İdeal mekanik ticaret sistemi.

[quality]

Merhaba programcılar ve kodlayıcılar, filozoflar ve pragmatistler :) Bir konu oluşturma fikrini geliştirmeyi öneriyorum.
Bunun için düşüncelerimizi paylaşacağız ve bu inanılmaz mucizeyi birlikte yazmaya çalışacağız :)
Genel olarak, sırayla. Hakkımda: Ben bir programcı değilim, ancak bir tüccar olarak çok fazla deneyimim var (5 yıldan fazla) Ticaret yapma şeklim ve kazanma şeklim beni tamamen tatmin ediyor. Ancak aradan bunca yıl geçmesine rağmen sürekli olarak finansal piyasalarda çalışma deneyiminin ve bilgisinin tam ve eksiksiz olarak kavranamayacağı kanaatine varıyorum. Her zaman devam eden bir öğrenme süreci vardır. Zamanla ne değişir? Piyasanın daha fazla hareketi hakkında sezgisel olarak analitik olarak doğru sonuçların yüzdesi. Belki de hepsi bu. Hepiniz gibi, muhtemelen, tıpkı sizin her seferinde onların yokluğundan emin olduğunuz gibi, ben de kâseyi vs. aramakla meşgul olduğum kadar uzun zaman önce. Genel olarak demogojinin sonu - konuya geri dönelim :)
Böyle. Çok sayıda karlı ticaret mekanik sistemi olduğunu ve belirli bir zaman diliminde ve belirli bir para biriminde MTS'nin iyi sonuçlar verebileceğini bir kural olarak kabul edelim. Sırasıyla. Bu nedenle hangi mekanik sistemi esas alırsak alalım, içinde olması gereken asıl şey tek bir kullanıcı ayar parametresi değildir. Tüm parametreler bağımsız olarak hesaplanmalıdır. Yani, bu, değişken bir pazar için optimize edilmiş otomatik bir mekanik ticaret sistemi (AMTS) olacak :).
Bu başlıkta, bu konudaki düşüncelerinizi ifade etmeyi ve kodun optimizasyon adımlarını uygulayabilecek kısımlarını yavaş yavaş yazmayı öneriyorum.
Tekrar ediyorum - ben programcı değilim, bu yüzden basit şeylerle başlayacağım.
AMTS'nin kendi kendini ayarlayan parametreleri, temel ve ek olarak ayrılacaktır.
Ana:
1. Parti sayısı.
2. Kar elde edin
3. Kaybı durdur
4. Takip eden durdurma
Ek olarak
5. AMTS'nin yazılacağı tüm bu parametreler.

MM'yi esas alalım: sermayenin %5'i giriş, 2'den az olmayan kâr faktörü, kâr al ve zararı durdur oranı: 60/40.
1. İlk olarak, birçok sistemde lot sayısı uygulanır: bu LotOptimizator işlevidir.
Sistemimizin sırasıyla gün içi olacağını varsayalım.
2. Kar al, son bir aydaki ortalama günlük fiyat dalgalanmasının %70'i olarak hesaplanacaktır.
3. Kârın %40'ı olarak, sırasıyla zararı durdurun.
Ertesi güne taşındıktan sonra saat 01:00'de zararı durdur ve kar al seviyelerini hesaplamayı öneriyorum.

Genel olarak konu ilgi çekiciyse fikirlerimizi ifade edelim.

[Andrey Opeyda]

Her yeni çubukta sinir ağını eğitmek mümkündür. Veya yeniden eğitin. Görev bir model oluşturmaktır.

[Shashev Sergei]

Her yeni çubukta sinir ağını eğitmek mümkündür. Veya yeniden eğitin. Görev bir model oluşturmaktır.

Muhtemelen sinir ağlarıyla çalıştınız. Ve çok katmanlı sinir ağlarının hızlı öğrenmediğini biliyorsunuz. Ve eğer zaman çerçeveleri küçükse, ağın bir çözüm bulmak için zamanı olmayacaktır.
Nöro ile çalışmadım, sadece okuyorum. Nasılsın?

