Martingal - KÖTÜ?! - sayfa 3
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ekleniyor...
açık / bekleyen emirler programında 10. Ancak bunun ilginç olmadığı açık.
Saygılarımla, S.D.
...Ayrıca, fiyatın sözde "Ok" yaratabilmesi, yani bir yönde ve sonra hemen diğerinde acele etmesi önemli değil. Bu durumda Martingale yöntemini kullanarak kazanırım. Ve fiyat iki Ok oluştursa bile, son fiyat hamlesinin yönünden bağımsız olarak yine de kazanırım.
Ve "atıcı" altı mı yoksa sekiz mi olacak?
Martingale, kârlı ticaret olasılığı > %90 ise muhtemelen kullanılabilir. Veya başka bir deyişle, bir serinin olasılığı
3-4 kaybetme işleminde ihmal edilebilir. Ancak, karlı işlemlerin %90'ına sahip bir TS varsa, neden martingale kullanıyorsunuz?
Kitaptan: R. Peletier "Martingale Metodu ile Varlık Yönetimi"
"Martingale yöntemi nasıl faydalı olabilir? Bir örnek vererek, zaman içinde tek bir ticaret birimi kazanılırsa bir dizi martingale işleminin başarılı olacağını not ediyoruz - bir sözleşme veya bir hissenin standart lotu. Diyelim ki sonuç Her işlemin 50-50, kazanan veya Bir dizi martingale işlemiyle, işlemlerde başarılı bir sonuç olasılığının, marjın dört katı minimum bütçe artı 6 ortalama kaybeden işlem ile %50'den %87'ye çıkabileceğini gösterdik. . %90."
İlk başta, TS'lerle ( Martingale ilkesine dayananlar dahil) tanıştığımda, depozitoyu uzun süre yükseltip birkaç kez artırıp ardından MC'ye boşalttığımda, çözüm hemen ve açık bir şekilde ortaya çıktı - sepete! Ve sadece son zamanlarda bu tür TS'nin pratik uygulama olasılığını düşünmeye başladı. İşte örnek bir plan:
1. Göreceli olarak, 2K'lık bir başlangıç depozitosu ile aylık ortalama 500$'lık bir kâra sahip olan bir TS'ye sahip olalım. Aynı zamanda (6 yıllık bir geçmişe ilişkin geriye dönük testlerin sonuçlarına göre) yılda ortalama olarak 1.5K-2K'dan fazla derinlikte birden fazla düşüşe izin verir, yani. bir ticaret yılında, MC'yi yakalayabiliriz, ancak mevcut değilse, yıllık kar 500$ x 12 = 6000$ veya + %300 olacaktır.
2. 2K'lık bir başlangıç depozitosu alıyoruz (değeri, hem düşüşlerin sayısı/derinliği hem de işlem lotu tarafından belirlenir) ve işlem yapmaya başlar ve potansiyel olarak kaybedilen bir TS'den kar elde etmeye çalışırız. Şanslıysak (maalesef bir demoda daha sık olur;), o zaman birkaç ay boyunca derin düşüşler olmadan ticaret yapacağız (bu arada, gerçek hayatta onlardan kaçınmak için TS'yi bir demoda çalıştırabilirsiniz) , düşüşü bekleyin ve tamamlandıktan sonra gerçek hayatta başlayın - düşüşleri birbiri ardına takip etmek pek mümkün değildir).
3. Diyelim ki ticaretin ilk aylarında biraz şanslıydık (bir düşüş ve MC almadık). Her hafta ticaretten elde edilen tüm kârı başka bir hesaba (yedek veya başka amaçlar için kullanılan) aktarıyoruz. O. dört ay sonra, ilk depozitoyu iki katına çıkardık ve bir düşüş ve MC aldıktan sonra bile, en azından ilk depozito ile kaldık ve yeniden başlıyoruz.
