Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 230
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yoksa Pastukhov hala son yapıdaki tüm eş yönlü hareketleri atıyor ve orijinal serinin uç noktalarının hemen önünde uzanan yalnızca H'nin katları olan noktalar mı bırakıyor?
Aynı şeyi söyleyebiliriz A silil! Aşırı matematiksel sembolizm olmasaydı, çok daha az zaman alırdı. Ama yapacak bir şey yok, buna göre matematik tezi dildir.
Anladığım kadarıyla, Pastukhov'un çiziminizde gösterdiği, başlangıç yardımcı dizisi (tildeli ro) i=0,...,M tildeli olarak tanımlanıyor. Bu diziden istenen dizi [(po*)m,(po)m] endüktif olarak ayırt edilir. İçinde, (po*)m noktaları kırılma noktalarıdır ve (po)m noktaları, yön değişimini tespit etme noktalarıdır ve onlardan H ile ayrılır.
Yani resminizde 2., 6., 8. ve 9. noktalar yıldız işaretli noktalardır. Ve onlara yıldızsız karşılık gelen noktalar 3, 7, 9 ve 10'dur.
İkinci soruda - evet, inşaatta tam olarak böyle çıkıyor.
Şimdi Pastukhov'un kagi stratejisinin neden Renko'dan çok daha iyi sonuçlar verdiğini anlıyorum.
Teşekkürler, anladım.
MTS'nin toplu gelişiminde Pastukhov'un stratejisine göre zevkle ve tam hazırlıkla yer alacağım.
Bunu şu anda en umut verici fikir olarak görüyorum ve bu çalışma uğruna kendi araştırmamı süresiz olarak ertelemeye hazırım. Matematiğin bilinen bölümlerine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanan kolayca tahmin edilebilir zorluklara rağmen bunu kendim yapacaktım.
Bu nedenle, özellikle Sergey'in Pastukhov'un stratejisine dayalı MTS'nin toplu gelişimi fikrini desteklerken, böyle bir ekibin çalışması için halka açık bir forumun en iyi yer olmadığına inanıyorum.
Bana öyle geliyor ki herhangi bir açıklığın (özellikle bu konuda) bir sınırı olmalı.
Umarım yeterince açık olabilmişimdir.
Sözlerini düşündüm. Genel anlamda sana katılıyorum ama detaylar...
Genel olarak, görevle başa çıktım. :-)
Tek bir "ama" ile. READPRN işlevinin veri dosyasındaki boşlukları ve virgülleri anlaması gerekir (kılavuzda yazıldığı gibi), ancak istemiyor. Neden, cevabı bulamadım.
Belki tarih-saat biçimini anlamadığı için?
Dakika dosyam MT4'ten dışa aktarılıyor. Kayıt şöyle görünür: tarih, saat, OHLC, hacim. Hepsi virgülle ayrılmış. READPRN, muhtemelen orada noktalar olduğundan, tarih biçimini sayısal olarak anlar. Her şeyin bittiği yer burası.
Kene dosyalarınızın da hem tarih hem de saat olduğunu gördüm. Bu durumu nasıl çözersiniz?
Yura, dakika dosyasını MT4 arşivinden HEMEN *.prn formatına aktarıyorum. Aynı zamanda bu dosyayı (*.mcd) okuyan Matkad programı ve veri dosyası (*.prn) aynı dizinde bulunmalıdır. Bu başarılı bir çalışma için yeterlidir. MT4'ten dışa aktarılan dakika dosyasının ve Windows not defterinde matcad okumasının nasıl göründüğüne dair bir örnek Şekil 2'de gösterilmektedir. aşağıda.
Saat ve tarih formatı kayıp, ancak önemli değil.
Olga_trader'a
Oldukça ciddi.
Eminim saygıdeğer Stanislav Veniaminovich'in gönüllü olarak eğitim faaliyetlerine katılmaya vakti yoktur. Ancak, Olga, Maestro'yu konuşmaya davet etme fırsatınız varsa - lütfen, minnettar olacağız!
