Rastgele Akış Teorisi ve FOREX - sayfa 82
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Cevap için teşekkürler. Örneğinizde, korelasyon integralini hesaplamak için R kullanmakla ilgili bir şey yoktur ve örnek bağlamındaki değeri bir boyut olarak seçilmiştir ... Net değil ... Sonuçta, korelasyon integrali ortalama olasılıktır. sistemin zaman içinde iki farklı noktadaki durumları yakın görünüyor (tam olarak aynı değiller)... Bana öyle geliyor ki böyle bir integrali hesaplamak için aynı boyuttaki 2 matrisi normalleştirilmiş verilerle karşılaştırmak gerekiyor...
Mesele şu ki, bu olasılık ne kadar büyükse, karşılık gelen komşuluğun boyutunu o kadar büyük alırsak (bu açık görünüyor). Bu bağımlılık, bir güç yasası karakterine sahipse, göstergesine sadece korelasyon boyutu denir.
Gerçek bir durumda, integral, komşuluğun farklı çaplarındaki toplam tarafından yaklaşık olarak hesaplanır, daha sonra karşılık gelen bağımlılık oluşturulur, logaritmikleştirilir, doğrusal bir kesit seçilir, eğimi alınır, bu korelasyon boyutunun tahminidir.
R'de CI hesaplaması bu pakette ama genel olarak gerekli fonksiyonları bulmak için www.rseek.org kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim.
Doğru anladıysam açıklamak istiyorum:
" Entegral, komşuluğun farklı çaplarındaki toplam tarafından yaklaşık olarak hesaplanır , sonra karşılık gelen bağımlılık çizilir " yerel dile çevrildiğinde "farklı zaman dilimlerinde bir çizelge çizilir" gibi bir şey mi duyulur? Sonra logaritmik - ln(OPEN) gibi bir şey [gerçekten bir normalleştirme mi?]
ayrıca "doğrusal bölüm seçildi" = "trend"i seçin [ayrıca bulutlu]. detaylandırabilir misin?
Bant geçiren filtreler sadece periyoda bölünmemeli, aynı zamanda iki alçak geçiren filtre veya farklı periyotların m / y düşük frekanslı ve yüksek frekanslı filtreleri arasındaki alanların eşitliğini de dikkate almalıdır.
İşte birkaç eskiz daha. Referanslar veya modüller alırız, örneğin, açılış-kapanış dakikaları ve bunları toplarız, her yeni sayımda, toplamın 1024, 512 vb.'ye eşit olduğu geçmişte bir nokta ararız, örneğin puanlar, veya yüzde. Ardından, bir trend ile ana seriden kapanışlarla ortalamayı hesaplıyoruz. Yoldaki değişime bağlı olarak terim sayısı değişen dinamik mashka periyodunu veya ortalamasını alacağız. Ama bu işin yarısı, bunu tüm TF'lere uygulamanız gerekiyor.
Elbette filtreleri kaydırabilirsiniz, ancak bunlar mutlak değerlerle değil, kat edilen mesafenin fonksiyonundaki dalgalanmaları tahmin edebilirsiniz. Ve sonra onu büyük resmin içine yerleştirin.
Sol kenardan sağa değerlerle hesaplanan MA ve tam tersine sağ kenardan sola değerlerle ikinci MA. Bu iki çizgi arasındaki integral fonksiyonunu analiz etmeniz gerekiyor. O zaman yarım periyodu (veya çeyrek) geriye kaydırmak.Buradaki nokta biraz farklıdır, kene dürtü yanıtında düz bir çizgiye sahiptir, bu nedenle analiz doğru olmayacaktır (bu 2 ayna arasındaki farkın analizi) keneler). Bunu yapmak için, maskaralara değil, 2. dereceden sönümlü bir salınım bağlantısı olarak tek bir harekete tepki türünde bir dürtü yanıtına sahip diğer filtrelere ihtiyacınız var.
