Karmaşık arbitraj - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MForex , korelasyon birden fazla şekilde hesaplanabilir mi?
SK. , tekrar edeyim: Söz konusu para birimi üçlülerinin mutlak değerlerinin korelasyonu, yani AUD/USD ve NZD/USD, EUR/JPY ve CHF/JPY, EUR/USD ve GBP/USD.
Bu bir sır değil, ancak imkansız çünkü ticaret kararı, oranların mutlak değerlerine göre verilmez. korelasyonlar (CC), ancak yukarıda söylediğim gibi, artışlarının dinamiklerine göre. Açıklamama izin verin: şu anda mevcut QC ve QC X-dönemleri arasındaki fark (D) negatifse , bu korelasyonda bir düşüşe işaret ediyorsa, o zaman söz konusu çiftler üzerinde şu anda açılan hedge büyük olasılıkla kâr getirecektir. , çünkü D bir süre sonra sıfır olur ve sonra pozitif olur (korelasyondaki artış) ve sonra tekrar negatif olur. Doğal olarak, ortalama D dalgalanma aralığının ötesinde çıkışlar olacaktır, ancak çok nadiren ve bu tür aşırı noktaların meydana geldiği anlar bir kayıpla sonuçlanana kadar, ancak bunların (D'nin aşırı uçları) bir kaymaya yol açabileceğini dışlamam. incelenen çiftlerin oranlarının mutlak değerlerinde. Böyle bir kaymanın bir sonucu olarak, korelasyonu (bu arada, düşük olacak) kısa bir süre içinde nesnel olarak değerlendirmek imkansız hale gelir, bu nedenle böyle bir kaymadan kurtulan bir hedge muhtemelen bir kayıpla kapatılır. , ama her zaman değil. İfademde birkaç gün süren işlemler var ve bu, korelasyonda keskin bir düşüşe ve bir kaymaya yol açan fiyat farklılığının meydana geldiği yer, ancak yine de bu hedge'ler bir kârla kapatıldı. Genel olarak, bu aracın en zor anıdır.
Elbette ödüllendirdi, ama elinden gelenin en iyisini yaptı.
Basitçe söylemek gerekirse, AUD düşen bir NZD fonunda büyüdüğünde, burada AUD satmanız ve NZD satın almanız gerekir. Gelecekte bir noktada, ya AUD, NZD'den daha fazla düşecek ya da tam tersi, NZD, AUD'den daha fazla yükselecek. Doğal olarak, mutlak değerlerinden değil, çiftlerden birinin kat ettiği mesafeden bahsediyoruz. Umarım daha açıktır ;)
Geçen haftanın tamamını iletmeyi başardı. Evet, bahsettiğim değişimlerden geçmekte olan iki çitin varlığı ile kapandı. Öyleyse gelecek hafta onlara ne olacağını kontrol edelim.
Aşağıda devletin devamı var, tamamı artık uymuyor, bu yüzden sadece geçen hafta asıyorum, gerisi yukarıda. Bu arada, ileri testte tek bir pipser değil, bir demo bile bana böyle sonuçlar gösterdi.
MForex , korelasyon birden fazla şekilde hesaplanabilir mi?
Korelasyonu değil, düzinelerce olan korelasyon katsayılarını sayabilirsiniz (sırasıyla hesaplama yöntemleri).
SK. , tekrar edeyim: Söz konusu para birimi üçlülerinin mutlak değerlerinin korelasyonu, yani AUD/USD ve NZD/USD, EUR/JPY ve CHF/JPY, EUR/USD ve GBP/USD.
Bu bir sır değil, ancak imkansız çünkü ticaret kararı, oranların mutlak değerlerine göre verilmez. korelasyonlar (CC), ancak yukarıda söylediğim gibi, artışlarının dinamiklerine göre. Açıklamama izin verin: şu anda mevcut QC ve QC X-dönemleri arasındaki fark (D) negatifse , bu korelasyonda bir düşüşe işaret ediyorsa, o zaman söz konusu çiftler üzerinde şu anda açılan hedge büyük olasılıkla kâr getirecektir. , çünkü D bir süre sonra sıfır olur ve sonra pozitif olur (korelasyondaki artış) ve sonra tekrar negatif olur. Doğal olarak, ortalama D dalgalanma aralığının ötesinde çıkışlar olacaktır, ancak çok nadiren ve bu tür aşırı noktaların meydana geldiği anlar bir kayıpla sonuçlanana kadar, ancak bunların (D'nin aşırı uçları) bir kaymaya yol açabileceğini dışlamam. incelenen çiftlerin oranlarının mutlak değerlerinde. Böyle bir kaymanın bir sonucu olarak, korelasyonu (bu arada, düşük olacak) kısa bir süre içinde nesnel olarak değerlendirmek imkansız hale gelir, bu nedenle böyle bir kaymadan kurtulan bir hedge muhtemelen bir kayıpla kapatılır. , ama her zaman değil. İfademde birkaç gün süren işlemler var ve bu, korelasyonda keskin bir düşüşe ve bir kaymaya yol açan fiyat farklılığının meydana geldiği yer, ancak yine de bu hedge'ler bir kârla kapatıldı. Genel olarak, bu aracın en zor anıdır.
