlarken, her zaman dağılım, matematik ve diğer her şeyden bahsediyoruz.



ve deterministik bir süreç, her an sistemin bir sonraki duruma geçeceğini açıkça söyleyebilen bir süreçtir.


Standart sözde rasgele sayı üreteçleri için, bir diziyi benzersiz bir şekilde tahmin etmek için, başladığı sayıyı bilmeniz yeterlidir. Yani, resminizdeki dizi teorik olarak tamamen öngörülebilir.

1. Bu numarayı biliyor musunuz?
2. 16 bitlik bir hassasiyetle, (65536) elemandan fazla bir dizi oluşturamaz.
 
lna01 писал (а): Standart sözde -rastgele sayı üreteçleri için, bir diziyi açık bir şekilde tahmin etmek için, sadece başladığı sayıyı bilmeniz gerekir. Yani, resminizdeki satır teorik olarak tamamen tahmin edilebilir.


Samimi , o kadar basit değil. Komposter ve MathRand() işlevini kontrol edene kadar ben de böyle düşündüm. İşte konu: 'Bir acemiden soru: farklı pencerelerde iki eğri' .

kod:

 #property show_inputs
 
/*extern int init_start    = 0;
extern int init_end      = 100000;*/
 
extern int iterations    = 1000000000 ;
 
int start ()
{
    int tmp , pre_tmp , count_23281 = 0 , count_16827 = 0 , count_23281_16827 = 0 ; string res ;
    //for ( int start = init_start; start < init_end; start ++ )
    {
        int start = 1 ;
        MathSrand ( start ) ;
        for ( int i = 0 ; i < iterations ; i ++ )
        {
            pre_tmp = tmp ;
            tmp = MathRand () ;
            if ( pre_tmp == 19169 ) //23281 )
            {
                count_23281 ++;
                if ( tmp == 15724 ) //16827 )
                {
                    count_23281_16827 ++;
                    res = StringConcatenate ( res , count_23281_16827 , " : Init value = " , 
                          start , " , interation # " , i , " \n " ) ;
                }
            }
            if ( pre_tmp == 16827 ) count_16827 ++;
        }
    }
    Comment ( " Чисел 23281 - " , count_23281 , " \n Чисел 16827 - " , count_16827 , 
                " \n Чередований 23281 с 16827 - " , count_23281_16827 , " : \n " , res ) ;
    return ( 0 ) ;
}
PS Belki de haklısın. Ancak bu dizinin periyodu açıkça çok uzun. Tahıl tüm diziyi belirler, ancak aynı sayıdan başlayan bölümleri farklıdır.
 
D.Will писал (а):
Ayrıca, çalışması tam olarak tarif edilen sistemler vardır * örneğin
y(n+1)=a*y(n)*(1-y(n);
ki bunu tahmin etmek neredeyse imkansız. a->4 için.

Bu tür süreçlere deterministik kaos denir.

Tam olarak pratikte, gerçekte, parametrenin değerini asla yeterli doğrulukla bilemeyeceğiz. Bununla birlikte, kaotik süreçler rastgele olanlardan çok daha fazla tahmin edilebilir. Ancak istatistiksel özelliklere göre aralarında ayrım yapmak imkansızdır. Buradan istatistiksel argümanların piyasanın öngörülebilirliği sorunuyla hiçbir ilgisi olmadığı sonucu çıkar.
 
Bu yüzden rastgele sayıların sözde üreticisinin determinizmini azaltmaya karar verdim. bir dizi rastgele sayıyı karıştırarak. defalarca.

hepsini kapat;

N=1000;
r=NORMRD(0,0.0077,1,N);

r1=r;
% karışım
i=1:1:10000 için
i1 = düzelt(rand*N)+1;
i2 = düzelt(rand*N)+1;
c=r(i1);
r(i1)=r(i2);
r(i2)=c;
son;

rakamlar;
%r=r-0.5;
i=2:1:uzunluk(r) için
r(i)=r(i)+r(i-1);
r1(i)=r1(i)+r1(i-1);
son

ızgara açık;

arsa(r);
rakamlar;
arsa(r1);

Sonuç


karışık


Burada. dönemlerden kurtuldu. ve amaç ne?
 
lna01 :
D.Will şunu yazdı:

Ayrıca, çalışması tam olarak tanımlanmış * örneğin sistemler vardır.

y(n+1)=a*y(n)*(1-y(n);

ki bunu tahmin etmek neredeyse imkansız. a->4 için.



