Hurst üssü - sayfa 21
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte hatanın dikkate alındığı bir seçenek. Ne yazık ki, bu mucize için C kaynak kodunu nereden çaldığımı bulamıyorum, ancak Feder E. Fraktallarına göre sayıldığını iddia ediyor. Onun için aynı dosya için H=0.6807 Testi yapın. Fena değil gibi görünüyor.
78 büyüklük için, bu en ağır olanıdır. Hurst'ün elli gözlem üzerinden nasıl değerlendirileceği üzerine birçok çalışma ayrılmıştır. Hesapları anlamadan bile farklı yazarlardan çok farklı sonuçlar alıyorsunuz. Bunda şaşırtıcı bir şey yok. Kaç algoritma - çok fazla gösterge :). Ve daha da fazla sorun - 1000 gözlemin ekli versiyonunda, hatayı dikkate alarak, fiyat hakkında hiçbir şey söylenemez - şu anda kalıcı mı yoksa değil mi, çünkü. 0,5, hata kanalı arasında yer alır (cRSGraphic=false ile kırmızı çizgiler).
Girdi olarak ya fiyat farkı ya da fiyat oranlarının logaritması verilmelidir.
İlk farkları alarak hangi hedefleri takip ediyorsunuz? Genel olarak, Hurst tüm Box modelleri için hesaplanabilir mi?
brown72.txt dosyasını eklediniz. Ancak, göstergeniz brown72.csv dosyasında test ediyor. Başka talimatların olmaması nedeniyle, onu yeniden adlandırdım ve \experts\files klasörüne koydum. İşte sonuç:
H1'de:
Keneler üzerinde:
Dosyanız 1024 değer içeriyor. İşte bunlardan ilk 4'ü:
45.47422
42.55601
46.5188
41.61502
Oldukça doğru. O gibi.
İşte sorun. Bunun neden olduğunu ve nasıl çözüleceğini düşünmemiz gerekiyor.
Zaman serisi modeli nedir? Klasik biçiminde ( Box ve Jenkins), VR, düzenli ve gürültü bileşenlerinden oluşur. Farklılıkları almak oldukça spesifik hedefler peşinde koşar ve "belki" bir şey elde ederiz.
İlk farkları alarak hangi hedefleri takip ediyorsunuz? Genel olarak, Hurst tüm Box modelleri için hesaplanabilir mi?
Fiyat hareketlerinde uzun süreli bir hafıza olup olmadığını öğrenmek istediğimizi varsayalım. Bu hareketleri algoritmanın girişine - ilk farklara - uygulamayı uygun görüyorum. Belirli bir algoritmanın ekli uygulamasına girdi olarak ne sipariş edersiniz?
Fiyat hareketlerinde uzun süreli bir hafıza olup olmadığını öğrenmek istediğimizi varsayalım. Bu hareketleri algoritmanın girişine - ilk farklara - uygulamayı uygun görüyorum. Belirli bir algoritmanın ekli uygulamasına girdi olarak ne sipariş edersiniz?
bilmiyorum. İlk önce VR modelini tanımlamanız gerekir. Eğilimler, döngüler, gürültü ve çalışanlardan modelin çalışmadığı parametrelere kadar farklı parametreler içerebilir. Box, farklı parametre setlerine sahip birkaç modeli dikkate alır. En azından Boks'u tanımladığı şeyi alır ve onlar için Hurst'u sayarsak, farklı değerler veya algoritmalarla aynı Hurst olacak veya farklı olacaktır.
Hurst'u çeşitli forumlarda ve literatürde sayma girişimlerini gördüm. Tek bir uygulanabilir değil. Bu, yukarıdaki düşüncelere yol açtı.
Bu görevin uygulanması için vizyonum şudur: ZigZag göstergesinin verilerine dayanarak, iki komşu nokta (alçaklar ve yüksekler) arasındaki mesafe d1'i ( çubuk sayısı ) hesaplayacak bir gösterge yapmak gerekiyor, ve ayrıca iVAR göstergesini (varyasyon indeksi durumunda 0,5'ten küçük değerler kümesi) ve _hurst_classik göstergesini (0,5'ten büyük değerler kümesi) veren d2 mesafesini (ilgili aralık için nokta sayısı) alın. Hurst üssü durumları). Son olarak bir dizi d2/d1 ilişkisi elde edin. Nihai sonucu bir histogram olarak sunun.
Umarım bu sitede bir beyefendi vardır - kıza araştırmasında yardımcı olacak MQL4 programcıları, herhangi bir yardımdan memnuniyet duyarım!Şimdiden çok teşekkürler!
Not: ZigZag göstergesi bir trend göstergesi olmasına rağmen, bir daire ile bir tür yazılım çözümü mümkündür. Bu sorunu çözmek için herhangi bir hazır araç varsa, lütfen bunları belirtin. Ayrıca iVAR ve _hurst_classik göstergelerinin kodlarını yeniden yayınlıyorum.
Надеюсь на этом сайте есть джентльмен - программисты на MQL4,которые помогут девушке
Hanımefendi, burada kesinlikle beyler var ve bir tane bile yok ve keşfedilmemiş Forex'in kız araştırmacısına mümkün olan en iyi şekilde yardım edilecek.
Ama belki de Madam sadece kelimelerle değil, nihai sonuca biraz ilgi göstermeli. Değil mi? :)
Vizyonlar ve programlama uyumsuz. :)
Burada bir sonraki dalda akış şemaları çizmek için programlar var, önce algoritmanızın tam ve ayrıntılı bir akış şemasını çizebilirsiniz - programlamak istediğiniz şey. Eh, orada koda çok yakın olacak.
Lütfen bana RS analizinde analiz edilen VR'nin uzunluğunun nasıl seçildiğini söyleyin.