4. Böylece MC'yi alana kadar çalışmaya devam ediyoruz ve kayıp miktarı her zaman 2K ile sınırlı. MK'nin alınması sırasında, yüksek bir olasılıkla, rezerv hesabının orijinal 2K'dan daha büyük bir miktarı olacaktır. 2K'sını yedekte bıraktığımız ve 2K'sı açık artırmaya çıkarılan 4K olsun. MK'nin alındığı tarihte, miktar ilk 2K'yı (örneğin, 8K) önemli ölçüde aşarsa, yarısı (4K) açık artırmaya çekilebilir.
5. Bu süreci zafere çeviriyoruz. MK burada küresel bir stop loss görevi görür ve mevduatın boyutu olası kayıpların boyutunu sınırlar.
Bu tekniği henüz pratikte uygulamaya çalışmadım, bazı nüansları dikkate almamış olmam mümkün olsa da, yaşam hakkı olduğuna inanıyorum. Uzmanlardan ilginç görüş.
İlk başta, TS'lerle ( Martingale ilkesine dayananlar dahil) tanıştığımda, depozitoyu uzun süre yükseltip birçok kez artırıp ardından MC'ye boşalttığımda, karar hemen ve açık bir şekilde ortaya çıktı - sepete! Ve sadece son zamanlarda bu tür TS'nin pratik uygulama olasılığını düşünmeye başladı. İşte örnek bir plan:
1. Göreceli olarak, 2K'lık bir başlangıç depozitosu ile aylık ortalama 500$'lık bir kâra sahip olan bir TS'ye sahip olalım. Aynı zamanda, izin verir (geri testlerin sonuçlarına göre
Saygılarımla, S.D.
2k=2000, 1.5k=1500, MK=marj çağrısı :-)
altın tüccarı
Böyle bir sistem nerede bulunur ki ayda %25 olur. Eğer bir tane varsa, 1999'dan beri kaç kez sızdırıldığını sayın :-)
Böyle bir sistem nerede bulunur ki ayda %25 olur. Eğer bir tane varsa, 1999'dan beri kaç kez sızdırıldığını sayın :-)
birçoğu var, esas olarak partide bir artışla ortalama alma ilkesine dayanıyor ( Martingale farklı varyasyonlarda). Seçilen araçlara ve ayarlara bağlı olarak, yılda ortalama bir defadan fazla tahliye edilmezler. IMHO, Sarta'nın uzmanı hemen hemen aynı şekilde çalışıyor. İşte, örneğin, ekte bunlardan biri, benim tarafımdan yazılmamış, bu nedenle .ex4'te Sart'a göre daha iyi olduğunu düşünmüyorum, daha esnek (birçok parametre) de çalışıyor.
Bu arada Sart'ın danışmanı hakkında yazdığı gibi, " Martingale karşı hakim olan olumsuz tutuma rağmen, en az 400-500 dolar mevduatı olan fakir bir tüccar için bu program KESİNLİKLE risksiz günde 10 dolar getirebilir" . 10$'ı bir aydaki 20 işlem günüyle çarparsak, 200$ elde ederiz, bu da orijinal 400-500$'ın %25'i değil, %40-50'sidir. Sarta danışmanını ne tarihçede ne de demoda test etmedim ama yazara güvenmemek için hiçbir neden yok. Başka bir şey de, " KESİNLİKLE risksiz " sözlerinin kulağa en azından naif gelmesidir. Yazarın henüz piyasaya yenilmediği hissediliyor.
Böyle bir sistem nerede bulunur ki ayda %25 olur. Eğer bir tane varsa, 1999'dan beri kaç kez sızdırıldığını sayın :-)
birçoğu var, esas olarak partide bir artışla ortalama alma ilkesine dayanıyor ( Martingale farklı varyasyonlarda). Seçilen araçlara ve ayarlara bağlı olarak, yılda ortalama bir defadan fazla tahliye edilmezler. IMHO, Sarta'nın uzmanı hemen hemen aynı şekilde çalışıyor. İşte, örneğin, ekte bunlardan biri, benim tarafımdan yazılmamış, bu nedenle .ex4'te Sart'a göre daha iyi olduğunu düşünmüyorum, daha esnek (birçok parametre) de çalışıyor.