Bana öyle geliyor ki formülde 2 lamda yerine bir lamdaya eşit bir üye olmalı. Aslında, bu formülün ilk terimi, Wiener işlemi için 2H eğiliminde olan bir zikzak bağlantısının ortalama uzunluğunu yansıtır. Rastgele olmayan bileşeni vurgulamak için, elde edilen değerden 2H çıkarır ve bu, anlam açısından, her işlemden elde edilen ortalama gelirdir. Ondan DC komisyonunu çıkarmanız gerekiyor (1 lambda, s. 61) ve böylece her işlem için kuru bir ortalama bakiye alacağız. O zaman her şey basit, bu bakiyeyi işlem sayısı (inversiyon) ile çarpıyoruz ve servet miktarını alıyoruz. Formüldeki son terim ihmal edilebilir - ticaretin sonuyla ilgili belirsizliği hesaba katar.
Peki, meselenin esası üzerinde kim düşünüyor?
Ben de buraya geldiğimde bu soruyu sormuştum. Ancak ilk okuma, onun çalışmalarını ideolojik düzeyde anlamaktı. Bu nedenle, bu nitelikteki tüm soruları sonraya bıraktım. Henüz hiçbir şey icat etmeyeceğim, sadece aşağıdakileri not edeceğim.
Pastukhov tarafından sağlanan öz sermaye eğrisi vadeli işlemlerle ilgilidir. Borsada, spread kendi başına var ve komisyon kendi başına var. Ayrıca, her işlem için komisyon tahsil edilir. Ticaret - bir pozisyon açın , ardından kapatın - bu 2 işlemdir. Belki de bu yüzden 2 * lambda.
Rosh, zeki olma, açıkla.
"Tersi ile" ne anlama geliyor ve neden iki diz ve iki yay varsa, çifte yayılıyor musunuz?
Yurixx
Mümkün.
Emini SP500 ticareti yaparken komisyoncuların aldığı komisyona baktım. Pastukhov oldukça ortalama bir değer aldı - taraf başına 2,5 dolar, yani işlem başına (bir gidiş-dönüş iki işlemdir). Ancak, yayılmayı ihmal etti. Belki de bu doğrudur, çünkü ilk olarak, borsadaki spread çok hareketli bir şeydir ve ikincisi, Emini SP500 ve Emini NASDAQ gibi likit enstrümanlar 0'a yakın ve önemli bir süre için 0'a eşit bir spread'e sahiptir.
Forex için durum farklıdır. Hiç komisyon yok, ancak bir spread var ve değeri göz ardı edilemez. Doğru, oldukça kararlıdır, bu nedenle ilk tahmin olarak, muhtemelen 2*lambda'yı bir yayılma ile değiştirebilir ve ne olduğunu görebilirsiniz.
Emini SP500 ticareti yaparken komisyoncuların aldığı komisyona baktım. Pastukhov oldukça ortalama bir değer aldı - taraf başına 2,5 dolar, yani işlem başına (bir gidiş-dönüş iki işlemdir). Ancak, yayılmayı ihmal etti. Belki de bu doğrudur, çünkü ilk olarak, borsadaki spread çok hareketli bir şeydir ve ikincisi, Emini SP500 ve Emini NASDAQ gibi likit enstrümanlar 0'a yakın ve önemli bir süre için 0'a eşit bir spread'e sahiptir.
Forex için durum farklıdır. Hiç komisyon yok, ancak bir spread var ve değeri göz ardı edilemez. Doğru, oldukça kararlıdır, bu nedenle ilk tahmin olarak, muhtemelen 2*lambda'yı bir yayılma ile değiştirebilir ve ne olduğunu görebilirsiniz.
Bence hemen yapılmamalı. Anladığım kadarıyla, bu durum için modelde ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Sadece komisyonu spread ile değiştirmek doğru modele uymaz.
Öyleyse neden kimse bu kanıtı kendi başına çıkarmaya çalışmadı?