Hurst üssü - sayfa 32
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2 Şubat için dava arandı.
Mikro 1H'de (DC'nin bizimle ilgilendiğini söyleyebiliriz, yerel ekstremler kapsanmaz :)
ndd hesabında
esn'de
Bu yüzden fraktal teoriyi geliştirmeye devam ediyorum. Daha önce, deterministik serilerin tanımlanması için Peters tarafından önerilen RS aralığı tahmininin tutarsızlığını kanıtlamıştım. Bununla birlikte, metodolojisi, yöntem ve teoriyi bir araya getiren inkar edilemez güçlü bir teorik çubuktur. Bu nedenle, belirli RS aralığı yöntemini tamamen terk ettim ve "parçacık yayılımı" değerinin önemsiz olmayan hesaplamasını geliştirdim. Şu anda, yöntemin tamamen pratik bir uygulamaya yönelik olması ve hala son derece umut verici olması nedeniyle bunu tam olarak açıklama eğiliminde değilim. Sadece tüm hesaplamaların temelinin ZigZag göstergesi olduğunu söyleyebilirim. Bu, hem katı bir şekilde belirlenmiş serilerde hem de rastgele veri serilerinde eşit derecede etkili çalışabilen son derece esnek bir göstergedir.
Bu nedenle, daha önce belirtildiği gibi, RS aralığının klasik tanımı, Hurst tahminini önemli ölçüde fazla tahmin etti. Ek olarak, bu yöntem, fiyat verilerinin kendisine aşırı derecede duyarsız kalır, çünkü tüm aralıktan sadece iki maksimum ve minimum değer seçilir, farkları bu süre için serinin standart sapmasına normalleştirilir. Sonuç olarak, incelenen alanın düşük duyarlılığı ve yanlış eğilim düzeltmesi nedeniyle, Hurst üssü, analiz edilen serinin türünden bağımsız olarak fazla tahmin edildi ve her zaman yaklaşık 0,52-0,53 olarak gerçekleşti. Ayrıca, rastgele yürüyüşün R/S aralığı, pazar serisinden istatistiksel olarak ayırt edilemezdi. Bütün bunlar, bu metodolojiyi daha sonraki çalışmalarda uygulamayı imkansız hale getirdi. Benim yöntemim tüm bu eksikliklerden yoksun. Eski Peters yönteminin aksine, herhangi bir uzunluktaki horizonlarla çalışabilir (Peters yöntemi yalnızca 100 gecikme periyodundan başlar ve bundan önce H farklı bir büyüme yasasına uyar). Ayrıca, T^0.5 hızındaki bir parçacığın kaçışını öngören teoriyle de tamamen tutarlıdır. İşte tablo:
Bu çizelge neyi gösteriyor? İlk olarak, rastgele veriler için doğrusal regresyon açısını belirten Hurst katsayısı, tahmin edilen 0,5 değeri ile tamamen tutarlıdır. RTS grafiğinin kaçak değeri, rastgele, normal dağılmış bir yürüyüşten niteliksel olarak farklıdır ve 0,53 Hurst'tur. Önceki hesaplamalarla karşılaştırıldığında, bu gerçek bir atılımdır. Matematik gerçekten işe yarıyor ve fraktal teorinin öngördüğü etkileri doğruluyor. 0,5 sınırını önemli ölçüde aşan tüm piyasaların trend olduğunu ve piyasanın geçmiş durumunu "hatırladığını" güvenle söyleyebiliriz.
Şimdi kötü için. Tahminin dizinin dağılım türüne bağımlılığının hoş olmayan bir özelliği ortaya çıktı. Bu çok çok kötü. Bu durumda, Pareto-Levi tipinin yapay dağılımlarında (gerçek hacim alındı ve ondan rastgele çubuklar oluşturuldu), tahminin sonuçlarını olduğundan fazla tahmin ettiği görülebilir. Ancak buna rağmen, gerçek piyasalar ile yapay olarak oluşturulmuş piyasalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir delta için hala yer var. Görünen o ki asıl sorun volatilitenin normalleştirilmesinde. Görünüşe göre, normalleştirme yöntemlerini, dağılım tipinin deterministik bileşenin tahminlerini etkilemeyecek şekilde önemli ölçüde rafine etmek gerekli olacaktır.
Her durumda, ilerleme açıktır. Rastgele ve rastgele olmayan bileşenler arasındaki niteliksel farklılıkları belirlemek mümkün olmuştur. Gelecekte, bu çalışmaları çalışan bir örneklem haline getirmeyi umuyorum.
