Optimizasyon Algoritmaları Şampiyonası. - sayfa 106
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ticaret elbette bu algoritmanın kapsamını daraltır.
Düşünmek ...
BLA-BLA-BLA - ticarette "optimizasyon algoritmaları" kullanımı olmadan açık ve anlaşılır bir örnek verebilir misiniz?
Bu tür örnekleri bilmiyorsanız - öyle deyin - "Hangi ticaret görevlerinin hızlı optimizasyon algoritmalarına ihtiyaç duyduğunu bilmiyorum"
BLA-BLA-BLA - ticarette "optimizasyon algoritmaları" kullanımı olmadan açık ve anlaşılır bir örnek verebilir misiniz?
Bu tür örnekleri bilmiyorsanız - öyle deyin - "Hangi ticaret görevlerinin hızlı optimizasyon algoritmalarına ihtiyaç duyduğunu bilmiyorum"
İyi.
Görünen o ki, katılımcılarla bir uzlaşma bulmak ve yarışmayı düzgün bir şekilde organize etmek için biraz kafa yormanız yeterli...
Bu kadar çok bahsettiğiniz kötü şöhretli evrenselliğe gelince, şu sonuca vardım: her zaman en iyi sonucu vermez .
1. Çözümün evrenselliği her zaman görecelidir, çünkü çözüm sorun alanının özellikleriyle sınırlıdır - ve bu nedenle - çözüm asla mutlak olarak evrensel değildir. Görevlerin kapsamını genişletirken, "evrensel" çözüm her zaman başarısız olacaktır. Yeniden yapılması gerekecek.
2. Hiçbir evrensellik sıfırdan ortaya çıkmaz, ancak uzun bir geliştirme sürecinin, sorunların genelleştirilmesinin ve çözümün uyarlanmasının sonucudur. Bu nedenle evrensel olmayan bir çözüm, evrensel bir çözüme giden yolda ilk adımdır.
3. Çözümün evrenselliği , çözümün etkinliği anlamına gelmez. Bu iki kavramın doğrudan ilişkili olmadığını ve birbirine bağlı olmadığını düşünüyorum.
Evrensellik arzusu, çözümü, her bir özel durumda çözümün etkinliğini kuşkusuz azaltabilecek, genişleyen bir dizi soruna uyarlamayı gerekli kılar.
Bir metin anahtarını çözme algoritmam, bir metin sorunu için oldukça evrenseldir ve bir dakika içinde herhangi bir dizeyi kesinlikle doğru bir şekilde belirleyebilir. FF'ye yapılan arama sayısı. Belki de daha fazla gelişmesi, bilinmeyen analitik fonksiyonların maksimumlarını bulacağı gerçeğine yol açabilir. Ama yine de etkili olacak mı? Emin değil.
Ve böylece, evrensel bir algoritmayı nasıl yapabileceğimizi anlamak için, görev yelpazesini genelleştirmemiz ve bunları çözmek için genel mekanizmayı anlamamız gerekiyor.
İlk olarak, parametreleri özetleyelim.
Fonksiyonun maksimum değeri için arama algoritmasının ve metin anahtarının çalıştığı ana parametreler:
1 . FF'ye iletilen parametre sayısı .
2. FF'ye iletilen parametrelerin değer aralığı .
3. Adım (değerler arasındaki minimum fark).
4. FF'den alınan değer.
Daha temel parametrelerin yokluğunda, ekstra çaba sarf etmeden bile çözüm oldukça evrensel olabilir ...
Bu iki tür problemdeki arama mekanizması genelleştirilebilir, bunu yapmaya çalışacağım.
Neden inatla tavsiyemi görmezden geliyorsun? Optimizasyon algoritmaları alanında muazzam bir deneyime sahibim, ancak kulağa çok mütevazı geliyor ve en azından tavsiyemi dinleyebilir misiniz?
Analitik olarak çözülemeyecek çok büyük bir problem sınıfı var. Ve analitik olarak, tüm problemlerin sadece çok küçük bir kısmı çözülebilir. Ve diğer tüm görevleri geride bırakarak analitiklere güvenirsiniz.
Evrensel çözümlerin her zaman daha iyi olduğunu asla iddia etmedim, tam tersine çok özel çözümlerin her zaman daha iyi sonuçlar vereceği çok açık. Ancak optimizasyon algoritmalarıyla ilgili evrensellikten bahsetmişken, bu tür algoritmaların analitik olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir sorunu, yani kesinlikle herhangi birini çözme yeteneğinden bahsediyoruz. Böylece, yaklaşımınız olası görevlerin %10'unu kapsar ve benimki %100'ünü kapsar.