Veya aşağıdakileri bükmeyi deneyin. Bir dizi veri alın ve keneleri bu şekilde hesaplayın, her yeni sayımda pozitif artışlar alın, toplayın ve bu son 1024 hücredeki pozitif değerlerin sayısına bölün. Ayrıca olumsuz olanlarla. Sonra onları toplarsın, sonra ayrı ayrı alırsın ve hepsini toplarsın ve eksi son 1024 çubuğu toplarsın ve 1024'e bölersin. Birinci ve ikinci satırları karşılaştırır ve analiz edersin.
Sonuç olarak, bu kadar basit şeylerdeki integral işlevi, iç piyasa dalgalanmalarını belirlemek için yanlış olacaktır. Arabaların katsayıları statik olduğundan. Yukarıda yazdığım gibi ya hile yapmak ya da 2. mertebeden bir salınım bağlantısı türünde farklı dürtü yanıtlarına sahip filtreler kullanmak gerekir, o zaman spekülerlik ilk sayfadakiyle aynı olmayacaktır,
Bir sonraki aşama, örneğin, ilerlemedeki sürenin artması, ancak aynı zamanda bunların kat ettiği mesafenin yaklaşık olarak birbirine eşit olması için böyle bir filtre sisteminin seçilmesidir. Bu konuda yukarıda yazdı.
Fiyat hareketinin yönünü değil, farklı zaman dilimlerinde örneklemeyi en küçüğünden, örneğin dakikalar için artırarak hareketlerin boyutunu analiz etme yönünde saldırımızı sürdüreceğiz. bu parti - daha sonra). Sorun iki yönden ele alınabilir.
1-Fiyata denk gelen, faz değişikliklerini aralarında hizalayan, farklı periyotlara sahip bir filtre sistemi kurun, ardından bu filtreleri kendileri denemek için değil, bu filtreler arasındaki integral (alan veya buna modülo artışları diyebilirsiniz) işlevi için tahminde bulunun. eşitlenmiş faz
2- İntegral fonksiyonlar için önceden ayarlanmış parametreler (ihtiyacınız olan şey) ve zaten tüm katsayıların toplamı minimum olacak şekilde onlardan filtreler oluşturun (aslında, fonksiyonun minimumunu aramak)
Bu biraz aynı opera, bana öyle geliyor ki, burada son yazılarda integral fonksiyonlar ve bunların analizi ve ekstrapolasyonu hakkında bahsettiğiniz şey.
..................
Sonuç olarak, bu kadar basit şeylerdeki integral işlevi, iç piyasa dalgalanmalarını belirlemek için yanlış olacaktır. Arabaların katsayıları statik olduğundan. Yukarıda yazdığım gibi ya hile yapmak ya da 2. mertebeden bir salınım bağlantısı türünde farklı dürtü yanıtlarına sahip filtreler kullanmak gerekir, o zaman spekülerlik ilk sayfadakiyle aynı olmayacaktır,
Bir sonraki aşama, örneğin, ilerlemedeki sürenin artması, ancak aynı zamanda bunların kat ettiği mesafenin yaklaşık olarak birbirine eşit olması için böyle bir filtre sisteminin seçilmesidir. Bu konuda yukarıda yazdı.
.................
Eh, ya da fiziksel anlamda, sağdan sola veya tam tersi hesaplanan filtrelerden değil, nominal fiyatlarla hesaplanan ve ardından ayna ters çevrilmiş fiyatlarda yeniden hesaplama yapan bir integral fonksiyonu oluşturmak mümkündür. aynı nedenlerle maskotlar statik katsayılar nedeniyle burada uygun değildir. Bu filtreler arasındaki bu integral fonksiyondaki aynı şey, piyasa döngülerinin yoğunluğunun bir benzeri olacaktır. Her iki yönde de çalışan bir araçtan veya aynı anda hem düz hem de ters çalışan bir araçtan burada daha önce bahsedilmişti. Aşağı yukarı aynı. Madeni paralara uygulandığında, bu, madalyonun farklı taraflarına stratejiler uygulayarak Parondo paradoksu yoluyla kazanç sağlamak gibi görünecektir).
bir ara resim, işaretin yönünü değil, boyutunu tahmin etmenin gerekli olduğunu anlamak için.
fiyatla eşleşen bir filtre sistemi. Bundan sonra, düşük bir frekanstan (mümkünse ve büyük birinden tam tersi olsa da), tüm bu çizgiler için sıkıştırma oranlarını dikey olarak seçiyoruz, böylece hepsinin toplamı birbirine eşit oluyor.