Bu arada Sart'ın danışmanı hakkında yazdığı gibi, " Martingale karşı hakim olan olumsuz tutuma rağmen, en az 400-500 dolar mevduatı olan fakir bir tüccar için bu program KESİNLİKLE risksiz günde 10 dolar getirebilir" . 10$'ı bir aydaki 20 işlem günüyle çarparsak, 200$ elde ederiz, bu da orijinal 400-500$'ın %25'i değil, %40-50'sidir. Sarta danışmanını ne tarihçede ne de demoda test etmedim ama yazara güvenmemek için hiçbir neden yok. Başka bir şey de, " KESİNLİKLE risksiz " sözlerinin kulağa en azından naif gelmesidir. Yazarın henüz piyasaya yenilmediği hissediliyor.
Bu konu yukarıda tartışıldı ve bence dosyası ekte bulunan Expert Advisor iyi yazılmış.
Kimse itiraz etmeye çalıştı mı? Başka bir şey ise, "Kesinlikle risksiz" ayda %40-50 kazanma olasılığı konusunda büyük şüpheler var. IMHO, kesinlikle risk almadan %1 bile kazanmak imkansızdır ve %40-50/ay zaten çılgın bir getiri oranıdır.
"Yukarıdaki %50'lik bir oyunla ilgili örnekte, 1$'lık kaybın 2$'lık kazanç olduğu yerde, matematiksel beklenti şöyle olacaktır:
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Dolayısıyla bu oyunun matematiksel beklentisi hamle başına 50 senttir.
Rulet oynamak için matematiksel beklentiyi tahmin edelim:
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Bu nedenle, rulet oynarken, matematiksel beklenti 1$'lık bir bahiste hamle başına eksi 5,26 senttir. Bahis 5$ ise, tur başına ortalama 26.3 sent kaybedilir.
Farklı oranlarda, matematiksel beklenti puan olarak ifade edildiğinde değer bakımından farklılık gösterecek, ancak yüzde olarak ifade edildiğinde aynı olacaktır. Bir dizi bahsin matematiksel beklentisi, bireysel bahislerin beklentilerinin toplamıdır. Rulette önce 1$, sonra 10$ ve sonra 5$ olmak üzere bir sayıya bahis yaparsanız, matematiksel beklenti şu şekilde olacaktır:
(-0.526*1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
Bu ilke, kayıp veya kazancın boyutuna bağlı olarak bahislerin boyutunu değiştirmeye dayanan sistemlerin neden başarısızlığa mahkum olduğunu açıklar. Negatif beklentilerin toplamı her zaman negatif kalacaktır. Martingale ancak sınırsız miktarda sermaye ile karlı olabilir.
Para yönetimi açısından en önemli sonuç, ticaret sisteminin matematiksel olarak olumsuz bir beklentisi ile hiçbir para yönetim sisteminin bir mucize yaratamayacağı ve kâr sağlayamayacağıdır. "
Hemen söylemek isterim ki, Forex'i hiçbir şekilde rulet ile aynı kefeye koymuyorum (neyse ki, kendimi takas ettiğim için kendime "hakarete" izin vermeyeceğim)).
Martingale bir para yönetim sistemidir. Bu herkes için açıktır. İlk önce olumlu bir beklenti ile bir ticaret sistemi kurabilir. Kötü şöhretli eşit sayıda karlı ve kârsız işlem ve bunların birbirine oranı 2:1 olsa bile (elbette kârlı olanlar lehine). Ve sonra vidalayın. Ve hatta aynı martigale? Kendi açımdan önemli satırların altını bilerek çizdim.
Eh, bu öyle .. boşta düşünme için almayın .... ve yargılamayın.