Bayesian regresyon - Bu algoritmayı kullanarak Uzman Danışman yapan var mı? - sayfa 29
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir tür çok oyunculu, çevrimiçi bilgisayar simülatörü
Vadeli işlemlerle eşzamanlı hareket ediyor, yani pek değil.
Vadeli işlemlerle eşzamanlı hareket ediyor, yani pek değil.
İkna edilmiş. Hemen hemen. Farklı yöntemlerle hesaplandığında y=ax+b doğrularının a ve b katsayılarının sayısal veya yaklaşık olarak eşit olacağına dair bir şüphe gölgesi kalmıştır. Burada, iki yöntemin formüllerini özenle karşılaştırmanız veya bir program yazmanız gerekir. Esas olan formüllerin, algoritmanın ve kodun kendisinin teoriye uygun olmasıdır. Program şunları yapmalıdır:
- en küçük kareler yöntemiyle y=ax+b doğrusal regresyonunun a ve b katsayılarını hesaplayın
- mat ile normal dağılımı uygularken, Bayes teoremine göre olasılığın maksimum olduğu a ve b katsayılarını alın. ax+b'ye eşit beklenti
Ardından, katsayıları karşılaştırmanız ve önemli bir fark olması durumunda, bu a ve b üzerine inşa edilmiş iki düz çizginin dinamiklerdeki davranışına bakmanız gerekir. Örneğin, görselleştirme modunda strateji test cihazında.
Program, Bayes formülündeki diğer modeller, regresyonlar, dağılımlar kullanılarak daha fazla kullanılabilir. Gerçekten iyi bir şey olabilir.
CME))
Regresyon modeline göre ticaretin sonucunun, a ve b parametrelerini seçme yöntemine güçlü bir şekilde bağlı olması muhtemel değildir. Girişler çok daha önemli. Ve a ve b'yi hesaplama yöntemi, daha basit olanı seçin (en küçük kareler).
Tavsiye için teşekkürler. Ancak sonuçta, Bayes yöntemi, diğer yöntemlerin vermediğini verir. Yani olasılık. a ve b katsayılarının x ve y'ye, zamana ve fiyata karşılık gelme olasılığı. Bu, giriş ve çıkış kararlarının alınmasında kullanılabilir. Yoksa arzulu muyum?
Kontrol. Bir mat ile normal dağılım kullanırken, Bayes teoremine göre olasılığın maksimum olduğu a ve b katsayılarını alan bir program yaptım. ax+b'ye eşit beklenti.
Algoritma, Bayes formülü P(a,b|x,y)=P(x,y|a,b) kullanılarak y=ax+b satırlarının olası a ve b değerlerine göre sıralamaya indirgendi. )*P(a)*P(b )/P(x,y); (1)
Olabilirlik fonksiyonu P(x,y|a,b) olarak mat için normal dağılım formülünü aldık. bekleyen balta+b. Bayes formülüne göre maksimum olasılık ölçüsünün standart sapma ile ters orantılı olduğu ortaya çıktı.
A ve b katsayıları (Bayes teoremine göre olasılığın maksimum olduğu) üzerine inşa edilen düz çizgi (kırmızı çizgi), kod tabanından doğrusal regresyonun aynı göstergesiyle (sarı çizgi) neredeyse çakıştı.
Dmitry Fedoseev, Vladimir ve diğer "Kopenhaglar" haklıydı.
Aynı şey ortaya çıktı, ayrıca Bayes formülü kullanılarak a,b x ve y yazışmalarının bir olasılık ölçüsü elde edildi. Bu durumda (doğrusal bağımlılık, y'nin normal dağılımı, a ve b'nin düzgün dağılımı), standart sapma ile ters orantılı olduğu ortaya çıktı. Belki bu önlem analizde faydalı olacaktır.
Normal dağılımı atın, çünkü finansal araçlarda hiçbir yerde görülmemektedir. Bunun yerine, bağımsız olarak gerçek dağılım yoğunluğunun bir histogramını oluşturun ve ona yaklaşın.
Onu inşa etmek mümkündür. Ama bunu Bayes formülünde nasıl uygulayacağız?
Onu inşa etmek mümkündür. Ama Bayes formülünde nasıl uygulanır?
Ve bunun yerine bağımsız olarak gerçek dağılım yoğunluğunun bir histogramını oluşturun
Yoğunluk, fiyatların kendisi değil, artışlarıdır.
Kontrol. Bir mat ile normal dağılım kullanırken, Bayes teoremine göre olasılığın maksimum olduğu a ve b katsayılarını alan bir program yaptım. ax+b'ye eşit beklenti.
...
Güzel! Şüphesiz.
Bakmaya değer, trendin başında karşılaştırarak bir fark olabilir.