Bu yöndeki fikrim, LGAP kendini uyarlayan genetik algoritmadır. Bu yönde gelişiyorum. Dll şablonu neredeyse hazır.

[Murashov Anton]

IMHO'm - uygun olacak. Sinir ağlarını denedim. Dürüst olmak gerekirse pek mantıklı gelmedi. Ve kullandığım cihaz zayıf değil!

Fikir her zaman tüccara aittir, çünkü temel gerekçeler olmadan yapamazsınız. Ve ağ, verilere uyum sağlamakla meşgul olacaktır - çok fazla serbestlik derecesine sahiptir - pratikte test edilmiştir. ..

[quality]

kniff писал (а):
IMHO'm - uygun olacak. Sinir ağlarını denedim. Dürüst olmak gerekirse pek mantıklı gelmedi. Ve kullandığım cihaz zayıf değil!

Fikir her zaman tüccara aittir, çünkü temel gerekçeler olmadan yapamazsınız. Ve ağ, verilere uyum sağlamakla meşgul olacaktır - çok fazla serbestlik derecesine sahiptir - pratikte test edilmiştir. ..

Uyum böyle olmalı. Piyasa değişkendir: oynaklık, hacimler, fiyat aralıkları. Parametreler hızlı bir şekilde değiştirilmelidir.

[Александр]

quality писал (а):
Merhaba programcılar ve kodlayıcılar, filozoflar ve pragmatistler :) Bir konu oluşturma fikrini geliştirmeyi öneriyorum.

Şahsen ben bu konuyla çok ilgileniyorum! Her zaman katılmaya hazır!

Kendi kendini ayarlayan parametrelere gelince: ana parametrelerle ilgili her şey açıktır, ancak ek parametreler için neyin temel alınacağı, yani. hangi göstergeler, seviyeler kanalları veya ne?

Bu düşünceye sahiptim:
- grafiğe birkaç gösterge asın (örneğin, RSI, Stoch, CCI, MACD, vb.) Bu göstergelerin değerlerini "yaklaşık olarak" seçin;
- ayrıca, yaklaşık fiyat geri dönüşlerinin geçmişine bakıyoruz (yani, "burada satın almanız gerekiyor, burada satıyorsunuz" ifadesinin açıkça görüldüğü yerlerde);
- ayrıca bu noktalardaki tüm göstergelerin değerlerini koylar ve köyler için bir diziye veya bir dosyaya yazıyoruz;
- ayrıca, Uzman Danışmanda - bu konuyu kontrol ediyoruz (gösterge göstergelerinin ideal göstergelerin yüzdesi olarak sapmasını dikkate alarak), yani, örneğin dizide, satın alma için RSI değeri 20 olarak ortaya çıktı. , o zaman tetikleme yüzdesi 10 ise, o zaman satın alma, diğer tüm göstergelerle birlikte 18'den 22'ye kadar çalışacaktır;
- ayrıca, farklı seviyelerdeki göstergelerin veya bunların sinyal hatlarının kesişimini teste eklemek de mümkündür (veya gerekli:);

Bunu kendim test etmedim (her ne kadar deneysel bir Expert Advisor yazmaya başlamış olsam da, henüz sonuç yok), bu yüzden işe yarayıp yaramayacağını söyleyemem.

[Александр]

quality писал (а):

Uyum böyle olmalı. Piyasa değişkendir: oynaklık, hacimler, fiyat aralıkları. Parametreler hızlı bir şekilde değiştirilmelidir.

Bu arada, tüm göstergelerin parametreleri (bu durumda, onları kendi kendine ayarlamanız gerekecek, ancak henüz nasıl olduğunu bilmiyorum). Örneğimde (yukarıda), gösterge değerlerinin ideal değerlerden sapma yüzdesini değiştirmeyi deneyebilirsiniz, yani. Bu nedenle, piyasa değişikliklerini takip etmeye çalışırken, diziye (dosya) yeni gösterge değerleri kombinasyonları eklemek de mümkündür ve muhtemelen gereklidir.