Aynı zamanda, çizgilerin doğası değişmez ve bükülme noktaları da değişmez.Daha sonra, sıkıştırma oranlarının bir fonksiyonunu oluştururuz ve tahmin edilmesi gereken bu fonksiyonlardır, bundan sonra ekstrapolasyonun yapılması gerekir. resimdeki orijinal çizgiler onlardan geliyor.
Bu değerlerden indeks oluşturma aşamasında, basitçe ekstrapolasyonsuz katsayılar vardır, daha sonra indeksler için ayrı ayrı tahmin edilirler. (doğal olarak, burada bu işlevlerin ağırlığını genel endeks hesaplamasında değiştirecek olan eşit bir hacim dahil edebilirsiniz)
resim burada http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3075907#post3075907 ne yazık ki bu forumun özellikleri öyle ki, kayıt olmadan stratejilerin tartışılması mümkün değil, bu yüzden resmi gönderdim, ama yapacağım Görmek için forumlarına kaydolmak zorunda. Selyavi böyledir. Ve burada benimkine bağlı değil. (reklam sayılmaz)
devam edecek...
Anladım. cevap verebilir miyim?
Muhtemelen anladılar çünkü yöntem farklı, anladığım kadarıyla, integral katsayıların ekstrapolasyonunu geometri ile değiştiriyorsunuz? yani, yukarıdan aşağıya teğetler aracılığıyla, Ama.
Bunu daha sonra fraktal geometri açısından ele alacağız. Sadece onu uyarlamanız gerekir, aksi takdirde spektral analizde yukarıda ihtiyaç duyulanı tahmin etmeniz gerekir. Ve geometri yardımıyla analizin hiçbir şeyi tahmin etmediğini söyleme. Aynı ekstrapolasyon, sadece farklı çağrıldı.
Ayrıca fraktal geometri yoluyla değil, fiyata teğetler yoluyla, yukarıdan ve aşağıdan fiyat arayışı))) daha sonra da yapabilirsiniz. Ancak bir kümeye geometrik yöntemler koyamazsınız. Ve handikapta, sadece paritede değil, aynı zamanda kümede de yararlı bir sinyal var, çünkü sermaye enstrüman tarafından grupta dağılıyor, bu özellikle handikap ve genel resmin nasıl değerlendirileceği hakkında. geometri yoluyla pazar sektörünün potansiyeli? Sonuçta, geometrik genişleme başlangıçta doğrusal olmayacak, onu tekrar birleştirmek mümkün olmayacak.
Ve spektral analiz elbette çok fazla kaynak gerektirir (özellikle sonuca indirgeme açısından), ancak pazarın gerçek yüzünü, neyin, nasıl ve nerede olduğunu açıkça gösterir. Örneğin, tüm kümeden yararlı bilgileri nasıl çıkarırsınız? Veya geometriniz aracılığıyla bir aracı nasıl seçersiniz? Geometri ile mümkün olsa da. Ancak, para birimini takip etmek, bu para birimi karmaşasından büyüyen araç yelpazesinden daha kolaydır. Ve sonra en karlı ticaret yapmak, daha fazla potansiyele sahip olmak. Geometri ile, kesin olarak bir enstrümanın hedef seviyelerinin o enstrümanınkilere tercih edildiğini ve bunun makul bir tahmin olmayacağını söyleyebilirsiniz (elbette, tutma pozisyonlarını hesaba katmak için zaman da vardır).
Spektral analiz
Lütfen böyle bir resim yapın: Kartezyen koordinat sisteminde bir nokta düzlem boyunca uzanır, koordinatlar kuvvet açısından birinci ve ikinci harmoniklerdir (anlık frekans değerlerinin tahminleri). Buna sistemin faz portresi denir. Çekiciye, nasıl olacağına bakmak istiyorum. Uzun zaman önce kendim yapardım, ancak fikirlerin geliştirilmesi benim için FIFO ilkesine göre çalışıyor ve akrabalarının büyük bir kuyruğu var))).