Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 11
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Belki de böyle bir saflık, bu modelin uygulanmamasından kaynaklanmaktadır?
Henüz uygulanmayan ne var?
Birkaç yıl önce proger arama konusunda bir yaygara olduğunu hatırlıyorum, bu süre zarfında sadece mql öğrenmek değil, aynı zamanda bir as olmak da mümkündü.
Orijinal durağan olmayan seriyi eşdeğer bir durağan seriye dönüştürmek imkansızdır. Orijinal seri ile çeşitli manipülasyonlar yapabilirsiniz, ancak elde edilen sonucun orijinaline eşdeğer olmayabileceğini anlamalısınız. Bu, "durağan olmayan bir seriyi durağan bir seriye dönüştürme" işlemi yapıldığında olan şeydir.
Neden imkansız? Onlarca yıldır yapılmış olması çok olasıdır. Kanıtlamak oldukça kolay. Durağan olmayan verilere sahip bir model varsa:
(1) y = f(x1,x2,...)
o zaman dönüştürülmüş (farklılaştırılmış) durağan verilere dayalı bir model olmalıdır.
(2) dy = df/dx1*dx1 + df/dx2*dx2 + ...
burada dy, dx1, dx2 ... durağan verilerimizdir. Durağan olmayan verilere geri dönmek oldukça basittir:
y[i] = y[i-1] + dy
Durağan olmayan verilerin modellerini (1) bulmak oldukça zordur. (2) durağan verinin modellerini bulmak çok daha kolaydır. Ayrıca daha basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Çeyrek için üretilen gayri safi yurtiçi hasıla değerini verirsem, 100 milyar dolar alalım (durağan olmayan girdi x1), Dow Jones endeksini (durağan olmayan çıktı y) tahmin edebilir misiniz? Dünyada hiç kimse böyle bir sorunu çözemez. Ve size gayri safi yurtiçi hasıla üretiminin %5 (dx1) düştüğünü söylersem, aynı zaman diliminde (dy) Dow Jones endeksindeki değişimi tahmin edebilir misiniz? Gayri safi yurtiçi hasıla ve endeksin mutlak değerlerinin bilinmesini gerektirmediği için bu çok daha kolaydır. En azından indeks değişikliğinin işareti (eksi) %100 doğrulukla tahmin edilebilir. Ve buna para kazanmak için Dhow, 15000 veya 18000'in mutlak değerini bilmekten çok daha fazla ihtiyacımız var.
Her ne kadar roketatarların hedefi vurmak için artışını değil, sadece hedefin konumunu bilmelerinin çok önemli olduğunu inkar etmiyorum. Belki de bu yüzden roket bilimcilerinin piyasada para kazanmaları zordur: hareketli bir hedef olarak fiyat fikrinden ayrılamazlar :)
Modelimle GSYİH büyümesini tahmin etmeye çalıştım. Oldukça iyi çıktı, model, her biri tahminlerin doğruluğunu artıran en az 3 tahminci buldu. En alttaki mavi çizgi GSYİH'deki gerçek değişim, kırmızı çizgi ise geleceğe bakmadan yapılan tahminler:
Model, mevcut (2015 Q1) ve sonraki (Q2 2015) çeyrekte GSYİH büyümesini tahmin ediyor. Piyasa da yükselmeli.
Modelimle GSYİH büyümesini tahmin etmeye çalıştım. Oldukça iyi çıktı, model, her biri tahminlerin doğruluğunu artıran en az 3 tahminci buldu. En alttaki mavi çizgi GSYİH'deki gerçek değişim, kırmızı çizgi ise geleceğe bakmadan yapılan tahminler:
Model, mevcut (2015 Q1) ve sonraki (Q2 2015) çeyrekte GSYİH büyümesini tahmin ediyor. Piyasa da yükselmeli.
"Geleceğe bakmadan tahmin" nedir? Bu bölüm modelin ileriye dönük bir testi mi?
Evet, ileri test. Her ne kadar ileriye dönük test, tahmin ediciler tüm geçmiş bilgisi ile seçilirse aldatılabilir. Örneğin, gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi, işsizlik oranı , tüketici fiyat endeksi vb. gibi belirli piyasa tahmincilerini öneren bir sürü makale bulabilirsiniz. Ve sonra, bu tahmin edicilerin mevcut tüm geçmişe dayalı olarak önerildiğini fark etmeden bu tahmin edicilerden geçmişi tahmin edin. Benim durumumda, tahminciler ve model yalnızca tahmin edilen çeyreğe kadar olan veriler üzerinde seçilir.