[eugenk1]

Bunu kendim uzun zamandır düşünüyorum. Sadece hangi yoldan gideceğimi bilmiyorum. İyi, sağlam fikirler varsa, onları uygulamaya hazırım. Şu anda bir sinir ağı ile birlikte 'Kendi Kendine Öğrenen UZMAN'da sunulan model fikirleriyle çok ilgileniyorum.

[eugenk1]

kniff, bana öyle geliyor ki tarihe uymak ZAMANINDA ise çok ama çok faydalı bir şey. Onlar. sistem yeterince hızlı adapte olursa. Bu nedenle, ondan korkmaya gerek yoktur. Hikayeyi yeterince hızlı bir şekilde nasıl uyduracağını düşünmek daha iyidir. Örneğin: Sistemin belirli bir X ayarı vektörü vardır. Her t anı, bu vektör için çok hızlı değişmeyen bir optimal X' değeri vardır. Onlar. t0 ve t1 yakınsa X'(t0) X'(t1)'e yakındır. Eğer dt=t1-t0 süresi boyunca sistem X'(t0) değerini doğru bir şekilde belirleyebilecekse, o zaman t1 zamanında bu, ayarların değeri olacaktır. Onlar. optimal değil (X'(t1) optimal olacaktır), ancak optimale yeterince yakındır. Bu bağlamda, bu soru çok fazla test yapan meslektaşlarım içindir (ne yazık ki bununla övünemem). Piyasa koşulları değiştiğinde saf (uyumsuz, kablolu) sistemler ne kadar aniden birleşmeye başlar? Kârlılıktan tahliyeye geçiş alanı var mı? Yoksa her şey aniden ve felaketle mi oluyor?

[eugenk1]

favorix, bunun ne tür bir LGAP olduğunu daha detaylı anlatabilir misiniz? Yandex'de böyle bir şey olduğundan bahsetmek dışında bununla ilgili hiçbir şey bulamadım. Ve sözün bağlamı bana ilginç geldi.

[Дмитрий]

eugenk1 :
Bana öyle geliyor ki tarihe uydurmak, ZAMANINDA ise çok ama çok faydalı bir şey. Onlar. sistem yeterince hızlı adapte olursa. Bu nedenle, ondan korkmaya gerek yoktur. Hikayeyi yeterince hızlı bir şekilde nasıl uyduracağını düşünmek daha iyidir. Örneğin: Sistemin belirli bir X ayar vektörü vardır. Her an, bu vektör çok hızlı değişmeyen bir optimal X' değerine sahiptir. Onlar. t0 ve t1 yakınsa X'(t0) X'(t1)'e yakındır. Eğer dt=t1-t0 süresi boyunca sistem X'(t0) değerini doğru bir şekilde belirleyebilecekse, o zaman t1 zamanında bu, ayarların değeri olacaktır. Onlar. optimal değil (X'(t1) optimal olacaktır), ancak optimale yeterince yakındır. Bu bağlamda, bu soru çok fazla test yapan meslektaşlarım içindir (ne yazık ki bununla övünemem). Piyasa koşulları değiştiğinde saf (uyumsuz, kablolu) sistemler ne kadar aniden birleşmeye başlar? Kârlılıktan tahliyeye geçiş alanı var mı? Yoksa her şey aniden ve felaketle mi oluyor?

Tam olarak istediğimiz şey bu, ama hayır :( Görünüşe göre her şey sisteme bağlı. Şimdiye kadar, her şeyin tam olarak "keskin ve felaket" olduğu izlenimini edindim. Genel olarak, Phoenix'i standart ayarlarla deneyin - 13 Şubat'a kadar bu yılın %100'ü boşalıyor ve sonrasında - yüksek düzeyde bir karlılık, yüksek kararlılıkla aniden başlıyor. Tersine bir geçiş hayal edin.