Çoklu para birimi danışmanı hakkında soru - sayfa 6

Yeni yorum
 

Eh, bu burada bir şikayet değil.

Görünüşe göre kuralları ilk kez gördünüz .... Bu konu zaten tartışıldı - şampiyonanın ilk dallarında - bkz. sayfa

 

EA'yı Metaquotes geçmişinde test ediyor ve optimize ediyorum. İlk başta 208 (Alpari için kurulum) üzerinde çalıştım - karşı noktalara ihtiyaç var, ancak 209'da değiller. Daha sonra Metaquotes'tan aynı şekilde indirilen aynı parametre değerlerine ve aynı geçmişe sahip EA, yapı 209'da (Metaquotes kurulumu) test edildi. Sonuçlar büyük ölçüde farklılık gösterir. Geçmişteki çubukların sayısı ve simüle edilen kenelerin sayısı da aynı test kalitesiyle farklılık gösterir. Lütfen bana yapı 208 ve 209'un test cihazlarının farklı algoritmasındaki nedeni veya belki de sembollerin ayarlarını (spread, swap, margin, stop seviyeleri, vb.) bir durumda, ikinci durumda Alparish olanlar alınır. - Meta alıntılar mı? Yoksa nedeni başka bir şey mi? Ve Metaquotes verileri üzerinde doğru test ve optimizasyon nasıl yapılır - Alpari'den build 208 ile hikayeler? Yapı 208'i (Metaquotes kurulumu) nereden indirebilirim?

ZY Geçmişi, tüm .hst dosyalarını sildikten sonra Renat'ın 'Otomatik Ticaret Şampiyonası 2007: Uzman Danışmanlarda Yaygın Hatalar' tarifine göre yüklendi.

Strateji Test Raporu
çalışan
MetaQuotes Demosu (Derleme 208)


sembol EURUSD (Euro vs USD)
Dönem 15 Dakika (M15) 1999.01.05 13:00 - 2007.09.07 22:45
modeli Tüm işaretler (her bir işaretin fraktal enterpolasyonu ile mevcut en küçük tüm periyotlara göre)
Seçenekler
Tarihteki barlar 215177 Simüle keneler 13375536 simülasyon kalitesi %89.96
İlk para yatırma 10000.00
Net kazanç 3484.57 Toplam kar 14828.81 Toplam kayıp -11344.24
karlılık 1.31 kazanma beklentisi 7.20
Mutlak Düşüş 896,44 Maksimum düşüş 1255,96 (%12,12) göreceli düşüş %12.12 (1255.96)
Toplam işlemler 484 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 249 (%47.79) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 235 (%52,77)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 243 (%50,21) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 241 (%49,79)
En büyük karlı ticaret 426.34 ticaret kaybetmek -99.96
Orta karlı ticaret 61.02 ticaret kaybetmek -47.07
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 6 (466.42) sürekli kayıplar (kayıp) 7 (-275.39)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 653.20 (4) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -286.62 (3)
Ortalama sürekli kazanç 2 sürekli kayıp 2

Strateji Test Raporu
çalışan
MetaQuotes Demosu (Derleme 209)


sembol EURUSD (Euro vs USD)
Dönem 15 Dakika (M15) 1999.01.05 13:00 - 2007.09.07 22:45 (1970.01.01 - 2007.09.08)
modeli Tüm işaretler (her bir işaretin fraktal enterpolasyonu ile mevcut en küçük tüm periyotlara göre)
Seçenekler
Tarihteki barlar 215437 Simüle keneler 15419309 simülasyon kalitesi %89.96
İlk para yatırma 10000.00
Net kazanç 1882.77 Toplam kar 13663,61 Toplam kayıp -11770.84
karlılık 1.16 kazanma beklentisi 3.82
Mutlak Düşüş 896.21 Maksimum düşüş 1331.85 (%12.52) göreceli düşüş %12,52 (1331,85)
Toplam işlemler 493 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 263 (%48.67) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 230 (%51.30)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 246 (%49.90) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 247 (%50.10)
En büyük karlı ticaret 426.34 ticaret kaybetmek -99.96
Orta karlı ticaret 55.50 ticaret kaybetmek -47.66
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 6 (466.42) sürekli kayıplar (kayıp) 7 (-275.39)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 522,72 (3) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -318,74 (5)
Ortalama sürekli kazanç 2 sürekli kayıp 2

 

Görünüşe göre, mesele alıntıların sunulmasında. Örneğin, barların açılış/kapanış fiyatları farklı tarihsel versiyonlar için biraz farklıdır, bu da bar içindeki fiyat hareketinin biraz farklı modelleneceği anlamına gelir! Ve durma = 40/50 ile bunun zaten bir etkisi olacaktır.

Ayrıca, tamamen net değil - her iki seferde de mt4 Alpari'de test ettiniz mi? (farklı alıntılarla)

Veya MT4 MQ'da ikinci kez mi? Belki farklı yayılmalar vardır. Ve 500 işlem için - zaten 1 pip "-500"

Ve takaslar aynı...

 
rid :

Görünüşe göre, mesele alıntıların sunulmasında. Örneğin, barların açılış/kapanış fiyatları farklı tarihsel versiyonlar için biraz farklıdır, bu da bar içindeki fiyat hareketinin biraz farklı modelleneceği anlamına gelir! Ve durma = 40/50 ile bunun zaten bir etkisi olacaktır.