Bu tür süreçlere deterministik kaos denir.




Tam olarak pratikte, gerçekte, parametrenin değerini asla yeterli doğrulukla bilemeyeceğiz. Bununla birlikte, kaotik süreçler rastgele olanlardan çok daha fazla tahmin edilebilir. Ancak istatistiksel özelliklere göre aralarında ayrım yapmak imkansızdır. Buradan, istatistiksel argümanların piyasanın öngörülebilirliği sorunuyla hiçbir ilgisi olmadığı sonucu çıkar.

yeterli doğrulukla. bu nedir?
Tüm teoriler d.h.'ye göredir. model denklemlerini veya geçmişini analiz edin (istatistiksel kalıpları çıkarma).
Ve istatistiksel özelliklerden ne anlıyorsunuz? ay ve std? ve bunun iki dizinin denkliğinin bir göstergesi olduğunu kim söylüyor?
 
Mathemat :
lna01 şunu yazdı: Standart sözde -rastgele sayı üreteçleri için, bir diziyi açık bir şekilde tahmin etmek için, sadece başladığı sayıyı bilmeniz gerekir. Yani, resminizdeki dizi teorik olarak tamamen öngörülebilir.

Hayır, Candida . Komposter ve MathRand() işlevini test edene kadar ben de öyle düşündüm. İşte konu: https://forum.mql4.com/ru/6187 .
Bence yinelenen çiftlerin etkisi, örneğin 32'den alttaki 16 hane rasgele bir sayı olarak alınırsa olabilir ve eğer onları almazsanız, o zaman olmayabilir :). Bu öngörülebilirlik gerçeğini değiştirmez. Aynı başlangıç numarası ile farklı diziler elde edilirse durum daha karmaşık hale gelecektir. O zaman sadece kısmi öngörülebilirlik hakkında düşünmeniz gerekir :).
 
D.Will писал (а):

İşin püf noktası, yeterli doğrulukla, nedir?
Bir sorunun yalnızca belirli bir görev için yanıtı olabilir.

PS Yoğunluğu "olasılık" da istatistiksel bir özelliktir. Ayrıca, RNG kullanılarak işlemin tüm özelliklerinin yeniden üretilmesini de garanti etmez.
 
lna01 :
D.Will şunu yazdı:



İşin püf noktası, yeterli doğrulukla, nedir?


Bir sorunun yalnızca belirli bir görev için yanıtı olabilir.



PS Yoğunluğu "olasılık" da istatistiksel bir özelliktir. Ayrıca, RNG kullanılarak işlemin tüm özelliklerinin yeniden üretilmesini de garanti etmez.

belirli bir görev için bile, bunu teorik olarak doğrulayamazsınız. çünkü bazı işlemlerin parametresini 10^-100 değiştirmek, dinamiklerini tanınmayacak kadar değiştirebilir. (çatallanmalar vb.)
bu nedenle, bilgisayarlar bu tür süreçlerin analizi için tamamen uygun değildir. (temel bir bakış açısından). Yalnızca olasılıksal ve tanımlayıcı modellemeleri mümkündür.


lna01> PS "Olasılığın" yoğunluğu da istatistiksel bir özelliktir. Ayrıca, RNG kullanılarak işlemin tüm özelliklerinin yeniden üretilmesini de garanti etmez.


Bunu nasıl hayal ediyorsun?? rastgele bir değişkenin dağılım yasasına göre bir şey nasıl geri yüklenir ??? böyle bir görev hiç var olamaz.
Eğer bir histogram verdiysem, sadece rastgele bir değişkenin dağılımının eurusd 1D ile aynı olduğunu göstermek içindi.
 
D.Will писал (а):
lna01 :
D.Will şunu yazdı:

İşin püf noktası, yeterli doğrulukla, nedir?


Bir sorunun yalnızca belirli bir görev için yanıtı olabilir.

belirli bir görev için bile, onu teorik olarak geçersiz kılamazsınız. çünkü bu parametreyi 10^-100 olarak değiştirmek, sürecin dinamiklerini tanınmayacak kadar değiştirebilir. (çatallanmalar vb.)
bu nedenle, bilgisayarlar bu tür süreçlerin analizi için tamamen uygun değildir. (temel bir bakış açısından). Yalnızca olasılıksal ve tanımlayıcı modellemeleri mümkündür.
Örneğin, bazı parametre değerleri için çekiciler tanımlanabiliyorsa, bu kısmi öngörülebilirlik anlamına gelecektir. Bu durumda, bu aralıkların sınırları, parametrelerin belirlenmesinin doğruluğunun "yeterliliğini" belirleyecektir. Bu tür süreçleri analiz edecek bilgisayarların eksikliği konusunda size tamamen katılıyorum - bu konudaki ana şey kafa :)
Eğer bir histogram verdiysem, sadece rastgele bir değişkenin dağılımının eurusd 1D ile aynı olduğunu göstermek içindi.
İyi evet. Ve sordum: "Peki ne?" :) Tekrar ediyorum: Rastgele olarak yerleştirdiğiniz satır rastgele değil. Yalnızca istatistiksel özelliklerin önemli olduğu görevler için rastgele bir görev olarak kullanılabilir. Yani konu başlığına "RNG of Matlab and FOREX" yazmanız daha doğru olur :) . Aslında yazılarımın ana fikri, Matlab'ın RNG'sini "kesinlikle rastgele bir süreç" olarak değerlendirmek için hiçbir neden olmamasıdır.
 
lna01 :
D.Will şunu yazdı:

lna01 :

D.Will şunu yazdı:



İşin püf noktası, yeterli doğrulukla, nedir?





Bir sorunun yalnızca belirli bir görev için yanıtı olabilir.



belirli bir görev için bile, onu teorik olarak geçersiz kılamazsınız. çünkü bu parametreyi 10^-100 olarak değiştirmek, sürecin dinamiklerini tanınmayacak kadar değiştirebilir. (çatallanmalar vb.)

bu nedenle, bilgisayarlar bu tür süreçlerin analizi için tamamen uygun değildir. (temel bir bakış açısından). Yalnızca olasılıksal ve tanımlayıcı modellemeleri mümkündür.

Örneğin, bazı parametre değerleri için çekiciler tanımlanabilirse, bu kısmi öngörülebilirlik anlamına gelecektir. Bu durumda, bu aralıkların sınırları, parametrelerin belirlenmesinin doğruluğunun "yeterliliğini" belirleyecektir. Bu tür süreçleri analiz edecek bilgisayarların eksikliği konusunda size tamamen katılıyorum - bu konudaki ana şey kafa :)

Eğer bir histogram verdiysem, sadece rastgele bir değişkenin dağılımının eurusd 1D ile aynı olduğunu göstermek içindi.


İyi evet. Ve sordum: "Peki ne?" :) Tekrar ediyorum: Rastgele olarak yerleştirdiğiniz satır rastgele değil. Yalnızca istatistiksel özelliklerin önemli olduğu görevler için rastgele bir görev olarak kullanılabilir. Yani konu başlığına "RNG of Matlab and FOREX" yazmanız daha doğru olur :) . Aslında yazılarımın ana fikri, Matlab'ın RNG'sini "kesinlikle rastgele bir süreç" olarak değerlendirmenin bir nedeni olmadığıdır.
iyi abs. tesadüfen hiçbir şey yoktur. konu, bu nedenle, "mutlak rastgele" ile "rastgele olmayan" arasındaki benzerliği vurgulamak için adlandırılmıştır.

Yukarıya bakarsanız, tüm diziyi birkaç kez karıştırdığım bir örnek verdim. ve hem bir hem de ikinci diziyi görüntüledi.
bu, RNG'nin determinizmini azaltma girişimidir. hareketlerin doğası aynı iken.
123456789
Yeni yorum