Hazır bir TS'nin kâr gösterdiği kalıplar nasıl belirlenir? - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Her şey bu kadar karmaşıksa, o zaman işlemlerden önceki fiyat davranışını incelemeli, bazı fiyat parametrelerini girmeli ve detaylı bir analiz yapmalısınız. Ancak terminalde bunu yapmak zor olabilir.
Her şey bu kadar karmaşıksa, o zaman işlemlerden önceki fiyat davranışını incelemeli, bazı fiyat parametrelerini girmeli ve detaylı bir analiz yapmalısınız. Ancak terminalde bunu yapmak zor olabilir.
Emisyonlar. Bu tür filtrelere çok dikkat ederim.
Uydurma unsuru elbette her zaman mevcuttur. Bu nedenle, aynı Salı günlerini tek bir koşudan atmak özellikle aptalca. Bu, en azından daha fazla optimizasyon için yapılmalıdır.
Gerçek hayatta, haftanın bir günü atıldığında uzun süredir oynadığım bir davam vardı. Ve her gün, günü bu kadar görmezden gelmenin haklı olduğunu büyük bir şaşkınlıkla canlı canlı gözlemledim, çünkü. Piyasa haftanın bu özel gününde neredeyse her zaman boşaldı. Bu filtreyi uzun zamandır kullanmıyorum. Artık haftanın günleri arasında bu kadar net bir farkla karşılaşmıyorum. Ama sadece belirli günlerde geçerliliğini koruyan kalıplar olabileceğini çok iyi hatırlıyorum. neden bilmiyorum. Ancak bu, binlerce işlem ve aylarca süren ticaretle gerçek mücadeleyle kanıtlanmış bir gerçektir.
Parametrelerin bağımlılık düzeyine ilişkin istatistiksel çalışmalar, elbette, aynı R'de yapılabilir. Bu, araçlarla ilgili değil, gerçekte rastgele TS'nizin performansını açıklamaya yönelik yaklaşımlarla ilgilidir.
En basit yol, TS'de ticaretin finansal sonucunu rastgele oluşturulmuş sonuçlarla karşılaştırmaktır. İşlem sayısını = serbestlik derecesini korurken, rastgele bir TS'nin sonucunu n kez (örneğin 10.000 kez) üreten bir monte carlo deneyi yapın. İşlemlerin süresi ve alım/satım yüzdesi de aynı olmalıdır.
Rastgele sonuçlar için %99,9 niceliğini alın. TS'niz onu aşarsa, 0.01'den fazla olmayan bir önem düzeyinde, TS'nizin bazı karlı bağımlılıklardan yararlandığını söyleyebiliriz.
En basit yol, TS'de ticaretin finansal sonucunu rastgele oluşturulmuş sonuçlarla karşılaştırmaktır. İşlem sayısını = serbestlik derecesini korurken, rastgele bir TS'nin sonucunu n kez (örneğin 10.000 kez) üreten bir monte carlo deneyi yapın. İşlemlerin süresi ve alım/satım yüzdesi de aynı olmalıdır.
Rastgele sonuçlar için %99,9 niceliğini alın. TS'niz onu aşarsa, 0.01'den fazla olmayan bir önem düzeyinde, TS'nizin bazı karlı bağımlılıklardan yararlandığını söyleyebiliriz.
Monte Carlo hakkında bilgi edinin. Ve özellikle bunu nasıl yaptığınızı gördüm . Ancak bu yönteme inanç yoktur. Kesintilerin karıştırılmasıyla orada bir fiyat serisinin oluştuğunu söylemek yeterlidir. Ama sadece kesintiler - zayıf bir nokta. Çünkü farklı şekillerde hesaplanabilirler. Nedense kesintiler, tamamen yapay kurgular olan zaman dilimlerinde hesaplanmaktadır. Kesintilerin doğru bir şekilde nasıl hesaplanacağı büyük bir sorudur. Ve yapay serileri derlemek için hesaplanmaları mı gerekiyor, yoksa karıştırmadan tamamen farklı bir şekilde mi üretilmeleri gerekiyor? Son derece belirsiz.
Ve hiç şüphe yok ki bir model var. Soru şu ki, kural nedir?