Her durumda, ilerleme açıktır. Rastgele ve rastgele olmayan bileşenler arasındaki niteliksel farklılıkları belirlemek mümkün olmuştur. Gelecekte, bu çalışmaları çalışan bir örneklem haline getirmeyi umuyorum.
Son derece meraklı.
Senin için mutlu!
Devamını bekleyelim...
;)
İlginç bir şekilde, RTS, ortaya çıkıyor, süper difüzyon 0.53'te? Ve döviz çiftlerinde her yerde alt (0.47-0.48) aldım.
tamam bok...
Ortamın difüzyon üzerindeki etkisi iki tip olabilir - onunla etkileşim, ortalama olarak, dolaşan parçacıktan enerji aldığında, bu da daha düşük bir kaçak hızına yol açar, bu durumda alt difüzyonu gözlemleriz (endeks, 0.5) veya etkileşim, aksine, kinetik enerjiyi arttırdığında ve sonra süper difüzyona sahibiz (sırasıyla 0,5'ten fazla). Teklifi alırsak, ortalama olarak stop emirlerinin baskınlığı, ilk seçeneği, limit emirlerini - ikincisini verir. Bu açıklamayı nasıl buldunuz?
Eğer bu doğruysa, o zaman bir strateji çizebiliriz: ilk adımda, siparişlerin yoğunlaşma seviyelerini belirleriz ve R/S>0.5 olan enstrümanlar için bu seviyeden hareket etmeye ve R/S için geri tepmeye karar veririz. <0.5
Eğer bu doğruysa, o zaman bir strateji de çizebiliriz: ilk adımda, siparişlerin yoğunlaşma seviyelerini belirleriz ve R/S>0.5 olan enstrümanlar ve geri tepme için bu seviyeden hareketin devamını koyarız. R/S<0.5 için
Ve neden örneğin arabalar üzerinde çalışmaktan daha iyidir? - gecikmeler hala kaçınılmazdır. Evet ve + -0.1..0.2, bundan değerli bir şey elde etmek için 0,5 temelinde çok büyük bir önyargı değil. tabii ki IMHO.
İlginç bir şekilde, RTS, ortaya çıkıyor, süper difüzyon 0.53'te? Ve döviz çiftlerinde her yerde alt (0.47-0.48) aldım.
tamam bok...
Ortamın difüzyon üzerindeki etkisi iki tip olabilir - onunla etkileşim ortalama olarak dolaşan parçacıktan enerji aldığında, bu da daha düşük bir kaçak hızına yol açar, bu durumda alt difüzyonu gözlemleriz (endeks, 0.5) veya etkileşim, aksine, kinetik enerjiyi arttırdığında ve sonra süper difüzyona sahibiz (sırasıyla 0,5'ten fazla). Teklifi alırsak, ortalama olarak stop emirlerinin baskınlığı, ilk seçeneği, limit emirlerini - ikincisini verir. Bu açıklamayı nasıl buldunuz?
Eğer bu doğruysa, o zaman bir strateji de çizebiliriz: ilk adımda, siparişlerin yoğunlaşma seviyelerini belirleriz ve R/S>0.5 olan enstrümanlar ve geri tepme için bu seviyeden hareketin devamını koyarız. R/S<0.5 için
Şimdiye kadar birkaç enstrüman test ettim ve hepsinde Hurst niteliksel olarak 0,5'ten yüksekti. Bunlar: General Electric (1965-2012), IBM (1962-2012), SP500 (1952-1912), T-Bond 30 (1970-1912). Bu, tahmin edilen FMH etkileriyle tam bir uyum içindedir. Peters ayrıca tüm döviz çiftlerinin güçlü bir trend bileşenine sahip olduğundan (hurst 0,5'ten çok daha fazladır), sonsuz işlem belleğine sahip olduğundan (mevcut geçmiş üzerindeki sınır tanımlanmamıştır) bahseder.
