Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 207
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sergey, birlikte çalıştığımız zaman serileri (fiyat serileri) zaten entegre birinci dereceden serilerdir (kural olarak). Ardışık farkları alarak, özelliklerini inceleyeceğimiz durağan bir artıklar serisi elde edeceğiz. Bu doğru hareket. Bir pozisyon açarken, aslında, enstrüman kurunun mutlak değeri ile değil, pozisyonun tutulduğu süre boyunca beklenen artışı ile çalışırız, yani. Bir takım farklılıklarla çalışıyoruz. Tüm çeşitli ticaret stratejilerinin tek bir eyleme indirgendiğini söylemiştim - bir pozisyon açtıktan sonra fiyat hareketinin yönünü tahmin etmek...
Deterministik bir eğilimi tespit etmek için bir kriter türetmek için henüz çok erken. Tutarlı ve mümkünse dahili olarak çelişkili olmayan bir fiyatlandırma resmi oluşturmamız gerekiyor, ancak o zaman optimal bir tahmin modeli oluşturma yolları netleşecek. Umuyorum.
Sergey, açıklama için teşekkürler, fiyat aralığının zaten entegre bir birinci sipariş olarak elde edildiğini bilmiyordum. Benim için bu bir tür haber. Bu iddia için herhangi bir gerekçe var mı?
Her şeyin fiyat hareketinin tek bir yönünü tahmin etmeye bağlı olduğu ifadesine katılmıyorum. Yönü tahmin ettikten / tahmin ettikten / hesapladıktan (herhangi bir şekilde) sonra, pozisyonu ne kadar süre tutacağınızı anlamanız gerekir, aksi takdirde doğru tahmin yardımcı olmayabilir. İkincisi özellikle alakalı hale geliyor, özellikle de anladığım kadarıyla uzun vadeli bir tahmin yapmanın imkansız olduğunu savunuyorsunuz (bu arada, nicel ifadeler belirtebilirseniz, belki bir yerde gözden kaçırmışımdır).
Bu nedenle, seriyi dört bileşenin genel olarak tanınan bir üst üste binmesi olarak temsil ediyoruz:
1. eğilim
2. mevsimsel dalgalanmalar
3. döngüsel dalgalanmalar
4. Rastgele
Yukarıdaki temsil bir model mi yoksa sadece bu kavramın matematiksel anlamında bir seri açılımı mı (örneğin, bir Taylor serisi, genel olarak, önemli değil, “teknolojiler” artık yeterli). Birincil fiyatlandırma mekanizmasından bahsediyorsak, korkarım ki bu çok zor ve temel analiz bile burada yardımcı olmayacak. Galoşlar için fiyatlandırma mekanizması büyük olasılıkla mevsime, ülkeye, petrol maliyetine vb. göre belirlenir. Ancak galoşların yanı sıra, her şeyden büyük bir kitle (bence bir FA destekçisi burada yeterince dönebilir), sonuçta para birimlerinin değeriyle sonuçlanır: örneğin, “gezegen” içindeki birçok mevsimlik ürün veya daha doğrusu Forex bu bileşeni kaybeder. , ve saire ve saire.
Sonunda "trend" ve "gürültü" ye ineceğini düşünüyorum ve model bu olacak. Belki de kriterlere geçmenin zamanı geldi veya daha iyi düşünceleriniz var mı? :hakkında)
Not: yani Fiyatlandırma modeline temel anlamda mı yoksa ayrıştırılmış serilerle mi geçiyoruz (ve çok iyi bildiğiniz gibi, aynı seri birkaç şekilde, ancak farklı yollarla ve farklı sonuçlarla ayrıştırılabilir) matematiğin içine dalarak mı?
Deterministik bir eğilimi tespit etmek için bir kriter türetmek için henüz çok erken. Tutarlı ve mümkünse dahili olarak çelişkili olmayan bir fiyatlandırma resmi oluşturmamız gerekiyor, ancak o zaman optimal bir tahmin modeli oluşturma yolları netleşecek.
Bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. En azından bir mikro resim.
Ve makro resim genellikle iyi bilinir. Mallar, hammaddeler, sermaye, yatırım vb. için uluslararası pazarlar vardır. Bütün bunların üretildiği veya kullanıldığı ulusal ekonomiler var. İkili ekonomik ilişkilerin karşı akışları, karşı finansal akışları oluşturur. İki para biriminin nispi döviz kuru arz ve talep dengesini sağlar. Bu ilk yaklaşımda. Ve ikincisinde ve daha ilerisinde, üçüncü ülkelerle etkileşimi hesaba katan haçlar var. Vb. Bu ilkel ve kısaca. Ancak uzun vadeli trendin FA kullanılarak belirlenebileceği sonucu çıkar. Ve gerçekten öyle.
Ancak, ticaret (ve yatırım yapmamak) için bu yeterli değildir. Ticaret zaman ufku onlarca ve yüzlerce kat daha kısadır. Ek olarak, ticaret için puanlar ve yatırım için sentler önemlidir. Ayrıca 100x fark var. Ve son olarak, ticaret için, piyasayı bir şekilde etkileyen olayların akışı ölçülemeyecek kadar büyük ve çok daha çeşitlidir. FA'nın ekonomik göstergeleri zaten az çok istikrarlıysa ve bunlar sayılarsa, o zaman sayısız olan diğer tüm olaylar için hiçbir anlamlı, keyfi tahmin yoktur. Bu koşullar altında, "bütünsel ve mümkünse dahili olarak çelişkili olmayan bir fiyatlandırma resmi" nasıl oluşturulur?
Bana göre bu ancak bir şekilde mümkündür. Newton'un teorisindeki dinamik sistemlerin mikroskobik tanımından termodinamikteki makroskopik tanımlarına geçişle aynı. Ancak bunun için piyasayı, içsel özelliklerinden biri fiyat olan bütünsel bir sistem olarak görmek gerekir. Ve fiyatı piyasada meydana gelen bireysel olaylara bağlamaya çalışmayın (örneğin, haber bülteni), ancak bu sistemi tanımlamanın başka, aynı zamanda makroskopik yollarını bulmaya çalışın.
Buradaki matematiksel istatistiklerde uzmanların rolü muhtemelen hala özeldir. Sonuçta, termodinamiğin (fizik istatistiği) ve matematiksel istatistiklerin gelişimi birbiriyle ilişkili ve birbirine bağlı şeylerdi.
Kanıtlanmış, güvenilir yaklaşımları, özellikle QCS'nin aksine otokorelasyonu kullanma çağrılarınızı hatırlatmama izin verin. Modelin inşasıyla bağlantılı olarak hesaplama yaklaşımlarında değişiklik bekliyor musunuz? Eğer öyleyse, otokorelasyon artık güvenilir olmayacaktır. Değilse, neden bir model icat ettiniz, hemen şimdi araştırmaya başlayabilirsiniz.
Not: ve yine de, bunu sıkıcılık olarak algılamayın, bana otokorelasyon hesabında kayan pencereyi nereden aldığınızı ve bunun anlamı ve faydasının ne olduğunu açıklayın. Yoksa bir görev için bir çeşit değişiklik mi?
Nötron Pekala, eğildin!!! :)))))))))))))
İnanın sandığınızdan çok daha kolay...
Doğru değil! Forex hakkında yanılsamalar besliyorsunuz. Daha kolay çalışmıyor.
Kontrol.
[/alıntı]
Nötron Belki bazı illüzyonları besliyorum ama "hayatımı karmaşıklaştırmaya" çalışmıyorum. :))) NİYE YA???? Yani sen, arkadaşım, büyükbaba Susanin gibi, böyle bir ormana tırmanabilirsin :))))))))))))))))))))))))))))))) ))
Forex, her şeyden önce insanlar veya insanlar tarafından da geliştirilen MTS-ki'dir :)))
Gerçekten çoğu tüccarın
işte burası okhiney!!! :)))))))))))))))))))))))))))))
Nötron , sevgili arkadaşım, bunu kabalık olarak algılama!!! :)))))))))))))))))
http://www.altertrader.com/publications03.html
http://www.altertrader.com/publications14.html
http://www.altertrader.com/publications02.html
http://www.altertrader.com/publications01.html
kontrol etmek için zaman ayırın.
daha fazla. Zaten zaman serisi analizine geçtiğinizden beri, sözde "tırtıl" veya SSA'ya bakmaya değer olabilir.
http://www.altertrader.com/publications03.html
http://www.altertrader.com/publications14.html
http://www.altertrader.com/publications02.html
http://www.altertrader.com/publications01.html
kontrol etmek için zaman ayırın.
Mda-ah-ah, ateş giderek artıyor :)))
Alıntı: (mor minimum değere, kırmızı maksimum değere karşılık gelir).
Görünüşe göre renk körü değil, http://www.altertrader.com/publications03.html resmine çok uzun süre baktı. ama mor bir renk görmedim ° / - :)))
sorun ama :)
...
Mda-ah, bir sorun ama :))))
orada, çiçekler olmadan bile, eğrilere göre her şey hemen görülebilir. sadece beynini zorla...
...
Мда-а-а, задачка, однако :)))))
orada, çiçekler olmadan bile, eğrilere göre her şey hemen görülebilir. sadece beynini zorla...
Beynimi tüm gücümle zorladım ama hala hangi virajlara bakacağımı anlamadım,
Kuzey Rüzgarı , kabul et, sen mi çizdin?! :)))
Alex, bu nankör görevi bırak. Bu, 2006 yılı için tahmindir.
Pivot Takvimlerine ve 2006 günlük çizelgesine bakın.
Ocak-Şubat aylarında bile (ve tahmin Aralık 2005'te yapıldı) yanılıyorlar.
Belki teorik olarak bu tahmin ilgi çekicidir, ancak pratikte güvenilirlik çok düşüktür. Öte yandan, neden bu kadar hırslı ve nankör görevleri çözelim - YIL için bir tahmin?
O zaman yok olma olabilir ve binyılda. Daha yeni başladı. :-)
30 bar ileride kabul edilebilir güvenilirlik göstermelerine izin verin. En azından bazı t / f'de.
O zaman bir bedeli olmazdı.
Pivot Takvimlerine ve 2006 günlük çizelgesine bakın.
Ocak-Şubat aylarında bile (ve tahmin Aralık 2005'te yapıldı) yanılıyorlar.
...
yazarlar, bu yıl için tahminlerinin neredeyse tamamının gerçekleştiğini iddia ediyor. kendim kontrol etmedim. işte alıntı:
"... Ve böylece. En banal tekniğin verdiği sonuç, en çılgın beklentilerimi aştı.
Şu anda 30 tahmin noktasından 24'ü "doğru" çalıştı.Basit matematiksel işlemlerle bunun tesadüflerin %80'i olduğunu anlıyoruz. Ayrıca, yıl sonuna kadar sadece 3 tahmin noktası kaldı, yani. en kötü durumda, takvim okumalarının güvenilirliği yaklaşık %73 olacaktır..."
http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=81395#81395