Monte Carlo'yu öğrenin. Ve özellikle bunu nasıl yaptığınızı gördüm . Ancak bu yönteme inanç yoktur. Kesintilerin karıştırılmasıyla orada bir fiyat serisinin oluştuğunu söylemek yeterlidir. Ama sadece kesintiler - zayıf bir nokta. Çünkü farklı şekillerde hesaplanabilirler. Nedense kesintiler, tamamen yapay kurgular olan zaman dilimlerinde hesaplanmaktadır. Kesintilerin doğru bir şekilde nasıl hesaplanacağı büyük bir sorudur. Ve yapay serileri derlemek için hesaplanmaları mı gerekiyor, yoksa karıştırmadan tamamen farklı bir şekilde mi üretilmeleri gerekiyor? Son derece belirsiz.
Ve hiç şüphe yok ki bir model var. Soru şu ki, kural nedir?
Bu örnek bu bağlama pek uymuyor. TC'leri onlara yönlendirmek için karıştırma artışlarını önermiyorum. Aracın tüm önemli parametrelerinin her seferinde rastgele seçileceği bir algoritma yapmayı öneriyorum, ancak çalışma orijinal fiyat serisi üzerinde devam edecek.
Gerçi, ne bir an. TS fiyat aralığına göre ayarlanırsa, aynı ayarlanmış TS'leri oluşturmak mümkündür.
Genel olarak, kalıpları doğrudan anlamak istiyorsanız, devam eden işlemlerle (sonuçları) bağlantılı olarak fiyatı incelemeniz gerekir, ancak TS'nin bulanıklığı nedeniyle bir şey bulmak zor olacaktır.
TC'leri onlara yönlendirmek için karıştırma artışlarını önermiyorum. Aracın tüm önemli parametrelerinin her seferinde rastgele seçileceği bir algoritma yapmayı öneriyorum, ancak çalışma orijinal fiyat serisi üzerinde devam edecek.
Optimize ettiğimde kaba kuvvet bu şekilde. Buna göre, herhangi bir girdi parametresi seti için tüm sonuçlar mevcuttur. Ama bu nasıl cevap verir:
zaskok3 :
Soru şu ki, kural nedir?
Optimize ettiğimde kaba kuvvet bu şekilde. Buna göre, herhangi bir girdi parametresi seti için tüm sonuçlar mevcuttur. Ama bu nasıl cevap verir:
Cevaplandı:
Gerçi, ne bir an. TS fiyat aralığına göre ayarlanırsa, aynı ayarlanmış TS'leri oluşturmak mümkündür.
Genel olarak, kalıpları doğrudan anlamak istiyorsanız, devam eden işlemlerle (sonuçları) bağlantılı olarak fiyatı incelemeniz gerekir, ancak TS'nin bulanıklığı nedeniyle bir şey bulmak zor olacaktır.
Resmi bir desen listesi ve isimleri yoktur. Belki vardır ama ben görmedim. Ben kendim bir kalıp bulurum, sonra bu kalıbın giriş koşulunu yazarım. Bunun gerçekten bir kalıp mı yoksa benim hayal gücüm mü olduğu ancak testten sonra netleşecek. Örneğin: "Fiyat 5 çubuk içinde 20 pip'i geçtiyse, o zaman en az 5 pip daha ileri gidecektir". Diyelim ki hepsi işe yaradı. Bu kalıbın adı nedir? Giriş koşulunun kendisi adıdır. Bir EA, girmek için birçok koşula sahip olabilir, ancak bir ana koşul vardır. Kaldırırsanız, sipariş açılmaz. Bu koşul, kalıbın adı veya bu koşul + başka bir şeydir.
Kabul ediyorum!
Yazarı hala anlamıyorum. Ya ticaret algoritmasına dikilmiş bir kara kutusu vardır ve o kadar çok sayıda ağırlıkla eğitilmiştir ki, bu kutunun kendi kurallarını anlamak mümkün değildir. Ya ticaret kuralları kodda açıkça yazılmıştır, ancak piyasa kalıpları için isimler bulmak istiyor.
Benim için şu şekilde - ilk önce bir pozisyona girmek ve çıkmak için kurallar oluşturacağım ve bunlar zaten ortaya çıkacak kalıplar olacak: örneğin, fiyat 80 puan düştüyse, o zaman 10 puan arttıysa, o zaman geri dönecek ve TP 50 puanlarını falanca bir olasılıkla bağlayacaktır.