Ayrıca, tam olarak net değil - her iki seferde de mt4 Alpari'de test ettiniz mi? (farklı alıntılarla)

Veya MT4 MQ'da ikinci kez mi? Belki farklı yayılmalar vardır. Ve 500 işlem için - zaten 1 pip "-500"

Ve takaslar aynı...


Buradaki besleme nedir? Teklifler, Metaquotes Tarih Merkezi'nden her iki terminale yüklenir. İlk terminal Alpari kurulumundan (derleme 208), ikincisi - Metaquotes kurulumundan (derleme 209) oluşturuldu. Her ikisi de birer birer bir test hesabına (şampiyonaya katılım için Metaquotes tarafından verilir) giriş yaptı ve alıntılar Renat'ın reçetesine göre yüklendi. İlk yaklaşık 300 işlem neredeyse 1: 1'dir (ki bu, fiyat tekliflerinin, spreadlerin, takasların kimliğini doğrular...), ardından bozulur (bkz. durumlar). Aynı kalitede modelleme karşısında şaşkına dönmüş :(

Daha da şaşırtıcı olan: Expert Advisor karmaşık değildir, yalnızca bir yerleşik gösterge kullanır ve Alpari verilerinde Metaquotes Histori Center verilerine göre 2-3 kat daha iyi sonuçlar gösterir. Ve ne tür bir optimizasyon, Alpari'nin sonuçlarına yaklaşmanıza bile izin vermez. Bu, sabit 0.1 lot ile ticaret yaparken, MOJ'nin yaklaşık 35, PF = 2.5 olmasına rağmen, işlemlerin bazen birkaç gün sürmesine, yani. TS açıkça bir pip/scalper değil.

Dosyalar:
test.zip  278 kb
 

Bir şeyi daha tahmin edebiliyorum.

Bir MT4 terminalini farklı DC'lere kaydettiğimde de geçmişle ilgili sorunlar yaşadım. İlk başta her şey yolunda gibi görünüyor. Ve sonra, görünüşe göre, bir yerde bir şeyi tıkladım/gözden kaçırdım ve bir DC'nin tarihinin parçaları (aynı çift için) bir başkasının tarihine sürünmeye başladı. Sebebini bilmiyorum. Veya genel olarak parçalar düşmeye başladı. Sonunda, her şey o kadar karıştı ki... farklı DC'lerin aynı terminal hesaplarında oturum açmaya yemin ettim.

Şimdi farklı DC'lerden bir kopyada dört MT4'üm var, ancak sorunu bu karışıklıkla çözdüm! Aynısını yapmaya çalışın.

PS Ben de fark ettim. Böyle bir DC Masterforex var (Reklam için almayın - bu arada ...). Bu nedenle, bazı nedenlerden dolayı Uzman Danışmanlarım, alıntılarında mükemmel sonuçlar veriyor. Ve Light veya Alpari'de - aynı parametreler ve kalite ile - biraz daha kötü.

 
rid :

Bir şeyi daha tahmin edebiliyorum.

Bir MT4 terminalini farklı DC'lere kaydettiğimde de geçmişle ilgili sorunlar yaşadım. İlk başta her şey yolunda gibi görünüyor. Ve sonra, görünüşe göre, bir yerde bir şeyi tıkladım / gözden kaçırdım ve bir DC'nin (aynı çift için) tarihinin parçalarını bir başkasının tarihine doğru taramaya başladım. Sebebini bilmiyorum. Veya genel olarak parçalar düşmeye başladı. Sonunda, her şey o kadar karıştı ki... farklı DC'lerin aynı terminal hesaplarında oturum açmaya yemin ettim.

Şimdi farklı DC'lerden bir kopyada dört MT4'üm var, ancak sorunu bu karışıklıkla çözdüm! Aynısını yapmaya çalışın.


Teşekkürler ama bu sorunun farkındayım. Yukarıda, temiz kurulumlar yaptığımı, yüklediğimi, tüm .hst dosyalarını sildiğimi , iki terminalin her birini Metaquotes tarafından verilen tek bir hesaba kaydettiğimi, DC'nin geri kalanını yapılandırma klasöründen sildiğimi, böylece karışıklık ve Başka insanların tarihi parçalarının gelebileceği hiçbir yer yoktu. Ve Alpari'nin daha önce 2-3 kat daha iyi sonuçların alındığı tamamen test terminali, hiçbir DC'ye hiçbir hesaba giriş yapmadı. Alpari'den .hst dosyaları buraya yüklenir.
 
Neden farklı sayıda çubuk ve simüle edilmiş onay işareti için aynı simülasyon kalitesinin gösterildiği sorusu açık kaldı? Ayrıca, daha büyük hacimli indirmeler klasöründe boşluksuz bir geçmişin olduğunun garantisi nerede? Test cihazı tarafından yayınlanan simülasyonun kalitesinin nicel değerlendirmesine güvenilemeyeceği ortaya çıktı mı?
 

