Elliot Dalga Teorisine dayalı ticaret stratejisi - sayfa 187
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İzninizle daha sonra birkaç açıklayıcı soru soracağım (şu an işte meşgulüm).
:hakkında)
Not: Sakıncası yoksa, e-posta alışverişi yapabiliriz. benim grasn@rambler.ru
Görünüşe göre DSP'yi ciddiye almalıyız.
Bu arada, grasn , oynaklık hakkındaki tartışmamızı hatırlıyor musun? Nötron , görebileceğiniz gibi, benimle aynı noktaya geliyor: oynaklık standart sapma ile ölçülür.
Hepsi aynı, küçük bir farkla: standart sapma değerlendirilirken, açılış veya kapanış fiyatları arasındaki farklar ve volatilite değerlendirilirken çubuktaki en yüksek ve en düşük fiyatlar arasındaki farklar alınır.
Yurixx , DSP nedir?
Neyi anlamadın? Formül nasıl elde edilir, biri diğerinden nasıl ifade edilir, yoksa net değil mi?
Şaka!
Merhaba. Volatilite değerinden Hurst üssünü nasıl ifade edebileceğinizi anlamadım. Anladığım kadarıyla bu imkansız. işte ben anlamadım :)
Yurixx, merak etme, bilmediğim yerlerde sadece anlayabildiklerimi yakalarım. Radyofizikçi olarak eğitim almama rağmen DSP henüz ilgi alanımda değil :) Ama henüz bilgimi tazelemeye gerek görmüyorum. Bu arada, tüm bu otokorelasyon özellikleri Peters tarafından anlatılıyor...
Gelen kutunuza bir mesaj gönderdi.
Gelen kutunuza bir mesaj gönderdi.
(Rosh beni yendi. :). Oldukça geniş bir alan için ortak bir isim. Değerlendirme özneldir. Örneğin, henüz yoğun spektral değerlendirmeye dahil olmadım ve bu alanda daha da amatörüm. :hakkında)
Bir mektup aldım.
Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1})
есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить
1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина
2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к
3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn , помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron , как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
Hepsi aynı, küçük bir farkla: standart sapma değerlendirilirken, açılış veya kapanış fiyatları arasındaki farklar ve volatilite değerlendirilirken çubuktaki en yüksek ve en düşük fiyatlar arasındaki farklar alınır.
Yurixx , DSP nedir?
Evet, bu farkı anlıyorum. Bu yüzden "eşit" değil "tahmini" yazdım.
Bu arada, alıntıya bir göz atın. Gönderimi sizin için sorularla tamamladım, ancak zaten başka bir sayfaya geçtik ve bunu fark etmeyebilirsiniz.
DSP, dijital sinyal işlemedir. Bahsettiğiniz cihaz genellikle DSP'den çok daha geniştir ancak Forex ile ilgili olarak bu fark önemsizdir. Bu alanla hiç ilgilenmedim, bu yüzden bu konuda yalnızca Fourier serilerinin ötesine geçmeyen en genel fikirlere sahibim. Ancak, grasn'in hafif eliyle, benim için ilginç hale geldi ve zaten bir şeyler okuyorum, ancak şimdiye kadar sadece en basit olanı.
Bahsettiğiniz cihaz genellikle DSP'den çok daha geniştir.
Yurixx , kesinlikle katılmıyorum. Spektral analiz ne zamandan beri DSP'den daha geniş hale geldi? Sanki mekanik fizikten daha geniştir.
anlaşılmaz bir şey var. Belki de sorun, formülleri metin biçiminde yazmanın tüm incelikleri göstermemesidir. açıklayabilir misin
1. zaten pozitif bir değerse, neden kare farkların toplamının modülüne ihtiyacımız var?
2. Toplama k üzerinden yapılıyorsa paydadaki {k-1} neden toplam işaretini takip ediyor?
3. Neden Yüksek ve düşük bir çubuk değil, komşu çubuklara atıfta bulunur?
Yurixx ,
1. bu bir modül değil, sadece bir braket;
2. k yerine n okumalısın - Yazarken acelem vardı :-(
3. tabii ki bir bara...
Kahretsin, bu kadar dikkatliyim! Bu şekilde düzeltin:
s0=SQRT((SUM{Yüksek[i+k]-düşük[i+k]}^2)/{n-1})
Genel olarak, belirli bir aracın olası karlılığını veya olası riskleri değerlendirirken vodalite bilgisi gereklidir. Hurst üssünü tahmin etmek istediğimizde , standart sapma için şu ifadeyi kullanmak daha doğrudur:
c=SQRT((SUM{Aç[i+1+k]-Aç[i+k]}^2)/{n-1})
Hurst üssünü (M) bulmak için kullanılan algoritma aşağıdaki gibidir:
1. 1 dakika ile 1000 arasında (örneğin) 1 dakikalık bir adımla standart sapma değerlerini buluyoruz;
2. c1'i (dakika cinsinden standart sapma değeri) ve bir sonraki adımdaki (c2) değeri bilerek, denklemi çözeriz:
с2=c1*(t2/t1)^M1 => M1=ln(c2/c1)/ln(t2/t1), burada t2 iki dakikaya eşit bir zaman aralığıdır. Ayrıca benzetme ile:
M[i]=ln(c[i+1]/c[i])/ln(t[i+1]/t[i]).
Bu nedenle Hurst üssü, belirli bir enstrüman için değişken bir değerdir ve üzerinde çalıştığımız zaman çerçevesine bağlıdır. Evet, bu anlaşılabilir bir durumdur, aslında, küçük zaman dilimlerinde, bir para birimi enstrümanının fiyat dinamikleri geri alma niteliğindedir (otokorelasyon katsayısı negatiftir ve kural olarak, mutlak değer -0.2'de daha büyüktür), sonuç olarak, Hurst üssü <1/2. Büyük zaman dilimlerinde (t>60 dk), bir para birimi enstrümanının fiyat dinamikleri rastgeledir (otokorelasyon katsayısı negatiftir ve genellikle sıfıra yakındır), sonuç olarak Hurst üssü = 1/2.
Sizin tarafınızdan verilen Hurst üssünü hesaplama algoritmasına gelince, bana öyle geliyor ki Open'ı kullanmanın daha doğru göründüğü hiç de açık değil.
Ayrıca formülde t1 ve t2 f/f'den farklı olmalıdır. Gerçekten bir kayan pencereden bahsediyorsak, o zaman t[i+1] ve t[i] aynı t/f'ye atıfta bulunur. Bu nedenle, t[i+1]/t[i]=1 ve M[i] formülünün paydası 0'dır.