Elbette ödüllendirdi, ama elinden gelenin en iyisini yaptı.
Basitçe söylemek gerekirse, AUD düşen bir NZD fonunda büyüdüğünde, burada AUD satmanız ve NZD satın almanız gerekir. Gelecekte bir noktada, ya AUD, NZD'den daha fazla düşecek ya da tam tersi, NZD, AUD'den daha fazla yükselecek. Doğal olarak, mutlak değerlerinden değil, çiftlerden birinin kat ettiği mesafeden bahsediyoruz. Umarım daha açıktır ;)
Geçen haftanın tamamını iletmeyi başardı. Evet, bahsettiğim değişimlerden geçmekte olan iki çitin varlığı ile kapandı. Bakalım haftaya onlara ne olacak.
Bu, en iyi cevaba karar veremediğim nadir bir durumdur.
Daha iyi şaka:
- Anne, baba merdivenlerden düştü!
- Ve o ne dedi?
- Şey.. bu.. ben...
Kötü sözler söyleyemezsin.
- O zaman hiçbir şey. :)
Genel olarak susacağım. Umarım kusur yoktur.
Peki, şikayetler neler olabilir? :) Vaka gerçekten çok nadir :)) Ve dediğim gibi henüz böyle bir şeye rastlamadım.
Geçen haftanın raporu. Kalın yazılan anlaşmalar, önceki raporda açık olan anlaşmalardır. Hafta boyunca toplam dalgalı zarar -1500$'ı biraz aştı ama bir süre sonra kârla kapatacaklarına dair güven beni bir an olsun bırakmadı ;))
Evet, bir uyarı var: bilgisayar Salı'dan beri şu ana kadar çevrimdışıydı, bu yüzden bu iki korumadan, bilgisayar günün her saatinde açıkken yapmaları gerekenden daha fazla kar elde ettiler, çünkü daha erken kapanırlardı, toplamda yaklaşık 100 $ kar değeri. Ancak kapandıktan sonra, genellikle haftalık karı 500 $ artı seviyesine getirecek daha fazla ticaret olacaktı.
Karmaşık arbitraj çok ilginç. Ben de benzer bir Uzman Danışman geliştiriyorum. GBPUSD ile bir demo test grubu kurdum.
Çitlerde çiftleri birleştirmeniz ilginç.
Söyle bana, sistemi ForexClub forumunda gürleyen Paramon ile aynı mı?
Karmaşık arbitraj çok ilginç. Ben de benzer bir Uzman Danışman geliştiriyorum. GBPUSD ile bir demo test grubu kurdum.
Çitlerde çiftleri birleştirmeniz ilginç.
Söyle bana, sistemi ForexClub forumunda gürleyen Paramon ile aynı mı?
Sırasıyla 1:2, 1:1.5 ve 1:2 lot oranında.
Tüm takaslar +.
Hesaplamalar için çiftler arasındaki Korelasyon Katsayısı (CC) ve iMA (Basit Hareketli Ortalama) göstergelerini kullanıyorum.
DrawDown QC ve giriş noktası kullanma yaklaşımınızın nerede olduğunu anlamıyorum (anladığım kadarıyla benimkinden çok farklı değil,
değer 0,90'dan büyük veya daha düşükse - 0,90 (Çifte bağlıdır) ).
QC hesaplama yöntemim sizinkinden farklı olsa da, birçok dönem denedim ancak girdilerinizde bir model bulamadım.
Sisteminizi tartışmak ilginçti, mantığın kendisi ICQ: 477-961-311.
Tatilim böyle bitti. Bir ay boyunca başıboş bıraktığım dört işlem 300+$ karla kapandı. Tüm ileri demo dönemi için bir rapor ekliyorum.
Sonuçlar kısaca şöyle:
1.5 aylık çalışma süresi için ilk depo için %54,84.
Bu arada, denge eğrisinin zirve ve inişlerinin dikkate alınmasına gerek yoktur. Öz sermaye pratikte bu denge eğrisinin noktalarını birleştiren bir çizgiye benziyordu. Anlaşmaların açılış ve kapanış saatlerini ekteki açıklamadan kontrol edebilirsiniz.