Bizler burada sadece teorisyen değil, öncelikle uygulayıcılarız insanız. Finansal piyasalarda ticaret yapıyoruz ve bizim için analitik bir piyasa formülü yok, bu yüzden en başından beri analitik çözümlere odaklanmayan çözümler kullanmamız gerekiyor. Bu, aynı şekilde ve piyasa kalıplarının incelenmesiyle ilgili olarak evrenselliktir. FF formülü bilgisi gerektirmeyen evrensel optimizasyon algoritmaları olan kod tabanındaki normal MT optimizer ve Alglib karşısında birkaç kez örnekler gösterdim.
Her şeyin bir ters tarafı vardır. Evrensel optimizasyon algoritmaları söz konusu olduğunda, bu, çözümün doğruluğunda bir azalmaya yol açan gerekli bir uzlaşmadır, ancak ticaret problemlerini başka bir şekilde çözmek imkansızdır. Ve hakemin bildiği maksimum bir FF derlemek için bir çözüm bulduğumu söylediğimde, "böyle bir kararın madalyonun diğer yüzü nedir?" Diye sormanız gerekirdi. Ve ilk olarak, bir sadeleştirme olan FF'de tüm parametrelerin kendi aralarında karşılıklı etkisinin reddedilmesi ve ikincisi, rekabette hile yapmanın bir yolu vardı ama kimsenin bunu yaptığını düşünmüyorum. Şampiyonluk adımları arasında olmayacak kadar çok zaman gerektirdiği için bu fırsattan yararlanabilecektir. Ve bu "öncelikle" en önemli şeydir, ancak bunu, algoritmaları gerçek bir gerçek maksimum ile karşılaştırabilmek için katılımcıların adil talebi uğruna yapmak zorundaydım.
Dikkatli okumayı biliyor musun? Açıkça belirtilmiştir - test cihazında en yüksek karlılığı elde etmek için strateji parametrelerinin ayarlanması.
Bunun hızlı ve verimli bir ekstremum arama algoritmasıyla nasıl bir ilişkisi var?
Hız ve verimlilik sadece algoritmanın özellikleridir. Onlar isteğe bağlıdır.
Test sırasında istenen Extremum, test edilen ticaret stratejisi için geçmiş dönem için maksimum karlılıktır.
Bu ekstremum bulunduğunda, test cihazı kendisine yol açan strateji parametrelerinin değerlerini kaydeder ve bunları kullanıcıya gösterir.
Buna "uydurma" denir.
Neden inatla tavsiyemi görmezden geliyorsun? Optimizasyon algoritmaları alanında muazzam bir deneyime sahibim, ancak kulağa çok mütevazı geliyor ve en azından tavsiyemi dinleyebilir misiniz?
Analitik olarak çözülemeyecek çok büyük bir problem sınıfı var. Ve analitik olarak, tüm problemlerin sadece çok küçük bir kısmı çözülebilir. Ve diğer tüm görevleri geride bırakarak analitiklere güvenirsiniz.
Evrensel çözümlerin her zaman daha iyi olduğunu asla iddia etmedim, tam tersine çok özel çözümlerin her zaman daha iyi sonuçlar vereceği çok açık. Ancak optimizasyon algoritmalarıyla ilgili evrensellikten bahsetmişken, bu tür algoritmaların analitik olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir sorunu, yani kesinlikle herhangi birini çözme yeteneğinden bahsediyoruz. Böylece, yaklaşımınız olası görevlerin %10'unu kapsar ve benimki %100'ünü kapsar.
Bizler burada sadece teorisyen değil, öncelikle uygulayıcılarız insanız. Finansal piyasalarda ticaret yapıyoruz ve bizim için analitik bir piyasa formülü yok, bu yüzden en başından beri analitik çözümlere odaklanmayan çözümler kullanmamız gerekiyor. Bu, aynı şekilde ve piyasa kalıplarının incelenmesiyle ilgili olarak evrenselliktir. FF formülü bilgisi gerektirmeyen evrensel optimizasyon algoritmaları olan kod tabanındaki normal MT optimizer ve Alglib karşısında birkaç kez örnekler gösterdim.
Her şeyin bir ters tarafı vardır. Evrensel optimizasyon algoritmaları söz konusu olduğunda, bu, çözümün doğruluğunda bir azalmaya yol açan gerekli bir uzlaşmadır, ancak ticaret problemlerini başka bir şekilde çözmek imkansızdır. Ve hakemin bildiği maksimum bir FF derlemek için bir çözüm bulduğumu söylediğimde, "böyle bir kararın madalyonun diğer yüzü nedir?" Diye sormanız gerekirdi. Ve ilk olarak, bir sadeleştirme olan FF'de tüm parametrelerin kendi aralarında karşılıklı etkisinin reddedilmesi ve ikincisi, rekabette hile yapmanın bir yolu vardı ama kimsenin bunu yaptığını düşünmüyorum. Şampiyonluk adımları arasında olmayacak kadar çok zaman gerektirdiği için bu fırsattan yararlanabilecektir. Ve bu "öncelikle" en önemli şeydir, ancak bunu, algoritmaları gerçek bir gerçek maksimum ile karşılaştırabilmek için katılımcıların adil talebi uğruna yapmak zorundaydım.