Kimseye güvenemezsin!

Test cihazının çubuk sayısına (sayısına) tepki vermediğini düşünüyorum.

Ve kalitenin değerlendirilmesine gelince, nicelik görülebilir. kalite değerlendirmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılır: - test edilen TF'nin ne kadar eksiksiz bir şekilde içindeki dakika alıntılarıyla doldurulduğu. Tamamen doluysa - o zaman = %90. Tamamen değilse, kalite daha düşüktür.

Ancak (indirirken) tüm TF'ler için tırnaklarda (Eylül'den Ekim / Kasım 2006'ya kadar) açıklanamayan düşüşler aldım. Ancak test eden kişi bunu fark etmez ve = 90% verir, çünkü herhangi bir tf'deki diğer tüm çubuklar. tamamen dakikalarla dolu.

Ve yeterli çubuk olmadığı gerçeği - test cihazı görmez.

Belki bir yerde yeterli haftanız veya iki hikayeniz yoktur. Bu nedenle fark.

Z

 

Yine, çoklu para birimi danışmanı hakkında keskin bir soru vardı. Çiftlerden birini açılış fiyatı modunda çalışmaya zorlamak gerekiyordu! Makalelerde böyle bir tasarımın bir örneğini buldum. İlk olarak tek sürüme eklendi. Her şey çalıştı.

 int start ()
//ждем открытия нового бара. Если появл. новый бар - проверяем возможность сделки
 { if ( Time [ 0 ] == prevtime ) 
       return ( 0 ) ;
   prevtime = Time [ 0 ] ;

Sonra aynı şekilde çoklu para birimi danışmanına yerleştirdim. Ve tüm çiftler açılış fiyatlarından kazanıldı. Ama her şeye sahip olmaya ihtiyacım yok. Bu gereklidir - sadece bir - ikinci çift. Böyle mi yaptı:

Global olarak bildirildi - static int prevtime = 0;

 ЗАДАЕМ ВНЕШНИЕ ПАРАМЕТРЫ ПО КАЖДОЙ ПАРЕ
 static int prevtime = 0 ;
int init ()
  {
   return ( 0 ) ;
  }
int deinit ()
  {
   return ( 0 ) ;
  }
 
int start ()
  {  
 int Orders = OrdersTotal () ;     //получаем кол-во открытых ордеров
if ( Orders < 3 )                 //если  открытых ордеров <3
  { 
if ( выключатель 1 вкл ) { РАСЧЕТ ИНДЮКОВ И ОТКРЫВАЕМ ПЕРВУЮ ПАРУ } 
if ( выключатель 2 вкл ) 
{
if ( Time [ 0 ] == prevtime ) 
       return ( 0 ) ;
   prevtime = Time [ 0 ] ; 
 
РАСЧЕТ ИНДЮКОВ И ОТКРЫВАЕМ ВТОРУЮ ПАРУ } 
  }
//========================================================================
for ( int x = 0 ; x < OrdersTotal () ; x ++ )                                             {
    if ( OrderSelect ( x , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) 
{       
if ( UseTrailing 1 ) - ТРЕЙЛИНГ ПЕРВОЙ ПАРЫ
... ... ...
if ( UseTrailing 2 ) - Трейлинг второй пары
}
//======================================================================
   return ( 0 ) ;
  }

Ek olarak, ikinci çiftin her biletinden sonra şunu ekledim:

 ticket = OrderSend ( " EURUSD " , OP_BUY , Lots , _ask , 3 , _bid - SL_long * _point ,
                       _ask + TP_long * _point , " M_4 " , MagicEURUSD , 0 , CLR_NONE ) ;
 
                        Sleep ( 30000 ) ;
                       if ( ticket < 0 )   {
                           prevtime = Time [ 1 ] ;
                         }

Hiç birşey çalışmıyor! EA, tüm keneler üzerinde ikinci çift üzerinde çalışmaya devam ediyor!

Başka bir tasarım denedim. Işte bir tane -

 bool isNewBar = false ;
if ( ExpertBars != Bars ) { ExpertBars = Bars ; isNewBar = true ; }
//-------------------------------------------------------
 
if ( isNewBar ) {

Değişkenleri önceden ayarladıktan sonra:

 int         ExpertBars ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init ()
  {
ExpertBars = Bars ;
//----------------
   return ( 0 ) ;

Ama .... aynı hikaye. Başta eklediğimde tüm pariteler açılış fiyatından çalışıyor. Ama bir çift için başvurmak istediğimde - işe yaramıyor! Üçüncü gün acı çekiyorum...

Herhangi bir tavsiye veya öneri için minnettar olurum....

 
rid :
ME tarafından kırmızıyla vurgulanan adlar, EA'nın eklendiği simgeye atıfta bulunur. Time[] yerine iTime () kullanmayı deneyin.
1234567891011121314
Yeni yorum
Neden: