Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 231
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Zaman süreklidir. Teklifin geldiği andan itibaren fiyat değeri, bir sonraki teklifin gelişine kadar değişmez. Bu nedenle, fiyatın varış noktasında, fiyat fonksiyonunun birinci tür bir süreksizliği vardır - solda süreklidir ve sağda bir limiti vardır.
Herhangi bir epsilon>0 için |f(x0-delta) - f(x0)|<epsilon olacak şekilde bir delta>0 varsa, f(x) işlevi x0 noktasında sürekli bırakılır. Aynı şekilde sağda. Bir fonksiyon bu noktada tanımlanırsa x0 noktasında süreklidir ve solda ve sağda süreklidir. Tabii bir şey unutmadıysam.
İnsanlar, böyle bir soru. Eğer birisi tezine dayanarak kagi-renko yazmışsa, ne kullandınız, sürekli mi yoksa süreksiz algoritmalar mı? Şimdiye kadar bana öyle geliyor ki kendimizi hala süreklilik ile sınırlandırmalıyız.
Ve ilerisi. Yazarın H-binaları klasik kagi ve renko'dan ne kadar farklı? Maalesef klasik tanımları bilmiyorum. Bana öyle geliyor ki (örümcekte okuduklarıma göre), klasik renko r(0)... r(n) dizisidir, ondan sonra işaretin değiştiği çiftleri seçer. Neden soruyorum, çünkü tavarisch oldukça belirsiz yazıyor. Her şeyi çok daha kolay açıklardım. Ve böylece tam anlamıyla bir balta, alev makinesi ve bir tür anne ile yolu kesmeniz gerekiyor. Bu yüzden en azından temel yapılar hakkında daha anlaşılır bir şeyler okumak istiyorum.
PS Genel yazılımla ilgili. Millet, matlab'a geçme fikrini nasıl buldunuz? Sonuçta, kesinlikle yaygın bir araçtır. MathCad 13'ü kendim için kurdum ve Matlab'ın ne kadar daha anlaşılır ve kullanışlı olduğundan emin oldum. Tek dezavantajı çok daha ağır olmasıdır. MathCad 13 tarafından işgal edilen 122 meg yerine 2.5 konserim var. Ama kelimenin tam anlamıyla her şeye sahip. Ve bir sürü paket özgürce ve ücretsiz olarak dağıtılır.
Sergey, yanılıyorsun. Böyle bir değiştirme oldukça yeterlidir.
Tavsiyenize uyun ve kanıtı kendiniz çıkarın. Size minnettar olacağız.
eugenk'e 25.01.07 00:08
Katı bir matematiksel dile bağlı kalarak çalışmanın yazarı, tek bir amaç peşindedir - matematiksel anlamda katı olmak. Bu da bize yazarın elde ettiği sonuçların gerçeğe maksimum uyumluluğunu garanti eder.
Pastukhov, yapılarında sürekli fonksiyonlar sınıfını kullanarak, mümkün olduğu kadar basit ve açık bir şekilde, önerdiği yapıları inşa etmek ve işletmek için mekanizmaları bize gösterir. Parçalı monotonik fonksiyonlar sınıfına geçerek, gerçek fiyatın dönüm noktalarında nasıl davranabileceğini ve bir sonraki teklifin, örneğin, ayrıklaştırma seviyesini (tuğla boyutu) "atlaması" durumunda ne yapılması gerektiğini gösterir.
Prensip olarak, yazarın renko algoritmasını ve kagi yapılarını klasik mi yoksa başka bir şekilde mi belirlediğini şimdi öğrenmek anlamsızdır, çünkü HIS stratejisini, yapılarını analiz ediyoruz ve kullanacağız.
Yazılım hakkında. Excel'in görevler için yetersizliği sorusu düşünüldüğünde Mathcad platformuna geçmenin uygun olduğu kanaatine vardık. Bu anlamda, Mathlab daha az iyi ve yeterli değildir, bir yerde, hatta belki de gereksiz bir uygulamadır. Sağlığınız için kullanın.
Kuzey Rüzgarı , mesajlarından birinde, tezin arbitraj tanımı vermediğini belirtmiştir ( http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18/12/2006, 10:46 ), yani DC'den mevcut komisyonla bu enstrümandan istikrarlı bir gelir elde etmenin mümkün olup olmadığını açık bir şekilde belirleyebileceğiniz bir kriter.
Sayfa 64, Açıklama 2.1.1'deki çalışmaya bakıyoruz.