Hız ve verimlilik sadece algoritmanın özellikleridir. Onlar isteğe bağlıdır.
Test sırasında istenen Extremum, test edilen ticaret stratejisi için geçmiş dönem için maksimum karlılıktır.
Bu ekstremum bulunduğunda, test cihazı kendisine yol açan strateji parametrelerinin değerlerini kaydeder ve bunları kullanıcıya gösterir.
Buna "uyum" denir.
Açıktır - genel olarak, ticarette "optimizasyon algoritmalarına" duyulan ihtiyaç hakkında yakın bir anlayışa bile sahip değilsiniz. Her şey genel ifadeler ve kurgusal soyutlama düzeyindedir.
Ve bence temel şeyleri anlamakta bir probleminiz var.
Tekrar: Ticarette, ticaret stratejisi parametrelerinin değerlerini gelecekte kullanmak için geçmiş zamanın belirli bir dönemine ayarlamak için bir optimizasyon algoritmasına ihtiyaç vardır.
Ve bence temel şeyleri anlamakta bir probleminiz var.
Tekrar: Ticarette, ticaret stratejisi parametrelerinin değerlerini gelecekte kullanmak için geçmiş zamanın belirli bir dönemine ayarlamak için bir optimizasyon algoritmasına ihtiyaç vardır.
Sonra soruyu yeniden yazacağım. Dalın konusu bir "optimizasyon algoritması" geliştirilmesidir.
Bir "optimizasyon algoritmasının" ne olduğunu popüler bir şekilde açıklayabilir ve ticarette kullanımlarına ilişkin anlaşılır örnekler verebilirsiniz.
Duymak ilginç:
-- bu "şampiyonanın" sonuçlarına göre bazı işlevler geliştireceksiniz. Bu işlevi ticarette kullanmaya bir örnek verin.
Sonra soruyu yeniden yazacağım. Dalın konusu bir "optimizasyon algoritması" geliştirilmesidir.
Bir "optimizasyon algoritmasının" ne olduğunu popüler bir şekilde açıklayabilir ve ticarette kullanımlarına ilişkin anlaşılır örnekler verebilirsiniz.
Duymak ilginç:
-- bu "şampiyonanın" sonuçlarına göre bazı işlevler geliştireceksiniz. Bu işlevi ticarette kullanmaya bir örnek verin.
MT'de test cihazı olmadığını hayal edin.
Belirli bir enstrümanın grafiğinin geçmişinin seçilmiş bir bölümünde stratejinizi kendiniz test etmeniz gerekir.
Stratejinizin değeri , seçilen test alanına bağlı olarak stratejinizin karlılığına bağlı olan 5 parametreye sahiptir.
Grafiğin bu bölümünde bu parametrelerin hangi değerlerinin stratejinizin en yüksek karlılığını vereceğini belirlemeniz gerekiyor.
Her birini manuel olarak kontrol eden pek çok olası parametre değeri vardır, stratejinize en fazla karlılığı verenleri bulmanız yıllar alacaktır.
Test süresi için en iyi değerlerini sizden daha hızlı hesaplayacak olan parametrelerinizi optimize etmek için bir algoritma geliştirmeye başlarsınız.
Ne için? Çünkü tarihin tekerrür edeceğine ve benzer bir dönemin gelecekte tekrar olacağına karar verdiniz .
Algoritmanızın bulduğu en iyi parametre değerlerini uygulayacağınıza ve zengin olacağınıza inanıyorsunuz!
Bu algoritmanın ticaretteki tüm pratik faydaları bir kuruşa mal olmayabilir, ancak geleceğin geçmişe benzer olacağına inanıyorsanız ve eğer gerçekleşirse, o zaman böyle bir algoritma size altın dağları getirecektir.
Şampiyona, becerilerinizi diğer insanların becerileriyle karşılaştırarak pratikte test etme fırsatıdır. Bence şampiyonanın pratik faydaları, ticarette bir optimizasyon algoritması kullanmanın pratik faydalarından daha yüksek, çünkü tarihin bu kadar kesin bir tekrarına inanmıyorum, bir kez ayarlanmış parametrelerin aynı sonucu getireceğine inanmıyorum. test süresi boyunca.