Bir kez daha soracağım - bu grafik nasıl oluşturuldu? 2000'DEN ÖNCE oluşturulmuş bir model alıp bu veriler üzerinde yeniden eğitim almadan mı çalıştırdınız?
İleri kaç değer ileri?
1)
Neden imkansız? Onlarca yıldır yapılmış olması çok olasıdır. Kanıtlamak oldukça kolay. Durağan olmayan verilere sahip bir model varsa:
(1) y = f(x1,x2,...)
o zaman dönüştürülmüş (farklılaştırılmış) durağan verilere dayalı bir model olmalıdır.
(2) dy = df/dx1*dx1 + df/dx2*dx2 + ...
burada dy, dx1, dx2 ... durağan verilerimizdir. Durağan olmayan verilere geri dönmek oldukça basittir:
y[i] = y[i-1] + dy
2)
Durağan olmayan verilerin modellerini (1) bulmak oldukça zordur. (2) durağan verinin modellerini bulmak çok daha kolaydır. Ayrıca daha basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Çeyrek için üretilen gayri safi yurtiçi hasıla değerini verirsem, 100 milyar dolar alalım (durağan olmayan girdi x1), Dow Jones endeksini (durağan olmayan çıktı y) tahmin edebilir misiniz? Dünyada hiç kimse böyle bir sorunu çözemez. Ve size gayri safi yurtiçi hasıla üretiminin %5 (dx1) düştüğünü söylersem, aynı zaman diliminde (dy) Dow Jones endeksindeki değişimi tahmin edebilir misiniz? Gayri safi yurtiçi hasıla ve endeksin mutlak değerlerinin bilinmesini gerektirmediği için bu çok daha kolaydır. En azından indeks değişikliğinin işareti (eksi) %100 doğrulukla tahmin edilebilir. Ve buna para kazanmak için DAU, 15000 veya 18000'in mutlak değerini bilmekten çok daha fazla ihtiyacımız var.
3)
Her ne kadar roketatarların hedefi vurmak için artışını değil, sadece hedefin konumunu bilmelerinin çok önemli olduğunu inkar etmiyorum. Belki de bu yüzden roket bilimcilerinin piyasada para kazanmaları zordur: hareketli bir hedef olarak fiyat fikrinden ayrılamazlar :)
1) Bu - hafifçe söylemek gerekirse - bitkisel yağda saçmalık.
2) Belirli bir örnekle gösteriniz. Neyse ki, terminalde yeterince satır var ve hepsi durağan değil. Dönüştürülen satırın nasıl görüneceğini düşünüyorsunuz? Sabit?
3) Roketçiler eşyalarını bilir.
Ne olduklarını hatırla
1) durağan rastgele süreç
2) durağan olmayan rastgele süreç
ve onların farkı nedir.
2) Belirli bir örnekle gösteriniz. Neyse ki, terminalde yeterince satır var ve hepsi durağan değil. Dönüştürülen satırın nasıl görüneceğini düşünüyorsunuz? Sabit?
Bir kez daha soracağım - bu grafik nasıl oluşturuldu? 2000'DEN ÖNCE oluşturulmuş bir model alıp bu veriler üzerinde yeniden eğitim almadan mı çalıştırdınız?
İleri kaç değer ileri?
İlk mesajımda örnek. Gönderinizin geri kalanında, lütfen sonuçlarınızı en azından biraz destekleyerek konuşun, aksi takdirde 5. sınıf öğrencisiyle bir tartışmaya benziyor.
Peki 5. sınıftaki mağaradan müdahale etmeyeceğim... ;))
Sadece bunun ilk gönderideki ifadeniz olduğunu not ediyorum
gpwr :
Durağanlık olmadan hiçbir model çalışmayacaktır.
yalnızca "üniversitelerinizin" size öğrettiği sınırlı model sınıfı için geçerlidir.
Ancak tüm olası modeller kümesi hiçbir şekilde bu sınırlı sınıfla sınırlı değildir.
Çok emek verildiği ilk mesajdan belli. Ve bence faydasız. İyi şanlar.