Daha çok yöntemin kendisi hakkında. Yönteminiz Norm veriyorsa. Rastgele tam olarak 0,5 ve 0,47-0,48 para birimlerinde - bu nedenle metodolojinizi ciddi şekilde anlamanız gerekir. Teorik olarak, piyasalar trend ve trend karşıtı olarak ayrılmamalıdır. Peters, incelediği tüm pazarlarda 0,5'in üzerinde bir H'ye sahipti. Yine teorik olarak, aynı pazarın farklı yatırım ufukları bile birbirleriyle ilişkili olarak fraktal (kendine benzer) olmalıdır ve bu nedenle ideal olarak bir çizgiye sığmalıdır. Burada, fraktalite derecesi, bu doğrunun yaklaşıklık güvenilirliği R^2 değeri kullanılarak tahmin edilebilir. 1'e ne kadar yakınsa, kendine benzer ve birleşik yatırım ufukları o kadar fazladır. Onlar. bir ufuk trenddeyken diğeri trend karşıtı olamaz ve onu tekrar trend takip eder. Ama bu teorik. Uygulamada, bunun ilk yaklaşımda doğru olmasına rağmen, genel olarak küçük ufuklarda ilginç etkilerin gözlemlendiğini (bununla ilgili daha fazla bilgi aşağıdadır) ve sapma çizgisinin mükemmel bir şekilde eşit olmadığını (rastgele olanlarla aynı miktarda veri olmasına rağmen) görüyoruz. Kullanılmış). Burada gerçek, durağan olmamanın lanet olası etkisidir, ancak daha sonra bunun üzerinde.
İlginç bir şekilde, 2009'dan bu yana 3 ila 30 dakika arasındaki yatırım ufkunda, RTS'de zayıf bir kalıcılık önleyici bileşen ortaya çıktı. Hurst 0,5'ten biraz daha azdır ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Belki de bu, ACF'nin gösterdiği etkinin aynısıdır (komşu çubukların zayıf negatif korelasyonu). Ama öte yandan, daha önceki tarihte de ısrarcılık yok! 2009'dan sonra, genç RTS ufkunda bunun gibi bir şeyin ortaya çıktığı görülebilir ve bu, ufkun piyasa yapısını değiştirdi! Belki de bunlar, büyük siparişlerin birikiminden kurtulmaya çalışan aynı robotlardır. Her neyse, Pazartesi günü ofiste olacağım ve bu ilginç programı yayınlayacağım.
Limit emirleri ve stop emirleri - evet, muhtemelen piyasada farklı etkileri vardır. Ama bana öyle geliyor ki ufukları bir gün ölçeğinde çok sınırlı. Saatlik ufuklardan başlayarak, bekleyen siparişlerle çalışmanın neden olduğu etkileri istatistiksel olarak ayırt edilemez hale getiren çok daha güçlü başka etkiler ortaya çıkar.
Ve neden örneğin arabalar üzerinde çalışmaktan daha iyidir? - gecikmeler hala kaçınılmazdır. Evet ve + -0.1..0.2, bundan değerli bir şey elde etmek için 0,5 temelinde çok büyük bir önyargı değil. tabii ki IMHO.
Duc, tüm koğuştaki sıcaklık bu ve zaten normalin 0,03 derece üzerinde! Ve özel durumlar daha da ilginç olabilir. Ayrıca logaritmik ölçümlerde bir güç skalası ile çalıştığımızı da unutmayın. 0.03'lük bir sapma, 100 tikte zaten %1.48'lik bir avantaj sağlıyor, bu çok fazla değil, ancak farkı ödemek için yeterli.
Duc, tüm koğuştaki sıcaklık bu ve zaten normalin 0,03 derece üzerinde! Ve özel durumlar daha da ilginç olabilir. Ayrıca logaritmik ölçümlerde bir güç skalası ile çalıştığımızı da unutmayın. 0.03'lük bir sapma, 100 tikte zaten %1.48'lik bir avantaj sağlıyor, bu çok fazla değil, ancak farkı ödemek için yeterli.
Duc, tüm koğuştaki sıcaklık bu ve zaten normalin 0,03 derece üzerinde! Ve özel durumlar daha da ilginç olabilir. Ayrıca logaritmik ölçümlerde bir güç skalası ile çalıştığımızı da unutmayın. 0.03'lük bir sapma, 100 tikte zaten %1.48'lik bir avantaj sağlıyor, bu çok fazla değil, ancak farkı ödemek için yeterli.
Her şey ne kadar harika çıkıyor! :-)
Ve bu çalışmalar bir şekilde buna (tamamlanmış) bağlanabilir veya benzer bir şey (bir filtre için kendi kendine yeterli), trend düz bir filtre ile aynı basit bir baykuşa bağlantı için tasvir edilebilir mi?
İşte iVAR gösterge okumalarını kullanan trend olan bir baykuşun sinyal parçası.