Açıkçası, eşitsizliğin sağ tarafı sıfırdan büyükse strateji karlıdır. Eşitsizliğin sağ tarafındaki son terimin küçüklüğünü göz önünde bulundurarak, arbitraj koşulunu elde ederiz:
|nt-2H|/Spread>1 , burada nt, zikzak toplam uzunluğunun (nokta olarak) bağlantı sayısına (bükülmeler) veya bağlantının ortalama uzunluğuna bölünmesidir. H, bölümün ayrıklığıdır (nokta olarak). Spread - DC komisyonu (puan olarak).
Ayrıca, eğer nt-2H>0 ise, o zaman H+ stratejisini kullanmalıyız (fiyat hareketine karşı açık), eğer nt-2H<0 ise, o zaman H-stratejisini kullanmalıyız (fiyat hareketine karşı açık).
Yukarıdakilerin tümü Renko yapımı için geçerlidir.
Böylece, zaten Renko ve Kagi yapılarının algoritmasını elimizde bulundurarak, elimizdeki para birimi araçlarının marjinalliğini analiz etmeye başlayabiliriz!
Herkesin sesini yükseltmesini rica ediyorum.
Ben de öyle düşünüyorum ama dişimi bırakmayacağım.
Burada, Pastukhov sayfa 68'de arbitraj piyasası kriterinin net bir tanımına sahiptir:
Bu, kendimize elde ettiğimizle tamamen tutarlıdır, eğer K(H)=nt/H koyarsak, elimizde:
|nt-2H|/Spread=|K(H)-2|H/Spread>1 veya |K(H)-2|H-Spread>0.
Bu beni mutlu ediyor!
Renko ve Kagi oluşumlarında kim ve ne kadar ilerledi? Yardıma ihtiyacım var - Matkad'ın dosyalarını kodlarla gönderebilirim.
Tezi ayrıntılı olarak ele almaya başladığımda, kısa bir uğraştan sonra, ilk olarak kagi ve renko arasındaki farkı (o zamana kadar hiç karşılaşmamıştım) ve ikincisi, 1.5 yıl boyunca yazdığım zikzak olduğunu anladım. önce ve pazar araştırmamın başladığı yer, Pastukhov'un kagasında anlatılandan başka bir şey değil. Tek teselli, bunun Pastukhov'dan önce bile icat edilmiş olması, "18. yüzyılda" ("Kafkasya Tutsağı") :-)) Kodu gönderebilirim.
Genel olarak, EURUSD keneleri üzerinde bir şeyler hesaplamak istedim. Muhtemelen bugün bitiririm, sonra bakarız.
Bana öyle geliyor ki Renko da prensipte uygulanabilir, ancak sadece bütünlük adına.
Pekala, bunun hakkında zaten konuştum. Ve hesaplamak istediğim şey sadece bu eşitsizlikleri değerlendirmeyi mümkün kılacak.
Bu arada Sergey, ilk sütunda bu Sermaye Kazanç'a hangi sayının gittiğini biliyor musun?
Örnek bir dizi: 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
İlk sayı 191306362 - nedir? Ve sonunda, görünüşe göre, Bid, Ask, D ?
Sanırım bu, bir yıldan saniyeler içinde zamanın içinden geçiyor ...
...İşte örnek bir dize: 191306362,EUR/USD,2006-01-02 19:00:23.000,1.181000,1.181500,D
İlk sayı 191306362 - nedir? Ve sonunda, görünüşe göre, Bid, Ask, D ?
para biriminden bağımsız olarak tüm DC keneler arasında yalnızca bir kene seri numarası.
...Artık Renko algoritması ve kagi yapıları elimizde olduğuna göre, elimizdeki para birimlerinin marjinalliğini analiz etmeye başlayabiliriz!
Herkesin sesini yükseltmesini rica ediyorum.
Para birimi araçları tezde zaten incelenmiştir, sonuçlar cesaret verici değildir.
...Таким образом, мы уже сейчас, имея на руках алгоритм ренко и каги-построений, можем приступить к анализу маржинальности имеющихся в нашем распоряжении валютных инструментов!
Прошу всех высказаться.
Para birimi araçları tezde zaten incelenmiştir, sonuçlar cesaret verici değildir.
Kagi / renko desenleri bana göre çok daha ilgi çekici... İlk defa çok akıcı bir şekilde okumama rağmen bilgi amaçlı. Daha dünden önceki gün detaylı çalışmaya başladım.